Форум трейдеров » Торговые стратегии » Квазиарбитраж в краткосрочной торговле
+ Подписаться
Страница 172 из 267 ПерваяПервая ... 72122162170171172173174182222 ... ПоследняяПоследняя
  1. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Цитата Сообщение от $kv Посмотреть сообщение
    Леонид, изучаю сейчас Ваши наработки по тройному спреду и обратил внимание на следующий момент... Если поставить ещё дополнительно индикатор перепроданности-перекупленности (в моём случае модифицированный RSI с учётом волатильности), то очень часто видно, по какому инструменту будет получен убыток... Например, тройной вход по 6EM1, DXM1 и EURGBP 13-05-2011 (скрины ниже):
    Вложение 327807

    Вложение 327809

    Вложение 327811

    В 10-45 открывал бы 6ЕМ1 и EURGBP в продажу против покупки DXM1. Но есть подозрение, что в тот момент индикатор рекомендовал бы другое направление по одному из инструментов (6ЕМ1 или EURGBP) ...Интересно узнать, кто-то в этот спред входил в тот момент?
    Я здесь вообще даже и не рассмотриваю отдельно ситуацию по каждому инструменту. Даже, если заранее можно предположить, по каким инструментам будет прибыль, а по какому убыток - я думаю, что это избыточная работа!
    Так ли нужна нам эта информация?
    Мы оценивает ситуацию сразу суммарно, по линии спреда (эквити) - и таким образом, закладывая заранее убыток по какой-то позиции (или паре позиций) - мы предполагаем, что по любому этот убыток в итоге перекроется другой позицией.
  2. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Цитата Сообщение от $kv Посмотреть сообщение
    И сейчас индикатор по этому тройному спреду на М15 рекомендует продавать 6ЕМ1 и DXM1, а покупать EURGBP... Хотя 6ЕМ1 и EURGBP показывают перекупленность (что и не удивительно), а DXM1 - перепроданность... Т.е. можно предположить, что по 6ЕМ1 будет получен убыток...
    Сейчас здесь нет сигнала входа! Хотя ценовые линии немного разошлись, но линия спреда - не попадает под условия входа - она (линия спреда) должна выйти за нижнюю или верхнюю границу канала или хотя-бы, оттолкнуться от края канала - внутрь.
    ======================
    Кстати - настоятельно рекомендую - задать период канала = 21 (или 34 - не более), т.е.
    Env.Period = 21; // Период усреднения конверта
    Так будет намного нагляднее - на любых тф и любых инструментах!
     
  3. 710
    Комментарии
    15
    Темы
    993
    Репутация Pro
    Аватар для $kv  
    В начале пути

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от leonid553 Посмотреть сообщение
    Зарядил три индикатора спреда - во всем возможным вариантам тройных входов. Осталось отследить на наблюдаемой истории (и расставить стрелки) - насколько перспективны такие входы по каждому конкретному расхожднию ценовых линий:
    Цитата Сообщение от leonid553 Посмотреть сообщение
    Мы оценивает ситуацию сразу суммарно, по линии спреда (эквити) - и таким образом, закладывая заранее убыток по какой-то позиции (или паре позиций) - мы предполагаем, что по любому этот убыток в итоге перекроется другой позицией.
    Я соотнёс Ваше первое сообщение с тем, что есть вероятность того, что в разный момент времени будет оптимальным различная комбинация входа по тройному спреду 6CM-DX-6J и как раз перепроданность-перекупленность по каждому инструменту будет показывать наиболее оптимальный вход по этому спреду...
  4. 710
    Комментарии
    15
    Темы
    993
    Репутация Pro
    Аватар для $kv  
    В начале пути

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от leonid553 Посмотреть сообщение
    Сейчас здесь нет сигнала входа! Хотя ценовые линии немного разошлись, но линия спреда - не попадает под условия входа - она (линия спреда) должна выйти за нижнюю или верхнюю границу канала или хотя-бы, оттолкнуться от края канала - внутрь.
    ======================
    Кстати - настоятельно рекомендую - задать период канала = 21 (иле 34 - не более), т.е.
    Env.Period = 21; // Период усреднения конверта
    Так будет намного нагляднее - на любых тф и любых инструментах!
    Я использую на всех инструментах настройки с периодом 18. Уже много раз тестировалось по другим ТС и этот период хорошо себя зарекомендовал... Честно говоря у меня картинка немного другая и там есть выход за границы канала (6ЕМ1):

  5. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Цитата Сообщение от Ded Pihto Посмотреть сообщение
    Леонид! А как Вы считаете по этой паре? В различных источниках пишут о хорошей корреляции между этими инструментами...
    Возможно, имеется в виду долгосрочная "глобальная" корреляция. Но для краткосрочной работы на небольших тф в спреде - эти инструменты вряд-ли подойдут.
  6. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Цитата Сообщение от $kv Посмотреть сообщение
    Я использую на всех инструментах настройки с периодом 18. Уже много раз тестировалось по другим ТС и этот период хорошо себя зарекомендовал... Честно говоря у меня картинка немного другая и там есть выход за границы канала (6ЕМ1):

    Видимо, у нас заданы разные размеры позиций.
    Я по этому тройному спреду работаю соотношением 1:2:4 -
    при (обязательно):
    EquityScale = true; // Показывать масштаб эквити
     
  7. 710
    Комментарии
    15
    Темы
    993
    Репутация Pro
    Аватар для $kv  
    В начале пути

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от leonid553 Посмотреть сообщение
    Видимо, у нас заданы разные размеры позиций.
    Я по этому тройному спреду работаю соотношением 1:2:4 -
    при (обязательно):
    EquityScale = true; // Показывать масштаб эквити
    Понятно теперь - настройки были скачаны во вложении в одном из Ваших сообщений, и я их не менял. Они отличаются от тех, что у Вас на скриншоте. Теперь согласен, что совсем другая картинка
  8. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Похоже, можно оценить ситуацию на предмет покупки обоих инструментов валютного спреда EURGBP-USDCHF:
     
  9. 68
    Комментарии
    0
    Темы
    68
    Репутация Pro
    Аватар для genro  
    В начале пути

    2 Медалей
    Цитата Сообщение от Almar Посмотреть сообщение
    вобщем поэксперементировал я с индикатором "Рецикл" честно говоря первый блин комом, мне не очень понравилось, часто он на разной истории выдает разные размеры позиций и самое главное разное направление входа, я его сравнивал с индикатором расхождения ценовых линий, зачастую данные не совпадают, в общем пока отложил в сторону
    Цитата Сообщение от leonid553 Посмотреть сообщение
    Зарядил три индикатора спреда - во всем возможным вариантам тройных входов. Осталось отследить на наблюдаемой истории (и расставить стрелки) - насколько перспективны такие входы по каждому конкретному расхожднию ценовых линий:

    Вложение 327777
    Может здесь как раз и поможет Recycle2.
    Зарядил эти инструменты в "Рецикл", расчитал направления и объемы на данный момент:
  10. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Ну посмотрим, чем закончится такой вход.
    ==================================
    След. график не является рекомендацией! А только - информация к размышлению:
    SI-GC=1^4


Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать