Форум трейдеров » Торговые стратегии » Квазиарбитраж в краткосрочной торговле
+ Подписаться
Страница 17 из 267 ПерваяПервая ... 715161718192767117 ... ПоследняяПоследняя
  1. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Продолжаем исследовать тройные входы на валютных инструментах.
    Ключевой инструмент здесь, конечно, - индекс доллара DX. Напомним, что он из себя представляет:
    "Текущее значение индекса доллара (USDX) – это средний показатель изменения курсов шести мировых валют (японской йены, евро, британского фунта, канадского доллара, швейцарского франка и шведской кроны) по отношению к доллару США.
    USDXt=50,14348112 x (EURt)–0,576 x (JPYt)0,136 x (GBPt)–0,119 x (CADt)0,091 x (SEKt)0,042 x (CHFt)0,036
    Расчет индекса доллара (USDX) по корзине из шести валют не случаен – он совпадает с данными, используемыми Федеральной Резервной Системой США при расчетах торгово-взвешенного индекса доллара по валютам тех стран, которые образуют основной внешнеторговый оборот США. Большая часть международной торговли США приходится на Еврозону (57,6%), далее следуют Япония - 13,6%, Великобритания - 11,9%, Канада - 9,1%, Швеция - 4,2% и Швейцария - 3,6%.
    С математической точки зрения индекс доллара (USDX) рассчитывается как взвешенное среднее геометрическое изменения курсов шести валют против доллара США относительно марта 1973 года (введение системы плавающих курсов). Индекс доллара измеряет стоимость доллара, приведенную к 100,00, а именно к той цене, которая была зафиксирована в марте 1973 года.
    Например, значение котировки USDX 90.75 означает, что стоимость доллара по отношению к корзине валют упала на 9.25% с марта 1973 года. ..
    .."
    (с)
    Таким образом, комбинируя указанные выше валютные фьючерсы в различных комбинациях мы можем организовать тройную "квазиарбитражную" торговлю, где одним из инструментов строго будет индекс доллара DX, - а два других - валютные фьючерсы перечисленных выше стран, чья доля в индексе является достаточно значимой: Япония, Великобритания, Канада, и конечно, - евродоллар!
    Не возбраняется, также, использовать кроссы указанных валют, - наглядный и удачный пример мы видим при парной торговле "дуэтом" DXZ0-RPZ0.
    А вот ещё пример тройной валютной комбинации:
    DXZ0 + RPZ0(Еврофунт)+ 6JZ0
    В данной ситуации индикатор спреда настроен на торговлю в режиме:
    "Еврофунт(син.) против всех"
    Т.е. позиции открываем на расхождении ценовых линий, когда синяя линия еврофунта окажется по одну сторону от сиреневой средней линии, а линии 6JZ0 и DXZ0 - по другую:
    BUY EURGBP & ( BUY DXZ0 & SELL 6JZ0),
    либо
    SELL EURGBP & ( SELL DXZ0 & BUY 6JZ0)
    ==========================
    Одним из главных критериев профитного тройного входа (помимо общего расхождения ценовых линий) является расхождение зеленой линии DX и сиреневой средней линии. Это очень важный фактор и его следует крепко запомнить!
    Если имеет место расхождение, но линии DX и средняя сиреневая сливаются, - то входа нет!!!!!!!!!!!!



    Видно, что закрытие таких тройных входов на схождении ценовых линий (показано стрелками в окне индикатора эквити) - практически всегда суммарно прибыльно, либо в безубытке.
    Коэффициенты индикаторов для данной версии спреда - отображены в левом углу для индикатора спреда (эквити) и в правом углу для индикатора ценовых линий.
  2. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    "Созревает" перспективная ситуация на одном из наших самых надежных из выше описанных "дуэтов"!
    Ждем начала схождения ценовых линий на предмет входа sell rpz0 & sell dxzo:
     
  3. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Вот ещё один квазиарбитражный вход обнаружился "на ночь глядя".
    Ценовые линии разошлись. А линия индикатора эквити настроена на разворот вверх от локального минимума. Как только начнется схождение ценовых линий - можно рассмотреть возможность тройного входа:
    BUY 6BZ0 & (BUY DXZ0 & SELL 6EZ0) :
     
  4. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Цитата Сообщение от leonid553 Посмотреть сообщение
    "Созревает" перспективная ситуация на одном из наших самых надежных из выше описанных "дуэтов"!
    Ждем начала схождения ценовых линий на предмет входа sell rpz0 & sell dxzo:
    К сож., на этот раз позиции закрыты с очень уж крошечной суммарной прибылью.
    Практически , в безубытке (уровень вчерашнего входа - показан красной линией на индикаторе эквити ). Я ожидал от этого входа более солидной прибыли :
     
  5. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Цитата Сообщение от leonid553 Посмотреть сообщение
    Вот ещё один квазиарбитражный вход обнаружился "на ночь глядя".
    Ценовые линии разошлись. А линия индикатора эквити настроена на разворот вверх от локального минимума. Как только начнется схождение ценовых линий - можно рассмотреть возможность тройного входа:
    BUY 6BZ0 & (BUY DXZ0 & SELL 6EZ0) :
    В данной ситуации дело обстоит чуть получше. Ценовые линии почти сошлись и линия индикатора эквити заметно поднялась от локального минимума вверх, в нашу сторону:



    По открытым позициям суммарный профит вот такой (вошел вчера в 21:45 терминального времени):



    И, видимо, на следующем баре буду закрывать.
  6. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Вот сейчас, к своему большому сожалению обнаружил, что "проворонил" отличный, очень перспективный парный вход по описанному в начале ветки дуэту FTSEZ0 - MCZ0
    На графике видно, что примерно в 14:00 терминального времени на максимуме расхождения можно было войти в продажу этого спреда и сейчас, на пересечении ценовых линий мы бы закрылись в неплохом суммарном профите, - линия эквити ушла вниз!
    ======================================
    За всем не уследишь... Предлагаю присутствующим (кому интересно) в дальнейшем быть поактивнее и вовремя выкладывать сюда те парные и тройные входы, которые предполагаются перспективными в ближайшие часы. Посмотрим, обсудим...
     
  7. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    С завтрашнего дня начинается ШУ-2 и большинство сделок будет афишироваться в данной ветке. Входы (парные и тройные) будут описываться предварительно.
    Реквизиты доступа к счету: Логин: 7813716 Пароль инвестора: v0sjtfa
    К концу декабря станет понятно, насколько перспективна заявленная методика торговли.
    =============================
    Вчера-же вечером были реализованы три "квазиарбитражных" входа, два парных и один тройной.
    Тройной: - 6BZ0 против (6EZ0 & DXZ0) на расхожении ценовых линий:



    Сегодня утром позиции были закрыты с удовлетворительным суммарно-профитным результатом в точке схождения ценовых линий:


    Второй же (парный) вход RP-DX был менее удачным... :greedy:
    Ценовые линии никак не хотят сходится и сейчас имеет место небольшой суммарный убыток. Впрочем, мы продолжаем ждать схождения линий и надеемся на благополучный исход:



    И, наконец, - третий вчерашний вход: покупка спреда NQZ0-MCZ0 на расхождении ценовых линий. Отработал спред так, как и ожидалось и сегодня утром (с изрядным запозданием) позиции были закрыты в скромном суммарном профите:
     
  8. 232
    Комментарии
    1
    Темы
    231
    Репутация Pro
    Аватар для Gass  
    В начале пути

    2 Медалей
    Цитата Сообщение от leonid553 Посмотреть сообщение
    Это без учета волатильности анализируемых инструментов.
    //===============================
    Однако. Иногда бывает так, что волатильность инструментов сильно отличается (напр. CL-6C) и даже полученные коэффициенты не помогают получить корректное расположение ценовых линий.
    К такому случаю как раз и относится пара FGBS - FGBL !
    Коэффициенты при делении цен - здесь получаются 12 и 10 соответственно. Но мы на графике в окне индикатора с этими коэффициентами увидим - очень неудобное для анализа расположение ценовых линий:
    Вложение 172835
    Поэтому, тут мы делаем поправку на волатильность. Волатильность FGBS примерно в 5-6 раз меньше и коэффициент этого инструмента мы дополнительно умножаем на 5.
    Иначе говоря, коэффициенты мы берем 60 и 10 (в обоих индикаторах). Теперь у нас наблюдается гораздо более удобная и более наглядное расположение ценовых линий:
    Следует иметь в виду, что размеры позиций индикатор тоже рассчитывает некорректно. С учетом волатильности отношение размеров будет, примерно равно 2:1
    leonid553, каким образом рассчитываете размеры позиций при учете волатильности?
  9. 232
    Комментарии
    1
    Темы
    231
    Репутация Pro
    Аватар для Gass  
    В начале пути

    2 Медалей
    Цитата Сообщение от leonid553 Посмотреть сообщение
    Вчера-же вечером были реализованы три "квазиарбитражных" входа, два парных и один тройной.
    Тройной: - 6BZ0 против (6EZ0 & DXZ0) на расхожении ценовых линий:



    Сегодня утром позиции были закрыты с удовлетворительным суммарно-профитным результатом в точке схождения ценовых линий:


    Второй же (парный) вход RP-DX был менее удачным... :greedy:
    Ценовые линии никак не хотят сходится и сейчас имеет место небольшой суммарный убыток. Впрочем, мы продолжаем ждать схождения линий и надеемся на благополучный исход:


    Аналогичные входы были и у меня. Если первый строго по тренду, то второй сегодня краткосрочно, вчера не решался идти против тренда. Оба закрыты с прибылью.
    Считаю, что при рассмотрении позиций нужно учитывать тренд и/или сезонность.
  10. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Цитата Сообщение от Gass Посмотреть сообщение
    leonid553, каким образом рассчитываете размеры позиций при учете волатильности?
    Здесь можно попробовать воспользоваться индикатором ATR, - который находится в группе встроенных в мт4.
    Пока ещё непонятно, насколько корректно будет работать такой расчет.
    В выходные сюда будет выложен индикатор ценовых линий, который расчитывает размеры в двух вариантах, - обычным способом и с учетом волатильности.
    Вот так это будет выглядеть на примере CL - 6C, - в правой части комментария - (справа от названия инструментов) отображены размеры с учетом волатильности:
     

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать