Форум трейдеров » Торговые стратегии » Квазиарбитраж в краткосрочной торговле
+ Подписаться
Страница 166 из 267 ПерваяПервая ... 66116156164165166167168176216266 ... ПоследняяПоследняя
  1. 59
    Комментарии
    0
    Темы
    59
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    2 Медалей
    я кажется понял в чем коварство таких пар, в том что самое большое расхождение на них мы видим в момент когда ИТФ не торгуется, а когда на америке оба инструмента торгуются корелляция их настолько высока что линии цен практически идут параллельно
  2. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Да, - продолжительность торговой сессии у этих инструментов разная, поэтому здесь трудно что-нить придумать и по размерам тоже неясность! Попробуйте фондовые инструменты между собой сравнить, - может что и получится.
    Лепрекон жду на след. неделе.
  3. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Вот так навскидку получилось по SLV - GLD:


    =========================
    В адресе http://www.procapital.ru/showthread....22696&page=142 (нижняя часть странички и далее...) не так давно Подвал выкладывал разультаты своих экспериментов по парным входам ETF.
    (L-A/S-B означает Long "A"/Short "B", в качестве А и В выступают, соответственно FXC и USO)
  4. 59
    Комментарии
    0
    Темы
    59
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    2 Медалей
    спасибо Леонид, я вот только не могу понять в какой платформе он производил тест и как определять размеры позиций по этим инструментам

    ага кажется понял, там тест идет на дневках, я посмотрел пару SPY/USO очень надежные есть входы (хотя если честно то фундаментально не очень помоему хорошая связка итф на сп500 и нефтяной итф, впрочем может я ошибаюсь), единственно что я поставил индикатор ценовых линий и он выдал мне размер позиций 1 USO и 0,66 SPY вел такие размеры позиций в индикатор эквити получилось не очень убедительно, потом дальше в ветке нашел пост Сергея Агаркова он построил график эквити с позициями 3 к 1 соответственно я повторил график получился очень симпотичный
     
  5. 10
    Комментарии
    0
    Темы
    13
    Репутация Pro
     
    Новичок

    2 Медалей
    Добавил в свой советник временной фильтр. Можно задавать до трех временных интервалов, в которых можно открывать позицию. Чтобы интервал не учитивался при включенном фильтре, необходимо задать одинаковыми начало и конец интервала. Время указывается в часах. Т.е., например, с 2 до 6 часов по терминальному времени.
    Временные интервалы выбирал исходя из анализа, в какое время наиболее часто начинаются трендовые движения. Результаты стали лучше, но все равно неудовлетворительные.
     
    Вложения Вложения
  6. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Цитата Сообщение от Almar Посмотреть сообщение
    .....
    ага кажется понял, там тест идет на дневках, я посмотрел пару SPY/USO очень надежные есть входы (хотя если честно то фундаментально не очень помоему хорошая связка итф на сп500 и нефтяной итф, впрочем может я ошибаюсь), единственно что я поставил индикатор ценовых линий и он выдал мне размер позиций 1 USO и 0,66 SPY вел такие размеры позиций в индикатор эквити получилось не очень убедительно, потом дальше в ветке нашел пост Сергея Агаркова он построил график эквити с позициями 3 к 1 соответственно я повторил график получился очень симпотичный
    Я особо-то не вникал ещё в эти инструменты. Замечу лишь, что ценовые линии здесь лучше строить не автоматическим индюком ind_2Line+1, - а задавать умножающие коэф-ты вручную, - ручным подбором индикатором C_Common_Mod2_Cmod (см. пост 17 ветки) - получится гораздо нагляднее - см. мой рис. выше пост 1736.
  7. 59
    Комментарии
    0
    Темы
    59
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    2 Медалей
    тогда вопрос а как расчитать эти коэффициенты?, я как то попытался, у Сергея в статье описано как расчитывается формула спреда там нужно знать стоимость пункта и размер тика, но таких параметров у ИТФ нет, или просто делить цену одного на цену другого?
  8. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Да, для начала разделить, а потом методом тыка, подбирая коэф-ты, добиться максимально-возможного совпадения ценовых линий на графике....
    А формулу - можно вручную не считать! Её (для заданных размеров позиций) индикатор спреда расчитывает автоматически - в левом верхнем углу бледным серым шрифтом.
  9. 59
    Комментарии
    0
    Темы
    59
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    2 Медалей
    Леонид, я все дальше пытаюсь внедриться в тему парного трейдинга, и вот изучая инструменты которые были объеденены в пары прихожу к выводу что коинтеграция этих пар оставляет желать лучшего при достаточно высокой корелляции инструментов, т.е. я обращал внимание что были моменты когда линия эквити уходила практически в затяжной тренд и не возвращалась к нулевой отметке это ужасно расстраивает меня :) а ведь я так понял в этом то и суть парной торговли - возврат к нулевой линии, как же все таки решается эта проблемма? как подобрать инструменты с высокой степенью возвратности?
  10. 2
    Комментарии
    0
    Темы
    2
    Репутация Pro
     
    Новичок

    2 Медалей
    Леонид, поставил ваш советник, на тесте показал полный слив, может дело в отличающейся истории котировок?? хотя вряд-ли. Еще такая ошибка в журнале постоянно :2011.05.15 22:42:28 2011.02.10 15:45 Complex_Common_01mod EURUSD,M15: unknown subwindow number -1 for ObjectCreate function- может подскажите что с этим можно сделать. :confused:

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать