Форум трейдеров » Торговые стратегии » Квазиарбитраж в краткосрочной торговле
+ Подписаться
Страница 161 из 267 ПерваяПервая ... 61111151159160161162163171211261 ... ПоследняяПоследняя
  1. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Almar, Вот сейчас у меня советник (в 19:45 темр.) открыл позицию - когда текущее расхождение Дельта=68 на открытии нового бара превысило заданное расхождение (=65)
     
  2. 59
    Комментарии
    0
    Темы
    59
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    2 Медалей
    к сожалению я переключил еще вчера тф на м5 и забыл обратно переключить, видимо на м5 такого расхождения не было, ну ничего страшного подожду следующего раза главное опять его не пропустить :), Леонид у меня назрел вопрос по поводу выбора пары для советника, но я так понимаю на этой паре самый стабильный результат при тестировании или советник можно ставить на другие кроссы?
  3. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Закрылась по тейку эта позиция - ночью:



    Самые лучшие результаты именно на этой паре! CHFJPY, ТФ=М15
    Можно попробовать на др. тф погонять в тестере (с различными параметрами - для каждого тф нужно подбирать свои параметры: дельту, тейк , трал ....) - я ещё не пробовал.
    На др. парах советник работает - только на тех, которые указаны в его описании - см. посты на 110 страничке.
    Но результаты на др. парах гораздо скромнее (мягко говоря).
  4. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Сегодня у нас в 18:30 мск выход новостей по сырьевым запасам США. Но об этом чуть позже. Я сделаю анализ текущей ситуации и выложу здесь перспективный вариант для нашего традиционного тройного арбитражного входа перед "сырьевыми" новостями.
    А сейчас, - информация к размышлению:
    ".... Стоит отметить, что минувшая неделя стала показательной для рынка драгметаллов – там надулся "пузырь", и он вот-вот лопнет...." - http://top.rbc.ru/finances/11/05/2011/589878.shtml
  5. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Итак, прежде, чем определиться с тройным "новостным входом", посмотрим аналитику:
    ----------------------------------------------------------
    Цены на нефть во вторник, 10 мая, выросли. Вверх котировки подталкивали опасения по поводу того, что наводнение на реке Миссисипи вызовет перебои в работе НПЗ региона. Поддержку рынку оказали и сильные данные об импорте нефти в Китае.
    ... Хорошее настроение, с которым участники рынка нефти начали неделю, сохранилось и во вторник, хотя после значительного отскока первой сессии пятидневки цены демонстрировали более умеренный рост. Поводом для позитивной динамики вновь стало крупнейшее за последние десятилетия наводнение в бассейне реки Миссисипи. В результате большого количества осадков в восьми штатах США оказалось затоплено множество населенных пунктов. По сообщениям СМИ, уровень воды в Миссисипи около Мемфиса достиг 14,6 м, что всего на несколько сантиметров ниже рекордных показателей первой половины прошлого века.
    В дельте Миссисипи смыты сельскохозяйственные посевы, разрушены дороги. Сохраняется угроза и для производства нефтепродуктов на заводах, расположенных в бассейне реки, в особенности в штате Луизиана, где находится второй по величине НПЗ страны. "Наводнение оказывает влияние на поставки и продолжит подталкивать цены к росту", - полагает вице-президент компании PFGBest Фил Флин. Поддержку нефти оказал и рост на рынке бензина, где участники отыгрывают беспокойство по поводу сокращающихся в течение 11 недель подряд запасов этого продукта накануне летнего автомобильного сезона в Соединенных Штатах.

    ... Согласно данным Американского института нефти (API), вышедшим накануне, на прошлой неделе запасы бензина в стране вновь сократились, потеряв 1,8 млн барр., что намного больше ожидавшегося снижения (-200 тыс. барр.). Кроме того, отчет API показал очередной рост запасов нефти (они увеличились 2,9 млн барр., что более чем вдвое превышает прогнозы аналитиков) и дистиллятов (+582 тыс. барр.). Очередной отчет о запасах нефти и нефтепродуктов, выпускаемый Министерством энергетики США (United States Department of Energy), будет обнародован в среду, 11 мая.
    Весьма позитивное влияние на ход торгов во вторник на рынке нефти оказали апрельские данные об импорте нефти в Китае. "На спрос на "черное золото" в КНР, похоже, не сильно повлиял значительный рост цен, - отмечают аналитики Commerzbank. - В апреле страна импортировала 21,54 млн т сырой нефти, что на 1,7% больше, чем годом ранее. Помимо того факта, что к настоящему моменту плановые ремонтные работы на НПЗ практически завершены, увеличение производства стало более выгодным для нефтеперерабатывающих заводов Китая с учетом роста розничных цен. Поэтому в апреле крупные заводы страны, возможно, увеличили загрузку мощностей на 2 п.п. после снижения до минимального за год уровня в предыдущем месяце".
    ... Между тем начало торгов 10 мая не предвещало позитивного исхода. Давление на котировки нефти на утренних торгах оказало известие о том, что крупнейшая в мире сырьевая биржа CME Group Inc. вновь повысила маржевые требования к нефтяным фьючерсам - на 25% по WTI и на 23,8% по Brent, пытаясь снизить ценовую волатильность.
    "Это уменьшит привлекательность игры на повышение, - отмечают в связи с этим аналитики Commerzbank. - Основной причиной ценового ралли по нефти в последние недели стала премия за риск, а не рост спекулятивного интереса. Поэтому мы считаем, что повышение маржевых требований менее важно для рынка, чем аналогичное увеличение нормативов на прошлой неделе для рынка серебра. Впрочем, даже при этих условиях возможно сокращение количества длинных спекулятивных позиций, что окажет временное давление на нефть"
    .

    (с-top.rbc.ru)
    ------------------------------------------------------------------------
    А теперь глянем статистику.
    Вот консенсус-прогноз отраслевых (сырьевых) аналитиков:
    USA Запасы сырой нефти +1.4 млн. баррелей
    USA Запасы дистиллятов +0.4 млн.
    USA Запасы бензина млн. -0.2 млн.
    А вот данные API, которые вышли сегодня ночью:
    USA Запасы сырой нефти по данным API +2.948 млн.
    USA Запасы дистиллятов по данным API +0.582 млн.
    USA Запасы бензина по данным API -1.835 млн.
    ------------------------------------------------------------------------
    Мы видим, что в этот раз (как, впрочем, и в прошлую среду) опять "рулит" бензин, запасы которого сократились, против увеличения запасов нефти и мазута. И по прогнозам аналитиков и по данным API.
    Поэтому, я предполагаю вот такой тройной вход перед выходом новостей или уже сейчас:
    BUY XRBM1 - (SELL CLM1 & SELL HOM1) = 2^1^1
    Именно для такой формулы построена в нижнем окне линия индикатора тройного спреда (см. там формулу в левом верхнем углу):

  6. 69
    Комментарии
    0
    Темы
    69
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    2 Медалей
    Цитата Сообщение от leonid553 Посмотреть сообщение
    ........
    Поэтому, я предполагаю вот такой тройной вход перед выходом новостей или уже сейчас:
    BUY XRBM1 - (SELL CLM1 & SELL HOM1) = 2^1^1
    Именно для такой формулы построена в нижнем окне линия индикатора тройного спреда (см. там формулу в левом верхнем углу):


    Т.е. получается от "середины" линии спрэда ?! Т.е. от "уровня" где в основном находится данный спрэд ?
  7. 69
    Комментарии
    0
    Темы
    69
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    2 Медалей
    Леонид, Вы не будете против, если иногда буду спрашивать вопросы ( скрины показывать) через личку ?
  8. 69
    Комментарии
    0
    Темы
    69
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    2 Медалей
    Кстати, вчерашний вход (см.ниже) закрыл вот буквально только что.


    Цитата Сообщение от leonid553 Посмотреть сообщение
    На расхождении ценовых линий реализован арбитражный валютный вход:
    SELL RPM1 - BUY 6SM1 = 0.06:0.06
    Предполагаю держать позиции до схождения ценовых линий. Либо до достижении линией спреда нижней границы канала!
  9. 18
    Комментарии
    0
    Темы
    18
    Репутация Pro
     
    Новичок

    2 Медалей
    Цитата Сообщение от Luka2 Посмотреть сообщение
    Кстати, вчерашний вход (см.ниже) закрыл вот буквально только что.
    На схождении или после на новостях?

    Рост валюты стал реакцией на то, что ЦБ пересмотрел 2-летний прогноз по потребительской инфляции до уровня чуть выше 1,9% против +1,62% в февральском отчете.

    Может стоило подождать схождения Н1?
  10. 69
    Комментарии
    0
    Темы
    69
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    2 Медалей
    Цитата Сообщение от Bikkel Посмотреть сообщение
    На схождении или после на новостях?

    Рост валюты стал реакцией на то, что ЦБ пересмотрел 2-летний прогноз по потребительской инфляции до уровня чуть выше 1,9% против +1,62% в февральском отчете.

    Может стоило подождать схождения Н1?

    Как и рекомендовал Леонид, или когда "упадет" линия спрэда или на схождении... я выбрал линию спрэда, так как на 15 мин, схождение было еще ночью...

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать