Форум трейдеров » Торговые стратегии » Квазиарбитраж в краткосрочной торговле
+ Подписаться
Страница 16 из 267 ПерваяПервая ... 614151617182666116 ... ПоследняяПоследняя
  1. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Цитата Сообщение от leonid553 Посмотреть сообщение
    Вчерашние "дневной и вечерний" входы DXZ0-RPZ0, также , закрылись в суммарном профите, а сейчас по этому тандему опять "созревает" стандартный вход.
    Хочу, однако, предупредить, что сегодня пятница и закрытие этого парного входа в понедельник вполне может сопровождаться неприятным гепом на открытии сессии.
    Итак, ждем начала схождения ценовых линий на предмет входа
    BUY DXZ0 + BUY RPZ0 (7^5)
    Гэп на открытии сессии действительно случился, но на наши "квазиарбитражные" позиции DXZ0-RPZ0 влияния почти не оказал. Линия индикатора эквити (как и ожидалось) ушла немного вверх и на схождении (пересечении) ценовых линий мы закрыли суммарный профит. Пусть небольшой, - но собственно, я и не ждал слишком уж крупного прибыльного результата, - т.к. считаю вечерние пятничные входы - менее надежными!
     
  2. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Цитата Сообщение от leonid553 Посмотреть сообщение
    Как и обещал, - познакомимся немного с тройными
    ============================
    Средняя линияя (по умолчанию - сиреневая - на наших графиках) в данной ситуации работает как магнит. При любом, сколь-нибудь существенном расхождении ценовых линий этот магнит включается и начинает притягивать к себе эти линии обратно! Что и дает нам возможность краткосрочной "квазиарбитражной" торговли .
    .....
    Итак, вернемся к тройным спредам.
    Индикатор ценовых линий для реализации таких входов - выложен в закачке (авторы - Son_Of_Earth & leonid553).
    По умолчанию параметры индикатора настроены на квазиарбитражное "трио" 6BZ0 - DXZ0 - 6EZ0 и ставится индикатор на график любого из этих инструментов.
    Коэф-т для DXZ0 взят здесь со знаком "минус" - для удобства анализа текущей ситуации.

    В правой части индикаторного окна имеется комментарий, который отображает названия инструментов, а также их умножающие коэффициенты, которые мы задаем в СВОЙСТВАХ.
    Кроме того, индикатор производит расчет предполагаемых размеров позиций анализируемых инструментов. И как было сказано выше, - коммент отображает, какую из данных позиций в настоящий момент следует открывать с удвоенным размером, - см. пост 158 на пред. страничке!
    Из графика видно, что сегодня ночью, вскоре после открытия торгов на расхождении ценовых линий имел место (несколько сомнительный, но всё-же) тройной вход "фунт против всех", BUY 6BZ0 + (BUY DX + SELL 6EZ0).
    Ещё раз напомню, что ценовая линия DXZ0 задана в СВОЙСТВАХ со знаком "минус", поэтому мы открывает позицию Buy DX, а не Sell - как это вроде-бы следует из графика. Не следует этого забывать в дальнейшем!
    Поскольку, ценовая линия фунта 6BZ0 находится ниже, а ценовые линии DXZ0 & 6EZ0 выше средней сиреневой линии, то взят удвоенный размер позиции для 6BZ0, - что и отображает коммент справа от названия этого инструмента:
    6BZ0 = 2*0.78


    Соотношение размеров позиций расчитанное индикатором можно кратно уменьшать.
    Для тех, кто изначально будет работать на реалах - с минимально допустимыми лотами - мы рекомендуем брать соотношение:
    6BZ0 ^ DZX0 ^ 6EZ0 = 0.03 ^ 0.02 ^ 0.01
    Вложения Вложения
  3. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Из графика выше видно, что вечером в пятницу, примерно в 19:30 терминального времени имело место неплохое расхождение ценовых линий. Ценовая линия 6BZ0 находилась выше, а линии DXZ0 & 6EZ0 ниже сиреневой средней линии.
    Т.е. имел место сигнал входа "фунт против всех"!
    Давайте посмотрим, как бы мы реализовали эту ситуацию в онлайне?
    С помощью индикатора суммарного виртуального эквити (см. пост 83 на 6-й страничке http://www.procapital.ru/showthread.php?t=28081&page=6) - выставляем открытие позиций в 19:30 и последующее их закрытие в точке схождения ценовых линий:
    BUY 6BZ0 0.15 & BUY DXZ0 0.1 & SELL 6EZ0 0.05
    Получается, что при таком вечернем пятничном тройном входе мы закрылись бы сегодня рано утром с суммарным профитом = + 68.06 $ - см. отчет в нижнем окне индикатора виртуального эквити!
     
  4. 228
    Комментарии
    1
    Темы
    231
    Репутация Pro
    Аватар для Gass  
    В начале пути

    2 Медалей
    Цитата Сообщение от leonid553 Посмотреть сообщение
    По величине расхождения ценовых линий такого математического расчета нет.
    leonid553, а ведь эта мысль amful заслуживает внимания.
    Было бы не плохо видеть (в цифрах) в индикаторе ценовых линий максимальное среднестатистическое и текущее расхождение, и их отношение.
    Что Вы думаете на этот счет?
  5. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Возможно, это было бы и неплохо сделать.
    Но для меня это трудно реализуемо - программно. Я же не профессиональный программист, а всего лишь скромный любитель, который в силу необходимости освоил простейшие приемы программирования на MQL.
    Ведь, ценовые линии - это всё-ж не сами цены. И если визуально расхождение линий можно сопоставить с последующим движением цен (по индикатору линии эквити), то программно это сделать намного труднее и канительнее. Слишком много всяких критериев придется учитывать и предусматривать.
    Такая конструкция, пожалуй, потянет на курсовую или дипломную работу (если не на целую диссертацию) ....
  6. 228
    Комментарии
    1
    Темы
    231
    Репутация Pro
    Аватар для Gass  
    В начале пути

    2 Медалей
    Понял. Вопрос снят.

    ЗЫ только сопоставлять два индикатора не нужно. В С_Common_Mod считается значение Delta, так вот ее и сравнивать с максимальным среднестатистическим значением
  7. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Максимальное расхождение ценовых линий за определенный заданный период (напр. за последние N суток) вычислить можно.
    Но что это даст? Бывает, что расхождение значительное, - а суммарный профит при закрытии получается небольшим (особенно на пятничных входах). Или наоборот. При входе на небольшом расхождении ценовых линий мы получаем при закрытии значительную суммарную прибыль.
    Ведь помимо этого максимального расхождения нужно вычислить главный критерий: - некое "пороговое среднестатистическое" расхождение, после достижения которого имеет смысл рассматривать вопрос об арбитражном входе!
    Нужно, чтобы это "пороговое среднестатистическое" расхождение сопровождалось в дальнейшем профитным закрытием парного входа. И тут тоже нужно задавать условия такого закрытия по величине суммарной прибыли .....
    Именно в этом главные трудности, ибо каждый критерий умножает сложность кода в разы.
    А визуально, конечно, это кажется не очень сложным. Именно в этом и достоинство тактики. Несложные "визуальные" условия позволяют по меньшей мере - работать в безубытке даже начинающим трейдерам!
  8. 6
    Комментарии
    0
    Темы
    6
    Репутация Pro
     
    Новичок

    2 Медалей
    leonid553, а индикатор спреда для трёх инструментов выложите пожалуйста
  9. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Индикатор тройного спреда (эквити) - в закачке.
    В коде данного индикатора (в отличие от индикатора парного спреда) заложена на разность, а сумма цен анализируемых инструментов:
    Код:
    /======отрисовка линии текущего спреда ==========
     int k;  for(k = 0; k < iBars(Symbol_1,Period()); k++)   {
      double bidSymb1=iClose(Symbol_1,Period(),iBarShift(Symbol_1,0,Time[k],false));         
      double bidSymb2=iClose(Symbol_2,Period(),iBarShift(Symbol_2,0,Time[k],false));
      double bidSymb3=iClose(Symbol_3,Period(),iBarShift(Symbol_3,0,Time[k],false));
      if(bidSymb1!=0 && bidSymb2!=0 && bidSymb3!=0)  {//синхронизируем бары
    
    //рисуем линию тек. тройного спреда           
      SpreadBid[k] = bidSymb1*K1 + bidSymb2*K2+ bidSymb3*K3;
                                      }
    Мы заранее не можем знать, какой из трех инструментов мы будем продавать, а какой покупать, поэтому эти операции мы будем задавать знаками "плюс или минус" при коэффициентах анализируемых инструментов.
    По умолчанию параметры в СВОЙСТВАХ индикатора заданы для тройного входа валютных фьючерсов 6BZ0, DXZ0, 6EZ0 в варианте "фунт против всех":



    Поскольку фунт здесь "против всех", то его коэффициент взят удвоенный = 50*2=100
    А коэффициент евро 6E взят со знаком минус = -60
    Еще раз напомню, что в индикаторе ценовых линий у нас задана реверсно (зеркально) линия DX, поэтому здесь, в индикаторе спреда - его коэффициент взят со знаком "плюс", как и у фунта.
    В общем, при режиме "фунт против всех" следует крепко запомнить, что в индикаторе тройного спреда знаки у 6B и DX дожны быть одинаковы, а 6B & dX позиции должны открываться строго в одну сторону:
    BUY 6BZ0 & (BUY DXZ0 & SELL 6EZ0)
    либо
    SELL 6BZ0 & (SELL DXZ0 & BUY 6EZ0)
    в зависимости от расположения ценовой (синей) линии фунта относительно средней сиреневой линии.
    Для удобства заданные нами умножающие коэффициенты - отображаюся в левом верхнем углу индикаторного окна:



    Работаем на таймфрейме = М15.
    Заметим, что сегодняшний (как и вечерний пятничный) тройной вход по этому "трио" на утреннем расхождении ценовых линий (см. выше пост 169) тоже оказался бы суммарно прибыльным! Это хорошо видно по линии индикатора тройного спреда (эквити), - показал стрелкой рост прибыли...
    Вложения Вложения
  10. 6
    Комментарии
    0
    Темы
    6
    Репутация Pro
     
    Новичок

    2 Медалей
    Спасибо большое!

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать