Форум трейдеров » Торговые стратегии » Квазиарбитраж в краткосрочной торговле
+ Подписаться
Страница 158 из 267 ПерваяПервая ... 58108148156157158159160168208258 ... ПоследняяПоследняя
  1. 25
    Комментарии
    0
    Темы
    21
    Репутация Pro
     
    Новичок

    2 Медалей
    Леонид! По моему есть очень сильное расхождение по нефти и канадцу. Как считаете не поздно ли войти долгосрочно? Такого большого расхождения не было давно.
  2. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    На каком тф Вы оцениваете ситуацию?
    Я сейчас опасаюсь работать с этим спредом. Здесь в посл. дни несколько нарушена корреляция инструментов. На прошлой неделе нефть была слишком волатильной и до сих пор её движение может быть непредсказуемым.
    Для статистики, конечно, можно войти на демосчете - до достижения спредом нижней границы канала. Но на реале я пока воздержусь.
     
  3. 25
    Комментарии
    0
    Темы
    21
    Репутация Pro
     
    Новичок

    2 Медалей
    Цитата Сообщение от leonid553 Посмотреть сообщение
    На каком тф Вы оцениваете ситуацию?
    Я сейчас опасаюсь работать с этим спредом. Здесь в посл. дни несколько нарушена корреляция инструментов. На прошлой неделе нефть была слишком волатильной и до сих пор её движение может быть непредсказуемым.
    Для статистики, конечно, можно войти на демосчете - до достижения спредом нижней границы канала. Но на реале я пока воздержусь.
    Я цениваю сейчас этот спред на Н4. И глядя на прошедшую историю видно , что такие расхождения , как правило хорошо отрабатывали. И вообще имеет ли смысл , по Вашему мнению, работать по это методике на старших ТФ?
  4. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Цитата Сообщение от leonid553 Посмотреть сообщение
    По многолетним сезонным тенденциям сейчас есть резон держать покупку сырьевого спреда бензин-нефть.
    BUY XRB - SELL CL = 1:1
    С первых чисел мая стартовала в рост данная тенденция. И продержится, судя по графику, - всю следующую неделю:
    ......
    Отработка сезонности уже началась, вот график - в нижнем окне индикатора спреда это видно очень хорошо:
    .....
    Конечно, желательно парно входить строго на откатах линии спреда, иначе зачастую придется пересиживать небольшие просадки.
    Таким образом, до конца следующей недели отслеживаем откаты на предмет покупки спреда!
    С утра сегодня на небольшом откате зашел в покупку спреда.
    Сейчас закрыл профитно!

    Ждем следующего отката!
  5. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Цитата Сообщение от Ded Pihto Посмотреть сообщение
    Я цениваю сейчас этот спред на Н4. И глядя на прошедшую историю видно , что такие расхождения , как правило хорошо отрабатывали. И вообще имеет ли смысл , по Вашему мнению, работать по это методике на старших ТФ?
    Думаю, что нет, не имеет -- на старших тф от н4 и более - лучше работать не краткосрочно индюками, - а строго по сезонным тенденциям!
    А по индюкам (спреда и ценовых линий) при этом можно определять наиболее оптимальную точку входа внутри дня для долгосрочных "сезонных" входов!
    =======================
  6. 59
    Комментарии
    0
    Темы
    59
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    2 Медалей
    Леонид, а чем фундаментально обусловлена такая сезонная закономерность по этому спреду BUY XRB - SELL CL = 1:1, есть какие то факторы диктующие такую закономерность именно в этот период или это чисто вариационная статистика? я это к тому что если есть какие то фундаментальные факторы которые можно оценить (допустим по отчетам или по новостям) в плане подтверждения этой закономерности в этом году как и в прошлые годы
  7. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Завтра, похоже, по сезонности есть резон войти в продажу спреда фондовых индексов мини (СП500 - ДоуДжонс)=1:1. И держать до 19 мая.
    Посмотрим, чем дело кончится:

  8. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Цитата Сообщение от Almar Посмотреть сообщение
    Леонид, а чем фундаментально обусловлена такая сезонная закономерность по этому спреду BUY XRB - SELL CL = 1:1, есть какие то факторы диктующие такую закономерность именно в этот период или это чисто вариационная статистика? я это к тому что если есть какие то фундаментальные факторы которые можно оценить (допустим по отчетам или по новостям) в плане подтверждения этой закономерности в этом году как и в прошлые годы
    Конечно, имеются фундаментальные факторы. К сож., я не особенно пока ещё такой уж знаток. Сам только-только вникаю.
    Могу лишь приблизительно сказать - что как раз в это время многие американские НПЗ в конце апреля - начале мая ненадолго встают. Встают на переналадку оборудования - с топочного сырья (диз-топлива и мазута) на бензин - к сезону летних отпусков.
    Нефть в это время продолжает добываться и накапливаться , а вот продуктов перегонки-переработки (особенно бензина) - явно явно не хватает и они отстают от растущего спроса. Таким образом цены на бензин растут против цен на нефть.
    Посмотрите через автоперевод сырьевую страничку англоязычного сезонного сайта - http://translate.googleusercontent.c...8Ndvfl0iMn9T3w
    Напр. - МАЗУТ / СЕЗОННЫЙ ОБЗОР.
    "Сезонный Обзор
    Так как основное требование на топочный мазут, как следует из названия, топливом для отопления, можно было бы предположить, что в течение холодных сезонов погоды на рынке будет ралли. Как это часто бывает, рынок знания является заблуждением. Холодные месяцы погода в январе, феврале, октябре, ноябре и декабре, как правило, сезонно слабый ценовых периодов. Основное применение для отопления масло для обогрева домов и должны быть приобретены в объеме (по tankful). Таким образом, сезон отопления Нефть всей потребности, как правило, приобретенных до отопительный сезон начинается, или спрос опережает возможной необходимости. Марте и апреле, как правило, сильные месяцев на топочный мазут, как люди бегут из топлива. Если зимой простирается на весну, то есть неотложная потребность на топочный мазут. Май и июнь отмечены карманы бычьего и медвежьего движения цен. Июль, август и сентябрь, как правило, сильные месяцев, как потребители покупают Печное топливо перед предстоящей зимой. Октября до конца года, как правило, слаб, как резиденции уже выполнили свои Отопление потребности в нефти до зимы началась."

    ==========================
    Ниже в закачке - я в свое время "вырезал" главы из учебника В.Тарпа - по сезонной торговле. Посмотрите - там помнится, как раз есть обоснование сезонных колебаний сырьевых инструментов.
    Вложения Вложения
  9. 25
    Комментарии
    0
    Темы
    21
    Репутация Pro
     
    Новичок

    2 Медалей
    Цитата Сообщение от leonid553 Посмотреть сообщение
    Конечно, имеются фундаментальные факторы. К сож., я не особенно пока ещё такой уж знаток. Сам только-только вникаю.
    Могу лишь приблизительно сказать - что как раз в это время многие американские НПЗ в конце апреля - начале мая ненадолго встают. Встают на переналадку оборудования - с топочного сырья (диз-топлива и мазута) на бензин - к сезону летних отпусков.
    Нефть в это время продолжает добываться и накапливаться , а вот продуктов перегонки-переработки (особенно бензина) - явно явно не хватает и они отстают от растущего спроса. Таким образом цены на бензин растут против цен на нефть.
    Посмотрите через автоперевод сырьевую страничку англоязычного сезонного сайта - http://translate.googleusercontent.c...8Ndvfl0iMn9T3w
    Напр. - МАЗУТ / СЕЗОННЫЙ ОБЗОР.
    "Сезонный Обзор
    Так как основное требование на топочный мазут, как следует из названия, топливом для отопления, можно было бы предположить, что в течение холодных сезонов погоды на рынке будет ралли. Как это часто бывает, рынок знания является заблуждением. Холодные месяцы погода в январе, феврале, октябре, ноябре и декабре, как правило, сезонно слабый ценовых периодов. Основное применение для отопления масло для обогрева домов и должны быть приобретены в объеме (по tankful). Таким образом, сезон отопления Нефть всей потребности, как правило, приобретенных до отопительный сезон начинается, или спрос опережает возможной необходимости. Марте и апреле, как правило, сильные месяцев на топочный мазут, как люди бегут из топлива. Если зимой простирается на весну, то есть неотложная потребность на топочный мазут. Май и июнь отмечены карманы бычьего и медвежьего движения цен. Июль, август и сентябрь, как правило, сильные месяцев, как потребители покупают Печное топливо перед предстоящей зимой. Октября до конца года, как правило, слаб, как резиденции уже выполнили свои Отопление потребности в нефти до зимы началась."

    ==========================
    Ниже в закачке - я в свое время "вырезал" главы из учебника В.Тарпа - по сезонной торговле. Посмотрите - там помнится, как раз есть обоснование сезонных колебаний сырьевых инструментов.
    Леонид! Не получается прочитать материалы. Не могли бы Вы выложить в другом формате?
  10. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Информация к размышлению:
    -----------------------------------------------
    НЬЮ-ЙОРК, 10 мая. /Dow Jones/.
    Фьючерсы на нефть в понедельник вернули себе некоторую часть позиций, утраченных на прошлой неделе. Котировки фьючерсов на нефть выросли после того, как сильное наводнение и проблемы на нефтеперерабатывающем заводе в Миссисипи вызвали рост цен на бензин.
    Этот рост значительно нивелировал наблюдавшееся на прошлой неделе снижение и повысил вероятность того, что американцы скоро будут платить в среднем 4 доллара за галлон на заправочных станциях ...

    ...Потребовалось немного, чтобы снова привлечь покупателей на рынок нефти, после того, как цены на прошлой неделе упали на 15% и достигли самого низкого уровня с середины марта. Трейдеры были убеждены, что наихудшее в плане падения уже позади, полагая, что все еще существует достаточный спрос, чтобы цены на нефть превысили отметку 100 долларов за баррель.
    Фьючерсы на бензин продемонстрировали еще более значительный рост. Котировки июньских фьючерсов на бензин RBOB по итогам торгов выросли на 18,83 цента, или на 6,1%, до 3,2784 доллара за галлон....
    ... Фьючерсы на бензин получили толчок к росту на фоне опасений относительно снижения объема нефтедобычи вдоль реки Миссисипи. Сильное наводнение замедляет работу на барже и толкает к росту цены на бензин для поставки на Средний Запад.
    ....
    Между тем Chevron Corp. сообщила, что потушила пожар на одном из своих двух электрообессоливающей установке на нефтеперерабатывающем заводе в городе Паскагула, штат Миссисипи. Представитель компании не стал комментировать состояние установки и работу нефтезавода, производящего 330 000 баррелей нефти в день. Однако такие проблемы часто вызывают опасения по поводу предложения и толкают котировки фьючерсов вверх.
    Этот рост, вероятно, развеет надежды на то, что потребители получат передышку от высоких цен на бензин перед летним сезоном отпусков. В понедельник средняя цена галлона бензина regular в США составила 3,96 доллара против 3,98 доллара в пятницу, согласно Автомобильной ассоциации. Цены, казалось, должны были упасть в конце прошлой недели, когда нефтеперерабатывающие заводы перенесли сбережения от снижения цен на нефть на потребителей.
    Однако наблюдавшийся в понедельник рост, скорее всего, означает, что 4 доллара за галлон бензина в США – это уровень, уже пробитый во многих частях страны – вскоре будет достигнут.

    ... Падение, наблюдавшееся на прошлой неделе, было вызвано рядом разочаровывающих экономических данных США, крупнейшего в мире потребителя нефти. Большая часть продаж обрушилась после того, как цены на нефть упали ниже нескольких "уровней поддержек" в четверг, что инвесторы использовали для срабатывания автоматических приказов на продажу.
    Несмотря на снижение на прошлой неделе, перспективы спроса на рынке нефти почти не изменились, говорят аналитики. Более того, опубликованные в пятницу более благоприятные, чем ожидалось, данные по занятости в США за апрель указали на то, что экономика может выдержать более высокие цены.
    "

    (с - Dow Jones)

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать