Форум трейдеров » Торговые стратегии » Квазиарбитраж в краткосрочной торговле
+ Подписаться
Страница 157 из 267 ПерваяПервая ... 57107147155156157158159167207257 ... ПоследняяПоследняя
  1. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    По многолетним сезонным тенденциям сейчас есть резон держать покупку сырьевого спреда бензин-нефть.
    BUY XRB - SELL CL = 1:1
    С первых чисел мая стартовала в рост данная тенденция. И продержится, судя по графику, - всю следующую неделю:



    Отработка сезонности уже началась, вот график - в нижнем окне индикатора спреда это видно очень хорошо:



    Конечно, желательно парно входить строго на откатах линии спреда, иначе зачастую придется пересиживать небольшие просадки.
    Таким образом, до конца следующей недели отслеживаем откаты на предмет покупки спреда!
  2. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Цитата Сообщение от leonid553 Посмотреть сообщение
    Добавлю, что советник работает только на валютных парах:
    if (Symbol()=="GBPUSD")
    if (Symbol()=="EURUSD")
    if (Symbol()=="GBPJPY")
    if (Symbol()=="GBPCHF")
    if (Symbol()=="EURJPY")
    if (Symbol()=="EURGBP")
    if (Symbol()=="USDJPY")
    if (Symbol()=="EURJPY")
    if (Symbol()=="USDCHF")
    if (Symbol()=="EURCHF")
    Причём функция трейлингстоп работает по всем тикам.
    Понятно, что визуально по ценовым линиям оценить ситуацию можно гораздо нагляднее и точнее. Чем это делает советник по всего лишь двум последним барам. Поэтому, вряд ли его работа в таком виде в онлайне сразу будет прибыльной!
    Так что, данную конструкцию нужно считать - заготовкой для последующих версий. Код явно нуждается в дополнительных фильтрах.
    ... ... ...
    Ну и конечно, не на всех парах тесты будут прибыльные. Думаю, здесь следует выбирать инструменты с наименьшей волатильностью.
    Добрый вечер всем! Вот небольшой подарок к наступающему Дню победы - для посетителей ветки.
    Немного доработал советник. Добавил возможность работы на кроссе CHFJPY.
    Тест на тф=м15 за текущий год по этой паре получился достаточно удовлетворительным.
    А когда вставил опцию "Время работы" и задал режим торговли только в дневное время, - то глазам своим не поверил, когда увидел результаты тестерного прогона с 1 января по сей день!
    И это с параметрами "на глазок", - без оптимизиции!
    Вот результат теста, тф=М15, CHFJPY, постоянный лот =0.1:



    Начальный депозит 10000.00
    Чистая прибыль +615.65
    Общая прибыль 1051.21 ____Общий убыток -435.56
    Прибыльность 2.41
    Относительная просадка 1.54% (159.01)
    Всего сделок 60
    Короткие позиции (% выигравших) 31 (77.42%)
    Длинные позиции (% выигравших) 29 (72.41%)
    Средняя
    . . . .прибыльная сделка 23.36
    . . . . убыточная сделка -29.04
    Максимальное количество:
    непрерывных выигрышей (прибыль) 14 (337.29) непрерывных проигрышей (убыток) 5 (-147.84)
    =========================================
  3. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Завтра "причешу" код. . И после обеда выложу здесь исходник! Для тестирования и экспериментов присутствующими (кому интересно) посетителями.
    На рисунке хорошо видно, что входы реализованы на расхождении бирюзовой линии JPY и сиреневой линии CHF! Закрытие позиций предусмотрено в точке схождения этих ценовых линий (либо по тейку):

  4. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Выкладываю новую версию эксперта.
    По умолчанию заложены приблизительные параметры для работы на валютной паре CHFJPY, tf=M15.
    Параметры не оптимизированы, т.е. выставлены по индикатору, - "на глазок"!
    ========================
    Версия 012Modify
    Эксперт работает по "Ценам открытия".
    Функция "Трейлинг стоп" работает в онлайне по "всем тикам"
    Добавлена возможность работы на паре CHFJPY
    Добавлен встроенный блок ММ.
    Добавлено время работы, - отключаемая опция
    Добавлен фильтр - при включении которого сделки будут разрешены
    только при начале схождения ценовых линий заданной валютной пары
    Предусмотрен запрет одноименных сделок на одном баре более одной -
    - применена ф-я И.Кима NumberOfBarOpenLastPos().
    Предусмотрены раздельные параметры для длинных и коротких сделок
    Вход реализован следующим образом:
    Если имеет место расхождение линий символов пары , то с появлением
    нового бара последует вход. В БАЙ или в СЕЛЛ, в зависимости от
    того в какие стороны расходятся линии символов, - см. рис. предыдущего поста.
    Параметы советника
    Код:
      Magic     =96784;
    
      ________  = "=== Время работы ===";
        Time_=true; //выключатель опции
        Start=9; // начало работы, час.
        End=20; //окончание работы, час
    
       _= " Общие Параметры ";
      Period_low = 21; // периоды медл.  и быстрой ма для построения 
      Period_fast = 8;  // ценовых линий в индикаторе
      Delta  =65;       // величина расхождения для открытия позиции
      Lots=0.1; // размер лота
       AutoClose = true; //Выключатель  закрытия позиций в точке схождения
       Filter = true; //Выключатель фильтра 
    
     _____= "Параметры Длинных позиций"; 
      Long  =true;//Выключатель BUY-сделок
       TakeProfit=20;
          StopLoss=165;
    
       ____= "Параметры Коротких позиций"; 
    extern bool      Short =true;    //выключатель SELL-сделок
          TakeProfit_=20;
        StopLoss_=165;
    
      _______= " Параметры блока ММ";
        MoneyManagement=false;
         MarginPercent=2;
    
      ____________= "Параметры Трейлинг стопа";
     UseTrailing = true;//выключатель трала
     MinProfit = 19;//порог начала работы трала 
     TrailingStop = 15;//размер трала 
    TrailingStep = 1;// шаг трала
    Напоминаю, что советник может работать только на следующих парах (без всяких приставок _fx):

    if (Symbol()=="GBPUSD")
    if (Symbol()=="EURUSD")
    if (Symbol()=="GBPJPY")
    if (Symbol()=="GBPCHF")
    if (Symbol()=="EURJPY")
    if (Symbol()=="EURGBP")
    if (Symbol()=="USDJPY")
    if (Symbol()=="EURJPY")
    if (Symbol()=="USDCHF")
    if (Symbol()=="EURCHF")
    if (Symbol()=="CHFJPY")

    В закачке приложен тест с 1 декабря прошлого года по сей день. Глубже истории у меня на реале нет, - да и не нужно наверное, глубже для тф=М15, - рынок меняется и вряд ли стоит гонять эксперт на устаревших ценовых тенденциях... Для тех, кто скачивает первый раз, - напомню:
    Советник Exp_Complex_012Modify положить в папку
    C:\Program Files\Broco Trader/experts
    Индикатор Complex_Common_01mod, - соотв. - в папку
    C:\Program Files\Broco Trader/experts/indicators
    Для тех посетителей, кто ещё не сталкивался с автоматической торговлей, я ещё раз даю ссыль на полезную статью - моего приятеля http://articles.mql4.com/ru/824 с форума разработчиков MQL .
    Тестирование и оптимизация советников - оч. толковая инструкция для приобретения навыка. За пару часов легко можно вникнуть в суть использования автоматических приемов тестирования и оптимизации.
    (продолжение следует)
    Вложения Вложения
  5. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Тесты советника "по ценам открытия" и "по всем тикам" будут немного отличаться при включенном трейлинг стопе. Поскольку (повторюсь), трал работает по всем тикам.
    Но я думаю, что лучше тестировать советник в "родном" режиме, - "по ценам открытия", ибо трейлинг здесь - всего лишь вспомогательная, не обязательная и отключаемая функция.
    -------------------------------------
    Для тестирования с включенным блоком ММ (не буду занудливо обьяснять, что это такое - предполагаю, что даже начинающим трейдерам это известно) следует соотносить заданный процент риска с размером начального депозита и лота.
    Например, для начального лота 0.1 и риска = 10 процентов можно задать в тестере размер начального депозита = 1000 долларов.

    Тест при этом у меня получился вот такой (реал-классик сервер):
    лот=0.1, CHFJPY, M15
    MoneyManagement=true;
    MarginPercent=10



    Размер позиций (см. нижнее окно на графике баланса) при этом поступательно растет (либо уменьшается) вместе с ростом (уменьшением) депозита.
    Растет от 0.1 до 0.17 с шагом = 0.01
    Вот результаты теста с 1 декабря 2010г:
    --------------------------------------------------------------
    Начальный депозит 1000.00
    Чистая прибыль +721.89
    Прибыльность 1.91 Матожидание выигрыша 10.31
    Относительная просадка 16.67% (292.55)
    Всего сделок 70
    Короткие позиции (% выигравших) 36 (75.00%)
    Длинные позиции (% выигравших) 34 (67.65%)
    Самая большая прибыльная сделка +42.19
    . . . . . . . . . . . убыточная сделка -138.52
    Средняя прибыльная сделка +30.22
    . . . . . . . . убыточная сделка -39.45

    (продолжение следует)
  6. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Замечу, что этот советник - вовсе не для тех посетителей, кто желает за два дня увеличить депозит в 10 раз. "Те люди" пусть ищут такие конструкции в рекламной ветке - http://www.procapital.ru/forumdisplay.php?f=99 , там этого хватает!
    У нас же здесь задача иная - серьезная и обьективная постановка вопроса с вменяемым рабочим алгоритмом.
    ------------------------------------------------------------------
    Продолжаем. Для начинающих трейдеров с небольшими центовыми счетами для тестирования есть резон задать начальный депозит - размером 100-150 долларов.
    Риск (MarginPercent) при этом вполне допустимо увеличить до 15-18 процентов!
    Тогда советник начнет работу лотом =0.01 (или о.02) и вместе с ростом депозита будет постепенно увеличивать размер позиции с шагом =0.01
    Вот пример такого теста-прогона с 15-проц. MM:
    Нач. депозит=100, CHFJPY, M15
    MoneyManagement=true;
    MarginPercent=15



    Мы видим, что прибыль за отчетный период (с 1 дек. 2010 по сей день) получилась оч. неплохая, - депозит увеличился почти в 2.5 раза!
    При этом размер рабочих позиций с увеличением депозита неагрессивно увеличивался 0т 0.01 до 0.04.
    Вот результаты теста:
    ==========================
    Начальный депозит 100.00
    Чистая прибыль +122.38
    Прибыльность 1.91 Матожидание выигрыша 1.75
    Относительная просадка 22.59% (53.60)
    Всего сделок 70
    Короткие позиции (% выигравших) 36 (75.00%)
    Длинные позиции (% выигравших) 34 (67.65%)
    Самая большая прибыльная сделка +7.45
    . . . . . . . . . убыточная сделка -23.09
    Средняя прибыльная сделка +5.13
    . . . . . . . . . убыточная сделка -6.72
    ====================================

    Напомню, что мы ещё даже и не приступали к оптимизации параметров, - все они выставлены "на глазок" по ценовым линиям индикатора!
  7. 59
    Комментарии
    0
    Темы
    59
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    2 Медалей
    здравствуйте Леонид, проштудировал полностью ветку, по мере прочтения на многие вопросы, которые хотел задать встретил ответы :), у меня вопрос: вы даете периодически аналитику по энергетике и драг металлам из топ рбк (очень качественная), а в каком разделе она находится, а то что то не могу найти
  8. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Добрый день. Вот эта страничка - http://top.rbc.ru/finances/
    Комменты там выставляются и обновляются ежедневно по типу инф. ленты, кроме выходных дней.
    По российским и мировым торговым площадкам. См. там 1-2-3 стр. и т.п.
    Напр., в комменте http://top.rbc.ru/finances/06/05/2011/587543.shtml можно "фундаментально" быть в курсе хода цен по текущему сезонному спреду платина-палладий (см. сезонный график в адресе - http://www.procapital.ru/showpost.ph...&postcount=162 ).
  9. 10
    Комментарии
    0
    Темы
    13
    Репутация Pro
     
    Новичок

    2 Медалей
    Леонид, добрый день.
    Пытаюсь в советнике вставить использование вашего индикатора Ind_2 Line+1:
    Код:
     double Simb1_1=iCustom(NULL,0,"Ind_2 Line+1",
      "CLM1",
      false,
      "6CM1",
      false,
      " == Прочие настройки ==========",
      true,
      true,
      DarkSalmon,
      -1,
      -1,
      " == Расчет объемов ====",
      3,
      144,
      " == Параметры МА ценовых линий ====",
      21,
      8,
      2,
      6,
      0,
      0);
    Но при его вызове где-то в нем происходит деление на ноль. Никак разобраться с этим не могу. У вас нет никаких мыслей почему так?
  10. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Цитата Сообщение от Mitriy Посмотреть сообщение
    Леонид, добрый день.
    Пытаюсь в советнике вставить использование вашего индикатора Ind_2 Line+1:
    ..... Никак разобраться с этим не могу. У вас нет никаких мыслей почему так?
    Добрый вечер, Mitriy!
    Даже не пытайтесь! В mql по определению не предусмотрен вызов в советнике мультивалютных индикаторов такого типа!
    Иначе говоря, если во внешних параметрах "мультивалютного" индюка есть названия символов, - то его никак невозможно вызвать в советнике.
    Здесь можно только вставить весь индюк в код советника. Где-то у меня была такая версия. Я вставлял в код советника индикатор C_Common_Mod2_Cmod http://www.procapital.ru/showthread....753#post776753 пост 10-11

    Если устроит - пришлите в личку вашу почту.

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать