Форум трейдеров » Торговые стратегии » Квазиарбитраж в краткосрочной торговле
+ Подписаться
Страница 155 из 267 ПерваяПервая ... 55105145153154155156157165205255 ... ПоследняяПоследняя
  1. 26
    Комментарии
    0
    Темы
    26
    Репутация Pro
     
    Новичок

    2 Медалей
    А имеет смысл торговать спредом валюты и фьючерса на эту же валюту? В идеале разность цен должна стремиться к нулю, так ведь?
  2. 5,971
    Комментарии
    10
    Темы
    5316
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Да, в идеале цены должны сходиться к моменту экспирации очередного фьючерсного контракта. Теоретически.
    Но на самом деле спреды (аск-бид) инстументов и комиссии съедят всю предполагаемую прибыль в большинстве случаев.
    Даже если и удасться получить прибыль, то она будет очень мала! Стоит ли неделями и месяцами держать две позиции и занимать маржу депозита из-за нескольких пунктов суммарной прибыли?
    Лучше уж в банке держать эти средства - там хоть гарантированно проценты накапают большего размера.
    ==========================
  3. 5,971
    Комментарии
    10
    Темы
    5316
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Цитата Сообщение от leonid553 Посмотреть сообщение
    --------------------------------------
    // Эксперт работает по "Ценам открытия" (кроме трейлинга).
    // Добавлен встроенный блок ММ.
    //Добавлен фильтр - при включении которого сделки будут разрешены
    //только при начале схождения ценовых линий заданной валютной пары
    // Предусмотрен запрет одноименных сделок на одном баре более одной -
    // - применена ф-я И.Кима NumberOfBarOpenLastPos().
    //Предусмотрены раздельные параметры для длинных и коротких сделок
    //Вход реализован следующим образом:
    //Если имеет место расхождение линий символов пары , то с появлением
    // нового бара последует вход. В БАЙ или в СЕЛЛ, в зависимости от
    //того в какие стороны расходятся линии символов.-
    -----------------------------------------

    Чуть позже я их выложу для наглядности и пояснения принципа работы.
    Добавлю, что советник работает только на валютных парах:
    if (Symbol()=="GBPUSD")
    if (Symbol()=="EURUSD")
    if (Symbol()=="GBPJPY")
    if (Symbol()=="GBPCHF")
    if (Symbol()=="EURJPY")
    if (Symbol()=="EURGBP")
    if (Symbol()=="USDJPY")
    if (Symbol()=="EURJPY")
    if (Symbol()=="USDCHF")
    if (Symbol()=="EURCHF")
    Причём функция трейлингстоп работает по всем тикам.
    Понятно, что визуально по ценовым линиям оценить ситуацию можно гораздо нагляднее и точнее. Чем это делает советник по всего лишь двум последним барам. Поэтому, вряд ли его работа в таком виде в онлайне сразу будет прибыльной!
    Так что, данную конструкцию нужно считать - заготовкой для последующих версий. Код явно нуждается в дополнительных фильтрах.
    Кроме того, вполне допустимо добавить 1-2 ступени неагрессивных доливок тем же изначальным лотом! Из моего опыта замечу, - что такой ход зачастую изрядно повышает прибыльность советника! Разуммеется, без пересиживания т.е. - при строгом своевременном закрытии этих доливок по сигналу индюка, - даже при текущем отрицательном результате.
    Ну и конечно, не на всех парах тесты будут прибыльные. Думаю, здесь следует выбирать инструменты с наименьшей волатильностью.
  4. 5,971
    Комментарии
    10
    Темы
    5316
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Сегодня у нас выход новостей по сырьевым запасам США. В 18:30 мск.
    Для нашего традиционного тройного входа следует уже сейчас оценить текущую ситуацию на сырьевых площадках.
    Сначала глянем данные американского института нефти, которые вышли сегодня ночью:
    -------------------------------------------
    00:30 USA
    Запасы сырой нефти по данным API - +4.911 млн. баррелей
    00:30 USA
    Запасы дистиллятов по данным API - +1.525 млн.
    00:30 USA
    Запасы бензина по данным API - -2.088 млн.
    -------------------------------------------
    Тут всё очевидно, - бензин "рулит" - а запасы мазута и сырой нефти изрядно увеличились.
    Теперь посмотрим прогноз отраслевых (сырьевых) аналитиков от EIA
    18:30 USA
    Запасы сырой нефти по данным EIA - +0.8 млн. баррелей
    18:30 USA
    Запасы дистиллятов по данным EIA - +0.1 млн.
    18:30 USA
    Запасы бензина по данным EIA - -1.1 млн.
    -----------------------------------------------------
    Можно заметить, что по большому счету соотношение цифр по инструметнтам от API & EIA соответствует др-другу.
    Таким образом, вполне резонно будет перед выходом новостей или уже сейчас - купить два размера бензина против дуэта (нефть+мазут).
    Впрочем, я это сделал ещё ночью, - перед выходом данных АРI, - вошел вот так:
    buy XRBM1 - (sell HOM1 + sell CLM1) = 3 ^ 2^ 1
    А теперь, ждем-с...

  5. 5,971
    Комментарии
    10
    Темы
    5316
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Закрыл сейчас позиции . Минут через 30-40 войду опять - непосредственно перед выходом новостей!
    А закрыл вот с таким результатом:
  6. 5,971
    Комментарии
    10
    Темы
    5316
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Информация к размышлению:
    -----------------------------------------------
    Дневной обзор сырьевых рынков: данные по запасам толкают нефть вверх

    Цены на нефтяные фьючерсы Light Sweet и Brent с начала среды, 27 апреля, немного повысились.
    Повышение цен на нефтяные фьючерсы вызвано ожиданиями недельного сокращения в США запасов бензинов. В среду в 18:30 мск будут опубликованы официальные данные Министерства энергетики США (US Department of Energy, DOE) по запасам нефти и нефтепродуктов в стране. По предварительным данным Американского института нефти (American Petroleum Institute, API), которые были опубликованы в среду в 0:30 мск, запасы бензинов в США снизились на 2,1 млн барр., что для рынка оказалось несколько лучше прогноза отраслевых экспертов, ожидавших сокращения их запасов в пределах 1,4 -1,5 млн барр.
    В то же время рост цен на нефтяные фьючерсы сдерживают ожидания увеличения в США запасов сырой нефти и тяжелых дистиллятов. Так, по оценкам API, коммерческие запасы сырой нефти в США по итогам отчетной недели, завершившейся 22 апреля, выросли за неделю на 4,9 млн барр., в то время как отраслевые эксперты накануне прогнозировали их недельный рост в пределах 1,5-1,6 млн барр.
    Запасы тяжелых дистиллятов в США, по предварительным оценкам API, увеличились за отчетную неделю на 1,5 млн барр., тогда как отраслевые эксперты прогнозировали накануне их менее существенный рост!
    Низкая активность по сделкам с нефтяными фьючерсами также обусловлена ожиданиями итогов совещания комитета по открытому рынку ФРС США (FOMC).....
    "Когда люди с очень приличными доходами начинают говорить о сокращении поездок из-за того, что бензин слишком подорожал - а я теперь слышу такие разговоры каждый день, - это верный признак, что высокие цены на топливо начали уничтожать спрос. Это становится ключевым фактором на рынке нефти. Сейчас множество трейдеров занимают позиции в ожидании разворота нефти вниз. То же самое можно сказать и про золото с серебром", - отметил директор TJM Institutional Services Джим Иурио. При этом, по его мнению, драгметаллы - совсем другая история, там фундаментальные факторы все же продолжают толкать цены вверх. Нефть - в значительной степени спекулятивный товар, так что, как только сокращение спроса станет очевидным, все спекулянты бросятся продавать нефть и падение будет очень резким, считает эксперт."
    (с-top-rbk.ru)
  7. 5,971
    Комментарии
    10
    Темы
    5316
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Итак - данные вышли практически такие, как и предполагалось для нашего тройного входа.
    --------------------------------------
    18:30:00 *Министерство энергетики: Запасы бензина в США -2,508 млн барр
    18:30:00 *Министерство энергетики: Запасы дистиллятов в США -1,805 млн барр
    18:30:00 *Министерство энергетики: Запасы сырой нефти в США +6,156 млн барр
    -------------------------------------------
    За 45 мин до новостей я зашел:
    BUY XRBM1 - SELL HOM1 - SELL CLM1 = 0.1 ^ 0.05 ^ 0.05
    Через 4-5 мин. после выхода данных советник закрыл суммарный профит вот так:

  8. 5,971
    Комментарии
    10
    Темы
    5316
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Не совсем в тему картинка, но уж слишком ситуация интересная!
    Хлопок июньский CTN1, - пробьет или отскочит?
    См. график:
     
  9. 5,971
    Комментарии
    10
    Темы
    5316
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Сегодня у нас (в 18:30) мск выход новостей по сырьевым запасам США.
    ====================
    Нефть на биржах в Лондоне и в Нью-Йорке по итогам торгов 3 мая 2011г. резко подешевела. Цены на нефтяные фьючерсы упали за один день более чем на 2% и установились ниже своего двухнедельного минимума. .....
    Официальные цены на нефтяные фьючерсы по итогам торгов 3 мая установились на самом низком уровне после 19 апреля с.г. При этом официальные цены на нефть были ближе к своим минимальным котировкам. Второе с начала текущей недели снижение цен на нефтяные фьючерсы было вызвано продолжением ликвидации длинных позиций, чему во многом способствовал подорожавший американский доллар.
    .... Снижению 3 мая цен на нефтяные фьючерсы также способствовали ожидания увеличения в США коммерческих запасов сырой нефти и производных энергоносителей. Так, накануне вечером отраслевые эксперты прогнозировали, что по итогам отчетной недели, завершившейся 29 апреля, коммерческие запасы сырой нефти в США могли вырасти на 1,5-1,7 млн барр., запасы бензинов - на 600-700 тыс. барр, а запасы тяжелых дистиллятов - на 1,0-1,2 млн барр. (С - /top.rbc.ru)

    =====================
    Чуть позже я сделаю статистический анализ по сырьевым данным API и прогнозам EIA и мы определимся "конкретно" по нашему традиционному тройному арбитражному входу перед выходом новостей!
  10. 5,971
    Комментарии
    10
    Темы
    5316
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Информация к размышлению будет такой:
    --------------------------------
    Запасы сырой нефти по данным API +3.196 млн.баррелей
    Запасы дистиллятов по данным API -1.492 млн.
    Запасы бензина по данным API +0.680 млн.
    ---------------------------------
    Запасы сырой нефти по прогнозу EIA + 2 млн.
    Запасы дистиллятов по прогнозу EIA + 0.6 млн.
    Запасы бензина по прогнозу EIA +0.3 млн.
    ------------------------------------------------
    Соотношение чисел , как мы видим, не совсем совпадают, но где-то "по большому счету" имеют общую тенденцию.
    И поэтому, исходя из уменьшения дистиллятов по данных API и из увеличения запасов нефти, я рискну встать продажей нефти против покупок бензина и мазута:
    SELL CLM1 & (BUY XRBM1 + BUY HOM1) = 2^1^1 или даже - 3:1:2
    Я вошел в этот спред уже сейчас.

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать