Форум трейдеров » Торговые стратегии » Квазиарбитраж в краткосрочной торговле
+ Подписаться
Страница 153 из 267 ПерваяПервая ... 53103143151152153154155163203253 ... ПоследняяПоследняя
  1. 5,971
    Комментарии
    10
    Темы
    5316
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Цитата Сообщение от leonid553 Посмотреть сообщение
    Решил ещё поработать здесь в онлайне парно-экспериментально с сырьевыми инструментами газ-нефть NG-CL = 2^1.
    Вот как раз сейчас вошел в ШУ-2 на покупку этих инструментов.
    Т.к. эти инструменты условно считаются "встречно-ходящими", то задаем второй инстумент в индикаторах реверсно (в индикаторе спреда - задаем размер позиции со знаком "минус")! Ну и , понятно, - парно входим всегда в одном направлении.
    п/с - на графике хорошо видно, что 3 последних парных входа - в последующих точках схождения линий закрылись бы профитно! Посмотрим, как получится в этот раз!
    Закрыл сейчас позиции - при достижении линии спреда верхней границы канала!
    Удался вход и на этот раз. Суммарный результат получился вот таким (вместо нефти CL взял соответственно удвоенный размер нефти QM):

  2. 5,971
    Комментарии
    10
    Темы
    5316
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Цитата Сообщение от leonid553 Посмотреть сообщение
    Опять имеет место небольшой откат линии спреда на паре драгметаллов.
    Отслеживаем и оцениваем ситуацию на предмет покупки спреда серебро-золото:
    buy SIK1 - sell GCM1 = 1^3
    Этот вход тоже можно считать удавшимся! Особенно тем, кто парно долился вчера на снижении линии спреда и расхождении ценовых линий! И сегодня проявил достаточную выдержку и дождался схождения ценовых линий!

  3. 19
    Комментарии
    0
    Темы
    20
    Репутация Pro
     
    Новичок

    2 Медалей
    Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, как вы выставляете уровни канала в
    Spread_I_env.
  4. 69
    Комментарии
    0
    Темы
    69
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    2 Медалей
    Присоединяюсь к вопросу...

    А то постоянно в прямую линию слетает всё...

    И еще вопрос: Леонид, могли-бы Вы, сделать "шаблон" для Серебро-Золото, с настройками. По принципу, как Вы сделали в последнем выпуске журнала Лепрекон, для спрэда eur/gbp usd/chf ?
  5. 5,971
    Комментарии
    10
    Темы
    5316
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    В ближайшем номере Лепрекона (со дня на день) как раз выходит статья с описанием и настройками спреда SI - GC.
    Уровни канала в индикаторе задаются параметром
    Channel.Dev = 0.5; // Девиация (ширина) канала в процентах
    (или в некоторых версиях индикатора этот параметр обозначен как - Env.Dev )
    Этот параметр подбирается визуально - примерно от 0.02 до 25.0 - в зависимости от инструментов спреда. И от соотношения заданных размеров позиций этих инструментов.
    Иначе говоря, если мы меняем в параметрах размеры позиций анализируемых инструментов, то обычно при этом приходится корректировать и параметр канала Channel.Dev (Env.Dev)
    Период-же канала
    Channel.Period = 21; (Env.Period) // Период усреднения конверта
    Я обычно для краткосрочной торговли задаю равным 21 или 34 (числа Фибоначчи).
    Вот параметры с настройками для спреда SI - GC = 1^2.5 (0.02:0.05)
    (Не забудьте задать июньский M-контракт золота вместо J-апрельского):



    Заодно уж, выложу и параметры индикатора ценовых линий. Обращаю внимание, что периоды медленной и быстрой МА в индикаторе заданы 18 и 6 - соответственно.
    Здесь также следует апрельский контракт золота заменить на текущий ликвидный - июньский.



    Шаблон для спреда Серебро-золото - в закачке. Напомню ещё раз - в шаблоне задан уже истекший апрельский контракт на золото. Его следует заменить на GCM1.
    Вложения Вложения
  6. 5,971
    Комментарии
    10
    Темы
    5316
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Информация к размышлению:
    --------------------------------------------
    Драгоценные металлы:
    (Платина и палладий будут дорожать)

    Официальные спотовые цены на драгоценные металлы по итогам сессии 19 апреля в Нью-Йорке изменились разнонаправленно и составили: золото - 1495,7 долл./унция (-0,08%), серебро - 43,98 долл./унция (+1,34%), платина - 1777 долл./унция (-0,67%), палладий - 737 долл./унция (-0,27%).
    "Во время стандартного восстановления после кризиса экономика западных стран растет благодаря депрессии на рынке сырья. Однако сейчас Китай, Индия и Латинская Америка продолжают расти, и это все меняет. Доля развивающихся стран в мировом ВВП существенно выросла по сравнению с предыдущими кризисами, что я назвал бы ключевым моментом. Конечно, такие факторы, как конфликты на Ближнем Востоке, нулевая ставка ФРС и операции carry trade имеют значение, но загляните дальше краткосрочной перспективы и не только на рынок нефти. Металлы, продовольствие, хлопок - все устанавливает новые максимумы. Теперь рост сырьевого рынка будет неразрывно связан с ростом развивающихся стран",- считает старший экономист HSBC Стивен Кинг.
    Золото и серебро каждый день устанавливают новые максимумы, но покупать эти металлы уже страшно, хотя золото в среду очень близко подошло к сопротивлению 1500 долл./унция. В то же время платина и палладий в последнее время заметно отстали от рынка, и именно на них можно сделать ставку. В среду на 08:30 мск одна унция серебра стоит 44,27 долл. (+0,83%), золота - 1499,98 долл. (+0,32%), платины - 1792,5 долл. (+1,2%), палладия - 743,9 долл. (+1,75%).

    (с - Quote.rbc.ru)
  7. 186
    Комментарии
    0
    Темы
    128
    Репутация Pro
    Аватар для Viks  
    В начале пути

    3 Медалей
    Цитата Сообщение от leonid553 Посмотреть сообщение
    Информация к размышлению:
    --------------------------------------------
    Драгоценные металлы:
    (Платина и палладий будут дорожать)

    Официальные спотовые цены на драгоценные металлы по итогам сессии 19 апреля в Нью-Йорке изменились разнонаправленно и составили: золото - 1495,7 долл./унция (-0,08%), серебро - 43,98 долл./унция (+1,34%), платина - 1777 долл./унция (-0,67%), палладий - 737 долл./унция (-0,27%).
    "Во время стандартного восстановления после кризиса экономика западных стран растет благодаря депрессии на рынке сырья. Однако сейчас Китай, Индия и Латинская Америка продолжают расти, и это все меняет. Доля развивающихся стран в мировом ВВП существенно выросла по сравнению с предыдущими кризисами, что я назвал бы ключевым моментом. Конечно, такие факторы, как конфликты на Ближнем Востоке, нулевая ставка ФРС и операции carry trade имеют значение, но загляните дальше краткосрочной перспективы и не только на рынок нефти. Металлы, продовольствие, хлопок - все устанавливает новые максимумы. Теперь рост сырьевого рынка будет неразрывно связан с ростом развивающихся стран",- считает старший экономист HSBC Стивен Кинг.
    Золото и серебро каждый день устанавливают новые максимумы, но покупать эти металлы уже страшно, хотя золото в среду очень близко подошло к сопротивлению 1500 долл./унция. В то же время платина и палладий в последнее время заметно отстали от рынка, и именно на них можно сделать ставку. В среду на 08:30 мск одна унция серебра стоит 44,27 долл. (+0,83%), золота - 1499,98 долл. (+0,32%), платины - 1792,5 долл. (+1,2%), палладия - 743,9 долл. (+1,75%).

    (с - Quote.rbc.ru)
    Может продать золото + серебро и купить платину+ палладий , в ожидании схождения спреда?:rolleyes:
  8. 5,971
    Комментарии
    10
    Темы
    5316
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Не думаю. Спрос на платину и палладий сейчас сильно понизился в связи с падением производства в Японии.
    Для краткосрочных входов (длительностью - не более нескольких дней) я бы не стал покупать платину и палладий против (золота + серебро).
    Думаю, что комментарий, приведенный выше - рассчитан на долгосрочную торговлю. Т.е. на длительное (от неск. недель) вложение средств.
    Но сначала нужно дождаться хотя бы минимальной стабилизации японской экономики.
  9. 5,971
    Комментарии
    10
    Темы
    5316
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Через час выход новостей по сырьевым запасам СЩА.
    -------------------------------
    "Нефть на биржах дорожает, чему во многом способствуют дешевый доллар и опасения по поводу нарушения ее поставок из Нигерии. На международном валютном рынке Forex валюта США с начала дня заметно понизилась против евро и других ведущих мировых валют (за исключением иены), обеспечив привлекательные условия для покупок нефти.
    Тем временем на севере Нигерии, где проживает в основном мусульманское население, накануне вспыхнули общественные беспорядки. Представители региона недовольны результатами недавних президентских выборов в стране. Стоит отметить, что Нигерия является крупнейшим производителем нефти в Африке и ежедневно поставляет на мировой рынок порядка 1,9 млн барр., что позволяет частично компенсировать отсутствие поставок из Ливии.
    В среду в 18:30 мск будут опубликованы официальные данные Министерства энергетики США (United States Department of Energy) о запасах нефти и нефтепродуктов в стране. Участники рынка ожидают заметного сокращения запасов нефтепродуктов в США. Так, по предварительным данным Американского института нефти (American Petroleum Institute, API), которые были опубликованы в среду в 0:30 мск, запасы бензина в стране по итогам отчетной недели, завершившейся 15 апреля, снизились на 1,8 млн барр., а тяжелых дистиллятов - на 3,4 млн барр. Тем временем коммерческие запасы сырой нефти в США, по оценкам API, выросли за неделю несущественно - менее чем на 700 тыс. барр.
    Данные API оказывают хорошую поддержку нефтяным фьючерсам, поскольку выглядят лучше прогноза отраслевых экспертов, сделанного накануне вечером. Так, по итогам отчетной недели, завершившейся 15 апреля, специалисты ожидали более значительного увеличения в Соединенных Штатах коммерческих запасов сырой нефти - на 1,5-1,6 млн барр. В то же время запасы бензина, по расчетам отраслевиков, могли сократиться за отчетную неделю на 2,0-2,1 млн барр., а тяжелых дистиллятов - подрасти на 500-600 тыс. барр.

    (С- top.rbc.ru/)
    --------------------------------------------
    Таким образом, данные API несколько разошлись с прогнозом отраслевых (сырьевых) аналитиков. Да и комментарии по нефти достаточно оптимистичны в отношении роста цены. Поэтому, я в этот раз затрудняюсь отработать на новостях нашим традиционным тройным входом.
  10. 5,971
    Комментарии
    10
    Темы
    5316
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Любопытный сезонный график валютного спреда австралиец-новозелландец с прошлого года обнаружился у меня.
    Выглядит привлекательно для покупки спреда.
    BUY 6AM1-SELL 6NM1=1^1
    Либо одноименной валютной пары.
    Впрочем, если мне не изменяет память - год назад эта сезонность отработала в конце апреля очень сомнительно. Так что, здесь нужно хорошо подумать!

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать