Форум трейдеров » Торговые стратегии » Квазиарбитраж в краткосрочной торговле
+ Подписаться
Страница 151 из 267 ПерваяПервая ... 51101141149150151152153161201251 ... ПоследняяПоследняя
  1. 5,972
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Впрочем, стандартным биржевым соотношением для этих зерновых инструментов считается соотношение 1:1.
    Для центовых микросчетов именно таким соотношением и рекомендуется заходить. Вот график сезонных многолетних тенденций для спреда с такими размерами.
    buy ZSK1 - sell ZCK1 = 0.01 ^ 0.01

  2. 5,972
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Цитата Сообщение от leonid553 Посмотреть сообщение
    В понедельник предполагаются ещё два парных входа.
    Рассмотрим сначала зерновой, .....
    ====================================

    http://www.youtube.com/watch?v=o8zl5reU2-U
    Чайф - Не спеши ты нас хоронить...
  3. 5,972
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    После выхода блока новостей по Британии фунт резко ушел вниз. На валютном EURGBP-DX дуэте разошлись ценовые линии. А линия спреда ушла далеко вверх.
    Ждем стабилизации и последующего схождения ценовых линий на предмет продажи обоих инструментов:
     
  4. 5,972
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Странный немного был этот сигнал. Кривоватый какой-то. И отработал вхолостую.
    Я так и не вошел, хотя сидел "ловил" момент начала схождения. Но так и не уследил!
    Впрочем, если бы и вошел - то закрылся бы в безубытке на точке схождения линий:

  5. 5,972
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Сегодня в 18:30 мск выход новостей по сырьевым запасам США. Прежде, чем (по сложившейся традиции) принять решение о тройном сырьевом входе , надо бы оценить текущую ситуацию.
    Посмотрим аналитику.
    Вот данные американского института нефти:
    USA Запасы сырой нефти по данным API - + 1.187 млн. баррелей
    USA Запасы дистиллятов по данным API - -3.686 млн.
    USA Запасы бензина по данным API - -4.598 млн.
    -------------------------------
    А вот прогноз отраслевых (сырьевых) аналитиков:
    USA Запасы сырой нефти по данным EIA - +1 млн.
    USA Запасы дистиллятов по данным EIA - +0.2 млн.
    USA Запасы бензина по данным EIA - -0.9 млн.
    -------------------------------
    По "большому счету" имеет место некоторое совпадение. Видимо, есть резон незадолго до новостей (либо прямо сейчас) встать двумя размерами бензином против тандема (нефть+мазут).
    Но я предполагаю зайти вот так:
    BUY XRBK1 - (SELL CLK1 + SELL HOK1) = 3 ^ 2 ^ 1
    Там, ближе к выходу будем смотреть конкретно. Ждём-с...

  6. 5,972
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Цитата Сообщение от leonid553 Посмотреть сообщение
    Сегодня в 18:30 мск выход новостей по сырьевым запасам США. Прежде, чем (по сложившейся традиции) принять решение о тройном сырьевом входе , надо бы оценить текущую ситуацию.
    Посмотрим аналитику.
    Вот данные американского института нефти:
    USA Запасы сырой нефти по данным API - + 1.187 млн. баррелей
    USA Запасы дистиллятов по данным API - -3.686 млн.
    USA Запасы бензина по данным API - -4.598 млн.
    -------------------------------
    А вот прогноз отраслевых (сырьевых) аналитиков:
    USA Запасы сырой нефти по данным EIA - +1 млн.
    USA Запасы дистиллятов по данным EIA - +0.2 млн.
    USA Запасы бензина по данным EIA - -0.9 млн.
    -------------------------------
    По "большому счету" имеет место некоторое совпадение. Видимо, есть резон незадолго до новостей (либо прямо сейчас) встать двумя размерами бензином против тандема (нефть+мазут).
    Но я предполагаю зайти вот так:
    BUY XRBK1 - (SELL CLK1 + SELL HOK1) = 3 ^ 2 ^ 1
    Там, ближе к выходу будем смотреть конкретно. Ждём-с...

    Случилось так , как мы и предполагали. Я, правда, вошел в сделки почти сразу после того, как запостил это сообщение. Но к моменту выхода новостей суммарный профит был совсем мизерным!
    После выхода - через минуту цены пошли в нужном направлении и советники закрыли суммарный профит на всех моих счетах!
    Вот пример одного такого закрытия - минимальными размерами заходил:
    BUY XRBK1 - (SELL CLK1 + SELL HOK1) = 0.03 ^ 0.02 ^ 0.01

  7. 5,972
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Информация к размышлению (по сырьевым):
    "Отчет Американского института нефти (API) стал идеальной предпосылкой для отчета Министерства энергетики США (DOE), учитывая, что оба документа сообщили о значительном сокращении запасов нефтепродуктов и росте запасов нефти на неделе до 8 апреля, - отметили в этой связи аналитики TD Securities. - Поскольку большее внимание уделяется отчету DOE, подтверждение данных API отчетом министерства привело к резкому росту цен на нефтепродукты. Вслед за ними последовали и цены на нефть. В то время как снижение запасов нефтепродуктов не является чем-то необычным в данное время года (так как коэффициент загрузки НПЗ падает на фоне плановых ремонтных работ), темпы этого снижения, в особенности в том что касается бензина, весьма впечатляют".
    На настоящий момент аналитики расходятся во мнении, куда будут дальше двигаться цены на нефть. "Я не думаю, что коррекция завершена, но цены не будут двигаться прямо вниз, - считает Том Бенц, директор BNP Paribas Commodity Futures в Нью-Йорке. – Рынку необходима коррекция, сейчас это лишь вопрос того, насколько значительной будет эта коррекция". С одной стороны, давление на рынок оказывают опасения того, что высокие цены на сырье приведут к замедлению экономического роста, с другой стороны, целый ряд факторов, включая события в Ливии и снижение запасов топлива, которое может привести к росту спроса на нефть, удерживают рынок нефти на высоких уровнях.
    Цены на нефть, скорее всего, останутся на высоких уровнях, поскольку влияние ралли текущего года на спрос на топливо будет ограниченным, в свою очередь полагают аналитики Bank of America Merrill Lynch. По их мнению, в ближайшие три месяца цены могут временно превысить отметку 140 долл./барр. При этом фондом для такой динамики станут быстрый рост потребления и вооруженный конфликт, ограничивший поставки нефти из Ливии."
    (с-top.rbc.ru)
  8. 5,972
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Информация к размышлению (BRN - CL):
    -----------------------------------------------------------
    "Нефтяные котировки держались с начала дня в относительно узком диапазоне. При этом активных покупок или продаж нефтяных фьючерсов не наблюдалось.
    Низкая активность вызвана дефицитом движущих новостей. В то же время ситуация на рынке остается довольно стабильной после того, как накануне цены на нефть на биржах в первый раз за три дня повысились, однако существенно при этом не изменились, лишь частично отыграв свое падение за два предыдущих дня. Накануне цены на нефтяные фьючерсы повысились в среднем на 1,2%. Тем временем за предыдущие два дня (12 и 11 апреля) цены на нефть снизились более существенно, опустившись до минимальных значений приблизительно за две недели. В том числе цена нефти WTI (CL - Light Sweet) упала за два дня на 6,54 долл./барр., или на 5,8%, а цена нефти Brent - на 5,73 долл./барр., или на 4,5%.
    Неопределенность в отношении стабильных поставок "черного золота" из Северной Африки и с Ближнего Востока продолжает оказывать поддержку нефтяным котировкам. В то же время американский доллар на международном валютном рынке Forex в четверг подешевел против евро и других валют, что в перспективе может обеспечить условия для спекулятивных покупок нефти и других товарных активов, цены на которые установлены в валюте США ...

    "Я советую покупать нефть сорта Вrent и продавать WTI (CL). Мировой экономике нужна нефть с низким содержанием серы: растет спрос на дизельное топливо, постоянно повышаются энергетические и экологические требования к бензину. Кроме того, хранилища в Кушинге буквально переполнены нефтью сорта WTI. Будьте уверены: спрэд и дальше продолжит расти, причем ощутимыми темпами", - говорит основатель Gartman Letter Дэннис Гартман. Он напоминает, что ранее некоторые эксперты и разницу в 5 долл. называли кратковременным безумием, а всего месяца через полтора-два спрэд BRN-WTI достиг уже 10-15 долл.
    "
    С - top.rbc.ru
  9. 5,972
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Серебро сейчас фундаментально оч. сильно! На откате линии спреда в ШУ-2 вошел сейчас в покупку спреда серебро-золото:
    buy SIK1 - sell GCM1 = 0.05^0.13
     
  10. 5,972
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    А всего сейчас в ШУ-2 открыл позиции по четырем парных входам:


Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать