Форум трейдеров » Торговые стратегии » Квазиарбитраж в краткосрочной торговле
+ Подписаться
Страница 15 из 267 ПерваяПервая ... 513141516172565115 ... ПоследняяПоследняя
  1. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Добрый вечер.
    В самом простейшем случае, чтобы уравнять размерности - нужно текущую цену одного инструмента разделить на цену другого!
    Например, для DX-EURGBP - делим:
    DXZ0/EURGBP= 77.5/0.87 = 89
    Т.е. чтобы уравнять в текущий момент размерности мы должны взять коэффициенты :
    для индекса доллара=-1, для еврофунта=89.
    При этом, в большинстве случаев мы получаем нормальное расположение ценовых линий, - такое, что отслеживать расхождения этих линий удобно и наглядно.
    Это без учета волатильности анализируемых инструментов.
    //===============================
    Однако. Иногда бывает так, что волатильность инструментов сильно отличается (напр. CL-6C) и даже полученные коэффициенты не помогают получить корректное расположение ценовых линий.
    К такому случаю как раз и относится пара FGBS - FGBL !
    Коэффициенты при делении цен - здесь получаются 12 и 10 соответственно. Но мы на графике в окне индикатора с этими коэффициентами увидим - очень неудобное для анализа расположение ценовых линий:

    Поэтому, тут мы делаем поправку на волатильность. Волатильность FGBS примерно в 5-6 раз меньше и коэффициент этого инструмента мы дополнительно умножаем на 5.
    Иначе говоря, коэффициенты мы берем 60 и 10 (в обоих индикаторах). Теперь у нас наблюдается гораздо более удобная и более наглядное расположение ценовых линий:
    Следует иметь в виду, что размеры позиций индикатор тоже рассчитывает некорректно. С учетом волатильности отношение размеров будет, примерно равно 2:1


    А вообще-то, эти немецкие бумаги - достаточно коварны и работа с ними требует спец. знаний фундаментальной текущей финансовой ситуации. Иначе, можно влететь в долгий убыточный тренд линии спреда. Аналогичным образом ставится индикаторы с участием среднесрочных бумаг FGBM
    Впрочем, у меня есть идея попробовать тройной вход: FGBM - против FGBS+FGBL, - возможно, получится что-нить перспективное.
  2. 121
    Комментарии
    0
    Темы
    125
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    2 Медалей
    При этом, в большинстве случаев мы получаем нормальное расположение ценовых линий, - такое, что отслеживать расхождения этих линий удобно и наглядно.
    Это без учета волатильности анализируемых инструментов.


    Спасибо Leonid, будем пробовать.
    Т.е. чтобы уравнять в текущий момент размерности мы должны взять коэффициенты :
    для индекса доллара=-1, для еврофунта=89.

    Все же не совсем понятно, почему -1 для DX? Кажется какое-то отклонение от нулевого уровня?
  3. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Цитата Сообщение от day Посмотреть сообщение
    Т.е. чтобы уравнять в текущий момент размерности мы должны взять коэффициенты :
    для индекса доллара=-1, для еврофунта=89.
    Все же не совсем понятно, почему -1 для DX? Кажется какое-то отклонение от нулевого уровня?
    Размерность Еврофунта меньше размерности DX в 89 раз, - именно поэтому мы и берем такие умножающие коэф-ты, 89 и "-1", - чтобы искусственно (графически) уравнять размерности.
    Или вам непонятно , - почему единицу мы берем с минусом?
  4. 121
    Комментарии
    0
    Темы
    125
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    2 Медалей
    Цитата Сообщение от leonid553 Посмотреть сообщение
    Размерность Еврофунта меньше размерности DX в 89 раз, - именно поэтому мы и берем такие умножающие коэф-ты, 89 и "-1", - чтобы искусственно (графически) уравнять размерности.
    Или вам непонятно , - почему единицу мы берем с минусом?
    Да, непонятно Леонид, что это дает, кроме того, что Ценовые линии стали друг от друга дальше, чем при значении +1?
    Кажется они стали информативнее. Легче воспринимаются.
  5. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    А по моему, напротив. Ценовые линии при "-1" для DXZ0 - стали "ходить" рядом, - однонаправленно. Гораздо удобнее для анализа.
    Знак "минус" для коэффициента означает, - что его ценовая линия будет отображаться зеркально, - наоборот!
    Я полагаю, что если цены анализируемых инструментов ходят встречно (зеркально), то есть целесообразность один из коэффициентов всегда задавать со знаком минус!
    Исключительно для удобства анализа по схождению/расхождению ценовых линий. Не более того!
    Разумеется, я не навязываю этого своего мнения. Каждый пользователь вправе настроить параметры "под себя", как ему удобно.
    Ниже два графика по заявленной паре. Мне, например, гораздо удобнее анализировать ситуацию на верхнем графике, где DX взят со знаком "минус".
    А на нижнем графике - оба коэф-та положительные. И вечерний пятничный вход на нижнем графике (в 15:00 терм. времени) получился слишком ранним да и более поздний "правильный" сигнал выглядит вовсе не таким очевидным ...



    =====================
     
  6. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Как и обещал, - познакомимся немного с тройными спредами.
    =====================================
    "Тройной спред – это, по сути, комбинация двух элементарных (парных) спредов. Очевидно, что один из инструментов обязательно участвует как в одной, так и другой паре, при этом в обеих парах он одинаково продается либо покупается. Для такого инструмента объем сделки в объединенном тройном спреде должен быть удвоен.
    Формальным признаком общего для двух элементарных спредов инструмента является то, что он единственный оказывается выше средней (тогда его необходимо продавать) или ниже ее (покупать)... "(с, Son_Of_Earth)
    ============================
    Средняя линияя (по умолчанию - сиреневая - на наших графиках) в данной ситуации работает как магнит. При любом, сколь-нибудь существенном расхождении ценовых линий этот магнит включается и начинает притягивать к себе эти линии обратно! Что и дает нам возможность краткосрочной "квазиарбитражной" торговли .
    На графике видно, что моменты максимального расхождения ценовых линий сопровождаются достижением локального экстремума (мин. или макс.) линии индикатора эквити (спреда) с её последующим разворотом!
    Иначе говоря, - этот момент и будет оптимальный сигналом входа. Например, в прошедшую пятницу, примерно в 20:00 терм. времени на таком сигнале был реализован тройной вход:
    Eврофунт - против ( 6E + реверсный DX), а линия индикатора эквити развернулась вверх, в профитную для такого входа сторону.
     
  7. 37
    Комментарии
    0
    Темы
    37
    Репутация Pro
     
    Новичок

    2 Медалей
    Добрый день. Подскажите, я вот наблюдаю что открываются все наглазок, а есть ли математический подход на сколько должны разойтись линии с учетом спреда на валютных парах, чтобы перекрыть его?

    Надеюсь понятно выразился;)

    С уважением, Дмитрий.
  8. 121
    Комментарии
    0
    Темы
    125
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    2 Медалей
    Да, действительно наглядней получается.

    Leonid, а для Эквити коэффициенты рассчитываются так же как для ценовых линий?
     
  9. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Цитата Сообщение от amful Посмотреть сообщение
    Добрый день. Подскажите, я вот наблюдаю что открываются все наглазок, а есть ли математический подход на сколько должны разойтись линии с учетом спреда на валютных парах, чтобы перекрыть его?
    Надеюсь понятно выразился;)
    По величине расхождения ценовых линий такого математического расчета нет.
    Однако, уже написан индикатор эквити, где кроме линии эквити отображается величина суммарного спреда АСК-БИД по анализируемым инструментам.
    Вот например, на дуэте FTSE-MC - суммарный АСК-БИД тикеров отображен величиной - между красной (аск) и синей (бид) горизонтальными линиями. Таким образом, мы заранее можем сопоставить величину наших потерь на АСК-БИД по сравнению с предполагаемым размахом движения линии эквити, т.е. с предполагаемой суммарной прибылью!
    Также, см. рис. посты 96 и 102 на 7 стр. http://www.procapital.ru/showthread.php?t=28081&page=7 - как раз по валютным парам там аналогичные графики с АСК-БИД.



    Такой индикатор эквити через день-другой выложит сюда и опишет - сам автор этого индюка - "незримо" присутствующий здесь Son_Of_Earth
  10. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Цитата Сообщение от day Посмотреть сообщение
    Да, действительно наглядней получается.

    Leonid, а для Эквити коэффициенты рассчитываются так же как для ценовых линий?
    Да, конечно. Я неоднократно писал, что по конкретной паре инструментов коэфициенты должны задаваться одинаково (K1=N1, K2=N2) в обоих индикаторах.
    (За исключением индикатора эквити для тройного спреда. Там чуть иной порядок настройки, который я опишу чуть ниже).

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать