Форум трейдеров » Торговые стратегии » Квазиарбитраж в краткосрочной торговле
+ Подписаться
Страница 149 из 267 ПерваяПервая ... 4999139147148149150151159199249 ... ПоследняяПоследняя
  1. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Цитата Сообщение от Ded Pihto Посмотреть сообщение
    Леонид, добрый день! Спасибо за Ваш ответ на мой предыдущий вопрос по американским индексам. И ещё раз вопрос про индексы.. ):). А вот этот тройной спред индексов оказался рабочим?
    И ещё... Можно ли применить данный индикатор тройного спреда в сочетании EURUSD, EURGBP, GBPUSD?
    Добрый вечер.
    Спред европейских индексов FDAX-FCE-FESX вообще-то неплохо работает. Но временами. Бывает так, что он "впадает" в затяжной убыточный тренд, когда при входе на расхождении линий в лучшем случае закрывается безубыток.
    Вот как сейчас.



    И этот тренд может длиться неделю-две так, что и пересидеть убыток будет оч. накладно и проблематично... Видимо нужен значительный опыт работы и знание фундаментальных особенностей этих инструментов, чтобы профитно торговать этим "трио". Поэтому я его пока отложил в сторону.
    К сож., нигде нет сезонной информации (даже платной) - по европейским индексам, чтобы отследить нетрендовые участки.
    =================
    EURUSD, EURGBP, GBPUSD - я не знаю, как применить индикатор ценовых линий к этой группе. Слышал, что есть какая-то тактика ТРЕУГОЛЬНИК, которая предполагает и описывает работу по 2-м инструментам (мажорам) и их кроссу. Но сам не вникал. Посмотрите в поиске.
    А вот по EURUSD-EURGBP-DX - этот индюк работает очень даже прилично. В глоссарии (первый пост ветки) есть ссылки на описание и настройки.
  2. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    На графике спреда драгметаллов платина-палладий имеет место расхождение ценовых линий. На предмет покупки спреда.
    buy PLN1 - sell PAM1 = 4 ^ 3
    Конечно, на ночь глядя входить нет смысла. Тем более, перед выходными.
    Теперь только в понедельник утром будем оценивать ситуацию конкретно.
    Как раз в соответствии c направлением сезонности, график которой я выкладывал на предыд. страничке в адресе - http://www.procapital.ru/showpost.ph...postcount=1565

  3. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Пусть кусочек кода здесь пока полежит(утащил с др. форума). Чтобы не потерялся.
    Потом обьясню, почему.
    Код:
    double TrueTickValue( string Symb )
    {
      double TickValue = MarketInfo(Symb, MODE_TICKVALUE);
      double Tmp = MarketInfo(Symb, MODE_MARGININIT);
     
      if ((MarketInfo(Symb, MODE_MARGINCALCMODE) > 0) && (Tmp > 0))
        TickValue *=  MarketInfo(Symb, MODE_MARGINREQUIRED) / Tmp;
     
      return(TickValue);
    }
    ==================
    Чуть позже выложу перспективный вход по зерновым.
  4. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Вновь подходит парный "соевый" вход. Мы уже по этому сигналу входили в середине февраля и вход оказался удачным, хотя и несколько капризным!
    С понедельника-вторника опять можно войти в покупку спреда бобы-мука. На рисунке от МРСИ представлен сезонный график для соотношеня размеров позиций = 1:1. Это "классическое" биржевое соотношение данного спреда.
    Я же, обычно использую для этого тандема чуть иное соотношение. Для уменьшения риска по данному завтрашнему входу предполагаю использовать формулу:
    BUY ZSK1 - SELL ZMK1 = 2^3
  5. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей

    Ниже - графики сезонных тенденций упомянутых промышленных металлов.
    Стрелками я показал движение цен этих инструментов за апрель-месяц.

    Ну а теперь будем делать выводы. Прежде всего бросаются в глаза очевидные направления свинца (lead) и цинка в диаметрально противоположные стороны!
    Иначе говоря, мы однозначно предполагаем в текущий момент покупку цинка и продажу свинца.
    Смотрим далее. Медь (copper) немного смотрит вниз и мы вправе предусмотреть её продажу на апрель. Равно как и покупку никеля, который "смотрит" чуть вверх до конца месяца!
    И лишь аллюминий за апрель-месяц смотрится во флете.

    http://www.youtube.com/watch?v=2X_J7iwMj9Q
  6. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Прикинем размеры позиций. Индикатор ценовых линий рассчитал нам соотношение размеров анализируемых инструментов в верхнем углу справа.



    Таким образом, мы можем выставить примерно такие соотношения размеров для статистического арбитражного входа:
    BUY ZINCK1 0.77
    BUY NICKK1 1.3
    SELL LEADJ1 0.62
    SELL COPPJ1 0.95
    Немного округляем (умножив на 0.5) для удобства рассчитанные значения, учитывая, что стоимость тика "индийских" инструментов примерно на порядок меньше стоимости тика обычных фьючерсов:
    BUY ZINCK1 0.15
    BUY NICKK1 0.26
    SELL LEADJ1 0.13
    SELL COPPN1 0.19

    ===================
    Не забываем также, что комиссия по этим инструментам превышает зачастую дневные колебания цены.
  7. 68
    Комментарии
    0
    Темы
    68
    Репутация Pro
    Аватар для genro  
    В начале пути

    2 Медалей
    Цитата Сообщение от leonid553 Посмотреть сообщение
    Пусть кусочек кода здесь пока полежит(утащил с др. форума). Чтобы не потерялся.
    Потом обьясню, почему.
    Код:
    double TrueTickValue( string Symb )
    {
      double TickValue = MarketInfo(Symb, MODE_TICKVALUE);
      double Tmp = MarketInfo(Symb, MODE_MARGININIT);
     
      if ((MarketInfo(Symb, MODE_MARGINCALCMODE) > 0) && (Tmp > 0))
        TickValue *=  MarketInfo(Symb, MODE_MARGINREQUIRED) / Tmp;
     
      return(TickValue);
    }
    ==================
    О, знакомый код.
    IND_Recycle2 ?
  8. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Да, - это функция от hrenfx-а с форума разработчиков MQL.
    Всё никак руки не дойдут вставить её в индикаторы спреда. Чтобы корректно строить спреды инструментов с разных мировых бирж.
    Вот европейские индексы зачастую торгуются на разных торговых площадках.
    Например, перспективный арбитражный дуэт FESX - FCE - трудновато отслеживать по индикатору спреда, т.к. торгуются они на разных площадках (Eurex-Euronext) и котируются в разной валюте - евро и фунт соотв.
    Поэтому индикатор спреда Spread_I_env зачастую некорректно отображает действительное положение дел на графике при работе по таким вот инструментам. Не раз уже пропускал неплохие входы, т.к. визуально они не отображались индикатором спреда.
  9. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Цитата Сообщение от leonid553 Посмотреть сообщение
    Итак, краткосрочные валютные спреды у нас ушли в затяжные UP-тренды и похоже, надолго. Там сейчас ловить нечего.
    .....
    Похоже, наши народные валютные краткосрочные дуэты, наконец-то, выходят из убыточных трендов и уже завтра-послезавтра мы возобновим на них работу!
    На дуэте EURGBP-DX в пятницу уже имел место неплохой парный вход.
    Ждем следующих сигналов:
  10. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Цитата Сообщение от leonid553 Посмотреть сообщение
    Похоже, наши народные валютные краткосрочные дуэты, наконец-то, выходят из убыточных трендов и уже завтра-послезавтра мы возобновим на них работу!
    На дуэте EURGBP-DX в пятницу уже имел место неплохой парный вход.
    Ждем следующих сигналов:
    Ну вот, не успел вчера запостить, как уже сегодня "нарисовался" вход. По обоим дуэтам.
    На рисунке график EURGBP-DXM1=1^2, где назревает вход на покупку обоих инструментов!
    Ждем начала схождения ценовых линий:
     

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать