Форум трейдеров » Торговые стратегии » Квазиарбитраж в краткосрочной торговле
+ Подписаться
Страница 148 из 267 ПерваяПервая ... 4898138146147148149150158198248 ... ПоследняяПоследняя
  1. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Сегодня у нас в 18:30 мск выход новостей по сырьевым запасам США.
    ========================
    "Благоприятное для рынка нефти направление вновь приняли события в Ливии. Вследствие некоторого ослабления активности союзных войск, возглавляемые Каддафи военные силы вновь перешли в наступление, потеснив повстанцев с занятых ранее позиций. На этом фоне несколько поутихли надежды инвесторов на скорое возвращение ливийской нефти на мировые рынки, что оказало поддержку ценам на нефть.
    В среду выходят очередные данные по запасам нефти и нефтепродуктов в США. По прогнозам аналитиков, на прошлой неделе количество нефти в хранилищах страны выросло на 1,5 млн барр. Между тем в отчете Американского института нефти (API), который был опубликован во вторник, на день ранее официальных данных, говорится, что запасы нефти в США выросли на 5,69 млн барр.
    " (С, - top.rbc.ru)
    =================================
    Итак, по прогнозам отраслевых аналитиков запасы нефти выросли до 1.5 млн баррелей. По данным API - на +5.69 млн. баррелей
    Бензин, - здесь аналитики дали прогноз - уменьшение на -1.9 млн. баррелей. По данным API - запасы уменьшились на -1.95 млн. баррелей
    "Мазута", - здесь аналитики дали прогноз - уменьшение -0.6 млн. По данным API - запасы уменьшились на -0.112 млн. баррелей
    По традиции мы (как обычно в этот день) незадолго до выхода новостей входим в рынок тройным сырьевым спредом!
    Похоже, в этот раз есть резон зайти двумя размерами бензина против тандема (нефть + мазут). Вот так:
    BUY XRBK1 & (SELL CLK1 + SELL HOK1) = 0.2 ^ 0.1 ^ 0.1

  2. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Цитата Сообщение от leonid553 Посмотреть сообщение
    Сегодня у нас в 18:30 мск выход новостей по сырьевым запасам США
    ... ... ...
    Похоже, в этот раз есть резон зайти двумя размерами бензина против тандема (нефть + мазут). Вот так:
    BUY XRBK1 & (SELL CLK1 + SELL HOK1) = 0.2 ^ 0.1 ^ 0.1
    Ну примерно так, как и ожидалось вышли новости по сырьевых запасам США, - бензин тут рулил:
    -------------------------------
    18:30:01 *Министерство энергетики: Запасы бензина в США -2,684 млн барр до 217,036 млн барр
    18:30:01 *Министерство энергетики: Запасы дистиллятов в США +0,71 млн барр до 153,325 млн барр
    18:30:01 *Министерство энергетики: Запасы сырой нефти в США +2,945 млн барр до 355,712 млн барр

    -----------------------------------------
    И цены пошли примерно так, как и ожидалось. Я на своих реалах зашел минут за 20 до выхода. Но к моменту выхода суммарно уже набрался некоторый профит.
    Причем набирался профит оч. поступательно и неотвратимо.
    А когда обьявили данные по запасам - то линия спреда сразу ушла в профитном направлении и достигла заданного суммарного значения уже через минуту! Советник сработал оч. оперативно и практически без проскальзывания закрыл позиции!
    Вот так произошло окончательное закрытие:
    (- все позиции закрылись с профитом, нечасто так получается)

  3. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Цитата Сообщение от leonid553 Посмотреть сообщение
    ..... Впрочем, здесь на текушем графике тф=м30 ясно проглядывается UP- тренд линии спреда в сторону сезонных тенденций.
    Вложение 313451
    И на небольших откатах линии спреда вполне можно работать краткосрочно только на покупку спреда по многолетним сезонным линиям, - числа до 10 апреля:
    (спред построен для соотношения SIK1-GCJ1=1:3, - но я посл. недели достаточно успешно работаю отношением 1:2.5)
    Рискнул сейчас купить спред SIK1-GCJ1=2^5 на отскоке от нижней границы канала. Слишком большого суммарного профита не жду. Но скромного прибыльного закрытия завтра утром - ожидаю с большой вероятностью!

  4. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Сегодня заканчивается конкурс авторских тем, в котором моя ветка тоже принимает участие. Благодарю всех посетителей, кто посещал данную ветку и работал вместе со мной. Среди всех конкурсных тем посещаемость данной ветки оказалась самая высокая, - в разы выше конкурентов! (более 30-ти тысяч посещений с 1 января)
    Также благодарю тех, кто проголосовал и соответствующим образом оценил проделанную работу! Таких посетителей тоже оказалось в разы больше, чем у других конкурсных веток. Вот результаты голосования:
    Отлично . . . . . . . . . 38 (82.61%)
    Хорошо . . . . . . . . . .4 (8.70%)
    Удовлетворительно . 3 (6.52%)
    Посредственно . . . . . 0 (0%)
    Затруднительно оценить 1 (2.17%)
    -------------------------------------------
    Экспериментальный демо-счет, указанный (логин-пароль) в первом сообщении ветки, на котором отрабатывалась тактика и проводились эксперименты с различными инструментами с 1 января по сей день увеличился с 8000 до 11500$, - что говорит о правильном подходе к работе!
    Но гораздо интереснее результаты с реального счета 86408, открытого в самом начале года, где подавляющее большинство сделок были описаны именно здесь. Я уже упоминал выше об этом счете:
    17.03.2011.
    Всем привет! Вот меня часто спрашивают посетители. И здесь в ветке. И в личке и в почте.
    Типа того, ".... что здесь в ветке заявленная арбитражная торговля у тебя идет весело, бойко и большей (значительной) частью профитно! А как обстоят дела на твоих реальных счетах? Там тоже такая же профитная динамика или нет? Или может это только здесь, в ветке всё так хорошо, а на реале дела обстоят плачевно?"
    ----------------------------------------------------------------------
    Я решил ответить на этот вопрос здесь - самым решительным и наглядным образом. Ровно два месяца назад в одном из конкурсов ГК Броко я получил приз. Призовой счет размером 500.0 $ (№ 86408)
    Думаю, излишне говорить, что торговал я там в огромном большинстве именно те сделки, которые выкладывал в данной ветке.
    Из графика видно, что за два торговых месяца (с 17 января по 17 марта) прибыль составила 22 процента.
    Иначе говоря, при средней динамике увеличения депозита 10-11 процентов в месяц - линия баланса (эквити) поступательно и планомерно движется вверх!
    Total Net Profit: +124.20
    Profit Factor: 1.23
    Relative Drawdown: 5.5%
    К настоящему моменту ситуация на этом реальном счете 86408 уже вот такая:

    Тotal Net Profit: +196.97
    Profit Factor: 1.29
    Relative Drawdown: 7.15%
    Total Trades: 213 Profit Trades (% of total): 122 (57.28%)
    Largest profit trade: 96.15 loss trade: -62.10
    Торговля идет практически без риска, уверенно и с постоянной профитной динамикой 10-12% в месяц. А просадка (Relative Drawdown) обусловлена лишь размером убытка в арбитражной паре только одного инструмента (т.к. второй инструмент компенсирует эту просадку своей текущей прибылью) и по факту она намного меньше чем указанные 7 %!
    --------------------------------------------------------------------
    Также, аналогичный результат показан в последних (с ноября по март) конкурсах ШУ. Практически в каждом конкурсе линия баланса поступательно и "неотвратимо" движется вверх, - в этом вы можете убедится заглянув в адрес http://www.procapital.ru/showthread.php?t=34876 , где в самом первом сообщении приведены графики всех месячных балансов моей торговли в ШУ.
    Хотите торговать так же (или почти так же?)? Оставайтесь здесь, с нами!
    Несмотря на окончание второго конкурса авторских веток - повседневная работа здесь будет продолжена (уже вне конкурсных рамок)!
  5. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Цитата Сообщение от leonid553 Посмотреть сообщение
    Рискнул сейчас купить спред SIK1-GCJ1=2^5 на отскоке от нижней границы канала. Слишком большого суммарного профита не жду. Но скромного прибыльного закрытия завтра утром - ожидаю с большой вероятностью!
    Утром (как планировал) не получилось закрыть эти позиции - всё ещё имел место безубыток. Решил немного подождать. И вот сейчас закрываю позиции SIK1-GCJ1=2^5 в суммарном профите!

  6. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Цитата Сообщение от leonid553 Посмотреть сообщение
    Добрый день! Только по одному лишь расхождению ценовых линий работать по индексам оказалось нецелесообразным!
    Я теперь приглядываю за сезонными тенденциями и как раз 31 марта выложу здесь парный вход по двум инструментам из этой группы.
    Как и обещал, посмотрим - что там у нас сейчас по индексам?
    Из всех возможных текущих комбинаций спредов по американским фондовым индексам мне показался самым интересным в текущий момент спред ESM1 - YMM1 (миниСП500 - миниДоуДжонс).
    Вот сезонные линии для этого спреда для соотношения размеров позиций ESM1 - YMM1 = 3:4. Именно такое соотношение рассчитал нам индикатор ценовых линий по этим инструментам:



    Особенно неплохо выглядит вход на покупку спреда от 15 мая. Но до того времени ещё далековато.
    А вот сегодня-завтра тоже вполне можно купить этот спред и держать его до 8 апреля. Вход этот выглядит чуть слабее майского, но тоже достаточно перспективен!
    Однако не будем торопиться. На бирже обычно используется размер позиций этого спреда не 3 : 4, - а 1 :1.
    Сейчас мы посмотрим, - как выглядит многолетняя сезонная ситуация с таким биржевым размером?
    . . . . . . ( продолжение следует...)
  7. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Похоже, для соотношения ESM1 - YMM1 = 3:4 мы оставим дальний вход на 15 мая.
    Потому, что с 31 марта гораздо перспективнее выглядит вход для размеров ESM1 - YMM1 = 1:1.
    Вот график многолетних сезонных тенденций для этого варианта:



    Текущая ситуация по спреду ESM1 - YMM1 = 1:1 представлена на графике ниже:

  8. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    А вот и краткосрочный вход назревает. По драгметаллам серебро-золото.
    Ценовые линии разошлись и готовы к схождению. А линия индикатора спреда - настроена на разворот вверх!
    Ждем начала схождения ценовых линий. И оцениваем ситуацию на предмет арбитражного входа BUY SIK1 - SELL GCJ1 = 1^3 (или 1:2.5)

  9. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Цитата Сообщение от leonid553 Посмотреть сообщение
    ....
    Ждем начала схождения ценовых линий. И оцениваем ситуацию на предмет арбитражного входа BUY SIK1 - SELL GCJ1 = 1^3 (или 1:2.5)
    К сож., я вчера слишком рано вошел. Пожадничал и не дождался начала схождения ценовых линий! Открыл сделки почти сразу после того, как запостил это сообщение!
    И даже при такой ситуации утром удалось закрыть суммарно профит! Если бы вошел как положено, - то получил бы прибыль в разы суммарно большую!
    А закрыл позиции сейчас вот так:

  10. 25
    Комментарии
    0
    Темы
    21
    Репутация Pro
     
    Новичок

    2 Медалей
    Цитата Сообщение от leonid553 Посмотреть сообщение
    Вышел 10-й номер журнала Лепрекон (сайт-партнер Броко).
    В разделе КВАЗИАРБИТРАЖ В МТ4 в двух статьях представлены индикаторы спреда и ценовых линий для работы по тройным входам! Конкретно (с живыми примерами) описана специфика профитной торговли по тройному индексному спреду FDAX-FEST-FCE в мт4 ГК БРОКО, - мы уже предварительно рассказали об этом "трио" на предыд. страничке.
    Леонид, добрый день! Спасибо за Ваш ответ на мой предыдущий вопрос по американским индексам. И ещё раз вопрос про индексы.. ):). А вот этот тройной спред индексов оказался рабочим?
    И ещё... Можно ли применить данный индикатор тройного спреда в сочетании EURUSD, EURGBP, GBPUSD?

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать