Форум трейдеров » Торговые стратегии » Квазиарбитраж в краткосрочной торговле
+ Подписаться
Страница 147 из 267 ПерваяПервая ... 4797137145146147148149157197247 ... ПоследняяПоследняя
  1. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Зашел не валютами, а их одноимёнными фьючерсами, вот так:
    sell RPM1 - buy 6SM1 =0.05^0.06
    В точке схождения ценовых линий позиции сейчас закрыты с крошечной суммарной прибылью (+6$)!
  2. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    И снова EURGBP-USDCHP=1^1, - и опять продажа инструментов. Ценовые линии, видимо, скоро начнут схождение.
    Но на сей раз я воздержусь. Явно прослеживается UP-тренд линии спреда и входить против этого тренда для того, чтобы еле-еле вытянуть безубыток , я считаю, бесперспективным делом!
    Тем более, что пора немного отдохнуть от этого дуэта!

  3. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Итак, краткосрочные валютные спреды у нас ушли в затяжные UP-тренды и похоже, надолго. Там сейчас ловить нечего.
    Посмотрим долгосрочные входы.
    Спред сырьевой XRBK1-HOK1 =1:1(бензин-мазут)
    Завтра-послезавтра можно оценить ситуацию на предмет продажи спреда.
    И держать продажу примерно до 5-7 апреля!
    График многолетних сезонных тенденций спреда:
     
  4. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Как я уже говорил, краткосрочные валютные спреды EURGBP-DXM1 и EURGBP-USDCHF сейчас "впали" в убыточные тренды и флеты и мы от них временно отдыхаем.
    Сырьевой краткосрочный спред CL-6C , m30 - (нефть-канадец) тоже пока несколько сомнителен. Вследствие неоднозначной ситуации в Северной Африке и на Ближнем Востоке - здесь немного нарушилась корреляция.
    Сколь-нить пригодным выглядит спред драгметаллов серебро-золото=1:3, но и здесь сейчас колебания линии спреда оч. незначительны. Впрочем, здесь на текушем графике тф=м30 ясно проглядывается UP- тренд линии спреда в сторону сезонных тенденций.

    И на небольших откатах линии спреда вполне можно работать краткосрочно только на покупку спреда по многолетним сезонным линиям, - числа до 10 апреля:
    (спред построен для соотношения SIK1-GCJ1=1:3, - но я посл. недели достаточно успешно работаю отношением 1:2.5)
     
  5. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей

    До окончания голосования остались ровно сутки!
    p/s Чуть позже выложу любопытный сезонный вход по спреду драгметаллов PL-PA, -
    - сейчас заканчиваю строить сезонные графики.
  6. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Итак, платина-палладий.
    Графики построены для соотношения размеров позиций PLN1-PAM1=4^3
    На сезонном графике 5-10-15-ти летнем меня сначала заинтересовал дальний вход. С конца апреля-начала мая.
    А вход показанный стрелкой с 30-31 марта мне изначально показался малоперспективным:

    Но построив "ближние года", я увидел, что, возможно, и здесь можно поработать на покупку cпреда! с 31 марта - до 7 апреля.
    Самая первая стрелка на рисунке:

    Таким образом, уже с завтрашнего дня можно будет оценивать ситуацию по данному спреду - на предмет покупки.
    Лучше открывать позиции в разгар американской сессии, чтобы свести к минимуму потери аск-бид на палладии.
    Либо сначала открыться по палладию лимитным ордером. А уж потом сразу же открыть платину.
  7. 25
    Комментарии
    0
    Темы
    21
    Репутация Pro
     
    Новичок

    2 Медалей
    Цитата Сообщение от leonid553 Посмотреть сообщение
    Индикатор ценовых линий для пяти инструментов в закачке. По умолчанию в СВОЙСТВАХ индикатора заданы американские фондовые индексы:
    NQZ0, ESZ0, YMZ0, MCZ0 (тикер), ER2Z0.

    Вложение 193281

    Как раз сейчас хорошо видно, что имеет место расхождение ценовых линий. Причем наиболее целесообразным был бы
    Вложение 193271
    Вот такая ситуация имеет место сейчас по открытым позициям этого спреда:

    Вложение 193267
    Леонид, добрый день!
    Перебирая ваши инсрументы встретил вот этот спред по американским индексам. Что то Вы его давно не используете в примерах. Он что не оправдал "доверие" или оказанлся не рабочим?
  8. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Добрый день! Только по одному лишь расхождению ценовых линий работать по индексам оказалось нецелесообразным!
    Я теперь приглядываю за сезонными тенденциями и как раз 31 марта выложу здесь парный вход по двум инструментам из этой группы.
  9. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Напоминаю тем, кто в наст. момент "держит" сырьевые спреды по J-контрактам. Скоро экспирация апрельских газа, бензина и мазута и спред аск-бид начнет расширяться до непомерных размеров. Следует заменить эти позиции на текущие К-контракты.
  10. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Цитата Сообщение от leonid553 Посмотреть сообщение
    Сколь-нить пригодным выглядит спред драгметаллов серебро-золото=1:3, но и здесь сейчас колебания линии спреда оч. незначительны. Впрочем, здесь на текушем графике тф=м30 ясно проглядывается UP- тренд линии спреда в сторону сезонных тенденций.

    И на небольших откатах линии спреда вполне можно работать краткосрочно только на покупку спреда по многолетним сезонным линиям, - числа до 10 апреля:
    (спред построен для соотношения SIK1-GCJ1=1:3, - но я посл. недели достаточно успешно работаю отношением 1:2.5)
    Вчера, после того, как я запостил это сообщение, где-то через час, имел место откат. Купил спред тут-же! Соотношением = 1:3 . И не прогадал!
    Сегодня утром проснувшись, получил приятный сюрприз и закрыл позиции в суммарном профите!
     

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать