Форум трейдеров » Торговые стратегии » Квазиарбитраж в краткосрочной торговле
+ Подписаться
Страница 145 из 267 ПерваяПервая ... 4595135143144145146147155195245 ... ПоследняяПоследняя
  1. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Валютные дуэты сейчас "пошаливают".
    EURGBP-DX уже который день расходится и никак не сойдется. Тут, я думаю пока не нужно рассматривать даже возможность входа. Лучше подождать.
    EURGBP-USDCHF. Здесь ситауция немного перспективнее. Но тоже торопиться не будем. Слишком сомнительна фундаментальная обстановка....
    Япония, Ливия... Валюты сейчас "ходят" не технически, а их движения определяются непредсказуемыми вливаниями и агрессиями, целесообразность которых определяется государственными центробанками.
    Я предполагаю не торопиться и оч. осторожно анализировать ситуацию по данному сигналу на покупку инструментов:
     
  2. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Завтра у нас выход новостей по сырьевым запасам США.
    Напоминаю, что сегодня в 00:00 заканчивается апрельский контракт CLJ1 и уже сейчас лучше перейти на след. контракт, - майский.
  3. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Похоже, скоро начнут сходится ценовые линии спреда драгметаллов на предмет арбитражного входа
    sell SI - buy GC = 1^3 ( или 1:2.5)
    Линия спреда уже готова к развороту вниз:
     
  4. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Цитата Сообщение от leonid553 Посмотреть сообщение
    Похоже, скоро начнут сходится ценовые линии спреда драгметаллов на предмет арбитражного входа
    sell SI - buy GC = 1^3 ( или 1:2.5)
    Линия спреда уже готова к развороту вниз:
    Отработка этого входа получилась достаточно приличной. Сейчас закрыл позиции в точке схождения (пересечения) ценовых линий. Обе позиции закрылись с профитом!

  5. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    В личку вопрос пришел :
    Цитата Сообщение от N.....
    Леонид, подскажите как рассчитать лот золота и Серебра XAG XAU для арбитража. Мне нужно очень точно. заранее благодарю , ....
    Решил ответить здесь, т.к. видимо, вопрос будет интересен многим.
    ---------------------------------------
    "Очень точно" рассчитать лот будет невозможно. По простой причине. Волатильность инструментов (А значит и их соотношение размеров) не является величиной постоянной. И зависит от различных факторов.
    От сезонных и фундаментальных.
    Серебро является промышленным металлом и спрос на него диктуется, в основном, "производственной" необходимостью в различные сезоны. Спрос на золото в значительной степени обусловлен ювелирными потребностями. (Например, перед обще-национальными и религиозными мировыми датами - увеличивается спрос на золотые изделия и т.п.)
    Фундаментальные факторы не менее активно влияют на волатильность. Ситуация в Японии и на севере Африки этому способствует достаточно сильно. Инвесторы сейчас склонны вкладывать средства в драгметаллы.
    Таким образом, невозможно задать постоянное соотношение размеров фьючерсных или спот инструментов спреда серебро-золото.
    -----------------------------------
    Мой индикатор ценовых линий дает неплохой расчет текущего соотношения размеров. Индюк реализует расчет по встроенному в мт4 ATR и делает это (на мой взгляд) очень неплохо.
    Расчет учитывает волатильность по ATR (период по умолчанию=144 бара), стоимость пункта, количество пунктов в тике анализируемых инструментов.
    Я обычно беру именно такое примерное соотношение, которое этот индюк рассчитывает. Разве-что, немного округляю для удобства. А потом это соотношение задаю в индикаторе спреда:

    XAU - XAG = 0.1 ^ 0.25


    Таким образом, по спот-металлам Серебро-Золото в мт4 Броко используется такое же соотношение, как и для их фьючерсных версий.
    Замечу, что почти каждое утро с начала этой недели с удивительным постоянством по этому спреду входы закрываются в суммарном профите!
    ------------------------
  6. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Начинаем готовится к сегодняшнему (ставшему уже традиционным) тройному входу CL-HO-XRB перед выходом новостей по сырьевым запасам США
    Информация к размышлению:
    *Американский институт нефти /API/:
    Загруженность нефтепереработки в США 82,6% против 82,3% на пред неделе
    *Американский институт нефти /API/:
    Запасы сырой нефти в США за неделю +0,97 млн барр
    *Американский институт нефти /API/:
    Запасы дистиллятов в США за неделю -0,612 млн барр
    *Американский институт нефти /API/:
    Запасы бензина в США за неделю -7,883 млн барр
    ======================
    Текущий коммент:
    http://top.rbc.ru/finances/23/03/2011/564479.shtml
  7. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Цитата Сообщение от leonid553 Посмотреть сообщение
    Валютные дуэты сейчас "пошаливают".
    .....
    EURGBP-USDCHF. Здесь ситауция немного перспективнее. Но тоже торопиться не будем. Слишком сомнительна фундаментальная обстановка....
    Япония, Ливия... Валюты сейчас "ходят" не технически, а их движения определяются непредсказуемыми вливаниями и агрессиями, целесообразность которых определяется государственными центробанками.
    Я предполагаю не торопиться и оч. осторожно анализировать ситуацию по данному сигналу на покупку инструментов:
    Как я и опасался, этот вчерашний вход оказался всего лишь в безубытке.
    Вот сейчас в точке схождения ценовых линий позиции были закрыты. На том же уровне, где и входили.
    Вот так ...
     
  8. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Назревает арбитражный вход по валютному дуэту EURGBP-DX = 1^2, - продажа обоих инструментов.
    Ценовые линии разошлись. А линия индикатора спреда готовится к развороту вниз.
    Ждем начала схождения:

  9. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    "Слабый рост нефтяных котировок эксперты также связывают с заявлением военного командования США о том, что в ближайшие дни активность ударов сил коалиции по Ливии несколько снизится. Однако эксперты при этом не исключают возможности роста в ближайшие дни нефтяных котировок выше рубежа 120 долл./барр.
    В среду в 18:30 мск будут опубликованы официальные данные Министерства энергетики США (US Department of Energy, DOE) по запасам нефти и нефтепродуктов в стране и поэтому поддержку рынку оказывают ожидания заметного сокращения в США запасов нефтепродуктов. Так, накануне отраслевые эксперты прогнозировали, что по итогам отчетной недели, завершившейся 18 марта 2011г., запасы бензинов в США могли уменьшиться на 2,0-2,1 млн барр., а запасы тяжелых дистиллятов - на 1,5-1,6 млн барр. В то же время специалисты прогнозировали, что коммерческие запасы сырой нефти в США могли увеличиться за неделю на 2,0-2,1 млн барр.
    Тем временем, по предварительным данным Американского института нефти (American Petroleum Institute, API), которые были опубликованы в среду в 0:30 мск, запасы сырой нефти в США по состоянию на 18 марта 2011г. выросли не так существенно, как ожидалось накануне, а только на 970 тыс. барр. В то же время запасы бензинов в США снизились, по данным API, более значительно, чем ожидалось, - почти на 8 млн барр., а запасы тяжелых дистиллятов тем временем уменьшились на 612 тыс. барр."

    (с - top.rbc.ru)
    Итак, за 20 мин до выхода новостей по сырьевым запасам США, судя по статистическим прогнозам, - похоже есть резон купить два размера бензина против тандема (нефть+мазут)!
    BUY XRBK1-0.2 + (SELL CLK1-0.1 + SELL HOK1-0.1)
    Ждем-с....
  10. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Квелые сегодня движения на сырьевых новостях. И соответственно профит закрылся суммарно крошечный...
     

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать