Форум трейдеров » Торговые стратегии » Квазиарбитраж в краткосрочной торговле
+ Подписаться
Страница 140 из 267 ПерваяПервая ... 4090130138139140141142150190240 ... ПоследняяПоследняя
  1. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Краткосрочных входов пока у нас на наблюдается.
    Тогда рассмотрим сегодня ещё один перспективный долгосрочный спред. Американские облигации.
    ZN-ZB (10-летние - 30-ти летние ценные бумаги)
    Нам уже знаком этот спред. Кто читает ветку с самого начала уже отметили, что в плане сезонной отработки этот спред - один из самых лучших и надежных!
    Мы предлагаем глянуть на график сезонных тенденций июньских контрактов этих инструментов от MRCI для соотношения размеров позиций 1:1



    По сезонным линиям хорошо видно, что вход на покупку спреда во второй половине марта ZN-ZB выглядит очень даже неплохо!
    Мы сейчас глянем на текущую ситуацию по данному спреду в платформе мт4 !

    Продолжение следует...
  2. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Чтобы уменьшить риски соотношение размеров позиций в индикаторе спреда задано ZN-ZB=3^2
    Текущий график - см. на рисунке ниже. Видно, что сезонные тенденции в общем-то соблюдаются! Но в последние день-два имеет место небольшой откат вниз!
    Думаю, что это достаточно удобный момент для парного входа buy ZN-sell ZB=3:2 .
     
  3. 168
    Комментарии
    0
    Темы
    177
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    2 Медалей
    На Н1 похоже на начало восх.тренда. Я пока воздержусь входить.

    ЗЫ: глянул с ТОСе на дни - аналогично.

    Кстати мрси рекомендуют с 19.03 восх.движение по спреду ZFM1-ZBM1 со 100% исполняемостью за последние 15 лет.
    Но и там стоит дождаться хотя бы начала этого движения.
  4. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Цитата Сообщение от Valpro Посмотреть сообщение
    Кстати мрси рекомендуют с 19.03 восх.движение по спреду ZFM1-ZBM1 со 100% исполняемостью за последние 15 лет.
    Но и там стоит дождаться хотя бы начала этого движения.
    Да, - пожалуй. Ждем-с ...
  5. 168
    Комментарии
    0
    Темы
    177
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    2 Медалей
    Леонид, сегодня данные по нефти выходят в 17:30.
    Я тут глянул, по прогнозам календаря: нефть +1,8М, бензин -2000К, мазут -1500К.
    Будешь входить?
  6. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Это прогноз отраслевых аналитиков. Надо найти и глянуть прогноз от API.
    Ну, по традиции попробую сыграть на новостях. Конкретно расклад позиций чуть позже буду прикидывать. Но по любому, - мазут буду брать в покупку.
  7. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Информация к размышлению:
    ---------------------------------------------------
    " Запасы нефти в США за неделю, завершившуюся 11 марта, выросли меньше прогнозов, передает агентство Рейтер со ссылкой на сообщение Американского института нефти (API).
    По данным API, запасы нефти выросли на 91.000 баррелей до 348,619 миллиона баррелей при том, что опрошенные Рейтер аналитики ожидали увеличения запасов на 1,8 миллиона баррелей.
    Запасы бензина сократились на 458.000 баррелей до 230,247 миллиона, хотя аналитики ожидали снижения на 1,6 миллиона баррелей.
    Запасы дистиллятов, включая мазут и дизтопливо, выросли на 531.000 баррелей до 156,644 миллиона при прогнозируемом сокращении на 1,4 миллиона баррелей.
    Загрузка мощностей выросла на 2,4 процентного пункта до 82,3 процента.

    Между тем, Мировые цены на нефть демонстрируют разнонаправленную динамику на развитии ситуации вокруг аварийной АЭС "Фукусима-1" в Японии и событиях на Ближнем Востоке, сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на данные торгов.
    Давление на стоимость нефти, дорожавшей ранее на эскалации политического конфликта на Ближнем Востоке и в Северной Африке, оказывают новости из Японии, где в результате серии землетрясений парализована работа топливно-энергетического комплекса.
    "Премия (к цене - ред.) из-за событий на Ближнем Востоке размывается на фоне концентрации всплеска поставок в результате закрытия перерабатывающих мощностей в Японии", - пояснил управляющий директор Commodity Broking Services Pty в Сиднее Джонатана Барратта (Jonathan Barratt)." (с - fxhot.ru/news/gold_oil/5411 )
    ========================
    Коммент по сырьевым от А.Борца:
    http://www.spreadinvest.ru/blog/2011-03-15-142
  8. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Цитата Сообщение от leonid553 Посмотреть сообщение
    Копирую из ветки ШУ-1
    ===================
    В направлении многолетних сезонных линий и по фундаментальным комментариям аналитиков предполагаем, что серебро краткосрочно будет сильнее золота.
    Покупаем спред SIK1-GCJ1=1-3 в расчете на движение линии спреда к верхней границе канала! Там мы и закроем позиции спреда в суммарном профите!
    ...... Вложение 309855
    Как и предполагалось, спред достиг верхней границы канала - где мы и закрываем суммарный профит. Отработка удалась!

  9. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Цитата Сообщение от leonid553 Посмотреть сообщение
    Это прогноз отраслевых аналитиков. Надо найти и глянуть прогноз от API.
    Ну, по традиции попробую сыграть на новостях. Конкретно расклад позиций чуть позже буду прикидывать. Но по любому, - мазут буду брать в покупку.
    Так и не пришел я к единому своему мнению, как сыграть на новостях. Слишком уж разноречивые прогнозы.
    Поэтому, в этот раз решил на реале на новостях не входить.
    Но на анонсируемом в данной ветке открытом демосчете (см. самый первый пост на 1 страничке ветки) тройной вход перед новостями принято решение реализовать!
    Для наглядности и зрелищности.
    Поскольку прогноз по бензину и мазуту слишком неоднозначен, то сейчас открываю позиции вот так:
    BUY HO - (SELL CL + SELL XRB) = 0.3 ^ 0.2 ^ 0.1
    И вешаю перед выходом новостей советник - тройной трейлингстоп.
    Задаю суммарный профит закрытия = +75.0$
    Размер суммарного тройного трала = 55.0$
  10. 168
    Комментарии
    0
    Темы
    177
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    2 Медалей
    Ну как результаты?
    А я рискнул войти на реале малыми лотами (см.рис). Поставил советник, сначала тр=10 лосс=-10, потом перенес лосс=0 и тр=7. Сработало однако:
     

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать