Форум трейдеров » Торговые стратегии » Квазиарбитраж в краткосрочной торговле
+ Подписаться
Страница 14 из 267 ПерваяПервая ... 412131415162464114 ... ПоследняяПоследняя
  1. 5,972
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Цитата Сообщение от mik53 Посмотреть сообщение
    ... в принципе на в\парах убыточных сделок не было ...правда уходило лихо в минуса но перед этим депо выходило в плюс кратковременно на 2 часа ( ночью) поэтому ставить буду ставить советника .....
    Один из главных факторов успеха в данной тактике - не СЛЕДУЕТ торопиться со входом. Лучше подождать!
    //------------------------------------------
    Сегодня опять порадовал (уже традиционно...) спред EURGBP-DX
    Даже те, кто излишне поторопился и вошел сегодня перед новостями - уже пересидели просадку и сейчас суммарно - в небольшом профите.
    А уж тем, кто разумно дождался максимального расхождения и вошел после "обьявления ставок" - сейчас совсем хорошо ... -
     
  2. 1,401
    Комментарии
    13
    Темы
    1408
    Репутация Pro
    Аватар для Karakurt  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Леонид, вопрос всё-таки возник. :)

    Слишком сильные расхождения - брать или лучше переждать, поскольку скорее всего они вызваны сильными движениями (т.е. дать рынку успокоиться)?

    Пример - сегодняшнее падение нефти и сильнейшее расхождение CL-6C (прямо сейчас, 21:00 мск, ещё продолжается).
  3. 5,972
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    В каждом конкретном случае, видимо нужно решать отдельно.
    Что же касается CL-6C, то сегодня нет расхождения и входа нет.
    Видно, вы при построении линий не учли повышенной волатильности нефти - по сравнению с канадцем.
     
  4. 121
    Комментарии
    0
    Темы
    125
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    2 Медалей
    Добрый вечер.
    Leonid, не подскажете как интерпретировать показания SpreadCharts03Mod? Смотрим в какую сторону движется, или дивергенцию? Если расхождение линий боле-менее понятно, то Equty не очень.
  5. 5,972
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Индикатор эквити (спреда) дополняет индикатор ценовых линий.
    Я уже писал, - что самым оптимальным для парного входа будет момент, когда ценовые линии разошлись до среднестатистического максимума, а линия индикатора эквити (спреда) в это же момент достигла своего локального экстремума (минимума или максимума) и начала разворот.
    По линии эквити (спреда) удобно на истории отслеживать суммарный профит позиций от момента их открытия до закрытия!
    Кроме того, по данному индикатору удобно отслеживать многолетние сезонные тенденции.
    Например, возьмем спред ES-YM
    На графике многолетних сезонных тенденций (1-2-4-6-8 - летние) хорошо видно, что с 10 октября до 1 ноября этот "дуэт" лучше только продавать по данной методике! (Т.е. - испольвать только сигналы на вход sell es & buy ym)
    http://www.procapital.ru/showthread....22696&page=140
    Эти линии на графике, - по сути тот же индикатор спреда (эквити) на тф=Д - за прошлый год, за последние два года, четыре года .....
    И за все эти годы линия спреда (эквити) с 10.10 по 01.11 - идет вниз, т.е. соответствует схождению цен на тф=Д , - sell es & buy ym
     
  6. 121
    Комментарии
    0
    Темы
    125
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    2 Медалей
    И за все эти годы линия спреда (эквити) с 10.10 по 01.11 - идет вниз, т.е. соответствует схождению цен на тф=Д , - sell es & buy ym

    Благодарю Leonid за объяснение.
  7. 5,972
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Аналогичным образом можно действовать в настоящий момент по спреду ценных бумаг США, - 30-ти и 10-ти летних - ZBZ0 & ZNZ0 - соответственно.
    По многолетним сезонным тенденциям ( 3-6-9-12-15-18-летние), график которых выложил Meat по ссылке выше - мы видим, что примерно с 6-7 октября этот спред целесообразно только продавать!

    ZBZ0 - ZNZ0

    Многолетние линии спреда идут вниз до 20 октября.
    Иначе говоря, ждем (например, на тф=м30), когда ценовые линии ZB-ZN разойдутся до приемлемого максимума (зеленая вверх, синяя вниз). А индикатор эквити (спреда) начнет разворот вниз от своего локального максимума.
    Это и будет сигналом на продажу данного спреда - SELL ZBZ0 & BUY ZNZ0( 1 ^ 1 )
     
  8. 5,972
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Из описанных в данной ветке выше парных примеров сегодня утром было небольшое расхождение ценовых линий на "сырьевом" дуэте CL-6C
    Я вошел (т.е. купил спред) в 8:17 терминального времени. Пересидел днем небольшую просадку, и вот сейчас закрыл в точке схождения линий!



    Максимальная просадка наблюдалась, - примерно "-45$" суммарно.
    А вот итоговый результат закрытия:
     
  9. 5,972
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Вчерашние "дневной и вечерний" входы DXZ0-RPZ0, также , закрылись в суммарном профите, а сейчас по этому тандему опять "созревает" стандартный вход.
    Хочу, однако, предупредить, что сегодня пятница и закрытие этого парного входа в понедельник вполне может сопровождаться неприятным гепом на открытии сессии.
    Итак, ждем начала схождения ценовых линий на предмет входа
    BUY DXZ0 + BUY RPZ0 (7^5)
     
  10. 121
    Комментарии
    0
    Темы
    125
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    2 Медалей
    Добрый вечер.
    Leonid, я хотел самостоятельно прикрепить индикаторы к FGBS и FGBL, не подскажете какие коэффициенты брать? Если можно объясните как выставлять их? В смысле как их рассчитывать самому.
    Спасибо.

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать