Форум трейдеров » Торговые стратегии » Квазиарбитраж в краткосрочной торговле
+ Подписаться
Страница 138 из 267 ПерваяПервая ... 3888128136137138139140148188238 ... ПоследняяПоследняя
  1. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей


    Здесь ситуация строго развивается по намеченному плану! Как и ожидалось по сезонным тенденциям спред движется вверх!
    Текущая ситуация здесь сейчас вот такая:




    http://www.youtube.com/watch?v=2fH_R...eature=related
    ("А у нас всё отлично,
    - у тебя и у меня ...")
  2. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Цитата Сообщение от leonid553 Посмотреть сообщение
    Сохранился с прошлого года у меня вход по сырьевому спреду газ-мазут.
    Собственно, это и спредом-то назвать нельзя, т.к. инструменты малокоррелируемые.
    Т.е. по сути, это будут просто противоположные входы по немного родственным сырьевым инструментам. В прошлом году я неплохо взял профит по этой парочке - как раз в конце февраля - начале марта!
    График многолетних линий построен делением цен, т.е. NG / HO
    Надо бы перестроить по текущим реалиям...
    6 марта был предложен этот вход, sell NG - buy HO = 3^1. Но уже на следующий день вопреки сезонным тенденциям спред прыгнул вверх, против нас и болтается там в размашистом флете...
    Будем надеятся, что на следующей неделе ситуация выровнится к лучшему!
    И линия спреда стремительно поползёт вниз!

  3. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    ИНФОРМАЦИЯ К РАЗМЫШЛЕНИЮ:
    -----------------------------------------------
    Цены на нефть упали в пятницу на фоне землетрясения в Японии
    Цены на нефть упали в последний торговый день прошедшей недели. Поводом для нисходящей динамики стало землетрясение в Японии, в результате которого закрылось несколько нефтеперерабатывающих заводов страны. Давление на цены также оказали известия о провале запланированных на пятницу массовых демонстраций в Саудовской Аравии и о намерении президента США Барака Обамы в случае ухудшения ситуации с поставками использовать нефть из стратегических резервов страны.
    По итогам торгов в пятницу, 11 марта, на InterContinental Exchange в Лондоне апрельский контракт на нефть Brent Crude подешевел на 1,59 долл., закрывшись на отметке 113,84 долл./барр. В течение дня стоимость нефти этой марки опускалась до 112,25 долл./барр. На New York Mercantile Exchange цена фьючерсного контракта на нефть марки WTI с поставкой в апреле снизилась на 1,54 долл., до 101,16 долл./барр. Внутридневной минимум по WTI составил 99,01 долл./барр.
    В пятницу, 11 марта, землетрясение силой 8,9 баллов потрясло город Сендай в Японии. Позднее, образовавшаяся в результате подземных толчков 10-метровая волна ударила по побережью, став причиной гибели десятков человек и вызвала серьезные разрушения. На этом фоне работу трех нефтеперерабатывающих заводов была вынуждена остановить крупнейшая японская нефтеперерабатывающая компания Nippon Oil & Energy Corp. Из-за пожара прекратил работу НПЗ компании Cosmo Oil Co. В целом же было парализовано около 20% нефтеперерабатывающей промышленности страны.
    Рынок нефти отреагировал на эти новости снижением. Инвесторы отыгрывали вероятность снижения спроса на нефть в Японии. "Япония - третий по величине (после Китая и США) потребитель сырья в мире, и страна зависит от импорта практически всех сырьевых товаров, - отметили аналитики Commerzbank. - По данным Управления энергетической информации США (EIA), в 2009г. ежедневное потребление нефти в Японии составляло 4,4 млн барр./день, причем это количество практически полностью покрывалось за счет импорта. Однако из-за землетрясения спрос на нефть в стране временно может снизиться".
    Впрочем, эксперты полагают, что первоначальная реакция потребителей вскоре сменится увеличением спроса. "Мы ожидаем, что спрос вырастет по двум причинам, - указывают в Barclays Capital. - Может потребоваться больше продуктов переработки нефтяных остатков (bottom of the barrel), чтобы компенсировать потери ядерной энергии. Кроме того, энергозатратным процессом является восстановление после разрушений. События последнего месяца поставили в центр внимания сокращающиеся резервные добывающие мощности и неустойчивость баланса между спросом и предложением. В то время как избыточные мощности рынка газа способны компенсировать увеличение спроса, низкий уровень резервных мощностей на рынке нефти означает, что всплеск потребления может оказать преувеличенное влияние на цены на нефть".
    Дополнительное давление на цены на нефть в пятницу оказал провалившийся "День гнева" в Саудовской Аравии. Напомним, в пятницу жители страны планировали присоединиться к массовым демонстрациям протеста под общим названием "День гнева", которые ожидались в арабском мире. Тем не менее, правительство страны сумело предупредить народные волнения, поэтому в Эр-Рияде и других крупных городах Саудовской Аравии этот день, а также выходные прошли спокойно. Лишь в Восточной провинции состоялось несколько митингов.
    И, наконец, снижению нефтяных котировок в пятницу способствовал президент США Барак Обама, который заявил, что в случае необходимости готов вскрыть стратегические нефтяные резервы страны. "Если мы увидим значительные перебои или изменения на рынке нефти и реакция людей на это будет такова, что использование стратегических запасов нефти, по нашему мнению, будет уместно, мы предпримем такой шаг", - отметил президент.
    С - департамент аналитической информации РБК
  4. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Если я правильно понял изложенную выше ситуацию, - похоже, есть резон покупать мазут H0 против нефти CL...
    (либо просто прикупить "мазуту"...)
    Добавлю, что на своих счетах я реализовал арбитражный вход buy HO - sell CL = 10^9. Кроме того, немного одиночно прикупил мазут. Посмотрим, чем дело закончится!
  5. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Нефть CL. Картина маслом - "Пробьёт или отскочит?"
    Ждём-с...

  6. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Назревает вход по валютному дуэту EURGBP-USDCHF (1^1)
    Предполагаем покупку обоих инструментов.
    Не будем торопиться. Строго ждем начала схождения ценовых линий!

  7. 168
    Комментарии
    0
    Темы
    177
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    2 Медалей
    Цитата Сообщение от leonid553 Посмотреть сообщение
    Если я правильно понял изложенную выше ситуацию, - похоже, есть резон покупать мазут H0 против нефти CL...
    (либо просто прикупить "мазуту"...)
    Добавлю, что на своих счетах я реализовал арбитражный вход buy HO - sell CL = 10^9. Кроме того, немного одиночно прикупил мазут. Посмотрим, чем дело закончится!
    Привет!
    А почему надо покупать мазут, весна ж на дворе? Может лучше бензин против мазута или нефти? Тем более сейчас спред xrb-ho сильно упал (сижу в офигенной просадке по нему, но надеюсь на рост).
  8. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Привет. Я рискну предположить, что сейчас Япония больше всего будет нуждаться в мазуте вот почему.
    Две АЭС и три нефтеперегонных завода в Японии разрушены. Таким образом спрос на нефть будет сокращен, т.к. её просто негде перерабатывать. Но спрос на продукты перегонки останется прежним и даже увеличится.
    Но поскольку для восстановления экономики и разрухи нужны будут альтернативные энергетические источники, то это будут дизели и прочие "топливные" установки. Для этого нужно дизельное и печное топливо, причем в гораздо больше степени, чем бензин!
    Я полагаю, что самым оптимальным и малорисковым сейчас будет вход
    buy 2*HO - (sell CL & sell XRB)
    Вот, см. рисунок:

  9. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Кстати, то - что сейчас начало весны, - вовсе не означает , что мазут будет дешеветь против нефти и бензина. Я ровно год назад тож по неопытности попался на "эту весеннюю удочку", продал спред HO-CL и влетел в просадку, примерно в это же время.
    Даже ставил этот вопрос здесь на форуме в ветке "Парный трейдинг". Если найду - то дам ссыль.
    Вот сохранился прошлогодний сезонный график апрельского мазута:
     
  10. 168
    Комментарии
    0
    Темы
    177
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    2 Медалей
    Картинка впечатляет, но не связано ли это с датой экспирации?
    Кстати, апрельский - К1,
    а J1 это вроде как мартовский (31.03) - может не стоит уже его торговать?

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать