Форум трейдеров » Торговые стратегии » Квазиарбитраж в краткосрочной торговле
+ Подписаться
Страница 129 из 267 ПерваяПервая ... 2979119127128129130131139179229 ... ПоследняяПоследняя
  1. 168
    Комментарии
    0
    Темы
    177
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    2 Медалей
    Цитата Сообщение от leonid553 Посмотреть сообщение
    Информация к размышлению.
    Многолетние сезонные линии М-контрактов спреда американских фондовых индексов ESM1-NQM1=2^3:

    Вложение 305195
    Посмотрел спред 2*ES-3*NQ в ТОСе:
    2003 - рост 20.02-12.03 падение с 12.03
    2004 - рост с янв по 23.03
    2005 - рост с янв. по 21.04
    2006 - флет 07.02-24.03 (рост во флете 02.03-10.03)
    2007 - флет с янв по 05.03, падение с 06.03
    2008 - рост с янв по 10.03, падение с 10.03
    2009 - рост на коррекции 20.02-10.03, продожение нисх.тренда с 10.03
    2010 - падение со 02.02 по 27.04
    По-сути только один 2010 соответствует "многолетним сезонным линиям"...
    Как вы это объясните?
      
  2. 168
    Комментарии
    0
    Темы
    177
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    2 Медалей
    Далее...
    смотрим спред 2*50*ES - 3*20*NQ:
    2003 - падение 21.01-17.03
    2004 - рост 22.01-09.03
    2005 - рост дек-08.03
    2006 - рост янв-23.03
    2007 - рост нояб-май
    2008 - падение 27.02-20-06
    2009 - падение янв-06.03
    2010 - падение 03.02-дек2010
    итого за 8 лет: 4 года рост и 4 года падение в период с 01.03-08.03
    50%...
      
  3. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Цитата Сообщение от Valpro Посмотреть сообщение
    Далее...
    смотрим спред 2*50*ES - 3*20*NQ:
    итого за 8 лет: 4 года рост и 4 года падение в период с 01.03-08.03
    50%...
    Как вы это объясните?
    Ну единственное разумное обьяснение может быть таким.
    Графики многолетних сезонных линий на моем рисунке построены не по каждому году в отдельности, а по сумме последних 1-3-5-7-10-ти лет.
    Иначе говоря, падения спреда в выбранные тобой 4 года были значительными, а рост в другие 4 года - напротив, хоть если и имел место, но был небольшим!
    Таким образом и получается, что по статистике есть резон все-же встать именно в продажу спреда ES - NQ=2:3 на "отчетном" отрезке 1-8 марта!
    Ибо мы в перспективе рискуем небольшим убыточным ростом, но имеем в той же перспективе более значительное прибыльное падение линии спреда!
  4. 168
    Комментарии
    0
    Темы
    177
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    2 Медалей
    Ну, посмотрим, ты вошел - посмотрим, а я поосторожничал - не стал...

    Вот такая идея появилась: поскольку в других ДЦ не во всех дают торговать DX. Можно ли заменить спред RP-(6E+DX) на eurgbp-(eurusd+usdchf)?
    И какие брать для него соотношения лотов?
    1^(2+4) --> 1^(2+2) ?

    PS: да, вот еще, поскольку 2eurusd+2usdchf=2eurchf, тогда получается какая-то ерунда - 1eurgbp^2eurchf ?
  5. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Цитата Сообщение от Valpro Посмотреть сообщение
    Ну, посмотрим, ты вошел - посмотрим, а я поосторожничал - не стал...

    Вот такая идея появилась: поскольку в других ДЦ не во всех дают торговать DX. Можно ли заменить спред RP-(6E+DX) на eurgbp-(eurusd+usdchf)?
    И какие брать для него соотношения лотов?
    1^(2+4) --> 1^(2+2) ?

    PS: да, вот еще, поскольку 2eurusd+2usdchf=2eurchf, тогда получается какая-то ерунда - 1eurgbp^2eurchf ?
    Да, - я вошел 1 марта. Худо-бедно (тьфу-тьфу-тьфу) идет отработка сезонности. Сейчас вот такая ситуация на позициях этого индексного спреда:


    По тройному спреду. Здесь я не знаю - как получится с такой заменой. Вероятность получения прибыли здесь будет несколько меньше. Поскольку в dxh1 входит и евро и фунт.
    А здесь с франком взаимная связь инструментов уменьшается. Но попробовать, поэкспериментировать можно.
    Размер франка брать в 2 раза меньше, чем индекса доллара. Т.е. 1 : (2 & 2)
    ---------------------------------------------
    Зарядил в индюки, посмотрел по истории - нет, что-то мне не нравится такая версия (с франком) тройного спреда.
    Проще не "мудрствовать лукаво" и взять парный спред EURGBP-USDCHF(реверсн), - больше толку будет. И гимора меньше.
  6. 168
    Комментарии
    0
    Темы
    177
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    2 Медалей
    Цитата Сообщение от leonid553 Посмотреть сообщение
    ---------------------------------------------
    Зарядил в индюки, посмотрел по истории - нет, что-то мне не нравится такая версия (с франком) тройного спреда.
    А я зарядил 1eurgbp-2eurchf - ничего общего с тройным спредом и вообще сплошные тренды... жаль, накрылась идея...
  7. 2,140
    Комментарии
    25
    Темы
    2437
    Репутация Pro
    Аватар для ТИЛЬ  
    Мастер форумных наук

    6 Медалей
    EURGBP-USDCHF это разве реверсные ?....
  8. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Цитата Сообщение от mik53 Посмотреть сообщение
    EURGBP-USDCHF это разве реверсные ?....

    ...
    Имеется в виду, что отрисовку франка в настройках обоих индикаторов следует задавать реверсно(зеркально), т.к. эти инструменты в большинстве случаев ходят встречно! И позиции открывать строго в одну сторону, - по аналогии с "народным" дуэтом EURGBP-DX.
    Я уже ранее здесь описывал технику работы по EURGBP-USDCHF. При некотором навыке работа по тандему будет достаточно профитной! Обычно, позиции здесь на тф=м15 закрываются в точке схождения либо в суммарном профите, либо в безубытке. Что хорошо видно на рисунке ниже:

  9. 168
    Комментарии
    0
    Темы
    177
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    2 Медалей
    Вот прислали сегодня на почту:
    "Seasonal Factoid #1: Did you know that there is a key date in the Dow Jones Industrial Average that has been profitable 93% of the time for the last 57 years! It has about a 3 month holding period and a 9% stop. It has not had a losing year since 1973 and its average profit is 5.72%. You can find this trade in our US Stocks module at SeasonalTrader.com. "

    И действительно глянул на сезонные графики, похоже не врут - намечается рост индекса с 04.03-:
     
  10. 168
    Комментарии
    0
    Темы
    177
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    2 Медалей
    по технике тоже все вроде все соответствует, вобщем я соблазнился небольшим лотом:
     

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать