Форум трейдеров » Торговые стратегии » Квазиарбитраж в краткосрочной торговле
+ Подписаться
Страница 116 из 267 ПерваяПервая ... 1666106114115116117118126166216 ... ПоследняяПоследняя
  1. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    На небольшом откате линии спреда в направлении сезонных тенденций реализовал покупку спреда SI-GC (серебро-золото)
    BUY SIH1 - SELL GCJ1 = 1^3

  2. 168
    Комментарии
    0
    Темы
    177
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    2 Медалей
    Цитата Сообщение от leonid553 Посмотреть сообщение
    Так открой долларовый классик и переведи средства со своего рублевого счета на долларовый счет. Вроде бы, такое оч. просто делается из личного кабинета.
    Там гимор с возвратом денег будет, тк я перечислял с Я.Денег (рубли),
    поэтому забрать можно только на Я.Деньги - двойная конвертация получится из руб в баксы и потом наоборот и за каждую операцию 2%.
  3. 168
    Комментарии
    0
    Темы
    177
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    2 Медалей
    Леонид, такой вопрос тебе, может знаешь.
    Хочу рассчитать соотношение лотов.
    1лот #GAZP = 100акций = 100*200руб.=20тыс.руб=6667$
    1лот QGH1 = 2500 MMBtu * 3.9$=9750$
    значит соотношение GAZP:QG = 1:1.46 - это без учета атр
    правильно считаю?
  4. 168
    Комментарии
    0
    Темы
    177
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    2 Медалей
    Цитата Сообщение от Valpro Посмотреть сообщение
    Леонид, такой вопрос тебе, может знаешь.
    Хочу рассчитать соотношение лотов.
    1лот #GAZP = 100акций = 100*200руб.=20тыс.руб=6667$
    1лот QGH1 = 2500 MMBtu * 3.9$=9750$
    значит соотношение GAZP:QG = 1:1.46 - это без учета атр
    правильно считаю?
    нет уже вижу ошибся, наоборот: GAZP^QG = 1.46:1.0
    теперь дальше atr(144) GAZP=1.5rub/30=0.05$
    atr QG=0.16$
    тогда получим:
    1.46=GAZP=1.46*0.05=0.073
    1.0=QG=1*0.16=0.16
    в итоге GAZP^QG = 1,0:2,2
  5. 168
    Комментарии
    0
    Темы
    177
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    2 Медалей
    Воот, допустим я все правильно рассчитал...
    а теперь если я хочу зайти по нисходящему спреду,
    что я должен сделать: sell QGH1 - buy #GAZP ?
    Но лучше дождаться когда линии сойдутся и посмотреть, если тренд не развернулся тогда и входить?
     
  6. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Что-то, виснет форум постоянно.
    Назревает ситуация по валютному дуэту EURGBP - DXH1
    Ждем схождения ценовых линий на предмет покупки инструментов:
    buy EURGBP - buy DXH1=1^2

  7. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Цитата Сообщение от Valpro Посмотреть сообщение
    Воот, допустим я все правильно рассчитал...
    а теперь если я хочу зайти по нисходящему спреду,
    что я должен сделать: sell QGH1 - buy #GAZP ?
    Но лучше дождаться когда линии сойдутся и посмотреть, если тренд не развернулся тогда и входить?
    Да, правильно - по тренду это sell QGH1 - buy #GAZP
    Однако. Не всё так просто. Я бы не стал вообще задействовать QG, - т.к. спред аск-бид в том ДЦ, чей график ты показал, составляет там (если я не ошибаюсь) - чуть ли не размах суточного движения этого инструмента.
    Примерно в 50 раз больше, чем аск-бид в мт4 Броко.
    И уже только при открытии позиции QGH1 вы получите убыток, который в самом лучшем случае вам придется отыгрывать день-два. Оно тебе надо?
    Кроме того. Я бы не стал арбитражить россакции и QG, - тут практически нет корреляции и вход будет от фонаря, даже если индикаторы что-то там и покажут.
    Россакции лучше арбитражить друг с другом (газпром-лукойл-сибнефть-газпронефть-сургутнефтегаз и т.п) или с нефтью BRN.
    По размерам позиций QGH1 - #GAZP я вообще ничего не смогу подсказать. Инструменты торгуются на разных площадках и котируются в разных валютах. Индюк мой - не поможет. Тут нужно вручную делать непростой расчет. Я не вникал - как именно.
  8. 168
    Комментарии
    0
    Темы
    177
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    2 Медалей
    ок спасибо,
    пока на демке поиграюсь...
    насчет спреда QG - там он 7,5$ на 1лот, а в Броко комиссия - 10$/лот
    то на то и выходит... и потом росс.акции вообще отсутствуют как класс

    Кроме того. Я бы не стал арбитражить россакции и QG, - тут практически нет корреляции и вход будет от фонаря, даже если индикаторы что-то там и покажут.
    я где-то считал коэф-ты корреляции, вроде больше 0,80 было, уточню...
  9. 168
    Комментарии
    0
    Темы
    177
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    2 Медалей
    с утра зашел buy fdax - sell 3 fesx весь день в плюсах болтался, а на амерской сесии ушел в минус,
    что-то гложут меня смутные сомнения, что спред разворачивается , закрыться что-ли...
     
  10. 168
    Комментарии
    0
    Темы
    177
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    2 Медалей
    Цитата Сообщение от leonid553 Посмотреть сообщение
    На небольшом откате линии спреда в направлении сезонных тенденций реализовал покупку спреда SI-GC (серебро-золото)
    BUY SIH1 - SELL GCJ1 = 1^3

    а не многовато ли золота в этой паре?
     

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать