Форум трейдеров » Торговые стратегии » Квазиарбитраж в краткосрочной торговле
+ Подписаться
Страница 109 из 267 ПерваяПервая ... 95999107108109110111119159209 ... ПоследняяПоследняя
  1. 20
    Комментарии
    0
    Темы
    20
    Репутация Pro
    Аватар для Cmu4  
    Новичок

    2 Медалей
    Цитата Сообщение от leonid553 Посмотреть сообщение
    По этим парам Genro уже предлагал вариант решения вопроса:
    http://www.procapital.ru/showpost.ph...&postcount=606
    Ок, а как вы относитесь к дискуссии в ветке MQL4, с участием Александра и genro, по поводу этого индикатора (там несколько страниц этому посвящено):
    http://forum.mql4.com/ru/37296/page14
  2. 121
    Комментарии
    0
    Темы
    125
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    2 Медалей
    Перезапустил терминал, и вот вроде бы получше:
     
  3. 68
    Комментарии
    0
    Темы
    68
    Репутация Pro
    Аватар для genro  
    В начале пути

    2 Медалей
    Цитата Сообщение от leonid553 Посмотреть сообщение
    Вложение 211991
    Итак, чтобы не осталось сомнений в абсолютной правильной работе индикатора спреда, проверим точность отрисовки линии спреда на живом примере. ..............
    Думаю, что теперь, после такой наглядной демонстрации - вопрос о корректности работы индикатора спреда снят с повестки дня!
    Да, вопрос снят! Пример наглядный.

    Я, как говориться, на досуге поковырялся в кодах индикаторов и для себя уточнил, что коэф-ты справа от тикера в индикаторе Line есть умножающие коэф-ты для каждой ноги, чтобы уравновесить спред.
    Причем для удобства коэф-т первого инструмента принимается равным единице. Здесь кто-то писал, что если поменять порядок инструментов, то коэф-ты получаются другие, я проверил - это не так, все расчитывается одинаково, независимо от того какой инструмент задается первым.
    В Spread_I_env для балансировки спреда количество лотов каждого инструмента берем равным коэф-ту, расчитанному в Ind_2Line+1. Кроме того каждую ногу умножаем на (TICKVALUE / TICKSIZE) для того, чтобы правильно производился расчет изменения эквити по каждому инструменту (с учетом стоимости тика в валюте депозита ).

    Вот теперь в Spread_I_env у нас спред сбалансирован, причем сбалансирован по эквити и по идее график должен болтаться в горизонтальном канале, а он, зараза, имеет трендовые участки.
    Почему?
  4. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Думаю, что это происходит потому, что "нет в мире идеала"(C)! Если бы всё было так просто, то мы все давно стали бы $-миллионерами.
    Да, в "идеале" - сбалансированый спред должен гулять в горизонтальном, либо немного наклонном ровном канале.
    Но используемые инструменты хотя и коррелируемые (и/или коинтегрирующие), но все-же разные. Каждый имеет свои фундаментальные характеристики и свои особенности движения, в т.ч. и сезонные!
    Возможно, на более крупных таймфреймах канал будет более ровным, - чем крупнее тф, тем более к идеалу стремится канал... Но и практического результата придется ждать здесь дольше.
    Кроме того, волатильность мы задаем по индикатору ATR. И помнится, на форуме MQL (если не ошибаюсь) кто-то раскритиковал такой расчет волатильности. И предложил другой вариант. К сож., не могу найти ссыль....
    Например, по спреду серебро-золото SI-GC индикатор 2Line+1 расчитывает соотношение размеров с учетом волатильности по ATR как 1:2 в большинстве случаев.
    Но если мы зададим это соотношение не 1:2, а 1:3 - то визуально мы получим гораздо более удобный флетовый канал для работы с указанным спредом! И описанный выше в "живом примере"
    http://www.procapital.ru/showpost.ph...postcount=1092
    четверговый вход по этому спреду я бы давно закрыл с суммарным профитом, а не сидел бы сейчас - пересиживая убыток! См. рисунок:
    SIH1-GCG1, H1
  5. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Цитата Сообщение от Cmu4 Посмотреть сообщение
    Ок, а как вы относитесь к дискуссии в ветке MQL4, с участием Александра и genro, по поводу этого индикатора (там несколько страниц этому посвящено):
    http://forum.mql4.com/ru/37296/page14
    Затрудняюсь пока сказать. Посмотрю, полистаю странички...
  6. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Цитата Сообщение от leonid553 Посмотреть сообщение
    На некоторых валютах (например, сырьевых) сезонность местами соблюдается всё-же достаточно удовлетворительно! Обратите внимание на график канадца 6СH1 по ссылке в моем предыдущем сообщении. На предстоящей неделе (голубой фон) явно прослеживается падение этого фьючерса, т.е. рост валютной пары USDCAD !
    Вот давайте и проверим, - как канадец в предстоящую неделю отработает свою сезонность!
    Вложение 209903
    Вот здесь был выложен этот сезонный график на неделю.
    http://www.procapital.ru/showpost.ph...&postcount=977
    Обращаю внимание, - что сезонность канадца на прошедшей неделе отработала практически со 100-процентным совпадением!

  7. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Цитата Сообщение от leonid553 Посмотреть сообщение
    На американских фондовых индексах опять расхождение ценовых линий начинается! Индикатор спреда настроен на пару YMH1 - ER2H1 (Доу-Руссел)
    Отслеживаем ситуацию:
    На редкость неудачным оказался этот вход от 19 января. Никак не ожидал я такого поведения от американских фондовых индексов! Линия спреда, вопреки ожиданиям, улетела вверх, в изрядный суммарный убыток....
    Впрочем, остается ещё крошечная надежда, что на текущем расхождении спред "таки" развернется в нашу сторону...





    http://www.youtube.com/watch?v=4pQz3...eature=related
  8. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Цитата Сообщение от Cmu4 Посмотреть сообщение
    Здравствуйте, я использую индикаторы из данной темы в парной торговле валютами, на периоде М5-М15. Вроде бы получается.. но вот было бы не плохо, если бы мы смогли рализовать функцию отображения мультипериода в индикаторе Line. Для большей наглядности покажу как это выглядит на примере Стохастика:
    Вот ссылка на MQL4:
    http://codebase.mql4.com/ru/6451
    Понятно, что нам нужно не столько периодов и не такой веер как на примере сверху - у нас две линии и банально можно запутаться. Думаю, можно будет начать с 3 периодов (Н1, М15, М5). Что это нам даёт? Естественно, это нам даёт не переключая ТФ видеть общее положение дел... это в общем.
    Что скажите?
    Вот сделал, как сумел. Индюк в закачке. Пришлось, правда пожертвовать 2-х цветной сигнальной линией, т.к. для мульти-отрисовки в индюке не хватало буферов. Пришлось добавить их за счет сигнальной линии.
    Периоды дополнительных ценовых линий задаются в самом конце СВОЙСТВ индикатора:
    " == Параметры МА дополнительных линий ====";
    MA.Slow_2 = 18; // Период медленной МА2
    MA.Fast_2 = 6; // Период быстрой МА2
    MA.Slow_3 = 34; // Период медленной МА3
    MA.Fast_3 = 13; // Период быстрой МА3
    Вложения Вложения
  9. 27
    Комментарии
    0
    Темы
    27
    Репутация Pro
     
    Новичок

    2 Медалей
    Ленонид, а с чего вы взяли что торговать сипу с насдаком надо соотношением 2:3? сипа стоит 12,5 бакса, насдак 5 баксов...если 2к3 торговать то получится сипа будет стоит 25 баксов, а насдак 15 баксов. надо либо 1к2 , либо 2к5 торговать.
  10. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Так рассчитал индикатор с учетом волатильности инструментов. См. пост 1105 чуть выше.
    NQH1^ESH1=1.00^0.70, что примерно составляет 3:2

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать