Форум трейдеров » Торговые стратегии » Квазиарбитраж в краткосрочной торговле
+ Подписаться
Страница 108 из 267 ПерваяПервая ... 85898106107108109110118158208 ... ПоследняяПоследняя
  1. 121
    Комментарии
    0
    Темы
    125
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    2 Медалей
    Леонид, будьте добры выложите скриншот спреда по eurgbp-dx на данный момент-хочу сравнить правильно или нет у меня.
    Сейчас у меня такая линия спреда: TF M15
     
  2. 5,971
    Комментарии
    10
    Темы
    5316
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Цитата Сообщение от day Посмотреть сообщение
    Леонид, будьте добры выложите скриншот спреда по eurgbp-dx на данный момент-хочу сравнить правильно или нет у меня.
    Сейчас у меня такая линия спреда: TF M15
    day, я неоднократно писал, что для корректной работы индикатора спреда Spread_I_env после подключения инета и запуска МТ4 нужно обязательно перещелкнуть таймфрейм "туда-сюда", чтобы индикатор самонастроился. И тогда он примет вот такой вид:

  3. 121
    Комментарии
    0
    Темы
    125
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    2 Медалей
    Цитата Сообщение от leonid553 Посмотреть сообщение
    day, Spread_I_env нужно обязательно перещелкнуть таймфрейм "туда-сюда", чтобы индикатор самонастроился. И тогда он примет вот такой вид:

    Спасибо, Леонид. Перещелкнул-теперь такой вид принял, по моему уже что-то более похожее:
    Dev. 0.27
     
  4. 5,971
    Комментарии
    10
    Темы
    5316
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей

    Итак, чтобы не осталось сомнений в абсолютной правильной работе индикатора спреда, проверим точность отрисовки линии спреда на живом примере. Специально выбрал "трудный случай" тандема инструментов, пратически, со всеми различными характеристиками!
    20 января (т.е. позавчера) в 11:23 терминального времени был реализован арбитражный вход серебро-золото:
    BUY SIH1-0.05 + SELL GCG1-0.1
    и в настоящий момент суммарный убыток по этим позициям составляет:
    218.00-245.00=-27.00 $


    А теперь давайте посмотрим, как отображает текущий убыток при таком построении линии спреда наш индикатор Spread_I_env, если мы зададим в индикаторе режим:
    EquityScale = true; // Показывать масштаб эквити
    На рисунке ниже хорошо видно, что индикатор при таких заданных размерах позиций (0.05-0.1) рассчитал вот такую формулу построения данного спреда:
    0.05*5000*SIH1 - 0.1*100*GCG1



    Желтой стрелкой отмечена точка входа на бирюзовой линии спреда в 11:23 терминального времени 20 января. На этом уровне проведена горизонтальная желтая тонкая линия. Сейчас, в текущий момент - от самого кончика линии спреда также проведена тонкая желтая линии.
    Таким образом мы сейчас можем определить текущий расчетный суммарный убыток спреда SI-GC=0.05^0.1, который отображает индикатор на своей шкале справа.
    Для этого нужно отнять от значения уровня входа - значение текущего уровня! Значения этих уровней показаны в белых прямоугольничках на рисунке.
    Вычитаем:
    6518.06 - 6545.59=-27.5 $
    Прошу всех сомневающихся обратить внимание! Расчетное значение (27.5) и действительное значение (27.0-см. выше) текущего суммарного убытка совпали с точностью чуть ли не до цента!!!
    Да и то, такое мизерное расхождение обьясняется естественной крошечной погрешностью моего построения уровней, - не более того!
    Думаю, что теперь, после такой наглядной демонстрации - вопрос о корректности работы индикатора спреда снят с повестки дня!
  5. 5,971
    Комментарии
    10
    Темы
    5316
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Цитата Сообщение от day Посмотреть сообщение
    Спасибо, Леонид. Перещелкнул-теперь такой вид принял, по моему уже что-то более похожее:
    Dev. 0.27
    Опять не так! Ты не забыл задать размер DX - со знаком "минус"?
    и EquityScale = true; // Показывать масштаб эквити
    http://www.procapital.ru/showpost.ph...7&postcount=47
  6. 20
    Комментарии
    0
    Темы
    20
    Репутация Pro
    Аватар для Cmu4  
    Новичок

    2 Медалей
    Цитата Сообщение от leonid553 Посмотреть сообщение
    Опять не так! Ты не забыл задать размер DX - со знаком "минус"?
    и EquityScale = true; // Показывать масштаб эквити
    http://www.procapital.ru/showpost.ph...7&postcount=47
    Леонид, как я понимаю, индикатор Spread_I_env автоматически по второму символу ставит "-"?

  7. 5,971
    Комментарии
    10
    Темы
    5316
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Цитата Сообщение от Cmu4 Посмотреть сообщение
    Леонид, как я понимаю, индикатор Spread_I_env автоматически по второму символу ставит "-"?

    Однако, в данном случае - имеет место нестандартный парный вход. RP-DX.
    Это уже наша местная "отсебятина". Здесь мы входим вовсе не встречно. А оба инструмента открываются в одном направлении. И, значит, вычисляться спред будет - не как разность. А как сумма этих инструментов.
    Поэтому мы и задаем второй инструмент с минусом, т.е. код индикатора вычисляет спред так:
    RP-(-DX)=RP+DX
    =======================
    Замечу, что в вашем примере EURUSD-GBPUSD=1:1 можно вообще обойтись без индикатора спреда!
    Поставте индюк ценовых линий на график кросса EURGBP - вот вам и будет самый-самый идеальный наглядный и живой индикатор спреда - график цены кросса!
  8. 5,971
    Комментарии
    10
    Темы
    5316
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Да вот, посмотрите сами и сравните линию индикатора спреда (EURUSD^GBPUSD=1:1) и график цены EURGBP:

  9. 20
    Комментарии
    0
    Темы
    20
    Репутация Pro
    Аватар для Cmu4  
    Новичок

    2 Медалей
    Цитата Сообщение от leonid553 Посмотреть сообщение
    Замечу, что в вашем примере EURUSD-GBPUSD=1:1 можно вообще обойтись без индикатора спреда!
    Поставте индюк ценовых линий на график кросса EURGBP - вот вам и будет самый-самый идеальный наглядный и живой индикатор спреда - график цены кросса!
    Леонид, спасибо за внимание!
    Дело ещё в том, что я на вашем индикаторе Spread_I_env меняю лоты, чтобы посмотреть на поведение синтетического кросса.. поэтому его не убираю. Так как у меня ещё нет окончательно утверждённой схемы - приходится эксперименты ставить.. :)

    Однако, я уверен в том, что:
  10. 5,971
    Комментарии
    10
    Темы
    5316
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    По этим парам Genro уже предлагал вариант решения вопроса:
    http://www.procapital.ru/showpost.ph...&postcount=606

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать