Форум трейдеров » Торговые стратегии » Квазиарбитраж в краткосрочной торговле
+ Подписаться
Страница 106 из 267 ПерваяПервая ... 65696104105106107108116156206 ... ПоследняяПоследняя
  1. 68
    Комментарии
    0
    Темы
    68
    Репутация Pro
    Аватар для genro  
    В начале пути

    2 Медалей
    Цитата Сообщение от leonid553 Посмотреть сообщение
    Да, все правильно.
    Но тут (по мнению автора индюка Spread_I_env) следует подходить к вопросу по очереди: "мухи отдельно, - котлеты отдельно"
    В индикаторе ценовых линий с помощью (TICKVALUE / TICKSIZE) мы расчитываем соотношение размеров позиций. Всё! Точка!
    Теперь у нас есть это соотношение и далее нас мало будет интересовать, каким образом оно было получено!
    -------------------------------------------------
    Согласен, но я все же напомню, как получено это соотношение:

    (TICKVALUE / TICKSIZE) * iATR(Symbol )

    TickValue(Symbol1)/TickSize(Symbol1)это изменение эквити при изменении цены контракта на 1 целую единицу цены котировки при торговле одним лотом. ( см. посты Son_of_Earth )

    Рассчитали этих мух и все, точка! Теперь переходим к котлетам.


    Цитата Сообщение от leonid553 Посмотреть сообщение
    Теперь переходим к Spread_I_env.
    В индикаторе спреда в режиме EquityScale = true нам нужно рассчитать умножаюшие коэффициенты (НЕ РАЗМЕРЫ!).
    Вот с этого момента, пожалуйста, по-подробнее.
    Что есть умножаюшие коэффициенты?
    Что есть размеры?


    Цитата Сообщение от leonid553 Посмотреть сообщение
    И мы опять делаем это с помощью (TICKVALUE / TICKSIZE) .
    А уже потом - мы задействуем обе эти величины (т.е. размеры и умножающие коэфф-ты) для составления формулы построения многолетних сезонных линий спреда.
    Причем здесь построение многолетних сезонных линий спреда? Мы сейчас пытаемся выяснить, что показывает индикатор Spread_I_env.

    Цитата Сообщение от leonid553 Посмотреть сообщение
    Но это вовсе не означает, что мы здесь дважды одновременно тупо учитываем (TICKVALUE / TICKSIZE).
    Да, мы учитываем в обоих случаях (TICKVALUE / TICKSIZE), - но всякий раз с отдельной, конкретной целью.
    Т.е. мы не тупо учитываем (TICKVALUE / TICKSIZE), а учитываем с отдельной, конкретной целью. С какой конкретной целью мы учитываем (TICKVALUE / TICKSIZE) в индикаторе Spread_I_env в режиме EquityScale = true ДВАЖДЫ ( это следует из кодов индикаторов Spread_I_env и Ind_2Line+1 )?

    Леонид, прошу без обид, я пытаюсь разобраться досконально во всех вопросах. ( см. ссылку )
    В последнее время много новичков присоединилось к этой ветке.
    И я вижу, что у многих возникает вопрос ( он и у меня возник в свое время ):
    я вхожу в рынок на расхождении ценовых линий спреда, но когда ценовые линии сошлись, ПОЧЕМУ у меня на балансе УБЫТОК?

    И у тебя такие же входы зачастую бывают.

    Мухи летят на котлеты, а получается,
    что мухи- Ind_2Line+1( ценовые линии инструментов ) и котлеты- Spread_I_env ( линия спреда ) отдельно!



    ИМХО, это ключевые вопросы парного трейдинга-торговли спредом.
    Предлагаю всем заинтересованным лицам обсудить эту проблему.
    Разобраться как считается прибыль\убыток в МТ4 по отдельным инструментом, какова стоимость пункта отдельного инструмета, что показывает исходя из этого каждый индикатор, используемый в торговле спредом и самое главное:
    как получить нейтрально-рыночную позицию или сбалансировать спред?
    Вместо того чтобы бросаться в рынок используя индикаторы-"черные ящики", возьмите в руки калькулятор, посчитайте как будет изменяться эквити при изменении одгого из инструметов спреда, как будет изменяться эквити при изменении другой ноги спреда, анализируйте, выкладывайте выводы здесь.
  2. 36
    Комментарии
    0
    Темы
    35
    Репутация Pro
    Аватар для Vedenej  
    Новичок

    2 Медалей
    Цитата Сообщение от genro Посмотреть сообщение
    Что есть умножаюшие коэффициенты?
    Что есть размеры?

    Причем здесь построение многолетних сезонных линий спреда? Мы сейчас пытаемся выяснить, что показывает индикатор Spread_I_env.

    В последнее время много новичков присоединилось к этой ветке.
    И я вижу, что у многих возникает вопрос ( он и у меня возник в свое время ):
    я вхожу в рынок на расхождении ценовых линий спреда, но когда ценовые линии сошлись, ПОЧЕМУ у меня на балансе УБЫТОК?

    И у тебя такие же входы зачастую бывают.

    Ну, да было бы не плохо понять логику всех этих вычислений...

    А касаемо валют, индикатор Spread_I_env, показывает ту же траекторию линии цены, что и кросс-курс, от производных синтетика.

    А про ценовые линии лайна, так скажу. То что они разошлись в окне индикатора НЕ говорит однозначно о том, что имеет место краткосрочный спикулятивный выплеск цены. Когда лайн это начинает показывать, то выплеск уже давно прошёл и стал угасать - волатильность уже на пол пути к своему среднестатистическому значению, а мы только входим в рынок. И прибыль получается только на тех тандемах, трио, и т.д., где эта волатильность, чаще, не задерживается на долго, на среднестатистических значениях, а продолжает своё отклонение в другую сторону диапазона. А запаздывающий лайн в это время рисует схождение, сигнализируя закрыть сделку. Хотя в реальности происходит уже расхождение цен в другую, противоположную точкам входа, строноу. А убытки случаются, когда волатильность ,в силу определённых причин, подзадержалась на уровне среднестатистических значений, больше, обычного времени.

    Варианты решения этой проблемы есть, но до них пока далековато. Нужно с котлетами разобраться, вдруг они съедобными окажуться...
  3. 5,971
    Комментарии
    10
    Темы
    5316
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Цитата Сообщение от genro Посмотреть сообщение
    И я вижу, что у многих возникает вопрос ( он и у меня возник в свое время ):
    я вхожу в рынок на расхождении ценовых линий спреда, но когда ценовые линии сошлись, ПОЧЕМУ у меня на балансе УБЫТОК?

    И у тебя такие же входы зачастую бывают.

    Мухи летят на котлеты, а получается,
    что мухи- Ind_2Line+1( ценовые линии инструментов ) и котлеты- Spread_I_env ( линия спреда ) отдельно!

    ИМХО, это ключевые вопросы парного трейдинга-торговли спредом.
    Предлагаю всем заинтересованным лицам обсудить эту проблему.
    Разобраться как считается прибыль\убыток в МТ4 по отдельным инструментом, какова стоимость пункта отдельного инструмета, что показывает исходя из этого каждый индикатор, используемый в торговле спредом и самое главное:
    Тогда начнем постепенно разбираться. Сначала, с ценовыми линиями.
    Я уже где-то в начале ветки отвечал на этот вопрос.
    Да, бывает и так, что мы открыли позиции, - потом ценовые линии сошлись, - а суммарной прибыли в этой точке нет!
    Но я неоднократно говорил, - что точка схождения вовсе не является гарантией суммарного профита!
    Мы лишь предполагаем, что получим профит в этой точке с хорошей вероятностью. И для этого мы подбираем инструменты с достаточно значимой корреляцией (и/или коинтеграцией). Чтобы увеличить эту вероятность.
    Впрочем, увеличить эту вероятность (правда, в ущерб размеру прибыли) мы можем и "чисто" техническим способом - подбирая периоды быстрой и медленной МА (см. верхнее и нижнее окна на рис. ниже).
    Вот мы и подошли к ответу на вопрос. "... почему ценовые линии сошлись, - а суммарной прибыли в этой точке нет?"
    На рис. ниже - хорошо видно, что иной раз - это зависит от настроек МА индикатора!



    Напомню, что ценовые линии - это не графики самих цен инструментов, - а это линии, построенные индикатором МА (скользящая средняя) по ценам (разность = медленная МА - быстраяМА) анализируемого инструмента и обьединенные в одно окно! Для удобства и наглядности анализа!
    В силу алгоритма конструкции МА - эти линии достаточно инертны и отображают движение каждого инструмента - так, как это делает индикатор МА. Кроме того, т.к. размерности инструментов зачастую, сильно отличаются, то одна из МА умножена на расчетный коэффициент. Волатильность и стоимость тиков тоже разные и, таким образом, - обе МА в одном окне отображают примерную, общую тенденцию движения цен инструментов на заданном тф, т.е. позволяют дать общую оценку текущей ситуации. Но эта оценка пока не учитывает конкретики - характеристик размерности и стоимости пункта и т.п.
    Понятно, что при этом ценовые линии (т.е. по сути МА) инструментов будут многократно пересекаться, сходится и расходится - т.к. их амплитуда их колебаний ограничена размером высоты окна индикатора! Им (ценовым линиям) просто некуда деваться друг от друга!
    Таким образом, становится понятно, почему точка пересечения линий - пока не является гарантией получения в ней суммарного профита!
    Но иначе их не построить! - см. обьяснение - http://www.procapital.ru/showpost.ph...3&postcount=20
    Однако, если мы зададим для обоих инструментов периоды одной из МА в разности равным единице, то сможем более точно оценить ситуацию (см. окно нижнего индикатора ценовых линий). Правда, при этом мы получим множество ложных, ранних сигналов. Но, здесь каждый пользователь может настроить параметры "под себя".
    -------------------------------------------
    (Для пояснения изложенного приведу простой пример. Любое Учебное пособие по Форексу начинается с описания приема торговли с помощью индикатора МА. Когда мы торгуем одиночно по стандартному индикатору МА, - например вход/выход при пересечении цены с линией МА. Теоретически, все просто и наглядно. Но в реальности, такая простейшая система - очевидный слив. Иначе все мы - давно были бы долларовыми миллионерами) )
    Здесь ситуация с ценовыми линиями, конечно, получше, - т.к. разумная арбитражная тактика "по определению" более прибыльная сама по себе.
    Чтобы еще более увеличить вероятность получения суммарного профита, - мы совместно с индикатором ценовых линий используем индикатор спреда.
    Далее я обосную - (пока без углубления в код) - абсолютную правильность и точность работы индикатора спреда Spread_I_env.
  4. 20
    Комментарии
    0
    Темы
    20
    Репутация Pro
    Аватар для Cmu4  
    Новичок

    2 Медалей
    Цитата Сообщение от leonid553 Посмотреть сообщение
    ..............
    В силу алгоритма конструкции МА - эти линии достаточно инертны и отображают движение каждого инструмента - так, как это делает индикатор МА. Кроме того, т.к. размерности инструментов зачастую, сильно отличаются, то одна из МА умножена на расчетный коэффициент. Волатильность и стоимость тиков тоже разные и, таким образом, - обе МА в одном окне отображают примерную, общую тенденцию движения цен инструментов на заданном тф, т.е. позволяют дать общую оценку текущей ситуации. Но эта оценка пока не учитывает конкретики - характеристик размерности и стоимости пункта и т.п.
    ..................
    Вот с этого нужно было начинать, ведь стоимость пункта напрямую влияет на поведение линии эквити, т.е. на балансировку. И если нет этого расчёта, то его нужно обязательно сделать, ведь всё нужно считать в одной стоимости, наиболее очевидно, в пипсодолларах, - должна быть одна система исчисления! Думаю, это приведёт к тому, что вхождение в раздвижки, по определённым инструментам, будет значительно сбалансировано.

    Пример.
    Допустим для EURUSD 1 пипс = 1 пипсодоллару - это будет основанием от которого следует исходить, т.е. = 1 Лоту
    Тогда, для любой второй пары (которая в знаменателе не содержит USD) нужно вычислять значение (КОЭФФИЦИЕНТ) пипсодоллара, а через него лот. Вот для примера:
    EURGBP (на текущий момент GBPUSD = 1.59190) 1 пипсодоллар = Лот*1,59
    Но вот для GBPUSD 1 пипсодоллар опять = Лоту без коэффициентов.

    Понятно, что использовать эти коэффициенты "пипсодоллара" нужно вкупе с остальными - волатильностью.
  5. 5,971
    Комментарии
    10
    Темы
    5316
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Cmu4, - подобный расчет сделан в индикаторе ценовых линий - для соотношения рекомендуемых размеров анализируемых инструментов - коммент в правом углу.
    Кроме того, в индикаторе спреда(эквити) также учитываются TICKVALUE / TICKSIZE - характеристики.
    Чуть ниже я это сегодня обосную на живом и наглядном примере.
  6. 5,971
    Комментарии
    10
    Темы
    5316
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Цитата Сообщение от leonid553 Посмотреть сообщение
    Вот-вот начнется схождение ценовых линий на сырьевом дуете м30 CL-6C (ещё раз напомню - что этот G-контракт по нефти истекает через 4 часа)
    Данный сигнал отработал достаточно удовлетворительно! С началом схождения ценовых линий - спред пошел вверх в нашу сторону. И в точке схождения обозначился неплохой суммарный профит.
    Должен признаться, что сам я вчера излишне поторопился войти (пожадничал) и в итоге закрылся с гораздо меньшим профитом, чем если бы вошел позднее!

  7. 20
    Комментарии
    0
    Темы
    20
    Репутация Pro
    Аватар для Cmu4  
    Новичок

    2 Медалей
    Меня терзают смутные сомнения насчёт индикатора Line...
    Да, там есть вопрос к волатильности (объём лотов), но он не существенен.. ибо если её менять в пределах +-0,5 лота, то результат не особо изменится в пределах одной сделки, без доливок.. но суть не в этом, а в согласованности показаний индикаторов.


    Что-то лыжи не едут...
  8. 5,971
    Комментарии
    10
    Темы
    5316
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Намечается "нестандартный" тройной валютный вход на расхождении ценовых линий.
    BUY EURGBP-0.06 & SELL DXH1-0.1 + 6EH1-0.09
    Для реальных микросчетов можно округлить размеры до соотношения +0.01:-0.02:-0.02
    Обоснование спреда - http://www.procapital.ru/showpost.ph...&postcount=906 и пост 907
    Ждем начала схождения ценовых линий:

  9. 7
    Комментарии
    0
    Темы
    7
    Репутация Pro
    Аватар для aceventura  
    Новичок

    2 Медалей
    Цитата Сообщение от Cmu4 Посмотреть сообщение
    Меня терзают смутные сомнения насчёт индикатора Line...
    Настчет того же индикатора Line. Когда указываешь в графе символ 1 и символ 2, инструменты котрые мы будем торговать, например ААА и ВВВ, индикатор высчитывает лоты 1 и 0,72, а если мы поменяем местами ВВВ и ААА, то расчет лотов поменяется на 1 и 1,4, а должно быть походу 1 и 1,28. Почему так происходит? Или нужно всегда ставить на первое место инструмент цена которого выше?
  10. 59
    Комментарии
    0
    Темы
    61
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    2 Медалей
    что-то игнорируется в последнее время "народный дуэт" RP - DX. Кажется по нему сейчас вход тоже назрел на М15. Какие будут мнения?

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать