Форум трейдеров » Торговые стратегии » Квазиарбитраж в краткосрочной торговле
+ Подписаться
Страница 101 из 267 ПерваяПервая ... 519199100101102103111151201 ... ПоследняяПоследняя
  1. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Цитата Сообщение от Эдди Посмотреть сообщение
    Леонид, а можно узнать , как ваши советники работают? по какому принципу открываются?
    Какой конкретно советник?
  2. 141
    Комментарии
    1
    Темы
    149
    Репутация Pro
    Аватар для Hellraiser  
    В начале пути

    2 Медалей
    Леонид,на сколько корректно рассчитывает размеры позиций индикатор Ind_2 Line+1?
    допустимо ли округление его значений и если да,то в большую или меньшую сторону?
    например,по паре CLG1+6CH1 он выдает размеры позиций(с учётом волатильности) в 1 и 1.85 соответственно.можно ли округлить размер по 6С до 2-х целых лотов?
  3. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Расчет производится по индикатору ATR. Т.е. достаточно приблизительно. Причем этот расчет можно регулировать, задавая в СВОЙСТВАХ количество баров для расчета. Параметром:
    VOL.PeriodATR = 144; // Период усреднения ATR
    Я - как правило, почти всегда беру соотношение размеров позиций, расчитанное с учетом волатильности. Округлять, конечно можно. И, зачастую, нужно...
    Я округляю в любую, более удобную для меня сторону. Например, по CLG1-6CH1 я вчера вошел соотношением 1:2.
  4. 141
    Комментарии
    1
    Темы
    149
    Репутация Pro
    Аватар для Hellraiser  
    В начале пути

    2 Медалей
    Цитата Сообщение от leonid553 Посмотреть сообщение
    Расчет производится по индикатору ATR. Т.е. достаточно приблизительно. Причем этот расчет можно регулировать, задавая в СВОЙСТВАХ количество баров для расчета. Параметром:
    VOL.PeriodATR = 144; // Период усреднения ATR
    Я - как правило, почти всегда беру соотношение размеров позиций, расчитанное с учетом волатильности. Округлять, конечно можно. И, зачастую, нужно...
    Я округляю в любую, более удобную для меня сторону. Например, по CLG1-6CH1 я вчера вошел соотношением 1:2.
    спасибо :smartass:
  5. 59
    Комментарии
    0
    Темы
    61
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    2 Медалей
    Наблюдаю расхождение на тройном спреде DX - 6E - 6B но... ценовые линии еще не начали схождение, хотя линия спреда уже начинает разворот. Период М15. Какие будут мнения? Стоит ли открывать сделки?
  6. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Я пока отказался от работы на этом спреде. После последнего очень убыточного тройного входа. Вот здесь "это" произошло.
    http://www.procapital.ru/showpost.ph...&postcount=894
    Заменил этот спред на более перспективный RP(еврофунт) - 6E-DX -
    http://www.procapital.ru/showpost.ph...&postcount=906
    http://www.procapital.ru/showpost.ph...postcount=1010
  7. 20
    Комментарии
    0
    Темы
    20
    Репутация Pro
    Аватар для Cmu4  
    Новичок

    2 Медалей
    leonid553, если позволите, я бы тоже здесь отписывался насчёт возможных входов.. по валютам.
  8. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Да, конечно. Я не против.
  9. 32
    Комментарии
    1
    Темы
    32
    Репутация Pro
     
    Новичок

    2 Медалей
    Я исследуя графики наткнулся на такую закономерность что ли, после сильного движение, если оно привело к значительному расхождению линий индикатора, вход по которым может принести лишь немного профита. Значительно более профитными ( в разы) могут быть входы с небольшим расхождением линий, но не всегда. Я думаю не один сделал это "открытие". У кого нибудь есть мысли на этот счет? Допустим по паре 6CH1 CLH1 вчера 18.01.11 в 21:00 (тф м30) было сильное расхождение, которое к настоящему времени максимум могло выйти на безубыток, зато вчера по той же паре было сильное движение с 12:00, которому как бы предшествовало расхождение линий, но оно было уже на грани схождения. Кто нибудь замечал это? Я считаю сюда нужно немного покопать, так как часть (иногда бОльшую) прибыли мы теряем. Возможно применить синтез различных таймфреймов? Пусть это не лучший пример, но происходит сейчас.
     
  10. 20
    Комментарии
    0
    Темы
    20
    Репутация Pro
    Аватар для Cmu4  
    Новичок

    2 Медалей
    Цитата Сообщение от leonid553 Посмотреть сообщение
    Да, конечно. Я не против.
    Хорошо. Тогда для начала, вижу пеерспективную сделку AUDUSD- vs GBPUSD+:



Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать