Форум трейдеров » Торговые стратегии » Квазиарбитраж в краткосрочной торговле
+ Подписаться
Страница 1 из 267 1231151101 ... ПоследняяПоследняя
  1. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей

    Квазиарбитраж в краткосрочной торговле

    ======= Квазиарбитраж в краткосрочной торговле =========

    "Глоссарий ":

    (Внимание! При каждом новом запуске платформы МТ4 обязательно перещелкнуть таймфрейм «туда-сюда», чтобы индикатор спреда и/или индикатор ценовых линий самонастроились. Иначе, линии могут отрисоваться некорректно."
    И программыми средствами мт4 такую особенность устранить не удается. Это обусловлено "мультивалютностью" индикатора - т.е. показания для отрисовки в одном окне берутся с двух и более инструментов. А мт4 капризно работает с такими алгоритмами
    .)

    Последние, рекомендуемые к текущей работе версии индикаторов ценовых линий и спреда:
    /---------------------------------------------------
    Индикатор (парный) ценовых линий с автоматической настройкой умножающих коэффициентов и учетом волатильности анализируемых инструментов посты 177-179:
    http://www.procapital.ru/showpost.ph...&postcount=193
    http://www.procapital.ru/showpost.ph...&postcount=194
    http://www.procapital.ru/showpost.ph...&postcount=195
    === исходник - http://www.procapital.ru/showpost.ph...postcount=2158
    ----------------------------------------------------------
    Индикатор спреда (парный) с каналом и с возможностью задавать в СВОЙСТВАХ размеры позиций инструментов (автор - С.Огарков)! 248-249
    http://www.procapital.ru/showpost.ph...&postcount=264
    =================================


    Простейшие (самые первые) версии индикатора ценовых линий и индикатора спреда с примерами настроек:
    http://www.procapital.ru/showpost.ph...3&postcount=17
    http://www.procapital.ru/showpost.ph...5&postcount=29
    http://www.procapital.ru/showpost.ph...1&postcount=28 (CL - 6C)
    //----------------------------------------------------
    Индикатор ценовых линий (цветной), настроенный по умолчанию для работы на черном поле тф= М15 по валютному тандему EURGBP-DXZ0
    http://www.procapital.ru/showpost.ph...&postcount=690
    /-------------------------------------------------------
    Настройки индикаторов для работы спредом драгметаллов SI - GC
    http://www.procapital.ru/showpost.ph...postcount=1608
    /------------------------------------------------------
    Индикаторы тройного спреда с автоматическим расчетом умножающих коэф-тов и размеров позиций с учетом волатильности.
    http://www.procapital.ru/showpost.ph...&postcount=275
    /---------------------------------------------------------
    Настройка индикатора тройного спреда по размерам позиций
    http://www.procapital.ru/showthread.php?t=28081&page=26 пост 375, 380, 381
    http://www.procapital.ru/showpost.ph...&postcount=606
    /---------------------------------------------------------
    Индикатор ценовых линий для пяти инструментов с примером настройки для работы по американским фондовым индексам.
    http://www.procapital.ru/showpost.ph...&postcount=704
    Модернизированная версия:
    http://www.procapital.ru/showpost.ph...postcount=1908
    /--------------------------------------------------------
    Индикаторы ценовых линий и спреда для 4-пяти-семи-восьми инструментов
    http://www.procapital.ru/showpost.ph...postcount=1918
    http://www.procapital.ru/showpost.ph...postcount=1914
    /-------------------------------------------------------------
    Советник - парный Трейлинг Стоп с описанием параметров и принципа работы, - посты 813-817
    http://www.procapital.ru/showthread.php?t=28081&page=55
    Добавлена опция "Время работы":
    http://www.procapital.ru/showpost.ph...postcount=1537
    Модернизация
    http://www.procapital.ru/showpost.ph...postcount=1848
    http://www.procapital.ru/showpost.ph...postcount=1863
    /--------------------------------------------------------------
    Нестандартный тройной валютный спред. 6E-DX-RP. Описание, обоснование , настройки. Посты 906-907
    http://www.procapital.ru/showpost.ph...&postcount=906
    /-----------------------------------------------------
    Советник, открывающий позиции спреда лимитными ордерами. Закрывает позиции при заданном суммарном профит/убытке и сопровождает спред парным трейлингстопом. http://www.procapital.ru/showpost.ph...postcount=2100
    ----------------------------
    Валютный советник на арбитражном индикаторе http://procapital.ru/showthread.php/...=1#post1004587
    ========================================

    По данной тактике предлагается двойной и тройной "арбитраж" строго по межрыночным инструментам, например DX - RP, 6B-DX-6E, CL-6C, FDAX-FCE-FESX , CL-XRB-HO и др. Так называемые календарные спреды здесь подробно рассматриваться не будут ("нельзя обьять необьятное", c). Торговая тактика предназначена для работы на небольших тф от М15 до тф=Н1. Открытые позиции удерживаются не более, чем до 2-3-х суток, а чаще будут закрываться в день открытия!
    Для определения моментов входа-выхода используются пара собственноручно написанных индикатора:
    - Индикатор ценовых линий (верхний) - для отслеживания схождения/расхождения цен анализируемых инструментов.
    - Индикатор линии эквити (спреда) торгуемых в текущий момент позиций.



    Входы и выходы чётко и строго формализованы на максимуме расхождения ценовых линий верхнего индикатора! См. пост 29 на второй страничке ветки. Стратегия несложная и даже начинающий трейдер быстро сможет вникнуть в суть. Предполагается - не менее 1-2 парных или тройных входов в сутки по группам родственных инструментов (см. перечень выше). По мере развития темы предполагается строго предварительное скрупулезное описание текущих входов. А также - описание особенностей торговли на тех или иных товарных и валютных инструментах по заявленной методике.
    Надеюсь, заявленная тема войдет в число лидеров по рейтингу посещаемости, т.к. будут предложены вполне конкретные, "живые" приемы профитной квазиарбитражной торговли!
    =====================
    Основной упор будет делаться на приемы практической, "чисто-конкретной", живой торговли, чтобы присутствующие посетители сразу смогли оценить возможности заявленной методики на своих реальных и конкурсных депозитах!
    ==============================
    Дополнено 22 октября 2010г.

    "Предложенные мной два индикатора (эквити и ценовых линий) дают необходимую и достаточную информацию для принятия решения по входу/выходу!
    Четкая формализация для принятия решения:
    =======================
    .... что при расхождении ценовых линий до среднестатистического максимума следует дождаться разворота линии эквити индикатора спреда от его локального экстремума. И дождаться начала схождения ценовых линий . Вход при таких условиях будет самым оптимальным!
    И ещё одно «суровое» правило: - после входа на расхождении ценовых линий – обязательно закрывать все открытые позиции анализируемого спреда в точке схождения линий. Обязательно! Даже, если вам показалось, что цены инструментов и далее суммарно идут в прибыльном направлении. Это строгое правило мы выработали на своем собственном опыте по результатам трехмесячной торговли на М15. И не следует этим правилом пренебрегать!

    =======================
    - делают описанную тактику беспрецендентно доступной даже для начинающих трейдеров.
    Много ли вы знаете таких простых систем, которые при столь простых правилах позволяют торговать как минимум безубыточно, даже при отсутствии навыка?"(с, пост 29 - http://www.procapital.ru/showpost.ph...9&postcount=29 )
    Недоступно! 5
    Поделиться
    Просмотров: 811,058
  2. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Описание тактики:
    //============================
    Известно, что любая саморегулируемая система стремится к равновесию ( http://www.librero.ru/article/social/telo.htm ).
    Это относится как к системе в её общем виде, так и внутри её составляющих "кластеров". Рынок здесь не является исключением.
    При установке на валютные графики индикатора ценовых линий было замечено, что на родственных (и не только) коррелируемых инструментах наблюдается любопытная графическая закономерность. После расхождения ценовых линий заданных символов на некоторую величину, в дальнейшем, с изрядной постоянностью наблюдается обратное схождение этих ценовых линий, зачастую в одной точке. Примерно так же ведут себя и цены этих инструментов.
    Что впрочем, не удивительно, т.к. ценовые линии индикатора следуют за ценами «своих» символов. В описанной тактике предполагается использование этой замеченной графической закономерности.
    Уже при первом беглом взгляде на ценовые линии в окне индикатора возникает желание попробовать задействовать такое наблюдаемое схождение/расхождение для практической торговли!
    Т.е. для тройного (или парного) входа мы используем постоянное стремления к возвращению всех ценовых линий анализируемых инструментов к суммарной, «синтетической»(сиреневой - на моих рисунках) линии после каждого расхождения!

    Именно этот момент и обуславливает предполагаемое прибыльное суммарное закрытие всех открытых на расхождении линий позиций в "нулевой точке", - в точке схождения. Потому, что ценовые линии сходятся, практически, всегда рано или поздно, т.к., образно говоря, данная графическая система стремится к равновесию.
    =========================
    Еще проще будет работа на паре родственных инструментов. Например, для пары фондовых индексов на тф=М15: мини_DJ и мини_СП500 мы отслеживаем момент максимального расхождения их ценовых линий в окне верхнего индикатора и как только начинается схождение, - реализуем встречные входы.



    В чём же тут суть ? Мы отследили, что в какой-то текущий момент ценовые линии индексов YM & ES разошлись в разные стороны и достигнув некоего максимального среднестатистического расхождения начинают, - начинают сходиться. Именно в этот момент мы одновременно покупаем YM и продаем ES (либо наоборот, - в зависимомсти от расположения ценовых линий относительно друг-друга), предполагая, что цены этих инструментов также пойдут навстречу друг-другу!
    Мы предполагаем, что при таких входах возможные убытки сводятся к минимуму. Мы , как бы, «хеджируем» возможный текущий убыток одного инструмента текущей прибылью другого инструмента.
    Более того! Мы изначально предполагаем, что даже если одна позиция у нас пойдет в минус, то возможный убыток индекса YM будет расти гораздо медленнее, чем текущая прибыль индекса ES. Когда же суммарный профит обеих сделок достигнет заданного нами значения, - закрываем обе позиции . Предполагается, что момент закрытия наступит , когда ценовые линии индикатора сойдутся, т.е. пересекутся. Впрочем, это вовсе не обязательно. Здесь, как говорится , - «возможны варианты» !
    На графике, в окне нижнего индикатора эквити (спреда) парной сделки - хорошо видно, что после каждого максимального расхождения ценовых линий, практически, всегда имеет место разворот линии эквити (спреда) нижнего индикатора, т.е. после открытия встречных позиций индексов - их суммарная прибыль идет в плюс по меньшей мере до момента пересечения ценовых линий!
    Вот лишь последний (далеко не самый прибыльный) онлайн-пример такой профитной парной сделки по индексам ES-NQ в прошедшую пятницу - пост 2075 в адресе http://www.procapital.ru/showthread....22696&page=139
    Парный вход был реализован 23.09 на максимуме расхождения ценовых линий, а закрыты позиции были на следующий день в точке пересечения. Вот результат:
    2010.09.23 19:33 sell 0.06 nqz0 +15.60
    2010.09.23 19:32 buy 0.04 esz0 -11.50



    ====================
    Для конкретной реализации тактики были написаны индикаторы, отображающие: ценовые линии анализируемых инструментов и линию суммарного эквити (спреда) парной или тройной сделки. Индикаторы будут выложены в свободном доступе в одном из следующих сообщений.
  3. 1,401
    Комментарии
    13
    Темы
    1408
    Репутация Pro
    Аватар для Karakurt  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Подобные тактики не работают при сильном тренде - инструменты могут расходиться всё дальше и дальше, и когда сойдутся, неизвестно.

    Поэтому сразу вопрос - есть ли программа действий на данный случай (конкретнее - как долго будете ловить максимумы)?
  4. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Данная проблема предусмотрена, Karakurt, и успешно решена. Хотел "озвучить" этот момент немного позднее, но поскольку вопрос вы задали сейчас, то и отвечу (забегая вперед) тоже сейчас:
    --------------------------------------------------------
    Вы ошибаетесь. Предлагаемая система работает при любом тренде. Именно поэтому я и озаглавил тему - " Квазиарбитраж в краткосрочной торговле ".
    Именно в краткосрочной! Потому, что - даже при сильных убыточных трендах на старших таймфреймах - закрытие сделок осуществляется по сигналам на малых рабочих тф!
    Какой бы ни был сильный (и убыточный) тренд на H1, H4, D, - но на таймфреймах М15 (либо М30, - зависит от инструментов) движения всяко будут достаточно волатильные, чтобы свести к минимуму предполагаемые при этом убытки!
    Вот вам типичный текущий пример. Сейчас, со всей очевидностью имеет место UP-тренд евро и фунта против доллара. Однако, этот факт ничуть не мешает арбитражно открывать на расхождениях ценовых линий позиции 6B-6E-DX на тф=М15. И по меньшей мере без суммарного убытка закрывать эти позиции строго в точке схождения ценовых линий ( - это важное условие выхода)!
    На графике индикатора (нижнее окно) суммарного эквити - это видно достаточно наглядно, - моменты тройных входов показаны вертикальной желтой линией в варианте 6B против (6E+ реверсного DX). И закрытие тройных сделок в точке схождения ценовых линий - осуществляется, как минимум, - в безубытке:
     
  5. 1,401
    Комментарии
    13
    Темы
    1408
    Репутация Pro
    Аватар для Karakurt  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от leonid553 Посмотреть сообщение
    ...Вы ошибаетесь...
    Дай-то бог. Я вывод сделал не теоретически, я когда-то нечто подобное тестировал - у меня не получилось.
    Если у Вас получается - весьма рад. Главное, чтобы получалось и дальше: как известно, стабильность - наше всё. Так что флаг Вам в руки, прибыль в карман. :)

    Удачи.
  6. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Ответ на удаленный вопрос:
    .... Да, фьючерс 6B открывается встречно фьючерсу 6E и однонаправленно фьючерсу DX. Например, SELL 6BZ0 против (BUY 6EZ0 & SELL DXZ0).
    Можно, конечно локировать замком. Либо "доливаться" и усреднять. Но это уже будет принципиально иная тактика. Не моя...
    В моей же тактике предусмотрено очень строгое закрытие всех позиций данного арбитража в точке схождения ценовых линий. При любом текущем суммарном результате! Именно это "суровое" правило во многом и определяет прибыльность такой работы!
    Да и зачем ломать голову и усложнять работу локами и усреднениями? Гораздо удобнее "обнулить" текущую ситуацию закрытием при схождении ценовых линий и спокойно ждать следующего перспективного расхождения этих линий. Тем более, что входы генерируются индикаторами практически ежедневно!
    ====================
    Добавлю, что сегодня с утра был пока реализован лишь один парный вход. Не успел афишировать здесь этот вход в момент открытия, т.е. ещё только начал описывать выше свою тактику. Я открыл позиции парной сделки на расхождении ценовых линий тф=М15 фондовых индексов fdax & mc:



    Вход оказался относительно удачным (хотя я и ожидал значительно лучшего суммарного результата). Как и ожидалось, цены инструментов пошли навстречу друг-другу. Сейчас обе позиции в плюсе и оч. скоро при пересечении ценовых линий я их закрою:
     
  7. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Таблицы нет.
    Оптимальные соотношения обьемов позиций для каждой конкретной пары (или тройки) инструментов расчитываются индикатором эквити(спреда) и указываются в строке слева в верхнем углу окна индикатора, - см. рис. выше)
    Алгорим расчета учитывает стоимость пункта инструмента, количество пунктов в тике, в некоторой степени волатильность инструмента ...
    Я сегодня или завтра выложу сюда эти индикаторы с настройками по умолчанию по инструментам для первого же афишируемого здесь перспективного (на мой взгляд) арбитражного входа.
  8. 19,801
    Комментарии
    465
    Темы
    20570
    Репутация Pro
    Аватар для Евгений Ляпкин  
    Старожил

    9 Медалей
    Цитата Сообщение от mik53 Посмотреть сообщение
    ... работа на грани скальпа ...
    А если взять ТФ повыше?
  9. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Почему проверить на советнике не получится? Советники уже есть готовые в данную тему. И я их выкладывал в свободный доступ. Единственный их недостаток - нельзя прогонять в тестере, т.к. тестер мт4 не поддерживает мультивалютное тестирование. Придется самому "держать" их в онлайне или оплачивать удаленный сервер.
    Впрочем, при автоматической торговле уже не получится предусмотреть запрет торговли при выходе значимых новостей по анализируемым инструментам. А этот запрет - необходим при такой торговле.
    Да и валютами работать здесь, думаю будет менее прибыльно. Зачем "арбитражить" две валютные пары, - когда проще взять обычный кросс от этих пар и рассчитать его одиночный вход стандартными, привычными средствами тех.анализа...
  10. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Мы уже привели выше пример профитного парного входа по фондовым индексам FDAX-MC.
    Если индекс Дакс знаком практически всем, то индекс MC - востребован меньше и используется реже. Между тем, спред-трейдинг с этой парой индексов достаточно перспективен и, поэтому, прИведем немного полезной информации по индексу MC:

    "В основе данного фьючерсного мини-контракта лежит индекс S&P MidCap 400. Это индекс, рассчитываемый агентством Standard&Poor’s для компаний средней капитализации. На сегодняшний день компании среднего размера признаны в качестве независимого класса основных средств, с профилями риска/прибыли, значительно отличающимися от профилей крупных и малых компаний.
    На S&P MidCap 400 приходится приблизительно 7% рынка ценных бумаг США, он также включен в серию американских индексов S&P U.S., которые могут использоваться в качестве составных элементов при формировании портфеля инвестиций.
    Акции компаний средней капитализации — это особый класс акций, представляющий компании, вышедшие из разряда предприятий малой капитализации, то есть из разряда повышенного риска. Компании S&P MidCap 400 повысили свой уровень капитализации, улучшили финансовую деятельность и менеджмент настолько, что их деятельность стала влиять на экономические циклы соответствующих индустрий."


    На первый взгляд может показаться странным, что в арбитражную пару обьединены европейский и американский индексы. Тем не менее, отрабатывает данный "родственный" дуэт вполне удовлетворительно и при некотором навыке работа здесь будет достаточно прибыльной!
    Сейчас, на графике тф=М15 этих инструментов "созревает" перспективная ситуация для парного входа:



    Ценовые линии разошлись до среднестатистического максимума. Причем, ценовая линия индекса MCZ0 уже начала разворот вверх (сменила оттенок с фиолетового на синий).
    Я предполагаю реализовать парный вход BUY FDAXZ0 & SELL MCZ0 ( 1^2) после разворота вверх ценовой линии индекса FDAXZ0 (на графике в окне нижнего индикатора обозначится перемена цвета линии дакса с бирюзового на зеленый! А также при развороте линии эквити (спреда) верхнего окна индикатора от своего локального минимума вверх.

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать