Форум трейдеров » Торговые стратегии » Моделирование рыночных реалий
+ Подписаться
Страница 7 из 34 ПерваяПервая ... 5678917 ... ПоследняяПоследняя
  1. 980
    Комментарии
    2
    Темы
    1965
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    3 Медалей
    Здравствуйте.
    Пришел в эту ветку из ветки "Определение шума" благодаря ссылке от qqmber и вашим неосторожным словам "кстати, там же в ветке можно и вопросы задавать."

    Вопросов, естественно, хватает (быть может в силу того, что многое освещено вами в иных неизвестных мне ветках).

    В этой ветке "танки оторвались от пехоты": посты с 1 по 11 содержат содержательный ликбез для новичков в Общей Теории Всего, как иногда называют системный анализ скептки/злопыхатели.
    А в посте №11 - прямо вывалено восеть графиков в два ряда. В нижнем ряду что-то недалекое от цены, а в верхнем - чёрт знает что.
    Некоторый опыт в Общей Теории Всего позволил мне догадаться, что в верхнем ряду - фазовые портреты. Эта догадка подтвердилась впоследствии ближе к концу ветки...
    Но в каких координатах фазовые портреты - это осталось "тайной в веках".

    Можно получить какие-либо пояснения от вас по промежуточным уровням?

    Со мной можно не сильно стесняться, мне приходилось в жизни кроме классической сигнальной обработки возиться с чем-то, отдающим искусственным интеллектом. Это не совсем ОТС, но что-то весьма близкое.
    Я сейчас получаю зарплату за возню с сигналом, который имеет аж пять уровней абстракции в описании этого сигнала, а проблема состоит, как вы догадываетесь, в согласовании уровней.
    Так что надеюсь не слишком неофитом вам показаться.

    Классическая триада ключевых вопросов, соответствующая уровням надсистемы, системы, подсистем, есть вопросы "ЗАЧЕМ делается", "ЧТО делается", "КАК делается".

    Отдаленная цель очевидна: извлечь из всей этой деятельности денежки. Но это - слишком далёкое ЗАЧЕМ (следующего уровня).

    Вот вы моделируете рынок (поток цен) как выход некоей динамической системы, основываясь на наблюдениях OHLC (при этом можно пренебречь различиями О и С, т.е. гэпами ради снижения размерности).

    уровень ЗАЧЕМ
    Какова цель моделирования? Их ведь может быть несколько. Навскидку разумными представляются: определение направления текущего тренда, прогноз целей текущего тренда, прогноз экстремумов ближайшей будущей свечи, прогноз цвета ближайшей будущей свечи.
    То есть целей того, что делается вами, может быть несколько.
    Я не увидел в ветке ответа на вопрос ЗАЧЕМ делается вами то, что вами делается и прошу это рассекретить.

    уровень ЧТО
    Этот уровень мало кто может обсуждать, не скатываясь в излишнюю детализацию (т.е. на уровень КАК), но в ваших постах чувствуется матёрый системный аналитик, так что надеюсь на просвещение с вашей стороны. Пока я увидел фазовые портреты в неизвестных координатах без интерпретации (или это есть в иной ветке?).

    уровень КАК
    Тут даже и спрашивать бывает неловко, так как часто именно на этом уровне находится "главная шестеренка вечного двигателя", которая заслуживает быть засекреченной. В любом случае, всякая информация об уровне КАК для читателя бесполезна, пока оный читатель не осознал ЧТО делается.
    ================
    Если ответы излишне объемны и "не форумны" по стилю или уровню используемой математики - можно общаться обычной электронной почтой.
  2. 8,491
    Комментарии
    45
    Темы
    15152
    Репутация Pro
    Аватар для avtomat  
    Старожил

    7 Медалей
    Цитата Сообщение от BQQ Посмотреть сообщение
    Здравствуйте.
    Пришел в эту ветку из ветки "Определение шума" благодаря ссылке от qqmber и вашим неосторожным словам "кстати, там же в ветке можно и вопросы задавать."
    Здравствуйте. Заходите, рад вас видеть :)
    Вопросов, естественно, хватает (быть может в силу того, что многое освещено вами в иных неизвестных мне ветках).
    не многое, но всё же, конечно, в качестве вступления мне следовало упомянуть эту модель
    В этой ветке "танки оторвались от пехоты":
    Сделав вводное описание, - очертив, так сказать, поле - я не стал загружать форум различными теоретическими сложностями (недовольное бурчание проявилось как реакция уже даже чуть ли не на первую формулу - и действительно, здесь ведь форум трейдеров, а не школа с углублённым изучением математики :)). Посчитал, что на реальных примерах быстрее смогу выразить содержательную сторону многих "заумных" теорем.
    Но в каких координатах фазовые портреты - это осталось "тайной в веках".
    исправился :) вот здесь http://www.procapital.ru/showpost.ph...9&postcount=60
    Можно получить какие-либо пояснения от вас по промежуточным уровням?
    Общая идея здесь http://www.procapital.ru/showpost.ph...9&postcount=50
    Сейчас я её несколько детализирую, и тогда, надеюсь, многие вопросы прояснятся
  3. 8,491
    Комментарии
    45
    Темы
    15152
    Репутация Pro
    Аватар для avtomat  
    Старожил

    7 Медалей
    Представим себе вращающиеся шестерни C, B, A и метку M, как показано на рисунке




    Допустим пока, что ценр шестерни С жёстко закреплён. Вращение шестерен происходит в одном направлении. Угловая скорость вращения каждой шестерни обратно пропорциональна её радиусу. Это значит, что за один полный оборот шестерни С шестерня B успеет совершить n оборотов, а шестерня A успеет совершить k*n оборотов.





    Зададимся вопросом: каким будет результирующее движение точки М?


    На первом рисунке направления движения всех шестерен и метки M совпадают, и направлены вверх.
    На втором рисунке ситуация совершенно иная: хотя локальное движение шестерени A и метки M осталось таким же, как и на первом рисунке - вверх, - глобальное движение шестерни B, задаваемое шестерней C, изменилось на противоположное - вниз.


    Теперь, если мы переведём всё это на трейдерский язык, то можно сказать, что на первом рисунке представлен UP-тренд, а на втором рисунке представлен откат UP при существующем DOWN-тренде.

    С вычислительной точки зрения движение метки М описывается суммой векторов, задающих вращение шестерен - эти векторы всё время находятся в движении, постоянно вращаются.

    Визуально же движение точки М будет выглядеть так, как это представлено в предыдущей модели
    http://www.procapital.ru/showthread....309#post296309
    набором синусоид.

    Теперь вспомним, что и шестерня C движется по такой же схеме, и т.д.
    А шестерен различного уровня огромное количество.


    А отсюда до разложения движения на составляющие, и фазовых диаграмм - рукой подать ;)

    Надеюсь, прояснил ситуацию...:bow:
  4. 8,491
    Комментарии
    45
    Темы
    15152
    Репутация Pro
    Аватар для avtomat  
    Старожил

    7 Медалей
    Действительно, согласование уровней может оказаться задачей далеко не тривиальной.
    Цитата Сообщение от BQQ Посмотреть сообщение
    Классическая триада ключевых вопросов, соответствующая уровням надсистемы, системы, подсистем, есть вопросы "ЗАЧЕМ делается", "ЧТО делается", "КАК делается".
    Какова цель моделирования? Так и есть :) их несколько.
    Из перечисленных вами:
    определение направления текущего тренда,
    прогноз целей текущего тренда,
    прогноз экстремумов ближайшей будущей свечи,
    а, кроме того, поиск ранних критериев изменения свойств сигнала, и ещё некоторые вспомогательные задачи идентификации, - с тем чтобы цену превратить в управляющий сигнал ;)
  5. 8,491
    Комментарии
    45
    Темы
    15152
    Репутация Pro
    Аватар для avtomat  
    Старожил

    7 Медалей
    Авторы: Баутин Н.Н., Леонтович Е.А.
    Методы и приёмы качественного исследования динамических систем на плоскости.

    Содержит справочный материал по теории динамических систем и качественное исследование большого количества динамических систем из приложений.
    Цель книги — показать эффективность методов и приемов качественного исследования динамических систем и одновременно естественность использования этой теории при рассмотрении математических моделей реальных систем.


    bautin.part1.rar
    bautin.part2.rar
    bautin.part3.rar
    bautin.part4.rar
    bautin.part5.rar


    О фазовой плоскости и многие-многие другие вопросы освещены в этой книге.
  6. 8,491
    Комментарии
    45
    Темы
    15152
    Репутация Pro
    Аватар для avtomat  
    Старожил

    7 Медалей


    пока экспериментирую, посмотрю насколько полезным будет такой вид...
  7. 8,491
    Комментарии
    45
    Темы
    15152
    Репутация Pro
    Аватар для avtomat  
    Старожил

    7 Медалей



    Сегодня на протяжении десяти минут, с 03:19 до 03:29, наблюдалась повышенная активность :thumbsup_002: Затем последовал возврат на прежние позиции.
    Здесь можно увидеть динамику минутного ТФ с 03:00 до 04:15
    6J_m1_300_415_okt21.rar
  8. 8,491
    Комментарии
    45
    Темы
    15152
    Репутация Pro
    Аватар для avtomat  
    Старожил

    7 Медалей
    К ВОПРОСУ ОБ УПРАВЛЕНИИ СИСТЕМОЙ
    «ХИЩНИК – ЖЕРТВА»

    Можно рассматривать задачу управления системой «хищник – жертва», описывающей две борющиеся популяции, например волков и зайцев, ель и берёзу, сорняки и полезные с/х растения. При этом в качестве управляющих воздействий выступают охота, целенаправленная вырубка деревьев или их посадки, внесение пестицидов или удобрений.

    Такие движения, как сегодняшнее десятиминутное резкое движение йены вниз, с последовавшим немедленным возвратом на предыдущие позиции, и дальнейшим устремлением вверх на очередной уровень – слишком уж это напоминает целенаправленный отстрел расплодившихся кроликов :)

    Очень мне интересно рассмотреть задачу управления системой «BULL – BEAR» на модели, построенной на доступных данных {H,L,C}. Взглянуть, так сказать, на ситуацию с более высокого иерархического уровня – уровня управления системой «BULL – BEAR».

    Этими «рыночными реалиями» и займусь в ближайшее время :)
  9. 980
    Комментарии
    2
    Темы
    1965
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    3 Медалей
    Леонтович - фамилия сильно известная, но читать его книгу ради понятия фазового пространства я всё-таки не буду. Не такое это страшное понятие, чтобы Леонтовича тревожить. Хотя за выкладывание - спасибо.
    ===============
    1. В одной из ссылок из поста №62 (на ветку "Бунт") содержится описание "шестеренчатой" модели. В этой модели вы закрепили не только периоды (положив их равными стандартным периодам графиков), но и отношения амплитуд (положиз их обратными периодам). Это смотрится сильно жестокими предположениями.

    Если периоды день, неделя, месяц существуют в реальности, то внутридневных периодов в реальности практически нету (им не соответствуют события в реальном мире). Ну бог с ними, с внутридневными, старшие-то таймфреймы существуют.
    А вот предположение об отношении амплитуд - сущее безобразие.

    Так что шестеренчатая модель явно не дотягивает до "общей теории всего" и не выглядит как результат анонсированного системного подхода.

    2. Модели типа "хищник/жертва" упираются примерно в то же, во что упёрся я - в незнание входного сигнала. Я уперся в незнание объемов реального межбанка (кроме которого, вообще говоря, ничего и нету в реальности), вы упретесь в неизвестные вам действия по отстрелу жертв и хищников. Тем более что в реальности это именно точечные действия, а не значения постоянных или медленно меняющихся параметров (тогда их можно было бы извлечь из траектории процесса, траекторию-то мы видим).
    =================
    Столь красивые графики фазовых портретов, обильно украшающие своим многоцветием вашу ветку, они - откуда получены? Неужели же из шестеренчатой модели с закрепленными амплитудами и периодами? Не верится в такую халяву, ох, не верится. Шестеренчатая модель ничего, кроме суммы синусоидальных компонент, дать не может а принципе. Даже на дневках, где малоприметны последствия всяческих речей Бернанке и т.п., графики не выглядят суммой малого числа синусоид.

    Мне по той работе, которая хранит трудовую книжку и платит зарплату, приходилось некоторое время заниматься вычислением локального так называемого "натурального спектра", который не привязан к собственным функциям Фурье, т.е. к кратным синусоидам с произвольными фазами.
    Естественно, что я не удержался от засовывания ценовых графиков в написанную мной софтину. Так вот: натуральный локальный спектр 250-барового отрезка (это около числа рабочих дней в году) весьма и весьма нестабилен. То есть поток цен действиетльно можно представить в виде небольшого (это, разумеется, важно) числа синусоид с подстраиваемыми амплитудами и фазами, но набор частот плывёт.

    Если вам сильно интересно, могу попробовать поискать в архивах результаты тех упражнений (года два-три прошло).
    Помню качественные выводы:
    1. есть два вида изменения натурального спектра. В одном случае амплитуды, частоты и фазы медленно дрейфуют. В другом - набор частот меняется скачком (относительно интервала анализа). То есть переходный период от одного набора частот к другому составляет на порядок меньшее время, чем интервал анализа, т.е. примерно месяц.
    2. Иногда при сохранении набора частот амплитуды меняются скачком, фазы также рвутся. Как если бы по системе резонаторов долбанули палкой.

    То есть идут оба процесса:
    1. изменяются свойства рынка (коэффициенты диффуров, или собственные частоты и затухания решений или АЧХ резонаторов - на каком языке вы хотите систему описать, то и изменяется), при чем двумя способами умеют изменяться (эволюция/революция).
    2. Время от времени на вход неизменного рынка приходит здоровенный щелбан (решение семейного совета Ротшильдов, финиш самолетов в башнях-близнецах, решение руководства Китая, результаты выборов в США, очередная войнушка, которую США замутили,...).
  10. 8,491
    Комментарии
    45
    Темы
    15152
    Репутация Pro
    Аватар для avtomat  
    Старожил

    7 Медалей
    Цитата Сообщение от BQQ Посмотреть сообщение
    Леонтович - фамилия сильно известная, но читать его книгу ради понятия фазового пространства я всё-таки не буду. Не такое это страшное понятие, чтобы Леонтовича тревожить. Хотя за выкладывание - спасибо.
    Сюда заходят люди, желающие расширить свои знания в этой области.
    Поэтому адресовано было именно им.

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать