Форум трейдеров » Торговые стратегии » Моделирование рыночных реалий
+ Подписаться
Страница 32 из 34 ПерваяПервая ... 223031323334 ПоследняяПоследняя
  1. 8,491
    Комментарии
    45
    Темы
    15152
    Репутация Pro
    Аватар для avtomat  
    Старожил

    7 Медалей


    работаем дальше.
  2. 8,491
    Комментарии
    45
    Темы
    15152
    Репутация Pro
    Аватар для avtomat  
    Старожил

    7 Медалей
    Исходными понятиями теории управления являются «объект управления», «цель управления» и «алгоритм управления» (стратегия). Примерами объектов управления служат и дифференциальные уравнения (обыкновенные и стохастические) с входящими в них управлениями, и управляемые марковские цепи с определёнными на них функционалами и т.д.
    Требуется подобрать управления так, чтобы была решена некоторая задача, состоящая в том, чтобы объект обладал определённым свойством: решение дифференциального уравнения было устойчиво в том или ином смысле,функционал на марковской цепи оказался экстремальным и т.п. Эту задачу называют целью управления.
    Проблема синтеза управлений заключается в отыскании таких алгоритмов (стратегий), которые решают задачи о требуемых свойствах объекта.
    Сложившиеся разделы теории управления указывают способы (алгоритмы) управления конкретными, полностью определёнными объектами. «Конкретность» объекта означает полноту его описания – в рамках формальных требований соответствующего раздела теории управления – и не допускает присутствия неизвестных параметров и функций. Эта предпосылка являлась обязательной в рамках «классической» теории и не препятствовала разнообразным приложениям, пока в 50-х годах не оказалось необходимым управлять объектами, описание которых неполно. В условиях такой «неопределённости» может быть три подхода к задачам управления: а) ждать получения исчерпывающей информации об объекте; б) пытаться совместить управление неточно заданным объектом с поиском всей недостающей информации о нём; в) создать теорию адаптивного управления. Эти возможности действительно исторически реализовались, причём вторая из них послужила причиной формирования идентификационного метода управления, который заключается в соединении оценок характеристик объекта с классическими способами решения задач управления. В простейших случаях, когда структура объекта управления известна заранее, идентификационные методы позволяют узнать значения неизвестных коэффициентов (например, в линейных разностных или дифференциальных уравнениях). Наряду с такими задачами на практике нередко необходимо находить не только параметры, но и функции, описывающие объект, и даже пытаться установить вид функциональной зависимости выходного сигнала и состояния объекта от прилагаемых управляющих воздействий. Являясь с принципиальной точки зрения самоочевидным, идентификационный метод сразу стал популярным и позволил решить первые задачи адаптивного управления. Впоследствии выяснилась ограниченная применимость этого метода (не всегда существуют состоятельные оценки параметров объекта и не обязательно известен алгоритм решения задачи классического управления). Поэтому на первое место стали выдвигаться специфические «адаптивные» методы управления, не требующие подробного изучения свойств объекта. Стала понятной простая мысль: система управления должна обеспечить достижение поставленной цели, а «сбор, хранение и переработка информации» об объекте необходимы лишь в той минимальной мере, в которой информация требуется для достижения цели. Теперь то мы знаем много разных адаптивных управляющих систем, сколь угодно длительное функционирование которых не сообщает сведений о свойствах объекта управления.

    Отличие адаптивных методов управления от классических состоит и в том, что они обеспечивают достижение назначенной цели не для одного точно известного объекта, а для любого объекта из некоторого класса. В ходе управления эти методы по наблюдениям за объектом оценивают некоторые параметры объекта. Эти оценки нередко бывают статистическими, и поэтому без ущерба для достоверности результата нельзя заранее указать продолжительность оценивания. Отсюда следует необходимость ставить задачи адаптивного управления на неограниченном временнОм интервале.
    Момент времени, начиная с которого объект оказывается близким к назначенной цели, является «немарковским моментом», т.е. он определяется будущей эволюцией объекта и его наступление не может наблюдаться. Следовательно, ни в какой момент процесса управления сторонний наблюдатель не имеет основания утверждать, что адаптивная система уже сыграла свою роль и её функции уже можно передать управляющей системе классического типа.
  3. 8,491
    Комментарии
    45
    Темы
    15152
    Репутация Pro
    Аватар для avtomat  
    Старожил

    7 Медалей
    Учитывая вышесказанное, называть ТС AT&CF адаптивным методом -- у меня язык не поворачивается... Это набор индикаторов, обычных, ни хуже, ни лучше. Но у автора язык повернулся :rolleyes: Такое бывает, как правило, в двух случаях -- либо непонимание сути, либо введение в заблуждение... а может, есть и другие варианты... бывали случаи разные... в том числе и следование моде.
  4. 37
    Комментарии
    0
    Темы
    36
    Репутация Pro
     
    Новичок

    2 Медалей
    Очень познавательно. Скорей всего, исходя из вышеизложенного, AT&CF следовало поименовать "аналоговой", а не "адаптивной". Однако это прерогатива автора системы.
    А как в Вашем понимании можно охарактеризовать циклы Кондратьева?
    (Извините, может не в тему).
  5. 8,491
    Комментарии
    45
    Темы
    15152
    Репутация Pro
    Аватар для avtomat  
    Старожил

    7 Медалей
    Цитата Сообщение от Stajer59 Посмотреть сообщение
    Очень познавательно. Скорей всего, исходя из вышеизложенного, AT&CF следовало поименовать "аналоговой", а не "адаптивной". Однако это прерогатива автора системы.
    Неверное противопоставление, это сродни "тёплое -- мягкое".
    Адаптивность -- свойство системы.
    Аналоговый или цифровой -- способ реализации.

    А как в Вашем понимании можно охарактеризовать циклы Кондратьева?
    (Извините, может не в тему).
    Циклы действительно существуют, как и всё в природе циклично в своём развитии.
    Хорошая статья (у меня сейчас не открывается указанный там адрес)
    http://www.procapital.ru/showthread....499#post281499
  6. 980
    Комментарии
    2
    Темы
    1965
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    3 Медалей
    Цитата Сообщение от Stajer59 Посмотреть сообщение
    Очень познавательно. Скорей всего, исходя из вышеизложенного, AT&CF следовало поименовать "аналоговой", а не "адаптивной". Однако это прерогатива автора системы.
    А как в Вашем понимании можно охарактеризовать циклы Кондратьева?
    (Извините, может не в тему).
    К AT&CF есть довольно много нареканий.
    Главное - то, что в статьях автор достаточно цинично прямо обманывает читателя.
    Я имею в виду то место, где говорится о свойствах FATL.
    FATL изготовлен из фильтра с хорошим подавлением высоких частот и большим запаздыванием. Автор описал, как модифицировать фильтр-прототип с целью существенного уменьшения запаздывания. О том, что при этом существенно уменьшается подавление высоких частот - тактично умолчано.

    Иное дело - то, что авторегрессионный анализ хорош для сигналов, из которых предварительно удален тренд.
    Кравчук же анализирует спектр непосредственно цены, что не есть хорошо.
    ===========
    Разумеется, ТС на этих индикаторах - весьма прибыльна.
    Как и почти любая ТС, основанная на дневном таймфрейме на интервале 5 лет.
  7. 980
    Комментарии
    2
    Темы
    1965
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    3 Медалей
    Цитата Сообщение от avtomat Посмотреть сообщение
    BQQ, а вот задам я Вам такой вопрос: что в вашей СС является объектом управления? :)

    вопрос не праздный ;)
    В моих адаптивных фильтрах (я их несколько наделал), которые я предпочитаю осмысливать как СС, входной сигнал - цена. За ней следим выходным сигналом.
    То есть объект управления - выходной сигнал.
    ================
    Подозреваю, что я не смог проникнуть в смысл вопроса.
    Каков вопрос - таков и ответ.

    Вопрос ваш вообще выглядит как "предварительный".
    Задайте "настоящий" вопрос.
  8. 8,491
    Комментарии
    45
    Темы
    15152
    Репутация Pro
    Аватар для avtomat  
    Старожил

    7 Медалей
    Цитата Сообщение от BQQ Посмотреть сообщение
    В моих адаптивных фильтрах (я их несколько наделал), которые я предпочитаю осмысливать как СС, входной сигнал - цена. За ней следим выходным сигналом.
    То есть объект управления - выходной сигнал.
    ================
    Подозреваю, что я не смог проникнуть в смысл вопроса.
    Каков вопрос - таков и ответ.

    Вопрос ваш вообще выглядит как "предварительный".
    Задайте "настоящий" вопрос.
    Это я вернулся к своей давнишней задумке, до сих пор так и не реализованной в полной мере.
    http://www.procapital.ru/showthread....965#post179965




    ================================================


    У меня тоже на данном этапе объект управления - выходной сигнал - цена.
    Т.е. построена замкнутая система слежения за ценой.

    Но ведь цель всех наших действий == максимизация прибыли.
    При этом сейчас осуществляется разомкнутое управление по прибыли.

    Представим депозит, как открытый бак с притоком и стоком, т.е. как одноёмкостный астатический ОУ --
    его можно рассматривать как интегрирующее звено с ПФ W(s) = 1/Ts
    Учтём релейный характер управления.
    И замкнём систему по переменной "прибыль", возможно с учётом её динамики.
    Уже существующая СС цены включается как подсистема в общую СУ.

    Вот такой план действий, в двух словах.
  9. 8,491
    Комментарии
    45
    Темы
    15152
    Репутация Pro
    Аватар для avtomat  
    Старожил

    7 Медалей


    день выдался неудачный... :cool:


    ===============

    За первую неделю баланс вырос на 67%

    надо увеличить темпы :D
  10. 8,491
    Комментарии
    45
    Темы
    15152
    Репутация Pro
    Аватар для avtomat  
    Старожил

    7 Медалей



    пошла вторая неделя года, вторая неделя эксперимента
    но праздники ещё продолжаются :D

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать