Форум трейдеров » Торговые стратегии » Моделирование рыночных реалий
+ Подписаться
Страница 27 из 34 ПерваяПервая ... 172526272829 ... ПоследняяПоследняя
  1. 967
    Комментарии
    2
    Темы
    1960
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    3 Медалей
    Цитата Сообщение от avtomat Посмотреть сообщение
    Здравствуйте, BQQ! Давно не заходили... Как Ваши успехи, если не секрет?
    Ну, до ваших далеко - у меня весь год будет, скорее всего, убыточным. Что, впрочем, неудивительно на фоне кратного роста депо в прошлом году.

    Но немного есть, я не только существенно подобрал весеннюю просадку, но и завершил один из околонаучных проектов.

    Я уже тут поминал, что несколько неожиданно попал в активисты некоторого другого форума, где отвечаю за направление адаптивной фильтрации (ликбез, разработка и практика применения).
    Просто удивительно, как люди не понимают коренного отличия торговых приложений от технических, пришлось писать ликбез на пару десятков страниц, потом личный опыт излагать, потом народ индикаторов захотел...

    Вот недавно сравнительно (месяцок-другой назад) справился с давней проблемой: как практически использовать хороший адаптивный ФНЧ в торговле?

    Дело в том, что обычно трейдеры жалуются на запаздывание обычных (линейных) ФНЧ. Соответственно, начинающие ваятели адаптивных ФНЧ для торговли борются в первую очередь именно с запаздыванием. Однако после разработки прилично выглядящего на глаз адаптивного фильтра - не понимают, как по нему торговать. Потому что обычная практика, когда торговым сигналом является пересечение цены и выхода фильтра, тут нехороша: при малом запаздывании эти пересечения случаются слишком часто.

    Закончил ваяние ТС на самодельном адаптивном фильтре месяц-полтора назад. С удовольствием понаблюдал появление и отработку пары сигналов (на дневках), это куда приятнее, чем разглядывать результаты тестера.
    Следующий сигнал буду отрабатывать на реальном счете (он потихоньку формируется на дневках евродоллара).

    Раздумываю над попыткой участия в "проекте Мальцева" в Броко с одной из тех ТС, которой пользуюсь на реале (который у меня не в Броко).

    ==================
    Однако есть ещё интерес к некоторым научным идеям.
    1. Осознать, наконец, одной ли системы вечные двигатели изготовляем мы с вами? По постам видно, что глобально мы с вами "одной крови".
    2. Попробовать нарисовать робота для торговли по минуткам, основываясь на моем предположении, что я понимаю качественное различие характера поведения цен на дневках и минутках (я всегда был противником идеи полного самоподобия таймфреймов).
    3. Попробовать крайне интересный мне способ визуального отображения цены, но тут придется программировать. Это - на отдаленное будущее.
    4. Подумать над моделью потока цен в виде ряда невязок упорядоченного ряда моделей. Но это не есть представление в виде суммы независимых слагаемых, вроде ваших шестеренок (как я их понял - важная оговорка!) или слагаемых ряда Фурье или ряда синусоидальных слагаемых произвольных частот "натурального спектра".

    В этом пункте полезен собеседник, можно лезть в вашу ветку?
    Это ведь как раз будет самое что ни на есть обсуждение подхода к моделированию потока цен, обсуждение структуры модели.
  2. 8,475
    Комментарии
    45
    Темы
    15126
    Репутация Pro
    Аватар для avtomat  
    Старожил

    7 Медалей
    Конечно, BQQ. Буду рад :bow:
  3. 2,690
    Комментарии
    12
    Темы
    2701
    Репутация Pro
    Аватар для Gennadievich  
    Мозгоклюй

    5 Медалей
    Дорогой и уважаемый автомат, времени нет, к сожалению, подробно следить за происходящим в ветке, однако вижу, что у вас, и не только у вас, все движется, поэтому желаю всем тут присутствующим удачи и терпения в любых начинаниях! Также поздравляю всех с наступающим НГ!

    А в ветку я влез с тупым, на фоне ваших дискуссий, вопросом: чем делаешь графики и диаграммки, которые тут постишь? Просто появилась необходимость оформления подобных вещей по алгоритмическим тс - приходится думать и подбирать...
  4. 8,475
    Комментарии
    45
    Темы
    15126
    Репутация Pro
    Аватар для avtomat  
    Старожил

    7 Медалей
    Спасибо, Геннадичь! И тебя с праздниками наступающими :)

    Вопрос правильный ;)
    Диаграммы и структурные схемы рисую в Visio, а расчёты и графики по ним делаю в Mathcad
  5. 8,475
    Комментарии
    45
    Темы
    15126
    Репутация Pro
    Аватар для avtomat  
    Старожил

    7 Медалей
    Цитата Сообщение от BQQ Посмотреть сообщение
    Ну, до ваших далеко -
    В действительности не всё так гладко, как хотелось бы...



    Но немного есть, я не только существенно подобрал весеннюю просадку, но и завершил один из околонаучных проектов.

    Я уже тут поминал, что несколько неожиданно попал в активисты некоторого другого форума, где отвечаю за направление адаптивной фильтрации (ликбез, разработка и практика применения).
    Просто удивительно, как люди не понимают коренного отличия торговых приложений от технических, пришлось писать ликбез на пару десятков страниц, потом личный опыт излагать, потом народ индикаторов захотел...

    Вот недавно сравнительно (месяцок-другой назад) справился с давней проблемой: как практически использовать хороший адаптивный ФНЧ в торговле?

    Дело в том, что обычно трейдеры жалуются на запаздывание обычных (линейных) ФНЧ. Соответственно, начинающие ваятели адаптивных ФНЧ для торговли борются в первую очередь именно с запаздыванием. Однако после разработки прилично выглядящего на глаз адаптивного фильтра - не понимают, как по нему торговать. Потому что обычная практика, когда торговым сигналом является пересечение цены и выхода фильтра, тут нехороша: при малом запаздывании эти пересечения случаются слишком часто.

    Закончил ваяние ТС на самодельном адаптивном фильтре месяц-полтора назад. С удовольствием понаблюдал появление и отработку пары сигналов (на дневках), это куда приятнее, чем разглядывать результаты тестера.
    Кстати, тестером я не пользуюсь уже очень давно...

    Следующий сигнал буду отрабатывать на реальном счете (он потихоньку формируется на дневках евродоллара).

    Раздумываю над попыткой участия в "проекте Мальцева" в Броко с одной из тех ТС, которой пользуюсь на реале (который у меня не в Броко).
    Вот это правильно -- проверка в боевых условиях.
  6. 967
    Комментарии
    2
    Темы
    1960
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    3 Медалей
    Цитата Сообщение от avtomat Посмотреть сообщение
    Кстати, тестером я не пользуюсь уже очень давно...

    Вот это правильно -- проверка в боевых условиях.
    Дык, тестером МетаТрейдера и я не пользуюсь.

    Я пользуюсь тестером от Омеги. По совокупности причин я НИР провожу в Омеге (и только самые "научные" - в МАТЛАБ).
    1. Там тестер выдает на порядок более информативные отчеты.
    2. Там концепция тестера куда лучше организована, ближе к реальности.
    3. Там программирование ТС на порядок менее трудоемко, чем в MQL4, опять же вследствие концепции.
    ===========
    А вы поклонник Маткада? Уже второй среди моих знакомых...
    Мне проще: я на службе на МАТЛАБе работаю, его и люблю.
    ===========
    А насчет проверки в проекте Мальцева - это сложная проверка.
    Условия только кажутся лёгкими, особенно если учесть, что человек, который где-то работает, практически может торговать только на дневках. Иначе не выходит.
  7. 8,475
    Комментарии
    45
    Темы
    15126
    Репутация Pro
    Аватар для avtomat  
    Старожил

    7 Медалей
    Цитата Сообщение от BQQ Посмотреть сообщение
    Однако есть ещё интерес к некоторым научным идеям.
    1. Осознать, наконец, одной ли системы вечные двигатели изготовляем мы с вами? По постам видно, что глобально мы с вами "одной крови".
    2. Попробовать нарисовать робота для торговли по минуткам, основываясь на моем предположении, что я понимаю качественное различие характера поведения цен на дневках и минутках (я всегда был противником идеи полного самоподобия таймфреймов).
    3. Попробовать крайне интересный мне способ визуального отображения цены, но тут придется программировать. Это - на отдаленное будущее.
    4. Подумать над моделью потока цен в виде ряда невязок упорядоченного ряда моделей. Но это не есть представление в виде суммы независимых слагаемых, вроде ваших шестеренок (как я их понял - важная оговорка!) или слагаемых ряда Фурье или ряда синусоидальных слагаемых произвольных частот "натурального спектра".

    В этом пункте полезен собеседник, можно лезть в вашу ветку?
    Это ведь как раз будет самое что ни на есть обсуждение подхода к моделированию потока цен, обсуждение структуры модели.
    1. Есть, по-видимому, и сходства и различия. И это правильно :)

    2. К идее самоподобия таймфреймов надо подходить осторожно, с множеством оговорок -- например, распространённое мнение "Движение цен на фондовом рынке также демонстрирует самоподобие, так как представляется вполне обоснованным считать графики приближённо повторяющимися при изменении масштаба (скважности, периодичности)" вводит в заблуждение, т.к. здесь самоподобие совершенно ничем не обосновано. (кроме того, в этом утверждении "свалены в кучу и кони и люди")
    Идею самоподобия таймфреймов можно принять как некий фон, но не более.

    3. Что Вы имеете в виду под визуализацией? С программированием --- можно ускорить процесс...

    4. Тут мне сразу пришла на память модель о колебаниях нелинейного маятника. И, главное, выводы по ней.
  8. 8,475
    Комментарии
    45
    Темы
    15126
    Репутация Pro
    Аватар для avtomat  
    Старожил

    7 Медалей
    Размещу здесь этот пример, полагаю, что он многим может пригодиться












  9. 8,475
    Комментарии
    45
    Темы
    15126
    Репутация Pro
    Аватар для avtomat  
    Старожил

    7 Медалей








    Заславский Г.М., Сагдеев Р.З. Введение в нелинейную физику: от маятника до турбулентности и хаоса.
  10. 8,475
    Комментарии
    45
    Темы
    15126
    Репутация Pro
    Аватар для avtomat  
    Старожил

    7 Медалей

    ..........................................

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать