Форум трейдеров » Торговые стратегии » ТС "777"
+ Подписаться
Страница 1 из 12 12311 ... ПоследняяПоследняя
  1. 938
    Комментарии
    5
    Темы
    939
    Репутация Pro
    Аватар для комар  
    В начале пути

    3 Медалей

    ТС "777"

    Текущее состояние счета по закрытым позициям 93 542USD

    Profit/Loss по закрытым позициям с начала периода тестирования -6.5 %

    Absolute Drawdown - 6458

    I. Первоисточники и используемая при разработки ТС литература.
    Э. Найман "Малая энциклопедия трейдера"
    Личные наблюдения


    первый месяц +4.9%
    Недоступно! Pro 0
    Поделиться
    Просмотров: 9,083
  2. 938
    Комментарии
    5
    Темы
    939
    Репутация Pro
    Аватар для комар  
    В начале пути

    3 Медалей
    II. Тайм-фрейм ТС.

    M5; M15; M30; H1; Н4; D1; W1.


    III. Финансовые инструменты ТС.

    Futures


    IV. Параметры тестового демо-счета.

    Тестовый минимальный размер контракта - 1

    Тестовый минимальный размер счета - 100 000 USD

    Торговый счет - № 7816346

    Логин торгового счета - 7816346

    Пароль инвестора - avy8xfc


    V. Параметры рисков

    Риск на одну открытую сделку - не более 2% от депозита.

    Риск на все открытые сделки - не более 10% от депозита.

    Риск на возможные максимальные потери - не более 20% от депозита.


    VI. Время оповещения об открытии (сопровождении сделки).

    Минимум 1 раз в день.
    При возможности перед установкой ордера или сразу после открытия сделки.
  3. 938
    Комментарии
    5
    Темы
    939
    Репутация Pro
    Аватар для комар  
    В начале пути

    3 Медалей
    VII. Описание торговой системы.

    Используемые индикаторы
    1. Индикатор Moving Average (далее МА) c периодами 7, 14 , 25 и вариациями. Возможен подбор периода конкретно для ситуации и инструмента.
    2. Индикатор Bollinger Bands параметры подбираются аналогично с МА

    Дополнительно для определения цели и момента входа могут быть использованы другие индикаторы и фигуры технического анализа.




    Сигналы на открытие сделки:

    SELL

    быстрая МА пересекает медленную вниз
    все МА пересеклись в порядке убывания
    Цена пересекает медленную МА вниз


    BUY

    быстрая МА пересекает медленную вверх
    все МА пересеклись в порядке возрастания
    Цена пересекает медленную МА вверх

    ВХОД В СДЕЛКУ

    Осуществляется либо по рынку при наличии сигнала либо отложенным стоповым ордером на возможный сигнал или подтверждение уже имеющегося сигнала.
    Применение лимитных отложенных ордеров допускается только в случае невозможности контроля ситуации визуально (пока я материально зависим и приходится отсутствовать в европейскую сессию).

    Пример график 6В. Здесь Белая МА7 красная МА14 синяя МА 25. Можно заметить , что при предыдущем восходящем движении МА 14 иногда пробивалась ценой а МА 25 служила надежной линией поддержки.
    Следовательно можно предположить что и в будущем ситуация повторится.
    Целью на графике может служить как видимый максимум так и район 1.7 - предыдущий максимум на графике старшего тайм-фрейма. Вход можно произвести при пробое уровня дневной свечи пересекшей старшую МА или при откате к младшим.
    рис 1
     
  4. 938
    Комментарии
    5
    Темы
    939
    Репутация Pro
    Аватар для комар  
    В начале пути

    3 Медалей
    Дополнительные правила открытия сделок.

    алгоритм.

    1. выбор инструмента.
    2. определение направления селл-бай.
    3. определение уровня стоплосс и возможной прибыли
    4. в соответствие с ММ определение лота.
    5. определение минимальной цели и минимального времени нахождения в сделке.
    6. вход либо с рынка либо отложенным ордером.
    7. Выход из сделки

    Уровень Stop Loss



    Stop Loss за МА с большим периодом и-или экстремумами дневных свечей
    перенос стоплосса вслед за МА возможен после образования новых уровней от сформированных свечек.
    При увеличении прибыли сверх нормы потерь установленных ММ перенос стоплосса трейлинг стопом.
    Обязательно выполнение условия стоп не более половины тейкпрофита при наличии последнего.

    рис 1А
    пример постановки и переноса стоплосса за ма 14 при сделке типа БАЙ

    Уровень Take Profit

    Уровень тейк профита выставляется с соблюдением соотношения не менее 2 стопов. Кроме того тейк профит должен иметь какую то обоснованную цель . Выставление тейк профита не обязательно.




    --------------------------------------------------------------------------------

    VIII. Дополнительные параметры и принципы торговой системы и торгового плана.

    В случае формирования устойчивого движения возможны входы от уровней ма с меньшими тейками и стопами.
    Возможно наращивание или сокращение позиции с соблюдением ММ.
    Возможен перенос тейкпрофита в сторону увеличения при подтягивании стопа.
    Выход из сделки
    по стоплоссу
    по тейк профиту
    по рынку выход возможен в случае:
    - перемены тенденции для защиты прибыли (изменение направления МА или переход в горизонтальное положение )
    -достижения цели или прошествия устанавленного времени нахождения в сделке.
    -закрытия сделки или переноса стоплосса для поддержания тестового ММ

    СОПРОВОЖДЕНИЕ ПОЗИЦИИ
    Перенос стоплосса вслед за МА.
    Установка трейлинг-стопа в соответствии с максимальной возможной потерей в одной сделке -2 %
    Максимальная сумма потерь не должна превышать 10% не только от депозита но и от эквити поэтому при увеличении количества сделок более 5 величина трейлинг стопа пропорционально уменьшается.

    ТЕСТ ММ.


    Совокупный риск на все открытые ордера не более 10% от эквити на конец дня.
    Рекомендуемый риск на 1 инструмент не более 2% от эквити на конец дня.






















    IX. Пример работы по стратегии.


    рис 2
    Белая линия ма 7 при восходящем движении цена ни разу не доходила до нее и после первого прокола вскоре развернулась. ма 5 -желтая проходит в районе минимальных значений дня. Если бы мы открыли сделку селл после пересечения МА и пересечения цены МА вниз- то вероятно при передвижении стоплосса он бы сработал-цена выходила за ма7 при падении. корректируем график так:

    рис 3
    синяя-МА9 послужила бы нам надежным сопротивлением при падении.
    Получили сигнал -пересечение цены ма9. пересечение быстрой ма более медленной . Цель 2 вершина есть входим . Допустим если прямо сейчас то 130.8 бай стоп самый далекий 129 -под последний минимум или покороче- под МА в район 130. на любителя отношение профит-стоп в любом случае хорошее при самом далеком стопе -1 к 2
  5. 938
    Комментарии
    5
    Темы
    939
    Репутация Pro
    Аватар для комар  
    В начале пути

    3 Медалей
    Начинаем торговать. На рассмотренном выше примере по
    рис 4
    6В входим по рынку так как сигналы уже были. При входе следим за отношением тейк-стоп.
    покупка 1 лот 6ВZ0 1.5805
    cтоп лосс 1.5485 (под МА25 )
    риск 2%
    тейк профит в район максимума прошлого года 1.70 43
    график взят 6BCONT
  6. 938
    Комментарии
    5
    Темы
    939
    Репутация Pro
    Аватар для комар  
    В начале пути

    3 Медалей
    вчера разглядывал график XRB
    синяя линия -МА 9 белая МА 7.
    наверное выставлю отложенный ордер на продажу. более быстрая пересекла медленную осталось дело за ценой.

    рис 5
    Только МА9 попробую заменить на МА10.
    Если поставить отложенный ордер селл стоп 1.93 -мин дня и пробой ма стоп за макс вчерашнего дня и ближайший тейк на последний минимум получается риск один процент профит 2 процента.
    Селл стоп 1.93 стоп 1.9543 тейк 1.8725 если получится тейк можно и передвинуть ниже.
    Вложение 166685
    здесь цифры отличаются от графика т к контракт XRBX0
  7. 938
    Комментарии
    5
    Темы
    939
    Репутация Pro
    Аватар для комар  
    В начале пути

    3 Медалей
    открылся ордер. если к концу дня не закроется также быстро как и открылся
    посмотрим что с тейком делать .на реале я уже их всех позакрывал.
    рис 6
    неудача цена пробила ма и вернулась. видимо надо рассматривать только после закрытия.
    убираю тейкпрофит вообще.
    в итоге риск по 2 ордерам 3% приблизительно все по нулям передвигать нечего закрывать некого.
  8. 938
    Комментарии
    5
    Темы
    939
    Репутация Pro
    Аватар для комар  
    В начале пути

    3 Медалей
    РАБОТА НАД ОШИБКАМИ

    Итак открыты 2 ордера. 1 по 6В поздно 2 по XRB рано.
    по 6В причины понятны-так сказать модель уже сформирована и вход осуществлен после начала торгов а не после появления каких либо сигналов .Это нормально. А вот 2 ордер-я сначала расстроился что цена вернулась обратно-но это к лучшему.
    Вводим сразу поправки. Поправка 1.
    Сигнал на открытие сделки-цена пробила МА со старшим периодом и закрытие свечи произошло за линией пробоя. Вход отложенным ордером на пробой экстремума этой свечи.
    так скоро какую нибудь умную книгу процитирую. Но -проверяем все как было уже написано выше.
    Еще интересный момент. На приведенном выше примере с 6В синяя линяя МА подобрана чтобы не было касаний цены при тенденции. Так вот что интересно! на реальном графике вчера цена пробила эту синюю линию 12.07 2010 и 13.07.2010! График CONT. Неужели так влияет появление новых свечей через 2.5 месяца?
    поправка 2. при сопровождении позиции так как значение ма есть величина неустойчивая во времени уровень переносимого стопа должен быть не только за ма но и за экстремумом сформированной свечи.

    поправка 3.
    методы входа время и т д может меняться экспериментальным путем. Рынок изменчив и нельзя добиться результатов применяя одну методику. рынок быстро привыкает и начинает наказывать

    4. а это для меня открытие. оказывается графики на реале совсем не похожи на графики демо.
    рассматривать только реал-графики. остается решить- график cont или график конкретного контракта. скорее всего надо не использовать графики со скорой сменой месяца

    в случае резких гепов оказалось невозможно установить стоплосс т к все ма безнадежно отстают от цены.
    принято решение об установке трейлинг стопа в соответствие с максимально возможным убытком в сделке.
    изменен максимальный убыток в сделке на 2 %
    добавлено определение минимального времени нахождения в сделки
    разрешено применение лимитных ордеров
  9. 938
    Комментарии
    5
    Темы
    939
    Репутация Pro
    Аватар для комар  
    В начале пути

    3 Медалей
    По ордеру XRB получен стоплосс. убыток 1.04%.
    Остался ордер по 6В с риском 2%
    пытается уйти в просадку но пока держится около 0
    На комментариях представителя банка Англии г Позена фунт резко упал сейчас пытается восстановиться. А что это было-начало конца или набор коротких позиций и высадка пассажиров для штурма 1.6-скоро увидим.
  10. 938
    Комментарии
    5
    Темы
    939
    Репутация Pro
    Аватар для комар  
    В начале пути

    3 Медалей

    рис 7

    Подбором нашел ма от которой был отскок (зеленая)
    сегодня цена пробила зеленую но возвратилась. младшие находятся выше направление вверх.
    завтра попробую выставить ордер отложенный на покупку байстоп 98.78 стоп
    96.77 тейк 1:2 достигается на цене 100.8 объем 4 лота риск чуть менее процента (запас на геп и проскальзывание) если откроется без гепов сильных

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать