Школа доверительных управляющих BroCo » Управляющие о своей работе » ШУ-33 "SMA + фигуры классического тех анализа"
+ Подписаться
Страница 3 из 10 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
  1. 936
    Комментарии
    12
    Темы
    878
    Репутация Pro
    Аватар для igor habarov  
    В начале пути

    4 Медалей
    По овсу.Полностью согласен.Отказ России от поставок фуражного сырья открывает широкие ворота для экспорта.
    Интересно,а какие поставки фуражного зерна России в Китай были в прошлом?
    У тебя случайно такой инфо нет.
    Что касается покупок ,на мой взгляд неплохо от уровня 341,при закрытие дня выше этого уровня.
     
  2. 1,579
    Комментарии
    19
    Темы
    1543
    Репутация Pro
    Аватар для Anatoliy  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    К сожалению такой инфы нету, я в основном по американским связям занимался, с Китаем и другими странами начал недавно интересоваться.
    На самом деле по России вообще толковой инфы не найти поскольку нормального единого информационного центра как такового не существует, и насколько я понял он только в зародыше.:thumbsup_002:

    По овсу все бы хорошо, но уже из личного опыта понял что лучше не спешить, любит он после треугольников и флагов вести себя непонятно. Вот и думаю лучше потерять немного центов роста, но чтоб поуверенней было.
  3. 1,579
    Комментарии
    19
    Темы
    1543
    Репутация Pro
    Аватар для Anatoliy  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Видимо пришло время моих неприкасаемых , пока овса и риса. С соевым маслом пока подожду, нужно получше разобраться в ситуации с рапсовым и пальмовым маслом. Пшеница тоже пока не вселяет уверенности и не способствует возникновению желания покупать.
    Ранее я описывал техническую ситуацию с овсом и рисом, вот теперь выкладываю оперативные графики, уже в преддверии покупок.
    Овес пробил верхнюю планку и вышел за пределы флага, тем самым отработал модель. Рис сходил ниже МА200, не нашел там ничего интересного и вернулся. Вот пока главные претенденты на покупку.
    В начале ветки я собирался поведать о всех моих действиях на конкурсах Broco.
    На конкурсе президента Броко я выставил отложенник по рису, хотя работа по отложеникам скорее исключение чем правило, но в данной ситуации он смотрится интереснее. Покупать сейчас не вижу смысла, черт его знает может он надумает отклонится от курса, а вот показав новый максимум за последние месяцы вероятность дальнейшего движения возрастает в разы.
    Стоп я поставил далеко, чуть ниже предыдущего минимума, зафиксированного 4 октября.
    Дневной график ноябрьского риса

    С овсом хоть и ситуация более понятна но спешить не хочу, и поскольку на конкурсе президента заходить придется лотом то послежу за динамикой на открытии и если все устроит то буду покупать. На ШУ сделаю это раньше поскольку можно приобрести стартовую позицию например, лотом в 0.05 контракта. а потом по обстоятельствам дозаливатся. И так ситуация, прорвали в верх фигуры "флаг" и даже протестировали поддержку на той же самой линии. Стоп в данной ситуации разумнее смотрится ниже верхней синей линии и подальше, зная овес он может и вернутся поэтому дальний стоп исключит закрытие сделки на банальном откате или просто како-то реакции.

    График декабрьского овса, таймфрейм - Н4
  4. 1,579
    Комментарии
    19
    Темы
    1543
    Репутация Pro
    Аватар для Anatoliy  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Что принесла нам прошлая неделя, и вообще подвести какой-то итог по всем данным, которые вышли за последние дни. С овсом и рисом ситуация в целом продолжает оставаться бычьей как и писал в предыдущих постах. Единственное что серьезно изменилось так это урожай кукурузы, значительно понизился из-за урожайности. Последние отчеты порадовали рынок довольно противоречивыми данными особенно по кукурузе. Однако для меня ситуация оставалась более менее ясной и бычье состояние рынка всегда преобладало. По сути несмотря на все коллизии, грамотный тех. аналитик, знающий хорошо психологию рынка смог мы хорошо разобраться в ситуации. Да, кукурузы стало меньше, однако уровень экспорта по прежнему меня не радует, за неделю с 24-30 сентября он составил 607,100 МТ, с поставкой в сезоне 2010/11

    Общая картина по экспорту кукурузы

    Итак картина, заказы на покупку(outstanding sales) на текущий сезон все-таки выше чем в прошлом году. Общий экспорт(total export) или то что отгрузили уже меньше чем в прошлом году. Экспорт, по сути - это то что уже потребили, то есть реальный спрос. Вот откуда берутся ошибки и неточности по потреблению, поскольку USDA и большинство трейдеров ориентируются на новые продажи, остаток по которым могут перенести на следующий сезон, также от них могут отказаться в течении всего сезона.
    Далее график кукурузы, ради приличия просто покажу реакцию на пониженный урожай. В общем если присмотреться, то неплохо за последние недели состригли шерсть с мелких спекулянтов
    Пока прогноз такой, все что выше 530 - покупать, все что ниже - отдыхать и идти на другие рынки.
    И главное без мыслей типа: так дорого или высоко.

    Дневной график декабрьской кукурузы
  5. 1,579
    Комментарии
    19
    Темы
    1543
    Репутация Pro
    Аватар для Anatoliy  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    По пшенице в целом не изменилось ничего, прогноз бычий и абсолютно понятный. Бегло пробегусь по данным по экспорту.
    За прошлую неделю заказали - 808,400 МТ( здесь и далее Метрических Тонн), буду употреблять это слово - "заказали" так понятнее и правильнее. Отгрузили - 878,200 МТ. В целом это очень хороший недельный результат и он выше на 7% среднего за последние четыре недели, также он выше среднего прогноза USDA в 450,000 МТ, так что судите сами.
    В общей ситуации скажу одно покупать как только представится возможность. Но соблюдать предельную осторожность уж слишком все очевидно, как бы не решили состричь шерсть с обывателей.

    Общие данные по экспорту всех типов пшеницы

    Отметил очень хорошие данные по отгрузке пшеницы, опережающие прошлогодний показатель, вот кто выигрывает от решения России по запрету на экспорт.
    Далее график. Тут тоже проще все что выше 690 - покупать, продажами лучше не увлекаться на данный момент, даже краткосрочными.
    -------------------------------------------------------------------
    В целом и фундаментал и техника идут вверх. Я буду покупать от текущих уровней, со стопом 640, вероятно краткосрочный стоп ниже МА65.

    Дневной график декабрьской пшеницы
  6. 1,579
    Комментарии
    19
    Темы
    1543
    Репутация Pro
    Аватар для Anatoliy  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Соя тоже по себе ничего хорошего не показала по экспорту за прошлую неделю. Новые заказы на этот сезон составили - 947, 400 МТ, что ниже прошлого скачка, отгрузили и того меньше, всего - 654,400 МТ. Что и понятно, позапрошлую неделю народ хорошо прикупил по тем ценам, хотя предугадать ситуацию с урожаем сложно. Но тот кто занимается этим бизнесом явно знают многое. Сразу перейдем к общим данным.
    Забыл, маркетинговый год по соевым бобам начинается с 1 сентября, так что фактически это данные за месяц. Старт в целом неплохой и явно получше чем в прошлом году судя по реальным отгрузкам товара. В целом как и вся ситуация с зерновыми является бычьей, так что тут тоже покупать на подходящих уровнях.


    Я стою по соевому маслу, и в пятницу утром было огромное желание покупать соевую муку, но я решил не рисковать, и о чем теперь жалею.
    Но в целом я взял прилично чтобы показать хороший плюс, только на ШУ еще не прикрыл октябрьский контракт.
    Ладно перейдем к графику соевых бобов.
    Тут все без комментариев, покупать при продолжении текущей тенденции, желательно делать это выше зеленой линии, и отдыхать если ситуация изменится. Щас в период сбора урожая может быть все что угодно.

    Дневной график декабрьских бобов
  7. 1,579
    Комментарии
    19
    Темы
    1543
    Репутация Pro
    Аватар для Anatoliy  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Если взглянуть бегло, то сразу можно упомянуть как же мне повезло.
    В своей ТС, особенно в последних дополнения я все больше ставлю упор на Джесси Ливермора, то есть фактически я основываясь на его принципах. А но и понятно - брать только лучшее.
    В сделках по овсу, рису и соевому маслу, я делал упор как на фундаментальные факторы так и на технические, но больше всего на технические или психологические моменты. Посмотрим что же Говорит Джесси на такие вещи как "повезло".
    Ты наблюдаешь за рынком, то есть за движением цен, печатаемых на телеграфной ленте, с одной целью: определить направление, иными словами, тенденции движения цен. Цены, как известно, движутся или вверх, или вниз, в зависимости от сопротивления. Для простоты объяснения скажем, что цены, как и все в этом мире, движутся по линии наименьшего сопротивления. Они делают то, что легче, а значить растут, когда меньше
    сопротивления росту, чем снижению, - и наоборот.
    И еще:
    И здесь я должен сказать, что из моего опыта следует - хотя, конечно, это не математически строгий вывод или закон спекуляции, - что случайности, то есть события неожиданные или непредвиденные, всегда играли на мою рыночную позицию, если я выбирал ее в соответствии с линией наименьшего сопротивления.
    Эдвин Лефевр " Воспоминания биржевого спекулянта"

    Теперь посмотрим на график, как это выявить линию наименьшего сопротивления. Во-первых, смотря по графику где цена не может преодолеть сопротивление или поддержку, следуя в канале. Далее как только цена вырывается из канала, то сразу становится понятно что точка наименьшего сопротивления сместилась туда и базовые условия рынка не позволяют цене двигаться в другом направление. Нет возможности читать ленту - не беда, можно смотреть по объемам торгов за день. В точке экстремального объема выявляются точки наибольшего сопротивления. например цена шла вниз при среднедневных объемах в 20000 контрактов. но добравшись до цены 30, объем подскочил до 50000. Что произошло? Случилось то, что в этой точке много покупали, хотя в другие дни в основном продавали, и случилось перераспределение позиций. Если есть возможность смотреть "time and sales" - еще лучше, в точке где много зеленого цвета - там покупают. Если за пару дней уровень не прорвали то можно смело покупать со стопом ниже уровня сопротивления. случается ошибаться, но это рынок, но все-таки в большинстве случаев я буду в выигрыше, и при грамотной тактике и ММ все будет правильно.
    Соевое масло, моя самая любимая позиция на данный момент, в которую я верил несмотря ни на что. Даже после плохих данных по запасам и когда весь рынок прорвало вниз я не усомнился в своей позиции и держался своего. В конечном итоге рынок вознаградил меня за терпение, иначе не бывает.

    Дневной график соевого масла ZL

    По следующей позиции я начну такую тему как "пивотные точки". Далее на всех графиках я буду их расставлять и давать пояснения. Для осознания, вкратце поясню что для меня есть пивоты. Пивотные точки являются "сторожевыми постами" на графике, это точка перелома тенденции или сигнал на смену базовых условиях. Пивотные точки могут быть как фундаментальными так и техническими или психологическими. Фундаментальные - самые сложные по определению, поскольку являются ценой при которой изменяются базовые условия рынка. Например при текущих условиях по слабому экспортному потенциалу основных стран,пшеница просто не может быть дешевле 660, и так устанавливаем там фундаментальный пивот. На графике я пометил точку "А", поскольку в условиях когда пшенице было навалом и была понижательная тенденция, цена не уходила выше этого уровня. В данный момент она не смогла уйти ниже этого уровня значит, эта точка - фундаментальный пивот текущих базовых условий. Также стоит отметить, что этот же уровень является и психологической точкой, так что тут все совпадает.
    Далее идет технический пивот на уровне МА65, поскольку является сигналом на покупку. Для меня это самый важный пивот поскольку он указывает на текущие условия и позволяет оценить ситуацию, здесь и сейчас нужно зарабатывать деньги. Ну что еще может быть важнее. Пришлось привести график пшеницы как более наглядный, тем более это ближайшая покупка в отличие от того что уже я имею.

    Глобальный график пшеницы, дневной таймфрейм.
  8. 1,579
    Комментарии
    19
    Темы
    1543
    Репутация Pro
    Аватар для Anatoliy  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Решил разделить на несколько постов чтобы не нагромождать.
    Далее о новой позиции, а точнее о мясе. Более полную картину приурочу к отчету "Cattle On Feed" - отчет о телятах на откорме, где публикуются данные о телятах для откорма на коммерческом рынке в США. Хотя в целом ситуация мне видится такой, давно я ориентируюсь по ценам на зерно, которое составляет кормовую базу(порядка 40%), однако является серьезным фактом. Еще такой факт: весной рождается больше всего телят, в итоге на откорм они ставятся к осени. Итак, осенью наибольшее предложение телят за сезон в итоге цены снижаются. Вот еще о чем я думаю - неизвестно будет ли спрос на мясо, а вот кормить и покупать дорогой корм для кормешки нужно уже сейчас и это давит на фермеров, в целом это побуждает желание не покупать новых телят больше чем нужно.
    Посмотрим на техническую картину. Позицию на продажу телят я приобрел в понедельник, основываясь на том что цена опустилась ниже МА65 и далее уже просто иду вслед за рынком. Однако сейчас мы уперлись в поддержку на 106.900 и будем ли падать дальше неизвестно. Ну если поразмыслить то не зря так поскакали вниз, а значит будем идти и дальше, тем более есть вероятность удорожания зерна и увеличения предложения на рынке.
    Почитал сводку СМЕ, так и есть, что трейдеры ожидают низкий спрос на телят из-за высокой цены на зерно.
    Прогноз: ожидаю дальнейшее снижение или коррекцию и осознание текущих цен.

    Дневной график телят на откорме - GF

    Дабы закончить тему с мясом приведу график говядины, а там очень интересная картина, а именно, прямо противоположная тому что выдели выше.
    Я содержу телят и продаю мясо по доллару за фунт отборной говядинки. В среднем комбикорм мне обходится в 200 долларов за месяц, однако при нынешних ценах на кормовые за корма я стал платить 280 долларов в месяц. Что мне делать? Как нормальный бизнесмен кормовое бремя я возложил на покупателей и стал толкать им мясо 1.30 баксов за фунт. По сути весь мясной рынок должен двигаться в одном направлении, но такое бывает не всегда и не всегда бывает то что я объяснил выше. Также может быть что много молодняка, но мало телят выше 1000 фунтов, которых можно отослать на бойню.
    Из сводки СМЕ, именно это и происходит, фонды закрывают короткие позиции и открывают покупки на фоне удорожания мяса из-за зерна.
    А вот теперь график и техническая картина. Что там? Оттолкнулись от МА65 и пошли вверх. Вот и выявилась линия наименьшего сопротивления, значит нужно торговать вдоль этой линии. На данный момент он не оставляет мне выбора ак покупать его.

    Дневной график мяса
  9. 1,579
    Комментарии
    19
    Темы
    1543
    Репутация Pro
    Аватар для Anatoliy  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    И закончу сегодняшний обзор, коротким описанием остальных позиций, тем более что собираюсь сделать я уже писал неоднократно.
    Овес, который я долго планировал покупать после флага. осуществил покупку после прорыва, как видно из графика в нужный момент.

    Дневной график овса - ZO

    Рис, где я торговал отталкиваясь от МА200(синяя), где была точка наибольшего сопротивления, в конечном итоге цена пошла туда куда легче всего ей идти. В целом на эти инструменты я смотрю положительно в сторону роста. И на этом пока закончу, а в понедельник и далее буду корректировать позиции в зависимости от ситуации.

    Дневной график ноябрьского риса - ZR
  10. 1,579
    Комментарии
    19
    Темы
    1543
    Репутация Pro
    Аватар для Anatoliy  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Данные по новым продажам пшеницы за прошлую неделю не порадуют рынок.
    По данным опубликованным FAS в 16:30 новые продажи пшеницы с поставкой в сезоне 2010/11 составили 377000 МТ что на 53% меньше позапрошлой недели и на 47% ниже среднего за последние четыре недели. Отгрузили пшеницы 668700 МТ.
    Более менее результат показала кукуруза, новые продажи по которой составили 906000 МТ, увеличившись на 49% по сравнению с позапрошлой недели и на 35% со средним за последние четыре. отгрузили ее на прошлой неделе 807700 МТ.

    Хороший результат по осевым бобам в 1,109,200 МТ новых продаж и 1,189,700 МТ отгруженных на прошлой неделе заставляют задуматься о реальном спросе на этот товар.

    В целом ситуация по зерновым успокоилась за последние дни, и нет оснований полагать что это затишье перед бурей. В общем, оценивая базовые условия рынка умеренный рост все еще ожидает эти рынки в виду сложившихся обстоятельств.
    Вопреки всем заявлением украинское правительство препятствует экспорту зерновых хотя официального запрета нет.
    По сути всех беспокоит тот факт что любой запрет вводит в замешательство всех импортеров. Уже есть заявления серьезных людей что Россия не сможет быть надежным поставщиком в виду неподходящего климата для стабильного урожая. Также можно сказать что в этих словах кроется и другой смысл, Россия - сама по себе ненадежный поставщик. Лично мое мнение состоит в том что надо было квотировать экспорт а не запрещать его полностью, с другой стороны сейчас можно втихаря продавать по завышенным ценам. Однако при общих проблемах с посевам озимых культур в будущем это будет оправдано. Австралия также врятли даст миру оптимистичные 18 млн. тонн, также может и не дать консервативные 15 млн. в виду проблем с уборкой, погодой и вероятной саранчой.

    Путаница с данными по кукурузе тоже привела к непонятным условиям на рынке. Большинство игроков уже и не знают чего ожидать от USDA в ближайшем будущем. Однако в реальности дела обстоят грамотно. Министерство обрабатывает информацию от многих тысяч хозяйств по всей стране, также данные по этанолу приходят от другой организации. Если бы USDA придерживалось реальных покупок и своего консервативного взгляда на происходящее то путаницы бы не было, и не пришлось бы никого удивлять. Реальные запасы остались бы с майского прогноза в 1.680 млрд и судя по темпам экспорта на том же уровне и остались бы.
    Какое-то агентство занимающееся окружающей средой выдвигает требование повысить содержание этанола в топлеве с нынешних 10% до 15 и снизить давление на окружающую среду. Уже и щас понятно что за этанолом будущее, поэтому не стоит удивляться когда кукуруза и нефть будут ползти неразрывно в разные стороны.
    На последок график пшеницы, где есть треугольник и сигнал по МА65 к покупке, однако я пока понаблюдаю за ситуацие и если не пойдем ниже то буду покупать.

    Дневной график декабрьской пшеницы(ZWZ0)

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать