Форум трейдеров » Психология торговли и методы управления капиталом » Особенности использования агрессивного ММ при торговле на реальном счёте
+ Подписаться
Страница 2 из 5 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя
  1. 364
    Комментарии
    3
    Темы
    365
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    2 Медалей
    Цитата Сообщение от fireball Посмотреть сообщение
    При торговле большими, по отношению к рисковому капиталу, лотами перевод стопа в зону безубытка однозначно приносит больше пользы, чем вреда. Вопрос лишь в том, при каких именно условиях переносить стоп в б/у - но это уже зависит от конкретной тс и её правил выхода из сделки.
    А зачем выдумывать все эти вещи, когда на большинство есть математическое обоснование. Да и вообще на любой аспект должно быть как минимум нормальное логическое обоснование.
    Например,

    ММ в основе своей должен соответствовать простым и известным математическим правилам(я использую матожидание, ошибку выборки МО, критерий келли). В дополнение должен удовлетворять практическим требованиям(практическая полезность определенных вещей, - что-то типа здравого смысла).
    Плечо не играет роли, т.к. все определяет ММ.
    Не понял что за проблемы со спредом, но все они учитываются в стат показателях и так, поэтому не играют роли. Если речь о валюте, то там спреды обычно соответствуют амплитуде и все ок.
    Безубыток - не имеет абсолютно никакого смысла, т.к. к логике торговли и статистике не имеет отношения. Мы тут вроде за шансы боремся, а не за безубыток. Или если безубыток, то типа все хорошо?:)
    Или инвестировал в дело, не дал ему развиться, и как только мелкий откат - испугался и сразу закрыл? Даже логики никакой нет.
  2. 860
    Комментарии
    23
    Темы
    861
    Репутация Pro
    Аватар для fireball  
    Быть, а не казаться

    4 Медалей
    Конечно, за пару-тройку дней взять несколько фигур профита одной сделкой неплохим лотом - это и красиво и прибыльно. Но такие ситуации возникают в тренде (как сейчас последний месяц по евро), а тренд, в свою очередь, стремителен и скоротечен. По классике у нас ведь соотношение тренд/флет вроде как примерно одинаковое всегда - 30% на 70%. Не считал - но по ощущениям за последние 5 лет наблюдений за мажорами так оно всё примерно и есть. И среднесрочная торговля с большими тейками во флете может быть долгое время просто неактуальна - часто цена будет возвращаться в точку открытия позы и выбивать б/у если он используется, или доходить до стопа если б/у не используется. Так что во флете (читай - в большинстве случаев), по чисто моему скромному мнению, при использовании агрессивного ММ целесообразнее проводить краткосрочные сделки с относительно небольшими тэйками.

    Ну а в тренде, конечно, конкретно в этом месяце можно было бы красиво зайти при пробое хая сентября и августа с далёкими тэйками и просто смешными при этом стопами. Вот только тренда такая далеко не в каждом месяце бывает... но, естественно, в тренде можно и с относительно небольшими тэйками работать тоже )

  3. 860
    Комментарии
    23
    Темы
    861
    Репутация Pro
    Аватар для fireball  
    Быть, а не казаться

    4 Медалей
    Цитата Сообщение от inevity Посмотреть сообщение
    Не понял что за проблемы со спредом, но все они учитываются в стат показателях и так, поэтому не играют роли. Если речь о валюте, то там спреды обычно соответствуют амплитуде и все ок.
    Безубыток - не имеет абсолютно никакого смысла, т.к. к логике торговли и статистике не имеет отношения. Мы тут вроде за шансы боремся, а не за безубыток. Или если безубыток, то типа все хорошо?:)
    Или инвестировал в дело, не дал ему развиться, и как только мелкий откат - испугался и сразу закрыл? Даже логики никакой нет.
    Проблемы со спредом оченно актуальны для тех, кто юзает плечо 1:500 при разгоне микродепозитов ;) Там вопрос стоит так: открыться по евре, где спред условно 1,5п. и уровень до МК 28 пипсов или открыться по фунтоене, где спред 8п. и уровень до МК 22 пипки (т.е. считай один чих ) :) Этот вопрос для начинающих очень актуален и не надо искусственно принижать его значение для народных масс :)

    А безубыток в том-то и дело что математически выгоден. Сегодня попозже детально обосную...)
    А также б/у очень логичен, если исходить из того, что рынок стихиен. И что в этой стихии в первую очередь желательно при определённых условиях защищать уже имеющийся свой капитал.
  4. 364
    Комментарии
    3
    Темы
    365
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    2 Медалей
    Цитата Сообщение от fireball Посмотреть сообщение
    Проблемы со спредом оченно актуальны для тех, кто юзает плечо 1:500 при разгоне микродепозитов ;) Там вопрос стоит так: открыться по евре, где спред условно 1,5п. и уровень до МК 28 пипсов или открыться по фунтоене, где спред 8п. и уровень до МК 22 пипки (т.е. считай один чих ) :) Этот вопрос для начинающих очень актуален и не надо искусственно принижать его значение для народных масс :)

    А безубыток в том-то и дело что математически выгоден. Сегодня попозже детально обосную...)
    А также б/у очень логичен, если исходить из того, что рынок стихиен. И что в этой стихии в первую очередь желательно при определённых условиях защищать уже имеющийся свой капитал.
    Только пожалуйста обоснуйте на основе теории вероятности, чтобы обоснование было весомым. Но мне кажется, Ваши фразы уже ошибочны, например
    "желательно при определённых условиях защищать уже имеющийся свой капитал". Это вероятности, мы здесь ничего не можешь защищать, а можем лишь инвестировать в шансы. А вся защита заложена в управлении(ММ) на 99% для того чтобы не слить депозит на серии убыточных сделок, а так же максимизировать прибыль(т.е. слишком малый объем - тоже плохо, ну а для этого есть критерий Келли). Больше защищать нечего - только иллюзии, ИМХО.
  5. 364
    Комментарии
    3
    Темы
    365
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    2 Медалей
    Цитата Сообщение от fireball Посмотреть сообщение
    Проблемы со спредом оченно актуальны для тех, кто юзает плечо 1:500 при разгоне микродепозитов ;) Там вопрос стоит так: открыться по евре, где спред условно 1,5п. и уровень до МК 28 пипсов или открыться по фунтоене, где спред 8п. и уровень до МК 22 пипки (т.е. считай один чих ) :) Этот вопрос для начинающих очень актуален и не надо искусственно принижать его значение для народных масс :)

    А безубыток в том-то и дело что математически выгоден. Сегодня попозже детально обосную...)
    А также б/у очень логичен, если исходить из того, что рынок стихиен. И что в этой стихии в первую очередь желательно при определённых условиях защищать уже имеющийся свой капитал.
    А что такое микро депозиты? я наверное уже очень часто это говорил, что если прогнозировать правильно 6 сделок из 10, то без риска слить депозит миллион долларов зарабатывается с ОДНОГО доллара всего за 355 сделок. Поэтому вот эти плечи 1 к 500 - даже не знаю кому это надо, если и без риска слить можно эффективно заработать (если действительно умеешь)
  6. 860
    Комментарии
    23
    Темы
    861
    Репутация Pro
    Аватар для fireball  
    Быть, а не казаться

    4 Медалей
    Цитата Сообщение от inevity Посмотреть сообщение
    Только пожалуйста обоснуйте на основе теории вероятности, чтобы обоснование было весомым.
    Теории это всё прекрасно, конечно, но лично я предпочитаю теориям практику. И если и тесты и торги в он-лайн режиме показывают мне, что безубыток выгоден, то никакие теории, даже самые обоснованные ;),вряд ли заставят меня перестать юзать бу. Такая позиция, на мой взгляд, просто логичней некуда. И практична весьма...
    Прогоните свои тс через тестер или ручками, добавив в них перенос стопа в бу в разных вариантах, и тогда и вы, возможно, тоже увидите выгоду и практическую пользу от него. Как например в этом случае :
    И еще...хотел бы сказать противникам переносов в БУ .

    Сделал наконец то небольшой отчетик по одной системе за 2009 год.
    Котировки компании "А". Пара GBPUSD.

    Берем голую пробойную систему на дневках...т.е. открытие, выставление жестких стопов (в зависимости от хай и лоу) и профитов (строго 100 пупсов)...и фсе. Депо взял 10 000, лот 100 000 (10% от суммы депозита) для лучшей визуализации и ведения расчетов.

    Только пробой. Закладываем доп. расходы 10п на транзакцию.

    январь
    100
    100
    100
    100
    100
    ------
    Итого: 450п.

    Февраль
    100
    -76
    100
    ------
    Итого: 94п

    Март
    100
    100
    100
    100
    -----
    Итого: 360

    Апрель
    100
    100
    100
    100
    -133
    100
    100
    ------
    Итого: 397

    В принципе ничего обычного...начало года обычно бывает трендовыми и волатильными. В данном случае низкая ликвидность и кризис сыграл свою роль.

    Дальше интересней...

    Май
    -110
    100
    ------
    Итого: -30

    Июнь
    100
    100
    -140
    -170
    -127
    -149
    100
    100
    -93
    100
    ------
    Итого: -279

    Июль
    100
    -184
    -101
    -162
    -42
    -62
    -45
    100
    -----
    Итого: -476

    Фига се...за 3 месяца просадка достигла -78.5%, а если не брать последнюю транзакцию то и все -88.5%!!!


    Август
    100
    -65
    100
    -108
    100
    ------
    Итого: 77

    Сентябрь
    100
    -48
    -119
    100
    ------
    Итого: -7

    Октябрь
    -59
    100
    100
    100
    100
    -80
    100
    ------
    Итого: 291

    Ноябрь
    100
    -42
    100
    100
    -121
    100
    -----
    Итого: 177

    Декабрь
    100
    100
    -97
    100
    100
    ------
    Итого: 253

    Итого: 1307 пункта или 130.7% годовых

    -----------------------------------------------------------------------

    Теперь просто тупо добавляем один фильтр: перенос в +5п при достижении прибыли +50п и получаем след. результаты...

    январь
    100
    100
    100
    100
    100
    ------
    Итого: 450

    Февраль
    100
    -76
    100
    ------
    Итого: 94

    Март
    100
    100
    100
    100
    -----
    Итого: 360

    Апрель
    100
    100
    100
    100
    5
    100
    100
    ------
    Итого: 535

    Все по старому....дальше самое важное....

    Май
    5
    100
    ------
    Итого: 85

    Июнь
    100
    100
    5
    5
    -130
    -150
    100
    100
    -93
    100
    ------
    Итого: 27

    Июль
    100
    -184
    -101
    -162
    5
    5
    5
    100
    -----
    Итого: -312

    ВАУУУ!!!! Просадка резко уменьшилась до -31.2%, а если без последней сделки то до -41.2%!!! Те есть в двое мы сократили просадку всего лишь введя БУ в +5п!!!

    Август
    100
    -63
    100
    5
    100
    ------
    Итого: 192

    Сентябрь
    100
    5
    -119
    100
    ------
    Итого: 46

    Октябрь
    -62
    100
    100
    100
    100
    5
    100
    ------
    Итого: 373

    Ноябрь
    100
    5
    100
    100
    -121
    100
    -----
    Итого: 224

    Декабрь
    100
    100
    -97
    100
    100
    ------
    Итого: 253

    Итого: 2327 пункта или 232.7% годовых что на почти 100% лучше предыдущего показателя.
  7. 860
    Комментарии
    23
    Темы
    861
    Репутация Pro
    Аватар для fireball  
    Быть, а не казаться

    4 Медалей
    Цитата Сообщение от inevity Посмотреть сообщение
    Это вероятности, мы здесь ничего не можешь защищать, а можем лишь инвестировать в шансы.
    Вот я тоже самое и говорю - если использование бу в конкретной тс повышает шансы на срок жизни депо и позволяет минимизировать убытки, то почему бы не инвестировать в них...? ;)
  8. 364
    Комментарии
    3
    Темы
    365
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    2 Медалей
    Цитата Сообщение от fireball Посмотреть сообщение
    Теории это всё прекрасно, конечно, но лично я предпочитаю теориям практику. И если и тесты и торги в он-лайн режиме показывают мне, что безубыток выгоден, то никакие теории, даже самые обоснованные ;),вряд ли заставят меня перестать юзать бу. Такая позиция, на мой взгляд, просто логичней некуда. И практична весьма...
    Прогоните свои тс через тестер или ручками, добавив в них перенос стопа в бу в разных вариантах, и тогда и вы, возможно, тоже увидите выгоду и практическую пользу от него. Как например в этом случае :
    Мой метод - научный: "теория->практика" и у меня очень давно и у моих друзей(сейчас), которые любят безубыток постоянно такие сделки, что безубыток закрывается и цена улетает в огромную прибыль.
    Да и логика простая есть: Если мы вошли по 50, стало 60, а потом снова 50. Возникает вопрос: вошли бы мы если бы у нас не была открыта сделка? Если да, то безубыток не нужен, если нет, то нужен.
    Если для Вас так удобно и даже прибыльно - дай Бог. Я лишь поделился своим видением и подходом. Удачи!
  9. 364
    Комментарии
    3
    Темы
    365
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    2 Медалей
    Цитата Сообщение от fireball Посмотреть сообщение
    Прогоните свои тс через тестер или ручками, добавив в них перенос стопа в бу в разных вариантах, и тогда и вы, возможно, тоже увидите выгоду и практическую пользу от него. Как например в этом случае :
    Посмотрел на результаты и оценил статистические показатели
    В обоих системах видно, что результаты не адекватные, не реальные в том плане что прогнать их на нормальном объеме данных(без подгонок/оптимизаций) то результат будет совсем другим(ПРЕДПОЛОЖИТЕЛЬНО).
    Если же результат у Вас реальный, тогда я вообще не понимаю, зачем вообще Вам терять время. С такой статистикой(если она адекватна реальности) миллион с доллара делается как два пальца...:) да какой миллион, миллиард в легкую и без всякого риска слить депозит.
    Но я думаю, что к сожалению, это не так, и скорее всего оптимизация была использована.
    В общем два варианта
    1. Вы фактически миллиардер - был бы реально рад!
    2. Данные статистически неадекватны, соответственно, выводы о БУ ошибочны(или по крайней мере необоснованы).
  10. 860
    Комментарии
    23
    Темы
    861
    Репутация Pro
    Аватар для fireball  
    Быть, а не казаться

    4 Медалей
    Цитата Сообщение от inevity Посмотреть сообщение
    Посмотрел на результаты и оценил статистические показатели
    В обоих системах видно, что результаты не адекватные, не реальные в том плане что прогнать их на нормальном объеме данных(без подгонок/оптимизаций) то результат будет совсем другим(ПРЕДПОЛОЖИТЕЛЬНО).
    Если же результат у Вас реальный, тогда я вообще не понимаю, зачем вообще Вам терять время. С такой статистикой(если она адекватна реальности) миллион с доллара делается как два пальца...:) да какой миллион, миллиард в легкую и без всякого риска слить депозит.
    Но я думаю, что к сожалению, это не так, и скорее всего оптимизация была использована.
    В общем два варианта
    1. Вы фактически миллиардер - был бы реально рад!
    2. Данные статистически неадекватны, соответственно, выводы о БУ ошибочны(или по крайней мере необоснованы).
    Чего-то чутка не понимаю о каких лямах с доллАра вы тут толкуете - в тесте же явно видно, что за 2009-й год по этой ТС без бу резалт 130%, а с бу 230%.

    Бу помогает минимизировать убытки. И в той ТС, которая сама по себе была прибыльной в 2009-м году, отчётливо это видно.

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать