Форум трейдеров » Торговые стратегии » Как я НЕ заработал миллион долларов
+ Подписаться
Страница 40 из 100 ПерваяПервая ... 3038394041425090 ... ПоследняяПоследняя
  1. 14,254
    Комментарии
    1236
    Темы
    21580
    Репутация Pro
    Аватар для Владимир_R  
    Главный редактор

    8 Медалей
    О сабже.

    Шаг 2: Напишите правила в определенной форме. Итак, идея торговой стратегии сформулирована. И мы будем строить свою торговую систему на прорывах уровней, каналов, линий, диапазонов. Но идея она и есть идея. Идея, даже сформулированная самым наилучшим образом, лишь покажет нам направление. Торговать же посредством только одной даже самой распрекрасной идеи нельзя. Прежде всего необходимо, основываясь на сформулированной идее, написать правила торговой системы. А вот с этим у начинающих трейдеров прям таки беда. Подавляющее большинство из них в ответ на вполне обоснованную просьбу инвестора изложить свою торговую систему обычно впадают в крайности. Либо пытаются изложить теорию волн Эллиотта и числовую последовательность Фибоначчи, либо следуют принципу казахского акына «что вижу, о том пою». Например, таким образом: «Когда вот эта линия пересечет вот эту, я войду в рынок, а вот когда эта пимпочка взгреет вот эту штучечку, я закрою позицию. При этом я не буду отходить от монитора, буду есть, пить и спать за компом, пока не заработаю кучу денег». Может быть оно так и будет, вот только вряд ли инвестора удовлетворит такое обращение с его деньгами.
  2. 14,254
    Комментарии
    1236
    Темы
    21580
    Репутация Pro
    Аватар для Владимир_R  
    Главный редактор

    8 Медалей
    В своем окончательном виде торговая система представляет собой набор четких правил и формул. Если же торговая идея не может быть сведена к такому виду, то она попросту является не торговой системой, а чем то иным. Например, протоколом о намерениях. То есть наш трейдер считает, что тех знаний, которые он почерпнул на двухнедельных курсах «Выстрел» ему вполне достаточно. Кроме того он почерпнул в двух-трех прочитанных книгах парочку как ему кажется прекрасных идей. И вообще, главное – ввязаться в бой, а там куда кривая вывезет. Но серьезный инвестор как ни странно знает цену деньгам вообще, а уж своим деньгам в особенности, и пустые обещания обеспечить ему прибыль 200% годовых не очень его вдохновляют. Для начала он захочет понять по какой такой торговой системе будет торговать трейдер, какому риску будут подвержены его деньги, а уже потом сколько он, инвестор, на этом заработает. Поэтому следующим шагом после формулирования идеи должно стать ее описание в простом и понятном виде.
  3. 14,254
    Комментарии
    1236
    Темы
    21580
    Репутация Pro
    Аватар для Владимир_R  
    Главный редактор

    8 Медалей
    Торговая система может быть описана тремя способами: на обычном языке, посредством правил и формул, а также при помощи специальных компьютерных программ - скриптов. О скриптах мы говорить не будем, так как программирование не является предметом нашего исследования. Поэтому сосредоточимся целиком и полностью на двух первых способах.
  4. 14,254
    Комментарии
    1236
    Темы
    21580
    Репутация Pro
    Аватар для Владимир_R  
    Главный редактор

    8 Медалей
    Постараемся показать как преобразовать «расплывчатую» идею торговли на прорывах в четкую, хорошо сформулированную торговую систему. Например, рассмотрим торговую систему которая работает на прорыве существенных линий консолидации.
    В данном случае в роли существенных линий консолидации выступают каналы Кельтнера, а если точнее, границы канала. Средней линией такого канала является скользящая средняя от “типичной цены свечи” (high + low + close)/3, а границы отодвинуты от средней линии на величину усредненного диапазона свечи (high – low).
    Параметр ширины канала здесь отсутствует, поэтому расстояние между границами определяется естественной волатильностью рынка. В большинстве случаев ширина такого канала будет недостаточна для открытия позиций при откате цены от границы внутрь канала. Поэтому границы служат ориентирами для открытия позиций на прорыв канала. С целью более достоверного входа в сочетании с каналами Кельтнера применяем уровни входа (уровень входа применяется на 4-х часовых графиках и является аналогом уровня четырех недель на дейли)
  5. 14,254
    Комментарии
    1236
    Темы
    21580
    Репутация Pro
    Аватар для Владимир_R  
    Главный редактор

    8 Медалей
    На обычном языке данная торговая система может быть выражена следующим перечнем правил:

    1. Покупайте, когда цены выйдут за пределы верхней границы канала Кельтнера и пересекут уровень входа на 4-х часовом графике.
    2. Находясь в покупке, оставайтесь в ней до тех пор, пока не появится сигнал на закрытие позиции.
    3.Продавайте, когда цены выйдут за пределы нижней границы канала Кельтнера и пересекут уровень входа на 4-х часовом графике.
    4. Находясь в продаже, оставайтесь в ней до тех пор, пока не появится сигнал на закрытие позиции.
    Для закрытия позиции могут применяться самые различные сигналы. Все будет зависеть непосредственно от трейдера, его методов ведения торговли и сопровождения сделки. Например эксперты рекомендуют закрывать позицию, когда цены вернутся внутрь канала Кельтнера и достигнут средней линии канала. Мы будем в данном случае применять для этих целей момент пересечения ценами трендобразующей линии канала волатильности Ларри Вильямса.
  6. 14,254
    Комментарии
    1236
    Темы
    21580
    Репутация Pro
    Аватар для Владимир_R  
    Главный редактор

    8 Медалей
    Наш очередной шаг заключается в следующем. Мы все таки не сможем обойтись только обычным языком и простым перечислением правил нашей системы. Мы вынуждены написать сами или же воспользоваться уже написанными кем то формулами. Почему? Потому что программы технического анализа, при помощи которых мы создаем нашу торговую систему, понимают не язык слов, а язык формул.

    Сегодня на российском рынке программного обеспечения распространены главным образом четыре программы: Equis MetaStock, Omega ProSuite, MetaTrader и WealthLab. Во всех них имеются модули для построения и тестирования собственных стратегий: MetaStock System Tester, Omega PowerEditor, MetaEditor, WealthLab Developer.
    Какая из программ лучше и круче – тема отдельных исследований. Как говорилось ранее мы остановились на программе Метасток, а следовательно и на MetaStock SystemTester.
  7. 14,254
    Комментарии
    1236
    Темы
    21580
    Репутация Pro
    Аватар для Владимир_R  
    Главный редактор

    8 Медалей
    Собственный язык макрокоманд MetaStock Language, по сути, полноценным языком программирования не является (он больше напоминает макросы из Microsoft Office), но прост в использовании. Писать простейшие системы можно научиться за несколько дней, пользовательские индикаторы писать гораздо сложнее. Возможности создания торговых систем и индикаторов на основе фракталов, волн Эллиотта, последовательности Фибоначчи и тому подобных методов анализа ощутимо затруднены. Но в целом, для начинающих трейдеров, язык этот подходит с точки зрения изучения азов программирования торговых систем. По мере повышения квалификации можно будет перейти на более серьезные программы.

    Теперь все что мы выразили обычным языком и посредством правил напишем в виде формул для Метасток.

    1. Уровень входа:

    FX HHV_LLV(H4)

    HHV(H,30);
    LLV(L,30);

    2. Канал Кельтнера:

    FX MTC Celtner Channel_4

    qwe:= Input("Wartosc sredniej -",2,50,20);
    ;Mov( (H+L+C)/3, qwe, S) + Mov((H-L),qwe,S) {UpperKeltner Band}
    ;Mov( (H+L+C)/3, qwe, S) {The 20-DayMoving Average}
    ;Mov( (H+L+C)/3, qwe, S) - Mov((H-L),qwe,S) {LowerKeltner Band}

    3. Канал волатильности Ларри Вильямса:

    FX MTC C_Volatility Channel

    cv:= Input("Dlugosc MM -",1,100,14);
    ;HHV( ( ( ( (H+L+C) / 3 ) * 2 ) - H) , cv)
    ;LLV( ( ( ( (H+L+C) / 3 ) * 2 ) - L) , cv)

    Введя формулы установленным порядком в Метасток мы получим торговую систему, основанную на пробое канала Кельтнера.
  8. 14,254
    Комментарии
    1236
    Темы
    21580
    Репутация Pro
    Аватар для Владимир_R  
    Главный редактор

    8 Медалей
    У торговых систем, основанных на прорывах есть свои плюсы и свои минусы. И вообще любая торговая система это не Святой Грааль. Если кто то думает что работа трейдера заканчивается после того как он написал пару-тройку формул и запихал их в Метасток, то это этажом ниже. Трейдинг вообще и любая торговая система в частности очень мало похожи на гибрид коровы и медведя, который «летом молоко дает, а зимой лапу сосет». Разработав свою торговую систему трейдер обрекает себя на тяжелый повседневный труд. Систему еще долго нужно доводить, шлифовать и затачивать. Вот казалось бы мы только что стали свидетелями создания торговой системы. Если пройтись по графикам, то сплошь и рядом эта новосозданная система будет показывать постоянный профит. Но суть заключается в том, что так будет только на истории. На практике все выглядит иначе.
  9. 14,254
    Комментарии
    1236
    Темы
    21580
    Репутация Pro
    Аватар для Владимир_R  
    Главный редактор

    8 Медалей
    Ложный прорыв. Первая причина заключается в том, что по самому своему характеру диапазоны будут иметь множественные ложные прорывы. Ложный прорыв происходит, когда цена двигается за пределы установленного ценового диапазона (в данном случае канала Кельтнера или уровня входа), но затем возвращается в предыдущие границы колебаний. Так как диапазон представляет собой борьбу между покупателями и продавцами, которые толкают цену в противоположных направлениях, эти ложные прорывы часто происходят из-за того, что поддержка и сопротивление не точны на 100% (различные участники рынка могут идентифицировать их различным образом). В данном случае можно добавить фильтры, чтобы уменьшить число ложных прорывов. Например, для входа в рынок ценам нужно не только выйти за пределы канала Кельтнера, но и преодолеть уровень входа ценой закрытия минимум на 20 пунктов. Казалось бы из за этого уменьшается потенциальная прибыль. Зато повышается вероятность продолжения движения рынка в нужном нам направлении.
  10. 14,254
    Комментарии
    1236
    Темы
    21580
    Репутация Pro
    Аватар для Владимир_R  
    Главный редактор

    8 Медалей
    Коррекция к точке прорыва (возвращение цен к уровню входа). В то время, как ложные прорывы сокращают прибыль, полученную на истинных прорывах диапазонов, этим проблема не ограничивается. Вполне типичен следующий сценарий: трейдер с удовольствием наблюдает, как растет его прибыль после выхода цены из диапазона, и уверен, что это истинный прорыв, но затем видит, как цена возвращается обратно к уровню входа (у границы диапазона). Часто это ценовое действие приводит к тому, что трейдер фиксирует очень маленькую прибыль или маленькую потерю, потому что теперь опасается, что это будет очередной ложный прорыв. Цена корректируется, возвратившись к точке прорыва диапазона, и затем вновь двигается в направлении прорыва. Трейдер в расстройстве наблюдает за тем, что вышел из сделки на коррекции, когда это был фактически состоявшийся прорыв.

    Согласно исследованию экспертов примерно половина прорывов диапазонов, которые происходят на различных рынках, восстанавливаются к точке прорыва перед продолжением движения в направлении прорыва. Если объединить это с высокой долей ложных прорывов, то становится понятно, почему большинство начинающих трейдеров теряют деньги на колебаниях цены, и в итоге пропускают хорошее движение, когда оно возникает.

    Трейдер должен в совершенстве овладеть правилами постановки и перемещения стопов. В данном случае ему может помочь Правило трех свечей.

    Для рассматриваемой нами торговой системы первая свеча – эта свеча на 4-х часовом графике по которой открылась позиция. Она в обязательном порядке должна выйти за пределы канала Кельтнера и закрыться выше/ниже установленного уровня входа и выше/ниже трендобразующей линии канала Ларри Вильямса. Вторая свеча должна недвусмысленным образом подтвердить формируемое движение, то есть не входить в противоречие с первой свечой. Третья свеча в обязательном порядке должна завершить формирование «бычьей» свечной комбинации при покупке и соответственно «медвежьей» - при продаже. При этом цены на открытии четвертой свечи должны остаться выше/ниже уровня входа.
    Стопы все это время должны находиться на безопасном расстоянии от рынка, комфортном персонально для каждого трейдера. После формирования первых трех свечей, на открытии четвертой, стопы могут быть передвинуты к уровню входа.

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать