Форум трейдеров » Торговые стратегии » Как я НЕ заработал миллион долларов
+ Подписаться
Страница 39 из 100 ПерваяПервая ... 2937383940414989 ... ПоследняяПоследняя
  1. 14,057
    Комментарии
    1236
    Темы
    21001
    Репутация Pro
    Аватар для Владимир_R  
    Главный редактор

    8 Медалей
    О сабже. Итак, мы переходим к рассмотрению практических шагов по созданию своей торговой системы. Хотелось бы обратиться к пытливому читателю. Данные шаги, равно как и вообще повествование в пределах данной авторской ветке никоим образом не содержит НИКАКИХ рекомендаций, а уж тем более требований. Все что здесь излагается это просто взгляд автора ветки на данную проблему. Поэтому если кто то ждет каких то целевых указаний что и как надо делать придется его огорчить. Просто при создании своей ТС мы шли примерно вот таким образом, ну типа "от простого созерцания, к абстрактному мышлению..." Далее по тексту. :D
  2. 14,057
    Комментарии
    1236
    Темы
    21001
    Репутация Pro
    Аватар для Владимир_R  
    Главный редактор

    8 Медалей
    Шаг 1: Сформулируйте торговую стратегию.Торговая система, как и любая другая стратегия, система или исследование, начинается с идеи. Ведь для того чтобы что то создать необходимо знать: а что именно нужно создать, в каком направлении двигаться, каких целей необходимо достигнуть. Правила, которые в конечном итоге сформируют стратегию должны быть просты и понятны, изложены последовательно и не вызывать двоякого толкования. Сама стратегия должна выглядеть цельной и согласованной по всем направлениям.
    Например, закрывайте короткие позиции и открывайте длинные, когда цены превышают максимумы последних полных четырех календарных недель. Ликвидируйте длинные позиции и открывайте короткие, как только цены снизятся ниже минимума последних полных четырех календарных недель.
    То есть трейдер, отслеживая рынок, внимательным образом наблюдает за максимумами и минимумами на протяжении последнего месяца (строго говоря при формализации данного правила, чтобы это стало понятно программе технического анализа, это будет не тридцать и даже не двадцать восемь дней, а по количеству биржевых дней - двадцать один день. Это конечно нюанс, но немаловажный и таких нюансов при разработке системы будет очень много). И как только эти экстремумы преодолеваются, трейдер открывает позицию.
    Если бы все было так просто. Налицо неполное определение правил стратегии — одна из самых распространенных ошибок при разработке систем. Особенно это справедливо в отношении трейдеров, только начинающих этим заниматься.
    Система, о которой сейчас идет речь, по самой своей природе является непрерывной. Это означает, что трейдер, пользующийся ею, всегда занимает какую-либо позицию - либо длинную, либо короткую. А это уже заставляет задумываться о практической стороне вопроса. Что значит непрерывная? Требует постоянного присутствия в рынке? Но ведь система по своей сути тренд следящая. А что делать в рейндже, в застойные времена? Да и вообще, сам трейдер не может непрерывно находиться за монитором, тем более в рынке.
  3. 14,057
    Комментарии
    1236
    Темы
    21001
    Репутация Pro
    Аватар для Владимир_R  
    Главный редактор

    8 Медалей
    Далее. Данная система в том виде как она представлена предназначена для работы на дневных тайм-фреймах. А это означает присутствие достаточно больших стопов, на уровне 150-200 пунктов. Не всякий депозит такое выдержит, а уж начинающий трейдер тем более. Нужно быть на 100% уверенным в своей системе, чтобы, наблюдая как тает твой депозит, продолжать без дрожи в руках и коленях удерживать на первый взгляд убыточные позиции. Ведь здесь и до маржин колла недалеко.

    Следующее. Нас с младых ногтей на рынке учат покупать дешево, продавать дорого. Это просто и понятно, так делается повсеместно, причем при любой торговле: будь то трейдинг или продажа морковки на базаре. Но в данной системе все по-другому – нужно покупать на максимумах и продавать на минимумах. Не у всех это укладывается в голове, но в этом несомненно есть рациональное зерно. Как мы уже знаем именно на этом основаны все системы, работающие на прорывах.
  4. 14,057
    Комментарии
    1236
    Темы
    21001
    Репутация Pro
    Аватар для Владимир_R  
    Главный редактор

    8 Медалей
    А как быть с рыночными шумами и ложными пробоями, которые присутствуют повсеместно? Значит нужны фильтры, стопы и постоянная готовность к действиям, если рынок пошел не туда. Ведь рынок та еще вольная птица – никому ничего не должен и летает куда и когда захочет. А нас в это время может не быть на месте, мы можем быть заняты более важными делами…

    То есть мы видим, просто одной идеи недостаточно. Тем не менее она должна присутствовать и лежать в основе всех дальнейших направлений.

    К примеру, торговая стратегия должна включать управление рисками, которое является способом ограничения величины капитала, подвергаемого риску, в первую очередь при первоначальном вхождении в рынок. Типичный подход — устанавливать стоп-лосс ордер, представляющий максимальный убыток, допускаемый по сделке. Причем делать это необходимо как минимум сразу же после входа в рынок, а еще лучше заблаговременно. И стопы должны выставляться не на глазок и не в результате гадания на кофейной гуще, а по строго определенным правилам. Стопы должны быть комфортными для трейдера, чтобы с одной стороны рыночный шум не снес их преждевременно, а с другой, чтобы их реальное исполнение не нанесло непоправимый ущерб депозиту трейдера. По общепринятой практике максимальный размер стопа не должен превышать 2-3% от депозита по каждой открытой позиции. Общий размер депозита, подверженному риску по всем открытым позициям не должен превышать 10%. А максимальная допустимая посадка должна быть не более 20% от первоначального размера депо. Это те общепринятые цифры которые считаются приемлемыми дли инвестора, а в принципе и для трейдера, торгующего на свои кровные. Превышение этих цифр будет означать, что ваш профессионализм будет подвергнут сомнению и или с вами просто прекратят сотрудничать, или по меньшей мере отстранят на какое то время от работы до выяснения всех обстоятельств.
  5. 14,057
    Комментарии
    1236
    Темы
    21001
    Репутация Pro
    Аватар для Владимир_R  
    Главный редактор

    8 Медалей
    Торговая стратегия также должна включать управление прибылью, образующуюся в течение жизни позиции. То есть это будет период когда трейдеру стало ясно, что открытая позиция подтвердила свое право на существование, стопы выставлены правильно, профит растет и необходимо определенным образом защитить «завоевания революции».

    Сделать это трейдер может несколькими способами. Все опять таки будет зависеть только от самого трейдера, от поставленных им самим целей, стрессоустойчивости, психологии. Это может быть какая то фиксированная величина, например сто пунктов. Почему сто, а не скажем двести? Ну сто пунктов – это так называемая «фигура», величина очень уважаемая на рынке. Она вполне достижима при торговле на прорывах. А вот двести – это уже перебор. Цена может не долететь до установленной цели, рынок развернется и вместо вожделенной прибыли трейдер получит незапланированные убытки. Это может быть какая то из скользящих средних, например МА-200 или МА-100 на дневных или на недельных графиках. Надо признать, что на рынке присутствуют люди, которые относятся скептические к каким то там скользящим средним и их роли в формировании цены. Но если какой то человек не может понять как работает двигатель внутреннего сгорания это ведь не означает, что автомобиль не поедет. Достаточно взглянуть на графики чтобы увидеть как скользящие средние сдерживают цены и пробить их с первого раза не всегда удается. Это также могут быть линии тренда или линии канала. Причем чем они более продолжительные, тем с большей вероятностью они не будут преодолены, по крайней мере с ходу. Почему так происходит? Все достаточно прозаично. Все трейдеры независимо от того в какой части света они находятся и на каком языке читают, пишут и разговаривают, применяют одни и те же инструменты технического анализа, одни и те же методы, описанные в одних и тех же книгах. Все, без исключения. Именно благодаря этому простому факту и существует рынок.
  6. 14,057
    Комментарии
    1236
    Темы
    21001
    Репутация Pro
    Аватар для Владимир_R  
    Главный редактор

    8 Медалей
    О том что 75% успеха в трейдинге отведено психологии мы уже говорили. И мы вновь возвращаемся к мысли, что каждому трейдеру необходимо иметь свою собственную стратегию или систему, чтобы выстроить структуру своей торговли. Без повторяющегося способа определять и исполнять сделки, никто не сможет стать профессионалом. В целом, ваша система- это дорожная карта, которая направляет вашу торговлю и избавляет вас от принятия решений, когда вы меньше всего способны это делать. Особенно это становится очевидным когда на рынке начинается сильное движение и резко возрастает вероятность принятия ошибочного решения. Тогда на помощь трейдеру приходит его родная, многократно проверенная, закаленная в боях торговая система.

    Создание торговой системы, которая подходит лично вам, и есть один из самых больших секретов успешной торговли. Разработка собственной торговой системы позволяет сочетать ваши собственные взгляды, личные цели и ваши психологические особенности. И именно на это следует направить свои усилия, если вы хотите достичь успеха в трейдинге. Не на поиск Святого Грааля или какого то самого наилучшего индикатора. А на разработку, отладку и доведение до совершенства своей торговой системы. Ну, если вас интересует результат, а не процесс.
  7. 14,057
    Комментарии
    1236
    Темы
    21001
    Репутация Pro
    Аватар для Владимир_R  
    Главный редактор

    8 Медалей
    Штирлиц сидел в офисе подставной фирмы на Франкфуртской бирже и тупо смотрел в монитор. Хорошо бы сейчас картошки печеной в золе, черной, с угольком. Сольцой присыпать. М-м-м… Но сегодня было не 23 февраля, а потому...
    Штирлиц успел подумать, что вчера вовремя закрыл канадца. А ведь поначалу жалел потому что канадец вроде бы пер дальше. Но опыт не пропьешь. Паритет с долларом, по крайней мере с первого раза, не пройти! Вот с индексами получилось не совсем то что хотелось. Ну так ведь это рынок, а он то родимый никому и ничего не должен... И тут зазвонил телефон. Штирлиц машинально снял трубку. Звонили из Нью-Йорка.
     
  8. 14,057
    Комментарии
    1236
    Темы
    21001
    Репутация Pro
    Аватар для Владимир_R  
    Главный редактор

    8 Медалей
    Врезка. ТС "Прорыв диапазона цен".

    15.10.2010 09.00 СЕТ

    Все позиции закрыты, ордера сняты.
  9. 14,057
    Комментарии
    1236
    Темы
    21001
    Репутация Pro
    Аватар для Владимир_R  
    Главный редактор

    8 Медалей
    Календарь событий на 15 октября, пятница


    03:00 Великобритания Выступление члена Комитета по монетарной политике Банка Англии Пола Фишера n/a n/a n/a
    08:30 Япония Пересмотренные данные по промышленному производству Август -0,3% м/м -0,3% м/м
    13:00 Еврозона Индекс потребительских цен Сентябрь 1,8% г/г 1,8% г/г
    13:00 Еврозона Базовый индекс потребительских цен Сентябрь 1,0% г/г 1,0% г/г
    13:00 Еврозона Сальдо торгового баланса Август 1,3 миллиарда евро -0,2 миллиарда
    16:15 США Выступление главы ФРС Бена Бернанке n/a n/a /a
    16:30 США Базовый индекс потребительских цен Сентябрь 0,1% м/м 0,0% м/м
    16:30 США Базовый индекс розничных продаж Сентябрь 0,4% м/м 0,6% м/м
    16:30 США Розничные продажи Сентябрь 0,5% м/м 0,4% м/м
    16:30 США Индекс потребительских цен Сентябрь 0,2% м/м 0,3% м/м
    16:30 США Индекс деловой активности в производственной сфере (ФРБ Нью-Йорк) Октябрь 7,1 4,1
    16:30 Канада Производственные поставки Август 0,5% м/м -0,9% м/м
    16:30 Канада Продажи новых автомобилей Август 1,3% м/м 2,4% м/м
    17:55 США Предварительные данные по индексу потребительского поведения Мичиганского университета Октябрь 68,8 68,2
    17:55 США Предварительные данные по инфляционным ожиданиям Мичиганского университета Октябрь n/a 2,2%
    18:00 США Деловые запасы Август 0,5% м/м 1,0% м/м
  10. 14,057
    Комментарии
    1236
    Темы
    21001
    Репутация Pro
    Аватар для Владимир_R  
    Главный редактор

    8 Медалей
    Сегодня и затем на выходных будем окончательно определяться с торгуемыми контрактами. Скорее всего от торговли на форексе пока откажемся и сосредоточимся полностью на биржевой торговле, ну в смысле CFD.

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать