Форум трейдеров » Торговые стратегии » Как я НЕ заработал миллион долларов
+ Подписаться
Страница 31 из 100 ПерваяПервая ... 2129303132334181 ... ПоследняяПоследняя
  1. 14,071
    Комментарии
    1236
    Темы
    21028
    Репутация Pro
    Аватар для Владимир_R  
    Главный редактор

    8 Медалей
    Итак программы. Их можно условно разделить на несколько категорий.
    В первую входят программы для технического анализа финансовых рынков.
    Вторая включает в себя программы для интернет-трейдинга, позволяющие
    получать оперативную финансовую информацию и совершать сделки. Третьи программы - это программы для принятия торговых решений, которые представляют собой готовые торговые системы, дающие конкретные рекомендации на проведение сделок (те самые МТС или «торговые роботы»)

    Как мы и говорили выше об МТС упомянем лишь вскользь и далее возвращаться к ней не будем. Теперь о программах для интернет-трейдинга. Повсеместно заведено что каждая уважающая себя структура предлагающая услуги интернет-трейдинга имеет свою собственную торговую платформу для совершения сделок. Чем круче структура, тем круче платформа. Тем более крутые депозиты там обращаются. А что делать всем остальным, у которых депо находится на уровне микро- или вроде того. Спрос определяет предложение. На сегодняшний день большинство отечественных ДЦ для ведения торговли применяют программу Метатрейдер, которая кроме предоставления возможности совершать сделки также позволяет применять элементы технического анализа.

    Более подробно остановимся на программах из первой категории. Сначала просто перечислим наиболее распространенные из них. Omega TradeStation, Meta Stock, Welth-lab, Amibroker. Две последние достойны в лучшем случае упоминания о них, в крайнем случае можно зайти на официальные сайты и ознакомиться подробнее. Вдруг кому то и сгодится.

    Мы же остановимся на двух первых, а именно на Omega TradeStation и Meta Stock. Эти программы содержат в себе огромный комплекс средств и функций для анализа исторических цен. Графики в них обрабатываются с помощью различных методов и приемов технического анализа. Например, можно рисовать линии, уровни поддержки и сопротивления, анализировать ценовые движения с помощью всевозможных индикаторов, осцилляторов, создавать собственные торговые стратегии и тактики, используя встроенный язык программирования.
  2. 14,071
    Комментарии
    1236
    Темы
    21028
    Репутация Pro
    Аватар для Владимир_R  
    Главный редактор

    8 Медалей
    Самой известной программой на просторах СНГ считается программа MetaStock. Она существует уже достаточно давно и хорошо зарекомендовала себя среди пользователей. Программа MetaStock - это многофункциональная система для проведения технического анализа, полезная для тех, кто серьезно занимается интернет-трейдингом. Так как MetaStock является наиболее распространенной программой, многие торговые индикаторы и торговые стратегии написаны специально для этой программы и их можно скачать в сети.

    Однако у MetaStock есть целый ряд недостатков. Например, MetaStock не дает возможности реализовывать механизмы управления капиталом, а только помогает выставлять стоп-приказы. Более того, учет сделок, а значит и расчет прибылей и убытков, у нее осуществляется только по какому-то одному параметру. Например, только по цене открытия или только по цене закрытия, или только по максимальной или по минимальной цене.

    Программа Omega Research TradeStation очень схожа по внешнему виду и по функциональным возможностям с программой MetaStock. Полезными функциями этих программ является возможность самостоятельно создавать индикаторы, торговые идеи, системы, тестировать их работоспособность, оптимизировать и применять их в торговле, в том числе, в режиме реального времени.

    Программа Omega обладает более широкими возможностями по применению вышеприведенных функций, чем программа MetaStock. Но реализовать эти функции в программе Omega существенно сложнее, чем в программе MetaStock.

    Основное отличие этих программ друг от друга кроется во внутреннем языке программирования. В MetaStock язык гораздо проще. Фактически это набор готовых функций, которые можно использовать для построения индикаторов и тестирования торговых систем. В программе Omega язык более сложный, для работы с этим языком нужно иметь навыки программирования, но зато он позволяет делать такие вещи, которые невозможно сделать в программе MetaStock.

    Программа TradeStation обладает более широкими возможностями по применению вышеприведенных функций, чем программа MetaStock. Но при этом реализовать эти функции в программе Omega существенно сложнее, чем в программе MetaStock.
  3. 14,071
    Комментарии
    1236
    Темы
    21028
    Репутация Pro
    Аватар для Владимир_R  
    Главный редактор

    8 Медалей
    В общем приходим к выводу. Бумагу, карандаш и линейку выводим из состава основных и применяем только в качестве прикладных элементов для ведения торговли.

    Для создания торговой системы и ведения торговли повсеместно применяем компьютерные программы. Но не все подряд, а только самое необходимое.

    Итак, готовые торговые системы (МТС, торговые роботы) – нет, не применяем.
    Программы для интернет-трейдинга – да, Метатрейдер.
    Программы технического анализа – да, Метасток и Омега. При изложении данного материала будем вести речь о Метастоке. Более пытливых трейдеров отсылаем к первоисточнику, на сайты указанных программ, с одной лишь целью – не выступать в качестве «испорченного телефона».

    Еще один важный момент. Существует бесчисленное множество готовых торговых систем, причем подавляющее большинство из них в свободном доступе. И найти их абсолютно не сложно. Однако сразу же подавляет их огромное количество. Трейдер не может быстро определить какая из систем ему наиболее подходит. Если выбранная система куплена, но в результате она не подошла трейдеру, трейдер теряет деньги. Если система взята «на халяву», но также не подошла, трейдер теряет еще более ценное чем деньги – время.

    Далее, все существующие торговые системы предназначены для работы или на тренде, или в коридоре. Применять тренд следящие системы в коридоре, равно как и наоборот, означает полное непонимание трейдером природы рынка и всегда ведет к одному результату – сливу депозита. Также мы понимаем что трейдер не может непрерывно находиться в рынке и когда он после какого то вынужденного перерыва возвращается должен ли он сразу же пытаться войти в рынок. И если да, какую торговую систему ему применять – та что у него имеется или та которая соответствует текущему состоянию рынка? Может ли трейдер одинаково успешно работать и в тренде и в коридоре? Вряд ли. Ведь это как говорят в Одессе «две большие разницы». То есть все равно придется выбирать какую систему разрабатывать – тренд следящую или систему работающую в коридоре.
  4. 14,071
    Комментарии
    1236
    Темы
    21028
    Репутация Pro
    Аватар для Владимир_R  
    Главный редактор

    8 Медалей
    Чтобы не терять зря время, не надувать щеки и не пытаться предстать «великими и ужасными» гуру, определимся, что мы будем рассматривать порядок создания и работы только тренд следящих систем. Более того, систем работающих на прорыве. Прорыве уровня, прорыве канала, прорыве диапазона. Почему именно на прорыве, определимся дополнительно.
  5. 14,071
    Комментарии
    1236
    Темы
    21028
    Репутация Pro
    Аватар для Владимир_R  
    Главный редактор

    8 Медалей
    Принципы разработки торговых систем. Разработка торговой системы - это 10% вдохновения и 90% пота. С этим утверждением трудно спорить. Тем не менее, каждый приходящий на форекс доказывает эту прописную истину на свой манер. Почему? Любой и всякий кому смогла прийти в голову мысль о трейдинге уже находится на какой то жизненной возвышенности. Он уже чего то достиг, по крайней мере у него все в порядке с головой, образование тоже находится на каком то приемлемом уровне, по крайней мере у него аналитический склад ума, на худой конец потрясающая усидчивость. В общем все пришедшие на этот рынок чем то отличаются от окружающих и в чем то похожи друг на друга. В общем как говорил известный Бригадир: «Все мы тут пацаны неглупые». И это не удивительно, потому как люди другого склада (ума, характера, просто жизненного) вылетают с рынка еще не успев понять что же такое произошло и что самое примечательное НИКОГДА больше не возвращаются.

    Всем оставшимся предстоит пройти через тысячи испытаний и начнутся они буквально сразу когда станет понятно, что это их дело. Им предстоит создать свою собственную торговую систему.
  6. 14,071
    Комментарии
    1236
    Темы
    21028
    Репутация Pro
    Аватар для Владимир_R  
    Главный редактор

    8 Медалей
    Что же такое торговая система? Уже неоднократно говорилось, что торговая система это не какой то фантастический набор оргтехники. Так же это не какие то хитроумные сверхсложные программы и алгоритмы. Торговая система это прежде всего набор строгих правил, которые должны давать ясные и четкие сигналы к действиям трейдера для открытия и закрытия торговых позиций, основанные на результатах в первую очередь технического анализа. Хотя конечно в равной степени это может быть и фундаментальный, и вероятностный, да и просто математический анализ. Так же как и любой другой, пусть даже самый экзотический его вид. Единственное требование: в результате проведенного анализа предстоящие действия трейдера должны быть однозначны и недвусмысленны. Торговая система призвана избавить трейдера от хаотичности и непредсказуемости в торговом процессе и исключить самого главного врага трейдера – его эмоциональность.

    Именно поэтому все без исключения сигналы торговой системы должны выполняться неукоснительно. Сама же торговая система должна быть проста и понятна, она не должна оставлять никакого простора для фантазии и измышлений при трактовке торгового сигнала.

    В торговой системе должны присутствовать соответствующие правила и сигналы на открытие и закрытие сделок на покупку и продажу. При наличии своей системы трейдер не ерзает на стуле, не принимает успокоительных таблеток, не ищет случайных точек входа в рынок, максимально редко совершает ошибочные сделки, о которых потом жалеет и ругает самого себя самыми ужасными словами, которые только могут прийти ему на ум.

    Никто не говорит что действия трейдера должны быть абсолютно безошибочны. Конечно такой системы в природе не существует. Ну это что то вроде вечного двигателя, перпетуум мобиле. Речь идет только о неукоснительном следовании Правилам своей собственной системы. Ведь даже работа по принципу «орел-решка» это тоже система. Другой разговор какой она дает результат (по идее и по теории вероятности 50 на 50) при условии что существует какой то набор правил и эти правила строго выполняются.

    А вот с этим как раз главная проблема. Трейдер разработав торговую систему и прописав в ней шаг за шагом все свои действия в тех или иных случаях забывает о ней сразу же после того как он вошел в рынок и зачастую делает все в точности до наоборот. И только потом когда все закончено с удивлением замечает что если бы он все делал в соответствии с Правилами своей системы и результат бы был совершенно другим.

    Есть еще один соблазн. У трейдера ( а все мы как уже говорилось ранее «пацаны неглупые») постоянно чешутся руки что нибудь «подправить, подкрутить, усовершенствовать», в общем переделать. А давайте мы посмотрим на это с другой стороны. Допустим наш трейдер как и полагается каждому мужчине решил посадить дерево и даже не дерево, а целый сад. Но через год что то ему не понравилось и он решил пересадить сад по другому. Прошел еще год и вновь пересадка. Возникает вопрос: будет ли после всего этого сад плодоносить? Существует правило: «разработав систему, оставь ее в покое. А если хочется что то переделать разработай другую». Вообще же успех трейдера кроется все же не в количестве разработанных им систем, а в том как они работают. И наверное самое правильное будет если трейдер, создав свою, пусть даже одну единственную систему все остальное свое время посвятит одному – соблюдению Правил этой системы. При условии конечно если система рабочая.
  7. 14,071
    Комментарии
    1236
    Темы
    21028
    Репутация Pro
    Аватар для Владимир_R  
    Главный редактор

    8 Медалей
    Любая торговая система должна эффективно работать на длительном промежутке времени и содержать целый ряд принципов при её построении.

    1. Временной период – для начала необходимо определиться, на каких таймфремах будет работать трейдер. Для принятия этого решения нужно учитывать величину стартового депозита и свою занятость. Большинство из тех кто начинает заниматься трейдингом к тому же еще занят на основной работе. В этом случае лучше всего разрабатывать систему для работы на более длительных тайм-фреймах, например на дневках. Они характеризуются меньшим «финансовым шумом» и технический анализ на нем более точен и дает меньше ложных сигналов. Однако с другой стороны больший период предъявляет и более высокие требования к величине депозита, потому что придется выставлять стопы в 2-3 фигуры, что при небольших начальных вложениях очень скоро приводит к сливу депозита.

    2. Всегда ставьте стопы. Ограничение возможного убытка должно находиться в основе работы любой торговой системы, так как именно это и является залогом успеха. Хотя конечно очень заманчиво обойтись без стопов, мол «стопы ставят только трусы». «Безбашенная» торговля, а именно так это называется – прямой путь не только к потере депозита, а и вообще весьма сомнительное занятие. Очко, рулетка, ва-банк и все такое это этажом ниже. Выбор величины и места постановки стопа своего рода искусство и процесс его реализации индивидуален для каждого, но лучше всего остановиться на варианте более жестких стопов. Естественно применительно для соответствующего тайм-фрейма. Про лок или замок даже не будем говорить, потому как к системной торговле это не имеет никакого никакого отношения.
    Хотя в принципе лок это тот же стоп, только отсроченный во времени и для начинающего трейдера он несет гораздо больший вред, чем обычная постановка стопа. К тому же разруливание лока – длительный труд и не каждому он по плечу.

    3. Определение момента входа в рынок. Для любого трейдера это то к чему он подсознательно стремится. Ведь согласитесь стоит ли разрабатывать торговую систему которая подает сигнал на вход в рынок один раз в год. Ведь кроме профита каждый трейдер еще хочет и сам процесс полностью прочувствовать. Конечно со временем когда торговая система подтвердит свое право на существование и процесс открытия позиций станет обычным делом, восприятие трейдинга потеряет свою былую остроту. Ну так когда это будет? А пока процесс входа в рынок должен быть по крайней мере регулярным, а самое главное постоянно повторяющимся (в смысле соблюдения Правил). И когда этот процесс выйдет на уровень подсознания, тогда уже сам трейдер будет мгновенно определять момент входа в рынок. И это будет называться интуицией.

    4. Почему то считается что главное это войти в рынок, а там куда кривая вывезет. Такой подход это тоже своего рода элемент «безбашенной торговли».
    Прежде чем открыть любую позицию трейдер должен четко знать, как действовать дальше. То есть необходимо заранее рассчитать, когда и на каких основаниях фиксировать текущую сделку. Это может быть простое срабатывание стопа, достижение намеченной цели или же смена текущей тенденции на рынке. Каждый этот вариант выхода из рынка должен быть отработан и отражен в торговой системе. Иными словами в торговой системе должно быть четко определено, до какого уровня или момента держать позицию открытой для получения максимальной прибыли. Также должны присутствовать механизмы снижения потерь при неблагоприятном развитии текущей ситуации.

    5. И наконец то что ни при каких обстоятельствах не делает абсолютное большинство начинающих трейдеров. Анализ своих действий на рынке – вот о чем благополучно забывают сразу же после того как сделка закрыта. Правда это не длится вечно и уже через некоторое время те кто остался в рынке и начал что то понимать в трейдинге начинают анализировать свои действия и самое главное сравнивать их с теми Правилами которые сами же и написали. Характерный момент. Все правильные выводы делаются не после профитных, а после убыточных сделок. Парадокс? Возможно. Но факт остается фактом.

    6. И еще один момент – это объем правил, на основании которых строится торговая система. Здесь как нигде приемлема формула «краткость – сестра таланта». Ведь сущность любой торговой системы заключается в ее результативности, а результативность подразумевает регулярную повторяемость одних и тех же процессов, определенных Правилами. Ну и кто будет сто раз в день читать и повторять Правила по объему сравнимые с пресловутым Полным собранием сочинений в 56-ти томах. А вот один-два, максимум три листа формата А4, чтобы можно было постоянно держать перед глазами или по крайней мере под рукой, это вполне! Если система состоит из нагромождений малопонятных неспециалисту формул, то скорей всего она ущербна в плане подгонки на исторических данных. Чем проще система, тем меньше вероятность, что она подведет в критический момент. Окончательный вариант вашей торговой системы должен быть настолько простым, что может быть понятен даже неандертальцу.
  8. 14,071
    Комментарии
    1236
    Темы
    21028
    Репутация Pro
    Аватар для Владимир_R  
    Главный редактор

    8 Медалей
    В общем трудно представить себе трейдера, работающего на финансовых рынках без своей торговой системы. Лучшая из систем эта та которую трейдер создавал сам, методом проб и ошибок, можно даже сказать «методом научного тыка». Но при условии что все эти пробы, ошибки и тыки взяты не с потолка, а получены после внимательного изучения основ фундаментального и технического анализа, многолетнего опыта предшествующих трейдерских поколений, своих собственных результатов на финансовых рынках. Эта система стала частью самого трейдера, вошла в его жизнь и понятна ему от начала до конца. Но также имеет право на существование торговая система, найденная трейдером на бескрайних информационных просторах и доработанная им под себя. С тем же условием – стать в результате частью самого трейдера, простой и понятной, применимой на практике.

    В любых других случаях присутствие трейдера на рынке – это пустая трата времени, сил, здоровья и денег. «Проверено электроникой». :geek:
  9. 14,071
    Комментарии
    1236
    Темы
    21028
    Репутация Pro
    Аватар для Владимир_R  
    Главный редактор

    8 Медалей
    Принципы торговли на прорывах. Выше мы определились, что будем работать только по системе, причем по системе тренд следящей. Теперь уточним, что в основном это будет момент зарождения тренда, во всяком случае мы будем рассчитывать на это. Почему именно так? Для того чтобы ответить на этот вопрос по существу, потребуется слишком много времени. Здесь нужно будет изучить и философию торговли, и психологию трейдера, представить в качестве доказательств серьезные исследования специалистов и экспертов, провести тестирование на исторических данных и прочее и прочее. Оно нам, а тем более вам надо? Мы просто скажем: «Это наш метод. Он нам понятен, мы его воспринимаем адекватно, мы в соответствии с ним работаем». Думается, этого будет достаточно. Это вовсе не означает, что другие методы не имеют права на существование. Пожалуйста, хоть сто порций! Просто наша цель не говорить в общем и целом обо всем и ни о чем, а попытаться разобраться как создать свою торговую систему. И в качестве основы был выбран именно метод работы на прорывах. И все!
  10. 14,071
    Комментарии
    1236
    Темы
    21028
    Репутация Pro
    Аватар для Владимир_R  
    Главный редактор

    8 Медалей
    Для обычного человека методы прорывов выглядят сравнительно простыми. Они являются одним из самых эффективных способов торговли и, при надлежащем использовании с их помощью можно захватить все основные движения, независимо от того, на каком рынке осуществляется торговля. Простота метода делает прорывы инструментом, который может использоваться всеми участниками процесса – от новичков до закаленных в боях воинов-трейдеров.
    Логика прорывов проста для понимания и легка в осуществлении. Но здесь есть единственное но. Абсолютно все приходящие на рынок как говорят на Украине «мают про себе уяву» (вольный перевод – знают себе цену) и им, вот таким новоявленным гениям трейдинга, вовсе ни к чему соблюдать какие то там правила, блюсти какую то там дисциплину и «ваще» они сюда пришли «бабки» зарабатывать, а не строем ходить. Все кто думают так или примерно так туда же, этажом ни же, где уже находятся любители казино и ва-банка. Дисциплина, строгая, можно сказать «железная» дисциплина – залог успешного трейдинга. А при торговле на прорывах без дисциплины лучше вообще никуда не ходить и ничего не делать. Целее деньги будут.

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать