Форум трейдеров » Торговые стратегии » Как я НЕ заработал миллион долларов
+ Подписаться
Страница 23 из 100 ПерваяПервая ... 1321222324253373 ... ПоследняяПоследняя
  1. 14,071
    Комментарии
    1236
    Темы
    21028
    Репутация Pro
    Аватар для Владимир_R  
    Главный редактор

    8 Медалей
    Покупаем «черный ящик».

    Обычно мысли о «черном ящике» приходят к трейдеру на втором этапе. Он уже понял, что он оказывается не самый умный. Успел удивиться быстроте слива депозита (ну типа, а где деньги?). Он знает вкус побед и горечь поражений. Но он еще не знает где настоящая причина его неудач. Он еще не верит в себя, а с «черным ящиком» все кажется таким простым и понятным. Заплатил денежки, поставил на комп и знай себе стриги профит. Прежде чем мы разберемся что такое «черный ящик» зададимся элементарным вопросом. Зачем кому-то продавать курицу, несущую золотые яйца, да еще так дешево. Ведь если некто изобрел систему, позволяющую регулярно и предсказуемо получать профит на форекс, то зачем этому некто пытаться кому-то впарить свое замечательное изобретение за 100 долларов. Он озабочен безоблачным будущим всего прогрессивного человечества? Но ведь все не могут выигрывать. Кто останется в проигрыше? Тот кто не успел купить? Вопрос конечно интересный.

    Так что же такое «черный ящик»? «Черный ящик» - это механическая торговая система (МТС), а именно компьютерная система торговли, которая генерирует сигналы входа в рынок и выхода из него. Иначе говоря, торговый робот. То есть кто-то разрабатывает некий алгоритм, с помощью которого анализируется ценовая информация и когда технические индикаторы достигают определенных значений поступает сигнал на покупку или продажу. Сам алгоритм держится в строжайшем секрете, поэтому-то система и называется «черным ящиком». Говоря по-простому вам просто «пальцем показывают» в какую сторону открываться. Ну скажите на милость, какой же дурак откажется от такого?

    Один из законов Мерфи гласит: «Создайте систему, которой сможет пользоваться даже дурак, и только дурак захочет ею пользоваться». Ну и что дураку делать, в какой лагерь податься? Ведь так хочется деньжат по легкому срубить, но ведь и дураком не хочется быть. А с другой стороны “If you so clever show me your money”, ну типа «Если ты такой умный, почему ты такой бедный»? Ну что, покупаем «черный ящик» для дурака и косим бабки, а умники пускай морщат лоб?

    Если бы все было так просто. Дело в том, что все эти прекрасные результаты, рекламируемые продавцами «черных ящиков», достигнуты всего лишь на исторических данных. То есть все эти 2853% профита и любые другие не менее фантастические цифры это плод воспаленного воображения «изобретателя», а во многих случаях просто черный ПиАр. Результаты тестирования торговой системы при желании (даже при отсутствии злого умысла) можно подогнать под любой результат. Но это абсолютно не означает что такие же профиты эта система покажет при реальной торговле.

    Ну а вообще-то человек по природе ленив и пределом его мечтаний является тот самый «черный ящик» - робот, который самостоятельно следит за рынком, принимает решения и успешно торгует на форекс. Причем все это на уровне подсознания, еще со времен Ивана-дурака на печи и Емели со своей щукой.

    Вообще же, все МТС по способу генерации сигналов входа делятся на два вида: трендовые и контртрендовые. Трендовые МТС работают только в условиях четко направленного тренда. Их цель – поймать тренд и как можно дольше удерживать позиции в направлении тренда. Трендовые системы дают наибольшие профиты и прибыль от одной такой сделки может намного перекрыть убытки от так называемого “draw down” (период непрерывно следующих одна за другой неудачных сделок). Основным недостатком является то, что система генерирует убыточные сигналы в отсутствии тренда. Оно и понятно. А выход простой – постановка фильтров.

    Контр трендовые системы построены на извлечении прибыли при боковом тренде (или при отсутствии тренда). Нужно заметить, что боковые тренды вообще очень плохо поддаются обработке торговыми системами. Ведь разворотные фигуры боковых трендов редко повторяются с математической точностью и фильтрация сигналов с одновременным ограничением убытков становится наиболее актуальной.

    Вообще же основные прибыли в трейдинге извлекаются именно на тренде, а все основные потери, в том числе и огромные «сохатые лоси», получаются тогда, когда трендовую систему пытаются применить в периоды отсутствия тренда.

    Этот очень простой и понятный вывод, изложенный на белой бумаге, на практике абсолютно не прост и совсем непонятен. Трейдер смотрит на монитор и видит, ВИДИТ, что рынок падает. Черные медвежьи свечи следуют одна за другой, надо продавать! Если бы… Если бы на рынке присутствовал тренд, то да, надо. Потому как при наличии тренда рынок обязательно продолжит падение. А вот в отсутствии тренда первая же медвежья свеча резко сменится на растущую бычью, пробой окажется ложным и все. Ну не с первого раза, со второго, третьего, двадцать пятого… Это произойдет непременно, потому что двери оказались не от того ключа.

    В общем все то же самое что и с новостными сайтами. Да можно, да нужно, но все должно быть в меру.
  2. 14,071
    Комментарии
    1236
    Темы
    21028
    Репутация Pro
    Аватар для Владимир_R  
    Главный редактор

    8 Медалей
    Разрабатываем свою систему.

    Переходя к самому важному элементу торговли, торговой системе, с первых шагов ее создания отметим, что мы будем говорить не о механической торговой системе вообще и уж тем более не о «черном ящике». Почему? Ну на это есть достаточно много причин и на их выяснение уйдет уйма времени. Сейчас же, чтобы все было понятно, просто скажем – это не наш метод. Мы же поведем речь о системе торговли как таковой.

    Отсутствие системной торговли безусловно ведет к плачевному результату. Но и бездумное следование сигналам «черного ящика» даст тот же результат. Для того чтобы достичь успеха в трейдинге необходимо по мере возможности совмещать оба подхода, то есть истина как всегда находится посередине.

    Система торговли по нашему представлению включает в себя ряд составляющих.

    Прежде всего это отношение самого трейдера к трейдингу. К сожалению достаточно большое количество начинающих трейдеров относятся к трейдингу как к развлечению, как одному из способов получения адреналина ну а если повезет можно и деньжатами разжиться. Если бы это было так!

    Трейдинг – это бизнес, обычный бизнес и относиться к нему нужно как к бизнесу. Только и всего. Ведь после слива депозита очень даже придутся к месту слова: «Ваш бизнес прогорел».

    Хотя некоторые фанаты доводят процесс трейдинга до всепоглощающего уровня и тогда можно говорить даже не о бизнесе, а скорее всего уже о диагнозе. Но развлечение! Это без меня, слуга покорный.

    Дисциплина. О дисциплине в трейдинге нужно вообще говорить отдельно и очень долго. Как в любом нормально развивающемся успешном бизнесе понятие дисциплина должно присутствовать на всех этапах ведения трейдинга. Причем дисциплина всесторонняя. Финансовая, платежная, банковская, торговая. Но для нас самое главное когда речь идет о дисциплине – это жесткое следование собственным правилам ведения торговли.

    В совершенстве владение техническим анализом. Вообще-то здесь нужно говорить о любых видах анализа, которые могут быть освоены трейдером. Фундаментальный, технический, статистический, математический, астрологический, на кофейной гуще. В общем все что поможет трейдеру достичь положительного результата. Но технический анализ должен стоять на первом месте. Без вариантов. В соответствии с правилами технического анализа трейдером должна быть определена философия ведения торговли. Ведь целью трейдинга является все-таки не процесс, а результат. И трейдер должен четко представлять себе как этого результата он планирует достичь. Ведь можно торговать по тренду, в канале, от скользящей средней, на прорыве важных уровнях. И в каждом конкретном случае действия трейдера будут другими, чем в предыдущем. Результатом этой части трейдинга должно стать безошибочное (насколько это возможно) определение направление движения рынка.

    Следующий этап – торговая тактика, то есть, правильное определение момента входа в рынок. Не секрет, что достаточно большое количество трейдеров (в том числе и начинающих) в целом правильно определяют направление рынка и абсолютно уверенные в том что рынок к примеру будет расти открывают длинные позиции. Очень даже может быть что рынок действительно будет расти, но не сегодня и допустим не завтра, а со следующей недели. Или зачастую сразу же после того как наш трейдер уже закроется с убытком.

    Планирование торговли. Планирование конечно должно присутствовать, но оно естественно в корне отличается от пресловутых социалистических обязательств (трейдеры, которым больше 30 лет еще понят что это такое). Это план не для плана, а план для профитной торговли. Какой-то «устаканенной» формы этого плана не существует, да оно и не нужно. Ведь план составляется не для отчета. Результатом выполнения плана могут стать вполне осязаемые вещи: новый ноутбук, новый автомобиль, отпуск под пальмами, дом с видом на побережье ну и т.д. Могут, но в большинстве своем не становятся по вполне прозаической причине. Автор плана, добросовестно составив его, после этого в него не заглядывает, а работает по наитию, на эмоциях и когда в результате вместо запланированного профита хватает незапланированного «лося» долго плюется и обзывает себя самыми последними словами. Обзывает, обзывает, не сомневайтесь. И потрясает своим планом, и тычет в него пальцем и сокрушается: «Ведь я же все это знал…»

    Чтобы правильно соблюдать вышеприведенные правила трейдеру понадобится программа технического анализа и как правило не одна. Из наиболее распространенных с неплохим интерфейсом и что достаточно немаловажно, «халявных» программ, назовем Метатрейдер. Программа хороша еще и тем что подавляющее большинство отечественных ДЦ применяют ее в качестве торговой платформы. Плюсы и минусы программы – тема отдельного разговора.

    Еще две программы – Метасток и Омега. Скажем сразу, что Омега больше подходит продвинутым на ниве программирования трейдерам. Для тех же кто не очень отличает Паскаль от мм.рт. столба порекомендуем Метасток. Программа имеет много встроенных индикаторов, позволяет создавать новые и имеет достаточно возможностей для прибыльной торговли на любых рынках.

    Однако всех имеющихся индикаторов в любой из программ зачастую абсолютно недостаточно. И вовсе не потому что они плохие или слишком заумные. Дело в том что успешный трейдинг подразумевает в том числе и применение индикаторов понятных именно данному трейдеру и зачастую им лично созданные (в крайнем случае найденные им в сети и модернизированные под себя). И большинство успешных трейдеров отходят от абсолютно непредсказуемых и однообразных индикаторов, которыми пичкают всех начинающих в ДЦ и находят и создают свои.
    И наконец две наиболее важные составляющие любой торговой системы. Это психология трейдинга и money management (MM).
  3. 7,448
    Комментарии
    55
    Темы
    7533
    Репутация Pro
    Аватар для Frankus  
    Дед Мороз

    6 Медалей
    Предлагаю в рамках темы проанализировать Вам "феномен Деда":)
    Думаю для темы Вашей ветки это будет весьма интересно.
    (Дед он же ТСД пишет и на даннмо форуме, а аткже многих других.
    В рынке уже лет 6-7. Личность на просторах форекс рунета весьма знаменитая.).
  4. 14,071
    Комментарии
    1236
    Темы
    21028
    Репутация Pro
    Аватар для Владимир_R  
    Главный редактор

    8 Медалей
    Евгений, спасибо что нашли время заглянуть в мою ветку. Поверьте, Ваше мнение для меня многое значит. А с учетом того, что в данном посте у Вас почти ВСЕ буквы следуют одна за другой в нужном порядке писали Вы не сильно торопясь и это радует. :D Про Деда я конечно знаю, только непонятно что даст анализ его феномена, в практическом смысле. Не приведет ли это к распылению сил и средств, ведь у меня уже есть вполне сформированный сюжет. Или Вы имеете в виду каких то новых "написателей" в рамках темы?
  5. 14,071
    Комментарии
    1236
    Темы
    21028
    Репутация Pro
    Аватар для Владимир_R  
    Главный редактор

    8 Медалей
    Врезка. ТС "Прорыв диапазона цен".

    05.10.2010 01.00 СЕТ

    Открыты позиции по осси, йене, евро и франкйена. Закрыта позиция по киви. Висит SELL STOP ORDER по франку. Стопы везде стоят.
  6. 14,071
    Комментарии
    1236
    Темы
    21028
    Репутация Pro
    Аватар для Владимир_R  
    Главный редактор

    8 Медалей
    Календарь событий на 5 октября, вторник


    02:30 Австралия Индекс активности в сфере услуг AIG сентябрь na 47,5
    03:30 США Выступление Председателя ФРС Бена Бернанке na na na
    04:30 Австралия Розничные продажи август 0,5% м/м 0,7% м/м
    04:30 Австралия Торговый баланс август 2,31 миллиарда австралийских долларов 1,89 миллиарда австралийских долларов
    04:30 Австралия Количество объявлений о найме сентябрь na 2,6% м/м
    04:30 Австралия Индекс деловой уверенности от NAB сентябрь na 11
    07:00 Япония Решение Банка Японии по процентной ставке октябрь 0,10% 0,10%
    07:30 Австралия Решение Резервного Банка Австралии по процентной ставке октябрь 4,75% 4,50%
    11:15 Швейцария Индекс потребительских цен сентябрь 0,0% м/м 0,0% м/м
    12:00 Еврозона Индекс менеджеров по закупкам в сфере услуг сентябрь 53,6 53,6
    12:30 Великобритания Индекс менеджеров по закупкам в сфере услуг сентябрь 51,2 51,3
    13:00 Еврозона Розничные продажи август 0,2% м/м 0,1% м/м
    18:00 США Индекс менеджеров по закупкам в непроизводственном секторе ISM сентябрь 52,2 51,5
    21:15 Канада Выступление заместителя управляющего Банка Канады Тифа Макклема в Монреале октябрь na na
  7. 14,071
    Комментарии
    1236
    Темы
    21028
    Репутация Pro
    Аватар для Владимир_R  
    Главный редактор

    8 Медалей
    Техническая картина на торгуемых парах на торгах в Азии.
  8. 14,071
    Комментарии
    1236
    Темы
    21028
    Репутация Pro
    Аватар для Владимир_R  
    Главный редактор

    8 Медалей
    EUR...................
     
  9. 14,071
    Комментарии
    1236
    Темы
    21028
    Репутация Pro
    Аватар для Владимир_R  
    Главный редактор

    8 Медалей
    JPY....................
     
  10. 14,071
    Комментарии
    1236
    Темы
    21028
    Репутация Pro
    Аватар для Владимир_R  
    Главный редактор

    8 Медалей
    AUD...................
     

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать