Результаты опроса: Оцените работу автора

Голосовавшие
15. Вы ещё не голосовали в этом опросе
  • Отлично

    12 80.00%
  • Хорошо

    2 13.33%
  • Удовлетворительно

    1 6.67%
  • Посредственно

    0 0%
  • Затруднительно оценить

    0 0%
Форум трейдеров » Фьючерсы, опционы, акции (CFD) » Анализ фьючерсов по С.О.Т.
+ Подписаться
Страница 21 из 31 ПерваяПервая ... 111920212223 ... ПоследняяПоследняя
  1. 6
    Комментарии
    0
    Темы
    6
    Репутация Pro
    Аватар для Uragan  
    Новичок

    2 Медалей
    Спасибо автору за интересную ветку :bow: . Читаю с самого основания... Помнится был еще конкурс "Вокруг Света", только ветку не смог найти.. Не планируется ли еще такие конкурсы? Хочу реванш взять :smartass:
  2. 2
    Комментарии
    0
    Темы
    2
    Репутация Pro
    Аватар для ()marishka()  
    Новичок

    2 Медалей
    AWESOM, а мастер-класс не планируете проводить?
  3. 809
    Комментарии
    15
    Темы
    826
    Репутация Pro
    Аватар для AWESOM  
    В начале пути

    4 Медалей
    Привет Alexxxander, Uragan, ()marishka(). Давно вас не "слышал"...

    Цитата Сообщение от Alexxxander Посмотреть сообщение
    Давно наблюдаю за нефтью.
    Мне кажется, пока её будут держать в коридоре 70$ - 90$.
    Я придерживаюсь такого же мнения, только с временными рамками не определился еще....

    Цитата Сообщение от Uragan Посмотреть сообщение
    Увидел следующую картину на индексе DJIA.
    Уровень 11500 очень сильный, отрабатывался не один раз.
    Вложение 203629

    Мне кажется нас ждёт приличная коррекция на всех рынках.
    Ну если разговор пошел про нефть, тогда я её жду около 70-75$ к концу января или в середине февраля..
    Конец года и новогодние выходные обычно сильно волатильны с малым объемом торгов, что приводит к весьма хаотичным движения почти всех активов.... Отметка 11500 может быть "прошита" длинной шпилькой....
    После новогодних праздников и посмотрим....

    Цитата Сообщение от Uragan Посмотреть сообщение
    Спасибо автору за интересную ветку :bow: . Читаю с самого основания...
    Всегда пожалуйста !))) Кроме чтения, написал бы что-нибудь. :rolleyes:

    Цитата Сообщение от Uragan Посмотреть сообщение
    Помнится был еще конкурс "Вокруг Света", только ветку не смог найти.. Не планируется ли еще такие конкурсы? Хочу реванш взять :smartass:
    Ветка конкурса в Архиве форума. Если будет спрос, предложение сделаем )))

    Цитата Сообщение от ()marishka() Посмотреть сообщение
    AWESOM, а мастер-класс не планируете проводить?
    Пока в планах нет, да и не мастер я, что бы мастер-классы проводить..
  4. 134
    Комментарии
    4
    Темы
    135
    Репутация Pro
    Аватар для eternal2  
    В начале пути

    2 Медалей
    AWESOM, кажется у Вас здесь больше всего опыта в применении COT.
    Как считаете, применение COT к фондовым индексам так же эффективно, как и к другим активам?
    Я не проводил к-л. тестов, но визуально: между ценой и COT по индексам корреляция выражена слабее, чем по др. активам.
  5. 809
    Комментарии
    15
    Темы
    826
    Репутация Pro
    Аватар для AWESOM  
    В начале пути

    4 Медалей
    Цитата Сообщение от eternal2 Посмотреть сообщение
    AWESOM, кажется у Вас здесь больше всего опыта в применении COT.
    Как считаете, применение COT к фондовым индексам так же эффективно, как и к другим активам?
    Я не проводил к-л. тестов, но визуально: между ценой и COT по индексам корреляция выражена слабее, чем по др. активам.
    eternal2, применение СОТ к фьючерсам на фондовые индексы, не менее эффективно. К каждому активу, нужен свой подход. Посмотреть на истории какая реакция на экстремальные зоны индекса СОТ, могут хорошо работать другие показатели, например как Чистые короткие позиции Comm. и д.р.

    Если есть конкретный какой-то фьюч, давайте рассмотрим.
  6. 134
    Комментарии
    4
    Темы
    135
    Репутация Pro
    Аватар для eternal2  
    В начале пути

    2 Медалей
    Цитата Сообщение от AWESOM Посмотреть сообщение
    eternal2, применение СОТ к фьючерсам на фондовые индексы, не менее эффективно. К каждому активу, нужен свой подход. Посмотреть на истории какая реакция на экстремальные зоны индекса СОТ, могут хорошо работать другие показатели, например как Чистые короткие позиции Comm. и д.р.

    Если есть конкретный какой-то фьюч, давайте рассмотрим.
    я не испоьзую индекс cot, только исходные данные. индекс лишь искажает исходные данные. в искаженных данных не может быть информации больше чем в исходных.
    я согласен, что к каждому активу нужен свой подход. и, возможно, применение чистых коротких или длинных позиций хеджеров или мелких спеков будут работать лучше. не тестил. я имею ввиду самый простой вариант - корреляцию цены и совокупной чистой позиции (любой из котегорий трейдеров).
    в обычном случае мы наблюдаем положительную корреляцию - для крупных и мелких трейдеров (т.е. частое совпадение пиков цены и cot); либо отрицательную корреляцию - для хеджеров (пики по цене часто совпадают с дном по cot)
    в случае с sp500 другая картина. в частности крупные трейдеры коррелируют отрицательно (т.е. чаще покупают на дне).
    это делает затруднительным использование cot контрарным образом.
     
  7. 809
    Комментарии
    15
    Темы
    826
    Репутация Pro
    Аватар для AWESOM  
    В начале пути

    4 Медалей
    Цитата Сообщение от eternal2 Посмотреть сообщение
    я не испоьзую индекс cot, только исходные данные. индекс лишь искажает исходные данные. в искаженных данных не может быть информации больше чем в исходных.
    я согласен, что к каждому активу нужен свой подход. и, возможно, применение чистых коротких или длинных позиций хеджеров или мелких спеков будут работать лучше. не тестил. я имею ввиду самый простой вариант - корреляцию цены и совокупной чистой позиции (любой из котегорий трейдеров).
    в обычном случае мы наблюдаем положительную корреляцию - для крупных и мелких трейдеров (т.е. частое совпадение пиков цены и cot); либо отрицательную корреляцию - для хеджеров (пики по цене часто совпадают с дном по cot)
    в случае с sp500 другая картина. в частности крупные трейдеры коррелируют отрицательно (т.е. чаще покупают на дне).
    это делает затруднительным использование cot контрарным образом.
    А что здесь не так?? Явно восходящий тренд, Large наращивают позиции на коррекциях и по мере роста, медленно продают (если будут скидывать ближе к вершинам, может не хватить покупателей) всё логично.
  8. 134
    Комментарии
    4
    Темы
    135
    Репутация Pro
    Аватар для eternal2  
    В начале пути

    2 Медалей
    Цитата Сообщение от AWESOM Посмотреть сообщение
    А что здесь не так?? Явно восходящий тренд, Large наращивают позиции на коррекциях и по мере роста, медленно продают (если будут скидывать ближе к вершинам, может не хватить покупателей) всё логично.
    не так то, что такое логичное поведение не свойственно для толпы, насколько бы квалифицированной она не была. по крайней мере, на всех рынках кроме фондовых фьючей, они делают с точностью до наоборот: нарашивают позицию в конце тренда, и избавляются от позиций в конце коррекции:
     
  9. 809
    Комментарии
    15
    Темы
    826
    Репутация Pro
    Аватар для AWESOM  
    В начале пути

    4 Медалей
    Цитата Сообщение от eternal2 Посмотреть сообщение
    не так то, что такое логичное поведение не свойственно для толпы, насколько бы квалифицированной она не была. по крайней мере, на всех рынках кроме фондовых фьючей, они делают с точностью до наоборот: нарашивают позицию в конце тренда, и избавляются от позиций в конце коррекции:
    Так чем это не стратегия??? ))) Особенность данного рынка поняли, можно и деньги начать на нем зарабатывать :greedy:.

    Такая особенность возможна из-за хеджирования позиций на рынке акций. (ну или на оборот ))) .
  10. 809
    Комментарии
    15
    Темы
    826
    Репутация Pro
    Аватар для AWESOM  
    В начале пути

    4 Медалей
    Спасибо, eternal2. С фьючерсами на фондовые индексы работаю только внутри для, а такой особенности СОТ раньше не замечал.

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать