Форум трейдеров » Торговые стратегии » ТС "Три индейца + Волны Вульфа"
+ Подписаться
Страница 1 из 21 12311 ... ПоследняяПоследняя
  1. 1,321
    Комментарии
    7
    Темы
    1547
    Репутация Pro
    Аватар для Владимир Гербатов  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей

    ТС "Три индейца + Волны Вульфа"

    Текущее состояние счета по закрытым позициям: 4 913.94 USD

    Profit/Loss по закрытым позициям с начала периода тестирования: -1.72 %

    Absolute Drawdown: 409.91 USD




    I. Первоисточники и используемая при разработки ТС литература.

    Л. Рашке Л. Коннорс "Биржевые секреты. Высокоэффективные стратегии краткосрочной торговли."
    Глава 14. Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать
    Глава 15. Волны Вульфа


    II. Тайм-фрейм ТС.

    M5 - W1.


    III. Финансовые инструменты ТС.

    Forex:
    EURUSD, GBPUSD, USDCHF, USDJPY, AUDUSD, NZDUSD, USDCAD, GBPJPY, EURJPY


    IV. Параметры тестового демо-счета.

    Тестовый минимальный размер контракта - 0.1

    Тестовый минимальный размер счета - 5000 USD

    Торговый счет - № 877633

    Логин торгового счета - 877633

    Пароль инвестора - hdk6nsh4u


    V. Параметры рисков

    Риск на одну открытую сделку - не более 2% от депозита.

    Риск на возможные максимальные потери - не более 20% от депозита.


    VI. Время оповещения об открытии (сопровождении сделки).

    Время оповещения о сделках не определено. Вход в сделку может осуществляться как отложенным ордером так и с рынка. Оповещать о сделках я буду заранее, по мере формирования сигналов к сделкам и установкой отложенных ордеров. Если вход в сделку осуществляется с рынка, то оповещать о сделках я буду предварительно, за 5-10 минут до открытия сделки.


    VII. Описание торговой системы.

    "Три маленьких индейца" - это модель кульминации, которая подразумевает истощение тренда и разворот. На графиках эта модель выглядит в виде трех максимумов/минимумов образованных двумя симметричными волнами в завершении тренда. Вход в сделку осущетвляется от точки 3.

    Правила формирования модели для длинных позиций (Buy):
    Точка 1 - Начало формирования.
    Точка 2 - Должна быть ниже точки 1.
    Точка 3 - Основание, должно быть не выше точки 2.

    Правила формирования модели для коротких позиций (Sell):
    Точка 1 - Начало формирования.
    Точка 2 - Должна быть выше точки 1.
    Точка 3 - Вершина, должна быть не ниже точки 2.





    "Волны Вульфа" - модель очень похожая на модель "Три маленьких индейца", но имеет более сложную структуру и более универсальная. Модель может формироваться как в разворот тренда, так и в его продолжение. Чаще всего Волны Вульфа я буду использовать в фазе отката от последнего импульса и последующего продолжения тренда. На графике эта модель выглядит так же, как и модель "Три маленьких индейца", только состоит из 5-ти контрольных точек. Вход в сделку осуществляется от точки 5.

    Правила формирования модели для длинных позиций (Buy):
    Точка 1 - Основание, предшествующее волне 2 (вершине).
    Точка 2 - Вершина.
    Точка 3 - Основание первого снижения, должно быть ниже точки 1.
    Точка 4 - Вершина третьей волны, должна быть выше точки 1.
    Точка 5 - Линия тренда проводится из точки 1 к точке 3. Продление этой линии проецирует ожидаемую точку разворота 5.

    Правила формирования модели для коротких позиций (Sell):
    Точка 1 - Вершина, предшествующая волне 2 (основанию).
    Точка 2 - Основание.
    Точка 3 - Вершина первого повышения, должна быть выше точки 1.
    Точка 4 - Основание третьей волны, должно быть ниже точки 1.
    Точка 5 - Линия тренда проводится из точки 1 к точке 3. Продление этой линии проецирует ожидаемую точку разворота 5.

    MIN TakeProfit - Линия тренда, прочерченная из точки 1 до точки 4, позволяет спроецировать ожидаемую ценовую цель.



    Модели разворота тренда:


    Модели продолжения тренда:



    Основные рабочие ТФ данной системы H1 и выше. ТФ менее H1 используются для более точного определения предполагаемого уровня входа, так как очень часто в точке входа сигнал к сделке может дублироваться подобными сигналами на меньших ТФ, а так же на меньших ТФ гораздо проще определить точку остановки и разворота на случай если сделку нужно открыть с рынка. Тем не менее возможность открывать сделки по сформированным моделям распространяется на все ТФ начиная с M5.
    Следует помнить что тренд - это понятие относительное. Тренды бывают краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные, поэтому в данной ТС, понятие тренд я буду интерпретировать как последнее движение, предшествующее формированию модели на том ТФ, на котором предполагается её формирование. Для определения тренда никакие индикаторы не используются, только визуальное движение цены на графике.
    Очень важно при идентификации моделей учитывать волновую структуру. Между точками 1-2-3 (Три маленьких индейца) или 1-3-5 (Волны Вульфа) должны просматриваться явно выраженные волны.
    Для того, что бы определить уровень входа в сделку, проводим линию проекции (синяя линия) между точками последних двух экстремумов. Предполагаемое касание ценой линии проекции в момент формирования третьего экстремума, будет являться уровнем входа в сделку.
    Идеальные модели бывают очень редко, цена может не дойти до предполагаемого уровня входа (чаще бывает на моделях "Три маленьких индейца"), либо перескочить его (чаще бывает на моделях "Волны Вульфа"), поэтому, что бы не пропустить сделку и избежать ложных срабатываний StopLoss, рекомендуемый вход с рынка, после формирования заключительного (третьего) экстремума и первых признаков разворота цены.


    Открытие сделок:

    1. Вход в сделку выполняется либо с рынка (рекомендуемый вход), либо отложенными ордерами BuyLimit и SellLimit.

    2. Отложенные ордеры устанавливаются только после того, когда сформированы первые 2 вершины, а так же сформирован откат от 2-й вершины.

    3. Отложенные ордеры устанавливаются с небольшим отступом от предполагаемого уровня входа на 5 - 10 пунктов и с учетом спрэда, в сторону открытия сделки (ближе к точке 2 модели "Три маленьких индейца" или точке 3 модели "Волны Вульфа").

    4. Отложенный ордер устанавливается после формирования всех трёх экстримумов предполагаемой модели. Цена должна коснуться предполагаемой точки входа и оттолкнуться от неё в сторону развития модели - это даёт больше уверенности в том, что модель сформирована верно. Очень часто, после начала движения цена возвращается к точке входа, иногда даже делает откат в 100% образуя двойное касание точки входа (фигура двойная вершина/основание) или образует консолидацию. Отложенный ордер устанавливается с расчетом на откат после начавшегося движения, примерно на половину или на 2/3 (в идеале уровень Фибо 61.8).
      В точке входа может сформироваться разворотная свечная модель "шип", "дожи", "перевернутый молот", "бычье/медвежье поглощения" и т.д. - это так же может служить сигналом установки отложенного ордера на половину или 1/3 пройденного расстояния от точки входа, либо входом с рынка по текущей цене.

    5. Если цена не дошла до предполагаемого уровня входа, но третий экстремум при этом сформировался согласно описанным моделям (выше/ниже 2-го экстремума) и на графике видны признаки разворота - вход осуществляется п.4 "Правил открытия сделок" либо с рынка.

    6. Если вход был осуществлен с рынка, отложенные ордеры установленные ранее, должны быть удалены.

    7. Вход с рынка допускается только в том случае, если цена покупки/продажи на момент совершения сделки прошла меньше половины предполагаемого минимального уровня TakeProfit, а так же если риск на сделку не привысит допустимый по правилам уровней StopLoss.

    8. Если цена не дошла до второй вершины предполагаемой модели и изменила свое направление в противоположную сторону, в этом случае модель считается несостоявшейся, отложенные ордеры удаляются.

    9. Добавлять сделки к уже имеющимся открытым, можно только по наличию сигнала и только после того, когда StopLoss предыдущих сделок фиксирует часть прибыли или находится в безубытке. Наличием сигнала, может считаться последний сигнал полученный при входе до того момента, пока цена не пройдет больше 1/3 движения предполагаемого минимального уровня TakeProfit. Очень важно пользуясь этим пунктом следить за соблюдением рисков на сделку. Слижком частые добавки по одному сигналу не рекомендуются.

    10. Количество одновременно открытых ордеров не ограничено, но только в одном направлении. Входить в сделку в противоположном направлении можно только после закрытия противоположных ордеров. Локи запрещены.



    Уровень StopLoss:

    1. Уровень StopLoss для отложенных ордеров устанавливается на высоту, которая является разницой между экстремумами первых двух вершин, либо чуть выше/ниже последнего локального экстремума на графике, который может являться уровнем поддержки/сопротивления.

    2. Если сделка была совершена с рынка после первых признаков разворота либо п.4 - п.5 "Правил открытия сделок", уровень StopLoss устанавливаем на 5-20 пунктов выше последнего экстремума сформированной модели. Не стоит устанавливать StopLoss слижком близко без видимой на то причины.

    3. Уровень StopLoss должен быть не менее 20 пунктов и не более 150 пунктов, но с учетом максимально допустимого риска на сделку (не более 2%). Рекомендуемый уровень StopLoss 50-100 пунктов в зависимости от ТФ на котором сформирована модель.

    4. Уровень StopLoss должен быть меньше предполагаемой цели не менее чем в 2 раза.

    5. После того, когда модель начнет свое развитие и Profit будет более 30-60 пунктов уровень StopLoss переносится в безубыток. Безубытком может считаться фиксация незначительной прибыли, примерно 5 - 10 пунктов.




    Уровень TakeProfit:

    • Для модели "Три маленьких индейца" уровень профита определить сложно, т.к эта модель подразумевает разворот тренда и мы не знаем на сколько пойдет цена в нужном направлении. Минимальный уровень TakeProfit который должна пройти цена - это высота всей модели, точка h, но как правило модель "Три маленьких индейца" может принести гораздо больше прибыли, поэтому наилучший способ сопровождения сделки - установка уровня TakeProfit на две высоты модели, наблюдение за движением цены и подтягиванием StopLoss (TralingStop) по мере нарастания прибыли (VII. Описание торговой системы, рисунок "Три маленьких индейца").

    • Для модели "Волны Вульфа" уровень TakeProfit можно определить, если построить луч из точки 1 через точку 4. После того, когда цена начнет движение в нужном направлении, она должна коснуться этой проекции, но трудно предположить через какой промежуток времени это произойдет, по этому и уровень TakeProfit мы можем предположить только приблизительно. Для более надежного отрабатывания модели предполагаемый уровень TakeProfit лучше всего уменьшать (VII. Описание торговой системы, рисунок "Волны Вульфа").



    Примечание: - Для упрощения процесса расчетов объемов и параметров устанавливаемых ордеров, мною был написан индикатор RiskManager, выполняющий мгновенные расчеты в текущем времени, который я буду использовать для торговли. Индикатор выполнен в виде линейки Фибо, на которой отмечены уровень входа, уровень стопа и предполагаемые цели. Линейка двигается на графике в ручную, устанавливая требуемые уровни входа и стопа, а в настройках индикатора задается объем сделки, на который будет выполнен расчет. Данный индикатор расчитывает и отображает:
    • Балланс депозита
    • Объем сделки
    • Стоимость тика в соотношении с объемом сделки
    • Риск на сделку в валюте депозита
    • Риск на сделку в процентах от депозита

    Скачать: - RiskManager.zip


    VIII. Дополнительные параметры и принципы торговой системы и торгового плана.
    • Так как движения очень часто носят шумный харрактер, цена может формировать ложные экстремумы (ложные пробои). Это может оказаться очень важным при определении уровня входа. Я буду использовать фильтр усреднения таких построений. На рисунке видно с каким шумом цена подошла к точке 3. Если бы линия проекции была построена по ложному экстремуму (синяя прерывистая линия), то до уровня входа цена не дошла. Я усреднил постороения и провел линию проекции между точками 1 и 5 в итоге на рисунке видно, что модель состоялась и разворот произошел.


      Использовать такой фильтр можно только после того, когда модель сформировалась (сформировались все 5 точек) и произошел отскок от точки входа. В этом случае вход будет осуществляться с рынка и не следует забывать о соотношениях риска на сделку. Злоупотреблять таким фильтром не рекомендуется, не стоит игнорировать множество таких ложных экстремумов притягивая построение по своему желанию. В конечном итоге, после усреднения построений, на графике все равно должна просматриваться модель с явно выраженными волнами. Использовать такой фильтр для определения уровня входа отложенным ордером, не рекомендуется, можно очень сильно ошибиться со входом.

    • Если после входа в сделку отсутствует динамика развития модели или вообще не происходит движения продолжительное время, не стоит пережидать реакции рынка, из таких сделок лучше всего выходить по рынку, по возможности в плюсе.

    • Если после развития моделей цена остановилась не достигнув уровня TakeProfit и появились признаки разворота, сделку лучше всего закрыть, не отказываясь от уже наигранной прибыли. Не стоит закрывать сделку сразу после появления какого либо импульса в обратную сторону, так как любые движения на рынке носят волновой харрактер и как правило после начала движения в нужном направлении почти всегда будет присутствовать такой импульс. Даже перенос StopLoss в точку безубыточности лучше всего выполнять после формирования одного такого импульса.

    • Если после формирования модели цена резко отскочила от точки входа - это очень хороший сигнал что модель сформировалась правильно, но не стоит торопиться входить в сделку с рынка. Как правило после резкого отскока, цена все равно делает движение в обратную сторону (откатывает), вход с рынка лучше всего делать после такого отката и первой свечи в сторону продолжения развития модели, но только в том случае, если последний экстремум (точка входа) не была нарушена и риск на сделку не превысит допустимые нормы.
    Недоступно! Pro 0
    Поделиться
    Просмотров: 20,012
  2. 1,321
    Комментарии
    7
    Темы
    1547
    Репутация Pro
    Аватар для Владимир Гербатов  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    IX. Пример работы по стратегии.

    Пример торговли моделью "Волны Вульфа":

    29.06 2010 г. в 10:00 по МСК был выполнен технический анализ по графику валютной пары EURUSD и выявлена предполагаемая модель "Волны Вульфа". Согласно построенной проекции между точками 1 и 3 (синяя линяя на рис. 1) был определен уровень входа, а так же согласно построенной проекции между точками 1 и 4 (синяя прерывистая линия рис.1) был определен уровень TakeProfit. После чего был установлен отложенный ордер на покупку:
    BuyLimit: Volume = 0.2; OP = 1.2170; SL = 1.2120; TP = 1.2550;
    Риск на сделку составил 2%.
    Ордер сработал в 14:00 этого же дня, после чего движение остановилось и развернулось в сторону предполагаемой цели (рис. 2).
    2.07.2010г. в 14:00 по МСК сделка закрылась достигнув уровня TakeProfit раньше предполагаемого срока (рис. 2). Прибыль составила $760 (380 пунктов) или 15.2%.



    Пример торговли моделью "Три маленьких индейца":

    06.08.2010 г. в 10:00 по МСК был выполнен технический анализ по графику валютной пары EURUSD и выявлена предполагаемая модель "Три маленьких индейца" (рис. 1). Согласно построенной проекции между точками 1 и 2 (синяя линяя на рис. 1) был определен уровень входа, после чего был установлен отложенный ордер на продажу (рис. 1):
    SellLimit: Volume = 0.2; OP = 1.3400; SL = 1.3450; TP = 0;
    Риск на сделку составил 2%.
    В 20:00 МСК этого же дня было замечено, что цена не дошла до предполагаемого уровня входа, отложенный ордер не сработал. С утра следующего дня принято решение войти в сделку с рынка, т.к появились признаки разворота. Отложенный ордер был удален, вход был осуществлен с рынка, уровень StopLoss при этом на 18 пунктов выше последнего экстремума модели и составил 68 пунктов. Так же был определен уровень TakeProfit, но устанавливать его решение принято не было, т.к. предполагался разворот тренда и получение большего профита, чем можно было ожидать согласно минимальной прибыли по данной модели (рис. 2):
    Sell: Volume = 0.1; OP = 1.3282; SL = 1.3350; TP = 0;
    Риск на сделку составил 1%.


    В течении торгового дня, рынок почти сразу предоставил возможность перенести StopLoss в бузубыток, зафиксировав при этом 5 пунктов прибыли (рис. 3). Так же быстро цена достигла минимально уровня TakeProfit (рис.4).


    Так как движение начало свое стремительное развитие, было принято решение не фиксировать прибыль до появления признаков разворота или противоположного сигнала на сделку.
    13.08.2010 г. появился сигнал на открытие сделки в противоположную сторону, моделью "Три маленьких индейца". Уровень TakeProfit открытой сделки был установлен на уровень точки 2 предполагаемой новой модели. А так же был установлен отложенный ордер на покупку (рис. 5):
    BuyLimit: Volume = 0.2; OP = 1.2700; SL = 1.2650; TP = 0;
    Риск на сделку составил 2%.
    В этот же день цена достигла TakeProfit открытого ордера Sell. Прибыль составила $499.50 (502 пункта - своп коротких позиций) или 10% (рис. 6).
    Чуть позже появились признаки разворота, но отложенный ордер на покупку не сработал, цена не дошла до уровня входа. Было принято решение покупать с рынка, отложенный ордер удален (рис. 6):
    Buy: Volume = 0.1; OP = 1.2787; SL = 1.2715; TP = 1.2930;


    Так как динамика развития модели оказалась слижком слабой, к тому же опять появился противоположный сигнал, последняя сделка была закрыта по новому уровню TakeProfit образованному точкой 2 противоположной модели "Три маленьких индейца". Прибыль составила $128 (128 пунктов) или 2.4% (рис. 7)
  3. 1,321
    Комментарии
    7
    Темы
    1547
    Репутация Pro
    Аватар для Владимир Гербатов  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    На графике AUDUSD предполагаю формирование модели "Три маленьких индейца". Уровень TakeProfit пока не определен. Предполагаю разворот среднесрочного тренда.

    Установлен отложенный ордер:
    SellLimit: V = 0.2; OP = 0.9470; SL = 0.9520; TP = 0;
    Риск на сделку составляет 2%.

  4. 1,321
    Комментарии
    7
    Темы
    1547
    Репутация Pro
    Аватар для Владимир Гербатов  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Отложенный ордер по AUDUSD сработал, но уровень входа определен не точно. Третий индеец проскочил уровень входа и отсутствует динамика развития модели. Для модели "Три маленьких индейца" - это нормальное явление на графиках H1 и выше. Но если взглянуть на график M5 мы видим что точка входа дублируется моделью "Три маленьких индейца" с новым уровнем для входа 0.9500 - 0.9510. Стоп лосс находится в данный момент выше этого уровня, по этому принимаю решение в ближайшие 1 - 2 часа наблюдать за сделкой, выходить из сделки в Б/У или с минимальной прибылью (если конечно рынок позволит это сделать) и установить отложенный ордер на продажу к новому уровню. Либо не выходить из сделки вообще, с расчетом что разворот всё таки произойдет.

  5. 1,321
    Комментарии
    7
    Темы
    1547
    Репутация Pro
    Аватар для Владимир Гербатов  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Сделка по AUDUSD закрыта с рынка. Прибыль составила $4 (2 пункта).
    Установлен отложенный ордер на продажу к новому уровню. TakeProfit пока не определен.
    SellLimit: V = 0.2; OP = 0.9505; SL = 0.9550; TP = 0;
    Риск на сделку 2%

  6. 1,321
    Комментарии
    7
    Темы
    1547
    Репутация Pro
    Аватар для Владимир Гербатов  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Предыдущая модель по AUDUSD отменяется. На графике H1 предположительно формируется новая модель "Три маленьких индейца", с примерно таким же уровнем входа.
    Оставляем ордер в работе, лишь немного меняем цену продажи и StopLoss:

    SellLimit: V = 0.2; OP = 0.9510; SL = 0.9560; TP = 0;

  7. 1,321
    Комментарии
    7
    Темы
    1547
    Репутация Pro
    Аватар для Владимир Гербатов  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    На часовом графике EURUSD складывается интересная ситуация. Более детально видно M15. Сначала была сформирована модель "Три маленьких индейца" и сформирован первый импульс предполагаемого движения. В настоящее время предполагается формирование модели "Волны Вульфа" которая дублирует предыдущий сигнал на продажу. Устанавливаем отложенный ордер:

    SellLimit: V = 0.2; OP = 1.3150; SL = 1.3200; TP = 1.2900;

  8. 1,321
    Комментарии
    7
    Темы
    1547
    Репутация Pro
    Аватар для Владимир Гербатов  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    На часовом графике USDCHF предполагается формирование модели "Три маленьких индейца". Более детально на M15. Цена достигла уровня предполагаемого входа и появляются признаки разворота. Если по закрытию часа ситуация не изменится буду покупать с рынка.

  9. 1,321
    Комментарии
    7
    Темы
    1547
    Репутация Pro
    Аватар для Владимир Гербатов  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Ситуация по USDCHF не изменилась. На графике видна остановка движения и первые признаки разворота. Покупаем с рынка, StopLoss ниже последнего локального минимума, TakeProfit чуть выше высоты всей модели.

    Buy: V = 0.2; OP = 1.0022; SL = 0.9990; TP = 1.100;

  10. 1,321
    Комментарии
    7
    Темы
    1547
    Репутация Pro
    Аватар для Владимир Гербатов  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Похожая ситуация на EURUSD. Цена не дошла до отложенного ордера, появились признаки разворота. Если по закрытию часа ситуация не изменится, буду продавать с рынка.
     

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать