Форум трейдеров » Торговые стратегии » ТС "5 1/2"
+ Подписаться
Страница 1 из 21 12311 ... ПоследняяПоследняя
  1. 846
    Комментарии
    9
    Темы
    851
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    3 Медалей

    ТС "5 1/2"

    Текущее состояние счета - 49 375,0 USD
    Profit/Loss с начала периода тестирования - 17,71 %
    Absolute Drawdown - 10 625.00(17,71%)



    Лирическое отступление:
    ТС названа так, потому что её основной параметр равен ПЯТИ, потому что исполнилось примерно ПЯТЬ с половиной лет со времени совершения мной первой сделки на реальном счету, а так же немного больше ПЯТИ 1/2 лет с момента слива первого депо.

    I. Первоисточники и используемая при разработке ТС литература.
    Сложно описать на основе, каких первоисточников построена ТС, за пять лет прочитано множество книг, статей тех или иных авторов, опробовано множество систем. Каждый из авторов, Вильямс, Элдер, Мюррей, Фишер и др. внесли лепту в той или иной степени. Пожалуй, последним кто внёс ясность в понимание движения рынка, был Владислав Гуров.
    Уверен профитно работает практически любая ТС при использовании грамотного ММ, РМ, дисциплины и самое важное – психологического настроя на успех.
    Недоступно! Pro 0
    Поделиться
    Просмотров: 12,701
  2. 846
    Комментарии
    9
    Темы
    851
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    3 Медалей
    II. Тайм-фрейм ТС.

    Для анализа:
    H1; H4; D1; W; MN.
    Для лучшего входа в сделку используется М5- М15.

    -------------------------------------------------------------------------------------------------------

    III. Финансовые инструменты ТС.

    Для торговли:
    CURRENCIES: 6E, 6J, 6B, 6A, 6С, 6S, DX.
    INDICES: YM, ES, NQ.
    SOFTS: CC, CT, KC, JO, SB, LB, RC, WV.
    ENERGIES: CL,NG, HO.
    METALS: SI, GC, PA, PL.
    GRAINS: ZC, ZO, ZR, ZS, ZL, ZM, ZW.
    Для мониторинга фьючерсных контрактов на валюты входящих в расчёт индекса $:
    валютные пары: EUR/GBP, EUR/JPY, EUR/СHF, EUR/CAD, GBP/JPY, GBP/СHF, СHF/JPY,
    CAD/JPY, GBP/CAD, CAD/СHF.

    -------------------------------------------------------------------------------------------------------

    IV. Параметры тестового демо-счета.
    Тестовый минимальный размер контракта – 1.0
    Тестовый минимальный размер счета - 60 000 USD
    Счет в терминале
    Торговый счет - № 7814032
    Логин торгового счета - 7814032
    Пароль инвестора - q8zjvsv

    -------------------------------------------------------------------------------------------------------

    V. Параметры рисков
    Риск на одну открытую сделку - не более 2% от депозита.
    Риск на несколько открытых сделок - не более 3% от депозита.
    Риск на возможные максимальные потери - не более 20% от депозита.

    -------------------------------------------------------------------------------------------------------

    VI. Время оповещения об открытии (сопровождении сделки).

    Так как моменты вхождения в рынок, описанные мною в ТС, складываются эпизодически, то время оповещения об открытии или сопровождении сделки будет продиктовано рыночной ситуацией:
    Выполняя правила конкурса, обязуюсь перед открытием сделки или выставлением лимитного ордера, описывать свои действия, основываясь на сигналах подаваемых ТС.
  3. 846
    Комментарии
    9
    Темы
    851
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    3 Медалей
    VII. Описание торговой системы.

    Формализовать ТС на 100% крайне сложно, но прописать основные положения вполне.
    Каждый торгует своими убеждениями - Билл Вильямс.
    Моё видение рынка:
    1. Легче распознать то, что будет в ближайшие сутки, чем то, что будет через неделю.
    2. ТС это система торговли, и вовсе не метод увидеть будущее рынка.
    3. График цены отражает всю необходимую информацию.
    4. 90% ТС это психология с вытекающими отсюда последствиями.
    ТС основана на исследовании графика движения цены. Основное, что интересует при изучении графика это тенденции (тренды) и ценовые уровни. Тема движения цены в тенденции и ценовые уровни фигур почерпнуты из семинара В. Гурова, с некоторой переработкой и доработкой под свою ТС.
    Тенденции:
    Временные: тенденция искусственно ограниченная временным параметром
    График цены, следовавший какой либо тенденции, будет находиться в рамках этой тенденции часть времени следующего периода, предположительно не менее половины.
    1. месяц
    2. неделя (в основном используется)
    Вектор тенденции и её границы для будущего периода строятся по предыдущему периоду т.е., вектор тенденции недели строится по закрытиям последних часов (Н1) прошлой и позапрошлой недели, граница тенденции строится по наибольшему вылету цены (по телу свечи на Н1) от тенденции за неделю, вторая граница строится симметрично, добавляются уровни 50% и 25% (по желанию) от тенденции.
    Трендовые: тенденция не ограниченная временными рамками, т.е. пока продолжается тренд. Строится по трем вершинам (по телам свечей), корректируется по новым вершинам (при расширении границ тенденции)
    Вышеуказанные методы построения тенденции являются одними из вариантов прорисовки наклонных каналов, соответственно при подходе цены к границе канала используются правила пробоя или отскока цены от границ канала.
    Пробой нижней границы при восходящей тенденции – возможный разворот и смена тенденции.
    Пробой нижней границы при нисходящей тенденции - расширение канала.
    Пробой верхней границы при нисходящей тенденции – возможный разворот и смена тенденции.
    Пробой верхней границы при восходящей тенденции - расширение канала.
    Под границей тенденции условно понимается линия, но верней всего это полоса, ширина полосы может иметь разную ширину в зависимости от инструмента.
      
  4. 846
    Комментарии
    9
    Темы
    851
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    3 Медалей
    Уровни:
    ценовые уровни, малая фигура (один цент) и большая фигура (10 центов), с разбивкой на «четвертинки». При работе с иными инструментами прорисовка ценовых уровней осуществляется по другим критериям (график подскажет). Главное учитывать то, как происходит взаимодействие цены и ценовых уровней. Используется простейший принцип отслеживания движения цены по уровням: 0 ; 0.25 ; 0.50 ; 0.75 ; 1.00 и взаимодействия цены с ними такие как пробой/отскок, сопротивление/поддержка, пивот.
    После многочисленных комбинаций и вариантов использования индикаторов, остановил свой выбор на Moving average, т.к. считаю его наиболее достоверным индикатором.
    Путем отслеживания исторических котировок и подстановки параметров МА определил (для себя определил), что наиболее четко работающая МА это МА с параметром 5, так как даёт меньшее запаздывание, причем запаздывание, удобно отслеживать на меньшем ТФ, для которого МА5 пересчитывается. Пример: МА5 на D = МА 30 на Н4, а МА5 на Н1 = МА20 на М15
    Взаимное расположение цены и МА подсказывает вероятное движение рынка. Основными тайм фреймами отслеживания цены являются Н4 и Н1, М15 используется для определения точки входа.
    Движение цены в тенденции отслеживается с помощью двух МА: SММА5 и SМА21 «заряженных» в индикатор МА2_Signal, где SMMA5 – «быстрая» , SМА21 – «медленная». Для определения тренда используется такая же пара МА старшего ТФ, отрисованная на младшем ТФ, т.е. на Н1 «машки» Н4 это SММА20 и SМА84, на Н4 «машки» D это SММА30 и SМА126

    Требуемые параметры: пересечение МА с учётом показаний фильтра – МАСD:
    1. появление сигнала (пересечение SMМА5 и SMA21) на выбранном ТФ (например, Н1)
    2. пересечение MACD нулевой линии в сторону сигнала
    3. Правильный веер «машек» на старшем ТФ
    Элементы могут «перемещаться», т.е. вначале может случиться пересечение нулевой линии MACD, а сигнал появиться чуть позже, но лучше всего по тренду старшего ТФ, не забывать при этом учитывать расположение уровней, срок нахождения цены в границах (канале) тенденции.

    Выбор инструмента:
    При отборе инструмента выбирается фьючерс с наиболее понятным вероятным движением цены:
    а) имеется предположение что тренд продолжится, т.е «правильное» расположение МА и цены = «правильный веер»
    б) имеется предположение о направлении выхода цены из флета, т.е. перестроение цены и МА в «правильный веер». По Вильямсу – Алигатор раскрывает пасть.
    в) имеется предположение что тренд выдохся и назревает разворот= слом тенденции

    При работе с валютными фьючерсами и совпадении направления движения у нескольких инструментов, выбирается наиболее сильный/слабый, который определяется по кроссам валютных пар. Например, при одновременном росте 6В и 6Е выбирается валюта, которая растёт в кроскурсе EUR/GBP
  5. 846
    Комментарии
    9
    Темы
    851
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    3 Медалей
    Сигналы на открытие сделки:
    Вход в сделку: Анализ проводится в конце дня около 24.00 (Мск), т.е. под закрытие американских бирж и утром перед началом европейской сессии (в основном).
    Анализируются следующие параметры: расположение цены к границам тенденции и ценовым уровням, расположение вееров «машек» на D, Н4 и Н1, расположение MACD на D, Н4 и Н1.

    Sell и BUY
    1.Идеальные условия вход по тренду, тренд - правильный веер старшего ТФ
    (например, Н4).
    2. появление сигнала (пересечение SMМА5 и SMA21) на выбранном ТФ (например, Н1)
    3. подтягивание MACD к нулевой линии и пересечение её в сторону сигнала
      
  6. 846
    Комментарии
    9
    Темы
    851
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    3 Медалей
    Дополнительные правила открытия сделок.
    Сделки открываются:
    1. Лучший вариант для долгосрочной позиции: в самом начале смены направления, после пробоя границы тенденции и после раскрытия веера основной тенденции, за основную принимаем тайм-фрейм ДЕНЬ
    2. В направлении основной тенденции после отката, от границы тенденции
    3. Против основной тенденции в случае совпадения младшего ТФ и промежуточного ТФ, например:
    вход по алгоритму на Н1 при совпадающем Н4, который в свою очередь идёт против
    основной тенденции, ситуация после которой возможен слом основной тенденции.

    Уровень Stop Loss
    Stop Loss выставляется на уровне 30-75 пипсов от цены ордера, рыночного либо лимитного, ориентируясь на ближайшее дно/вершину цены, ценовой уровень, МА старшего ТФ. При отслеживании профитной позиции возможен перенос Stop Loss в +1, либо ручной трелинг.

    Выход из сделки
    Цель определяется конкретно для каждого входа. Обычно это ценовой уровень, противоположная граница канала тенденции, расположение SМА21. Основной принцип стараться давать расти прибыли, но не передерживать позицию («лучше синица в руках чем ….»)

    Уровень Take Profit
    Уровень Take Profit – от 75-200 пипсов. Уровень Take Profit выставляется каждый раз по конкретной рыночной ситуации, при смене рыночной обстановки возможно увеличение либо уменьшение уровня Take Profit.

    -------------------------------------------------------------------------------------------------------

    VIII. Дополнительные параметры и принципы торговой системы и торгового плана.
    Используемые индикаторы:
    МА2_Signal (5,21,2,0,1,0)
    МАСD (5,55,5); (5,34,5); (5,21,5); (5,13,5); (5,8,5)
    Окраска МА
    М15 – голубой
    Н1 - красный
    Н4 - коричневый
    D - синий
    Стиль МА
    МА5 – сплошная линия
    МА21 – пунктирная линия
  7. 846
    Комментарии
    9
    Темы
    851
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    3 Медалей
    IX. Пример работы по стратегии.
    пример 6ЕZО: 14.09. 2010
    Ситуация расматривается на момент европейской сессии 14.09.2010 (не учитывается более ранний (возможный) пропущеный вход 13.08)
    Общая ситуациия : с 06 по 24 августа имелась тенденция вниз, после 24.08 образовались повышающиеся «низинки» 24.08 , 31.08 и 04.09., 13.09 произошел тест и пробой границы тенденции, образованной вершинами от 06.08 и 06.09. Так же образовался сигнал от пересечения МА D, при уже имеющемся сигнале Н4, поэтому предпочтительней выглядит позиция на BUY, тем более уровень 1.2900 слишком долго сопротивлялся, а уровень 1.3000 выглядит очень привлекательно, но чтобы не входить с вершины необходимо дождаться отката.
      
  8. 846
    Комментарии
    9
    Темы
    851
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    3 Медалей
    Откат произошел до МА Н4 до уровня 1.2825 (четвертинка малой фигуры) и было принято решение при непробитии 1.2825 воити в BUY.
    Вход для наглядности произведен на М1, немного рановато, можно было бы дождаться пересечения «O» на MACD
    BUY от 1.2835
    SL за уровень 1.2800 на 1.2790
    ТР под 1.3000 на 1.2990
    1.2990 выбран из за того что 1.3000 врядли сходу будем пробивать, всётаки Большая фигура, по этой причине и недолёт может случиться.
      
  9. 846
    Комментарии
    9
    Темы
    851
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    3 Медалей
    На последнем скрине — развитие ситуации, всё случилось несколько быстрей чем ожидалось. Пойдёт ли дальше 1.3000, время покажет.
     
  10. 846
    Комментарии
    9
    Темы
    851
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    3 Медалей
    Начнём.
    Слежу за поведением DX, настроение пока на медвежье, но в данный момент идет откат, важен ценовой уровень 82 - он же сопртивление, если устоит и продолжится падение то при уходе под 81.5 буду баить евро или фунт, кто сильней окажется.
      

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать