Форум трейдеров » Торговые роботы, советники, индикаторы » Определение шума
+ Подписаться
Страница 3 из 6 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
  1. 1,024
    Комментарии
    2
    Темы
    1971
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    4 Медалей
    Цитата Сообщение от Evgeng Посмотреть сообщение
    Теоре́ма Коте́льникова (в англоязычной литературе — теорема Найквиста — Шеннона или теорема отсчётов) гласит, что, если аналоговый сигнал имеет ограниченный спектр, то он может быть восстановлен однозначно и без потерь по своим дискретным отсчётам, взятым с частотой строго большей удвоенной максимальной частоты спектра :
    где — верхняя частота в спектре, или (формулируя по-другому) по отсчётам, взятым с периодом , чаще полупериода максимальной частоты спектра :


    Такая трактовка рассматривает идеальный случай, когда сигнал начался бесконечно давно и никогда не закончится, а также не имеет во временно́й характеристике точек разрыва. Именно это подразумевает понятие «спектр, ограниченный частотой \Omega\;».
    1. Строго говоря, теоремой Котельникова требуется оцифровка не вдвое чаще верхней частоты спектра сигнала, а вдвое больше ширины спектра сигнала, но для нас это всё равно - у нас есть низкие частоты.

    2. Забавно, но теорема Котельникова не запрещает даже частых разворотов сигнала: длинный сигнал, ограниченный по спектру сверху частотой 1 кГц, может в середине иметь участок, на котором на одной секунде может быть 20000 перемен знака.
    Подробное рассмотрение этого примера, противоречащего вульгарному пониманию теоремы Котельникова, можно найти в книге академика Финка "Сигналы, помехи, ошибки..."
    =====
    Я это отметил, так как сам ссылался на наличие теней у свеч, т.е. на явно избыточное количество разворотов. Но дело в том, что наша ситуация выходит за рамки: тени есть на каждой (почти) свече.
  2. 405
    Комментарии
    2
    Темы
    411
    Репутация Pro
     
    Member

    2 Медалей
    Цитата Сообщение от west100 Посмотреть сообщение
    По-моему, если взять, скажем, цены закрытия, то это уже и будет оцифрованный аналоговый сигнал с частотой дискретизации, соответствующей выбранному таймфрейму. И к этому набору данных уже можно применять известные методы ЦОС. Правда, надо решить вопрос дыр в истории.
    Не, не будет. Нет такого аналогового сигнала, оцифровка которого совпала бы с ценовым рядом. Evgeng правильно сказал, дискретная природа цены не даст тут развернуться методам анализа непрерывных сигналов. Поэтому уровни Фибо работают по фундаментальным причинам, а МА-шки деревенские - только по обратной связи через психологию :smartass:
  3. 1,024
    Комментарии
    2
    Темы
    1971
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    4 Медалей
    Цитата Сообщение от qqmber Посмотреть сообщение
    Не, не будет. Нет такого аналогового сигнала, оцифровка которого совпала бы с ценовым рядом. Evgeng правильно сказал, дискретная природа цены не даст тут развернуться методам анализа непрерывных сигналов. Поэтому уровни Фибо работают по фундаментальным причинам, а МА-шки деревенские - только по обратной связи через психологию :smartass:
    В вашем посте, пользуясь формулировкой Визбора, "Всё вроде бы так - и немного не так."
    1. Нет такого аналогового сигнала, оцифровка которого совпала бы с ценовым рядом. Совершенно верно. Причем причина тут не в дискретности сигнала, а в его структуре. Но тезис - верен.
    2. Про то, что "дискретная природа цены не даст тут развернуться методам анализа непрерывных сигналов." Вот тут надо аккуратнее.
    В торговле оцифровка всегда некорректна, но технари (не все, но некоторые) умеют обрабатывать сигналы, оцифрованные "не слишком некорректно".

    Методы есть разные, но все они опираются на два эмпирических факта (доказать нельзя, но практические наблюдения неизменно подтверждают).
    А. Обычно в сигнале есть высокочастотные компоненты, которые разработчику алгоритма неинтересны по тем или иным причинам. Вот в этой части спектра сигнал может быть оцифрован некорректно. Технический пример: у нас есть входной сигнал с полосой от 0 до 5 кГц. Если детали сигнала, лежащие выше 3 кГц, нам в настоящий момент неинтересны, то можно применять АЦП с частотой оцифровки 8 кГц. При этом зона от 0 до 4 кГц отобразится правильно, а зона от 4 до 5 кГц завернется на полосу от 3 до 4 кГц и загадит её. А нам - плевать!. Этот пример простой, можно было с самого начала сказать, что для нас "сигналом" был только входной сигнал в полосе до 3 кГц.
    Б. Обычно энергия частотных компонент падает с увеличением частоты. Поэтому завернувшаяся при некорректной оцифровке часть спектра сигнала загадит сильно только сравнительно узкую полосу около половины частоты оцифровки. Нам же не нужна бесконечная точность.
    =================
    Практический интерес представляют для торговца (отвлекаясь от подлежащей математики, не всегда простой) методы, которые рассматривают две величины: High и Low баров. Особенно это интересно на малых таймфреймах, где цена закрытия не имеет какого-либо сакрального смысла и является просто выхваченной из потока котировкой.
    Решительно рекомендую рассмотреть пару (High +Low )/2 и (High -Low )/2.

    3. Про противопоставление "фундаментальности" Фибо "деревенскости" МА - не комментирую, ибо вопросы веры не обсуждаются.:excl:
  4. 1,520
    Комментарии
    13
    Темы
    1524
    Репутация Pro
    Аватар для Evgeng  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Сама по себе свеча- это совокупность отсчётов за заданный промежуток времени. Идеальный вариант- рассматривать среднее значение и среднеквадратичное отклонение вместо приевшихся HLOC :bow:
  5. 1,520
    Комментарии
    13
    Темы
    1524
    Репутация Pro
    Аватар для Evgeng  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Давайте считать тики!
  6. 2,012
    Комментарии
    25
    Темы
    1908
    Репутация Pro
    Аватар для west100  
    Мастер форумных наук

    6 Медалей
    Цитата Сообщение от BQQ Посмотреть сообщение
    А. Обычно в сигнале есть высокочастотные компоненты, которые разработчику алгоритма неинтересны по тем или иным причинам. Вот в этой части спектра сигнал может быть оцифрован некорректно. Технический пример: у нас есть входной сигнал с полосой от 0 до 5 кГц. Если детали сигнала, лежащие выше 3 кГц, нам в настоящий момент неинтересны, то можно применять АЦП с частотой оцифровки 8 кГц. При этом зона от 0 до 4 кГц отобразится правильно, а зона от 4 до 5 кГц завернется на полосу от 3 до 4 кГц и загадит её. А нам - плевать!. Этот пример простой, можно было с самого начала сказать, что для нас "сигналом" был только входной сигнал в полосе до 3 кГц.
    =================
    А если применить ФНЧ на 4 кГц? И применить надо обязательно! Полоса пропускания входного сигнала может отличаться от теоретической из-за различных факторов внешнего характера (те же наводки).

    Цитата Сообщение от BQQ Посмотреть сообщение
    Практический интерес представляют для торговца (отвлекаясь от подлежащей математики, не всегда простой) методы, которые рассматривают две величины: High и Low баров. Особенно это интересно на малых таймфреймах, где цена закрытия не имеет какого-либо сакрального смысла и является просто выхваченной из потока котировкой.
    Решительно рекомендую рассмотреть пару (High +Low )/2 и (High -Low )/2.
    Всё, вроде бы, хорошо, но есть одно но: цены закрытия физически привязаны ко времени, а HL/2 в реальном потоке цен может появиться когда угодно, так что считаю такой подход не совсем правильным. Лучше, если хотим анализировать, скажем, часовой график - брать побольше цен закрытия пятиминутного графика.
  7. 2,012
    Комментарии
    25
    Темы
    1908
    Репутация Pro
    Аватар для west100  
    Мастер форумных наук

    6 Медалей
    Цитата Сообщение от Evgeng Посмотреть сообщение
    Давайте считать тики!
    А тики-то нерегулярно приходят...
  8. 2,012
    Комментарии
    25
    Темы
    1908
    Репутация Pro
    Аватар для west100  
    Мастер форумных наук

    6 Медалей
    Кстати, по поводу шумоподавления. Пару лет назад я занимался спектральным анализом сигналов от датчиков частоты вращения, в том числе убирал шум. Один из методов - выполнить БПФ, убрать наименее значимые гармоники, а потом восстановить исходный сигнал, но уже без шума. Тогда же попробовал в качестве входного сигнала для программы задать поток цен. В общем, фильтровал шум, применял ФНЧ, выравнивал цены, убирал низкочастотные составляющие, короче, как только ни изголялся, вот только практического применения, пригодного для прогнозирования, так и не нашёл.
  9. 8,531
    Комментарии
    46
    Темы
    15162
    Репутация Pro
    Аватар для avtomat  
    Старожил

    7 Медалей
    Например, так




    зы.
    Задача принятия решений - это уже другая задача.
  10. 2,012
    Комментарии
    25
    Темы
    1908
    Репутация Pro
    Аватар для west100  
    Мастер форумных наук

    6 Медалей
    Цитата Сообщение от avtomat Посмотреть сообщение
    Например, так




    зы.
    Задача принятия решений - это уже другая задача.
    Это что, прогнозирование следующего бара?

    А на истории можно прогнать?

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать