Форум трейдеров » Торговые роботы, советники, индикаторы » Определение шума
+ Подписаться
Страница 2 из 6 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя
  1. 836
    Комментарии
    0
    Темы
    856
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    2 Медалей
    Цитата Сообщение от DECIDE Посмотреть сообщение
    в основном списывал :)
    Ну это заметно

    может код накидаю. Словами как-то не могу выразить как я предполагаю определять этот шум, надо ещё проверить будет это что-то адекватное показывать или нет
    .
    Как это можно написать код того, что еще не выражено словами :confused:
    Ну оно и код потому такой получается.
  2. 525
    Комментарии
    14
    Темы
    526
    Репутация Pro
     
    Banned

    4 Медалей
    Цитата Сообщение от baloven Посмотреть сообщение
    Ну это заметно

    Как это можно написать код того, что еще не выражено словами :confused:
    Ну оно и код потому такой получается.
    то что вам заметно мне не мешает, добиватся того чего хочу ;)

    а вот так можно написать, меньше слов как говорится и больше дела, и нормально всё получается ;)
    у вас выходит наоборот, вы для чего всё это тут сказали?

    ЗЫ. раздел зенофлудорасов в другом месте
  3. 980
    Комментарии
    2
    Темы
    1965
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    3 Медалей
    Что такое «рыночный шум»?
    Следует твёрдо понимать, что никакого «шума» в том смысле, к которому привыкли технари, в котировочном потоке нет.
    В технике по шумом понимают изменения измеряемого процесса, происходящие по иным, отличным от интересующей потребителя, причинам. Влияние котировочного автомата нашего конкретного ДЦ мы шумом не считаем, так как никакого другого котировочного потока у нас нет, то есть все обработки нашего ДЦ (устранение шпилек, сдвиг котировок против клиента при запросе цены и т.п.) входят для нас в понятие рынка.
    Однако во многих публикациях можно найти выражения типа «стоплосс менее 30 пунктов по евродоллару малоосмыслен, так как может быть задет рыночным шумом». Авторы таких текстов явно разделяют для себя каким-то образом «сигнал» (т.е. понятные для них движения рынка, которые они могут объяснить) и «шум» (т.е. нечто, на что они махнули рукой).
    Техническое определение шума, между прочим, имеет очень ценное указание на зависимость трактовки термина «шум» от рассматриваемой задачи. Мой любимый пример: с одним и тем же радиоприемником слушают эфир два потребителя во время северного сияния. Один из них тщится сквозь это северное сияние поймать сигналы радионавигационной системы. А другой (сотрудник ИЗМИРАН - института земного магнетизма и распространения радиоволн) записывает северное сияние. Так для сотрудника ИЗМИРАН сигналы радионавигации – шум, они мешают ему принять интересующий его сигнал.
    Вернемся к рынку. Естественно и на рынке считать шумом такие изменения сигнала, которые нам в силу каких-то причин в данный момент неинтересны. Это, во-первых, любые движения в пределах спреда. Они нам не интересны, так как на них просто ничего нельзя заработать. Но это всего несколько пунктов. В любом интуитивном смысле понимаемый рыночный шум больше.
    Мне представляется естественным связать понятие шума с таймфреймом, на котором принимается решение.
    Что естественно назвать шумом для выбранного таймфрейма? Это такие детали поведения цены, которые не могут быть учтены данным таймфреймом.
    В духе Котельникова – это частоты, которые выше корректно отображаемых на данном таймфрейме, то есть это те частотные компоненты, которые имеют период короче двух баров.
    Грубо говоря, всё, что между хай и лоу свечи – это шум в рамках рассматриваемого таймфрейма.
  4. 1,401
    Комментарии
    13
    Темы
    1408
    Репутация Pro
    Аватар для Karakurt  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от BQQ Посмотреть сообщение
    ...которые имеют период короче двух баров...
    Каких баров? По 100 тиков? Или по 10? Или Вы только по графикам ренко работаете?
  5. 980
    Комментарии
    2
    Темы
    1965
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    3 Медалей
    Цитата Сообщение от Karakurt Посмотреть сообщение
    Каких баров? По 100 тиков? Или по 10? Или Вы только по графикам ренко работаете?
    Баров обычных графиков.
    Не тех, которые по 10 или 100 тиков, а тех, которые по 1 часу или 1 неделе.

    Close таких баров фиксирует значение потока цен в равноотстоящие моменты времени аналогично физическому АЦП, которое оцифровывает входной сигнал, который задан в непрерывном времени.

    Уважаемые Котельников и Найквист утверждают, что при оцифровке сигнала в равноотстоящие моменты времени все частотные компоненты входного сигнала, имеющие период больше, чем удвоенное расстояние между моментами оцифровки, отображаются в оцифрованном сигнале корректно, то есть по оцифрованному сигналу возможно однозначное восстановление значения входного сигнала в моменты времени между моментами взятия отсчетов.

    То есть, если бы поток цен имел бы только частотные компоненты с периодами длиннее удвоенного расстояния между барами (два дня для дневного графика или две минуты - для минутного), то можно было бы восстанавливать значения цены в произвольный момент времени внутри бара.

    Однако это не так: наличие у свечи одновременно двух теней гарантирует наличие как минимум двух разворотов внутри бара.

    Поэтому мы можем сказать, что OHLC-представление не может представить высокочастотные компоненты сигнала. Вот общую мощность этих компонент можно назвать шумом для данного таймфрейма.

    А можно назвать шумом что-то иное - как вам удобно.
  6. 1,520
    Комментарии
    13
    Темы
    1524
    Репутация Pro
    Аватар для Evgeng  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Теоре́ма Коте́льникова (в англоязычной литературе — теорема Найквиста — Шеннона или теорема отсчётов) гласит, что, если аналоговый сигнал имеет ограниченный спектр, то он может быть восстановлен однозначно и без потерь по своим дискретным отсчётам, взятым с частотой строго большей удвоенной максимальной частоты спектра :
    где — верхняя частота в спектре, или (формулируя по-другому) по отсчётам, взятым с периодом , чаще полупериода максимальной частоты спектра :


    Такая трактовка рассматривает идеальный случай, когда сигнал начался бесконечно давно и никогда не закончится, а также не имеет во временно́й характеристике точек разрыва. Именно это подразумевает понятие «спектр, ограниченный частотой \Omega\;».
  7. 1,520
    Комментарии
    13
    Темы
    1524
    Репутация Pro
    Аватар для Evgeng  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    К сожалению, "тиковость" графика цены несколько отдаляет его от идеального аналогового сигнала...:bow:

    Поэтому необходима линеаризация процесса, хотя бы с применением быстрых МА, начиная с МА1, если взять усреднение по параметрам свечи.
  8. 8,491
    Комментарии
    45
    Темы
    15152
    Репутация Pro
    Аватар для avtomat  
    Старожил

    7 Медалей
    Задачу можно рассматривать как задачу оценивания трубок траекторий нелинейной динамической системы.



    В этом случае "шум" приобретает вполне конкретные числовые характеристики.
  9. 2,012
    Комментарии
    25
    Темы
    1908
    Репутация Pro
    Аватар для west100  
    Мастер форумных наук

    6 Медалей
    Цитата Сообщение от Evgeng Посмотреть сообщение
    К сожалению, "тиковость" графика цены несколько отдаляет его от идеального аналогового сигнала...:bow:

    Поэтому необходима линеаризация процесса, хотя бы с применением быстрых МА, начиная с МА1, если взять усреднение по параметрам свечи.
    По-моему, если взять, скажем, цены закрытия, то это уже и будет оцифрованный аналоговый сигнал с частотой дискретизации, соответствующей выбранному таймфрейму. И к этому набору данных уже можно применять известные методы ЦОС. Правда, надо решить вопрос дыр в истории.
  10. 980
    Комментарии
    2
    Темы
    1965
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    3 Медалей
    Цитата Сообщение от west100 Посмотреть сообщение
    По-моему, если взять, скажем, цены закрытия, то это уже и будет оцифрованный аналоговый сигнал с частотой дискретизации, соответствующей выбранному таймфрейму. И к этому набору данных уже можно применять известные методы ЦОС. Правда, надо решить вопрос дыр в истории.
    Это не совсем так.
    Многократно упоминавшееся наличие теней ослабляет ценность от любой обработки потока Close, вплоть до безошибочного предсказания.
    Явление природы состоит в том, что наши SL и TP срабатывают не по ценам закрытия.

    Даже если вам спустят с неба "инсайд от аллаха" на цену закрытия дня - это слабо поможет вам от срабатывания стоплосса на тени дневной свечи.
    Поэтому какие-либо заключения относительно только цен закрытия полезны лишь тогда, когда расстояния от текущей цены до SL и TP существенно больше ожидаемого значения High-Low.

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать