Форум трейдеров » Торговые роботы, советники, индикаторы » Определение шума
+ Подписаться
Страница 1 из 6 123 ... ПоследняяПоследняя
  1. 525
    Комментарии
    14
    Темы
    526
    Репутация Pro
     
    Banned

    4 Медалей

    Определение шума

    Если уметь определять шум, то можно увеличить КПД своей торговли в несколько раз.
    Для автоматической торговли под шумом можно принимать движение курса в верх-в низ на несколько пунктов, но основное движение идёт в какую-либо сторону.

    Научившись более точно входить в рынок, хочется не потерять прибыли на шуме не выйти раньше времени, также можно определять стопы более точно и др. Поэтому я решил определять шум и от этих данных регулировать стоплосс, треллинг и тд. вместо фиксированных значений.
    Есть конечно некоторые соображения как это сделать, но хотелось бы узнать ещё чьё-либо мнение как лучше определить шум.
    Недоступно! Pro 0
    Поделиться
    Просмотров: 13,435
  2. 13,357
    Комментарии
    62
    Темы
    18691
    Репутация Pro
    Аватар для reimin  
    Худая голова

    8 Медалей
    А в чем шум определяешь? В пипах или процентах?
  3. 1,349
    Комментарии
    5
    Темы
    1410
    Репутация Pro
    Аватар для chep  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от DECIDE Посмотреть сообщение
    ...Научившись более точно входить в рынок, хочется не потерять прибыли на шуме не выйти раньше времени, также можно определять стопы более точно и др. Поэтому я решил определять шум и от этих данных регулировать стоплосс, треллинг и тд. вместо фиксированных значений.
    Есть конечно некоторые соображения как это сделать, но хотелось бы узнать ещё чьё-либо мнение как лучше определить шум.
    правильно, нужно шум найти, хорошая тема, давай найдем его, предлагаю индюками его ловить.
  4. 13,188
    Комментарии
    38
    Темы
    16230
    Репутация Pro
     
    Старожил

    8 Медалей
    Цитата Сообщение от DECIDE Посмотреть сообщение
    .....
    Есть конечно некоторые соображения как это сделать, но хотелось бы узнать ещё чьё-либо мнение как лучше определить шум.
    А чё там делать...всё элементарно.....:smartass:
    по каким тф ты это хочешь настроить?
  5. 1,349
    Комментарии
    5
    Темы
    1410
    Репутация Pro
    Аватар для chep  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    если индюки заваливаются за зоны перепроданости, значит шума нету, если болтаються туда сюда значит шум есть.
  6. 1,279
    Комментарии
    15
    Темы
    1292
    Репутация Pro
    Аватар для Sevrer  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Взять МА с малым периодом. Посчитать среднее отклонение от этой МА за некоторый значимы период. Вот примерно и сайз шума.
  7. 405
    Комментарии
    2
    Темы
    411
    Репутация Pro
     
    Member

    2 Медалей
    Цитата Сообщение от DECIDE Посмотреть сообщение
    хотелось бы узнать ещё чьё-либо мнение как лучше определить шум.
    Этим вопросом серьёзно озадачивались весьма умелые люди в 70-х годах прошлого столетия и лучшее, что они оставили - индикатор ATR, вариант которого от Вайлдера дают в комплекте с терминалом.
    Я не так давно смотрел, что еще сделали в этом направлении, нашел работу, в Чикагском Journal of Business 2000 года, с довольно мудрёным алгоритмом, который как-бы меньше запаздывает по сравнению с АТR и вообще оптимально описывает волатильность. Набросал индюк по алгоритму, накинул на график и увидел ... АТR :)
  8. 525
    Комментарии
    14
    Темы
    526
    Репутация Pro
     
    Banned

    4 Медалей
    Цитата Сообщение от Sevrer Посмотреть сообщение
    Взять МА с малым периодом. Посчитать среднее отклонение от этой МА за некоторый значимы период. Вот примерно и сайз шума.
    просчитать среднее отклонение это как?
    взять последнее движение
    например:
    Код:
    cnt=100;// количество баров для определения последнего движения
    bH=iHighest(NULL,Period(),MODE_HIGH,cnt,0);// верхний пик
    bL=iLowest(NULL,Period(),MODE_LOW,cnt,0);// нижний пик
    if(bH<bL)cnt=bL;else cnt=bH;// бар от которого началось последнее движение
    for(n=0;n<cnt+1;n++){
       if(Bid>MA[n])vri=(High[n]-MA[n])/Point;
       else vri=(MA[n]-Low[n])/Point;
       sum+=vri;
    }
    noise=sum/cnt;// определяем средний шум
    просто код накидал, надо посмотреть ещё что будет показывать
    Цитата Сообщение от qqmber Посмотреть сообщение
    Этим вопросом серьёзно озадачивались весьма умелые люди в 70-х годах прошлого столетия и лучшее, что они оставили - индикатор ATR, вариант которого от Вайлдера дают в комплекте с терминалом.
    Я не так давно смотрел, что еще сделали в этом направлении, нашел работу, в Чикагском Journal of Business 2000 года, с довольно мудрёным алгоритмом, который как-бы меньше запаздывает по сравнению с АТR и вообще оптимально описывает волатильность. Набросал индюк по алгоритму, накинул на график и увидел ... АТR :)
    я никогда этим индикатором не пользовался, добавил на график и не вижу где там показывает шум
    ATR(14) 0.4064 - это что обозначает? 14 это шум?

    Я хотел расчитывать шум по барам, чуть позже может код накидаю. Словами как-то не могу выразить как я предполагаю определять этот шум, надо ещё проверить будет это что-то адекватное показывать или нет.
  9. 1,279
    Комментарии
    15
    Темы
    1292
    Репутация Pro
    Аватар для Sevrer  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от DECIDE Посмотреть сообщение
    просчитать среднее отклонение это как?
    Ты лабы по физике делал в школе? Тама надо было делать не менее пяти измерений, а потом считать среднее, дисперсию, отклонение, среднеквадратичное отклонение и пр.
    Вот и вспоминай, как считать.
  10. 525
    Комментарии
    14
    Темы
    526
    Репутация Pro
     
    Banned

    4 Медалей
    Цитата Сообщение от Sevrer Посмотреть сообщение
    Ты лабы по физике делал в школе? Тама надо было делать не менее пяти измерений, а потом считать среднее, дисперсию, отклонение, среднеквадратичное отклонение и пр.
    Вот и вспоминай, как считать.
    в основном списывал :)

    попробую что нибудь своё изобразить без всяких дисперсий и тд.

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать