Архив Школы » Архив ТС участников Школы управляющих » ТС "Примитивная 2"
+ Подписаться
Страница 1 из 3 123 ПоследняяПоследняя
  1. 2,682
    Комментарии
    28
    Темы
    2807
    Репутация Pro
    Аватар для sydiya  
    Сурововец

    6 Медалей

    ТС "Примитивная 2"

    ТС "Примитивная 2".
    Текущее состояние счета по закрытым позициям - 4075 USD
    Profit/Loss по закрытым позициям с начала периода тестирования - +0, 0 %
    I. Первоисточники и используемая при разработки ТС литература.
    Личные наработки.
    Недоступно! Pro 0
    Поделиться
    Просмотров: 3,393
  2. 2,682
    Комментарии
    28
    Темы
    2807
    Репутация Pro
    Аватар для sydiya  
    Сурововец

    6 Медалей
    II. Тайм-фрейм ТС.
    Н1,D1.
    III. Финансовые инструменты ТС.
    Futures:
    6C, GC,PA,PL,SI
    IV. Параметры тестового демо-счета.
    Тестовый минимальный размер контракта – 0,1
    Тестовый минимальный размер счета – 5 000 USD
    Сервер - BroCoInvestments-Contest
    Торговый счет - № 7804136
    Логин торгового счета - 7804136
    Пароль инвестора - a7cblff
    V. Параметры рисков
    Риск на одну открытую сделку - не более 200 $.
    Риск на возможные максимальные потери - не более 20% от депозита.
  3. 2,682
    Комментарии
    28
    Темы
    2807
    Репутация Pro
    Аватар для sydiya  
    Сурововец

    6 Медалей
    VI. Время оповещения об открытии (сопровождении сделки).
    Выставление ордеров с комментариями, а так же анализ торговли за прошлые сутки, будет проводиться каждый день с 21:00 до 22:00 МСК. Если появятся вопросы ко мне, то развернутые ответы будут даваться по возможности в это же время, если не успеваю, то на следующий день.
    VII. Описание торговой системы.
    Торговая система основана на очень простых наблюдениях. Именно на этих наблюдениях была выиграна прошлая школа управляющих. Победитель, который получил в управление счет от Броко, построил свою стратегию на следующем. Он заметил, что по британскому фунту, примерно с 7:00 до 8:00 цена движется вопреки дальнейшей тенденции. Т.е. с большой долей вероятности, если цена шла верх, то скорее всего в течении следующего дня она будет опускаться. Я решил проверить зависимости направления часовых свечей от движения цены в последующие 23 часа.
    Для этой цели был мною написан скрипт, который проверяет направление часовых свечей с направлением цены в дальнейшие 23 часа, за заданные промежутки времени. Скрипт так и называется – Скрипт проверки продолжения тенденции.
    Скрипт проверки продолжения тенденции.rar
    Суть его расчетов я объясню очень подробно, так как, выбор инструментов для торговли основан на статистике собранной с помощью этого скрипта.
    Посмотрим на ниже следующий рисунок № 1-1.

    На нем показаны входные параметры скрипта, которые можно менять. Параметр этот один - количество дней в истории. С помощью этого параметра задается количество дней в глубь истории, часовые свечи которых будут пересчитаны.
    Посмотрим на рисунок 2-2. Это результат работы скрипта.

    В данном конкретном случае, за последние 30 дней, часовые свечи, начинавшиеся в 00 часов по терминальному времени, совпадали с движением цены в следующие 23 часа в 42,9%. Этих свечей в истории терминала было найдено 28. (Куда делись еще 2 не знаю)
    Часовая свеча, начавшаяся в 01 час, совпадала с движением цены в следующие 23 часа в 48,3% случаев. Этих свечей в истории найдено 29. Ну и так далее. Надеюсь, я понятно объясняю.
    Естественно, нас интересуют часовые свечи, направление которых на достаточно длительном промежутке, как можно чаще совпадает или наоборот не совпадает с дальнейшим направлением цены. Т.е. если свеча была бычья, и в 70% случаев, через 23 часа цена оказывалась выше цены закрытия этой свечи, то можно говорить о тенденции и как то опираться в прогнозах на эту свечу, что бы после ее закрытия выставлять Бай. Если ее направление совпадало с дальнейшим рынком в 30%, значит эта свеча, в 70 % противоположна рынку, это согласитесь тоже тенденция.
    Если направление свечи совпадало с дальнейшим движением цены в 50% случаев или около того, то понятно, что на такие свечи нельзя опираться в прогнозах, так как это то же, что подбрасывать монетку. Кроме того, необходимо проверить инструмент, за разные промежутки времени, отличные друг от друга. Ну, хотя бы за 50, 40, 30, 20, 10 дней. Если данные за это время, по каким то свечам приблизительно равны, то на этом уже можно строить стратегию. Хотя лучше все это проверять на склейках за более длительные промежутки.

    Теперь сама ТС. Ее принцип весьма примитивен и прост, отсюда и название. Вот, например файл в формате Эксель, по некоторым инструментам, в которых я заметил некоторые особенности.
    Проверка тенденцииl.xls
    Для примера возьмем серебро. Часовая свеча, с 18 до 19 часов, более чем в 70 процентах случаев совпадала по направлению с движением цены в последующие 23 часа, что, кстати характерно для некоторых других металлов. Причем это происходило и за последние 50, и 40, и 30, и 20, и 10 дней. Значит, после 19 часов выставляем ордер в направлении этой свечи.
    Естественно, если это направление не упирается в рядом расположенный мощный уровень поддержки/сопротивления.
    Теперь стоп лосс и тейк профит. Ориентировочно, примем СЛ равный 50 пунктам, ТР- 100 пунктам. Естественно, что СЛ должен стоять за ближайшим уровнем сопротивления/поддержки, в зависимости от направления свечи. ТР до уровня. Все будет зависеть от конкретной рыночной ситуации.
    Оставляю за собой право, в течение конкурса, как то формализовать правила выставления ордеров и изменять инструменты, если найду какие- то статистические зависимости по другим инструментам.
  4. 2,682
    Комментарии
    28
    Темы
    2807
    Репутация Pro
    Аватар для sydiya  
    Сурововец

    6 Медалей
    6 сентября 2010 г.
    8:00
    Начинаю выставлять ордера. По канадскому доллару определяющей свечой является свеча с временем открытия 01:00. Она за последние 2 месяца в 70% случаев совпадала с направлением цены в дальнейшие 23 часа.
    Интересная ситуация. Свеча является свечой дожи, более того цена открытия совпадает с ценой закрытия. В данной ситуации ордер не выставляю, т.к. неясно дальнейшее направление движения.
    ------------------------------------------------------------------
    23:30
    PAZO – Палладиум. Свеча 16:00 бычья, должны ставить Бай. Но так как рынок закрыт на данный момент, ордер не ставлю.
    GCV0-Золото. Свеча 18:00 дожи. Ордер не ставим.
    PLVO-Платина. Свечи 16 и 17 разнонаправлены. Ордер не ставим.
    SIZ0 –Серебро. Свеча 18:00 дожи. Цена открытия и закрытия равны, ордер не ставим.
  5. 2,682
    Комментарии
    28
    Темы
    2807
    Репутация Pro
    Аватар для sydiya  
    Сурововец

    6 Медалей
    07:30
    6CU0 – часовая свеча в 1:00 медвежья, ставим Селл. СЛ -0.9672 Обьем 0.85 ТР-0.9551
    Закрыл сделку с прибылью 535 долларов, решив, что больше 10 % прирост депозита за одну сделку, это как то слишком.
    20:00
    Продолжу выставление ордеров.
    Инструмент NAU0. Определяющая свеча в 16:00 бычья. Выставляю Бай. СЛ – 1850.30
    Объем – 0,6 ТР-1884.25
    PLVO- Определяющая свеча в 16:00 медвежья. Селл . СЛ-1563,5 ТР-1549,5 Объем – 0.6
  6. 2,682
    Комментарии
    28
    Темы
    2807
    Репутация Pro
    Аватар для sydiya  
    Сурововец

    6 Медалей
    8 сентября 2010 г.
    Инструмент 6CZ0. Определяющая свеча в 01:00 бычья. Выставляю Бай. СЛ – 0.9473 TP-0.9593
    19:00
    Ну вот 19:00 по МСК. Это то время, когда закрывается 16 часовая свеча, по терминальному времени. Эта свеча является определяющей для многих индексов. Но просмотрев их я определил, что все те которые подподают под мою систему, находятся вблизи сисльных уровней сопротивления.
    Единственный ордер открываю по MCU0, SL-757,4 V-0,15 TP- 768
    23:30
    GCV0 определяющая свеча в 18.00 медвежья СЛ -1261,2 Объем 0,3 ТР-1250,6
  7. 2,682
    Комментарии
    28
    Темы
    2807
    Репутация Pro
    Аватар для sydiya  
    Сурововец

    6 Медалей
    9 сентября 2010 г.
    9:00
    Инструмент 6CZ0. Определяющая свеча в 01:00 бычья. Выставляю Бай. СЛ – 0.9567 TP-0.9691 Обьем-0.3
    Инструмент YMU0. Определяющая свеча в 21:00 медвежья. Выставляю Селл. СЛ – 10424 TP-10317 Обьем-0.6
    22:00
    Ну что ж, появились первые сделки с отрицательным балансом. Разбор полетов показывает - жадность и самоуверенность, и больше нечего.
    Обратите внимание сделка по YMU0 я выставлял сегодня утром, хотя прекрасно видно, что буквально в 10 пунктах линия поддержки, думалось, ну ладно, проскочит. Не проскочило, а отскочило.
    23:00
    NQU0 определяющая свеча 16:00 медвежья. Ставлю Селл. Обьем - 0.5 СЛ1898.00 ТР-1864.6
    SIZ0 определяющая свеча 18:00 бычья.Ставлю Бай. Обьем - 0.2 СЛ-19.735 ТР-20.010
    PLV0 определяющая свеча 16:00 и 17:00 медвежья. Селл СЛ-1562,0 Обьем 0,3 ТР -1540.3
    PAZ0 определяющая свеча 16:00 медвежья. Селл. СЛ-527.50 Обьем -0.3 ТР -510.4
  8. 2,682
    Комментарии
    28
    Темы
    2807
    Репутация Pro
    Аватар для sydiya  
    Сурововец

    6 Медалей
    10 сентября
    9:00
    Инструмент YM. Определяющая свеча в 21:00 медвежья. Ставлю Селл СЛ- 10435 Объем 0,3 ТР-10350
    Инструмент 6CZ0. Определяющая свеча в 01:00 медвежья. Ставлю Селл СЛ- 0,9707 Объем 0,3 ТР- 0,9535
    23:30
    Инструмент GCV0. Определяющая свеча в 18:00 медвежья. Ставлю Селл СЛ- 1251,1 Объем 0,3 ТР- 1238,5
  9. 2,682
    Комментарии
    28
    Темы
    2807
    Репутация Pro
    Аватар для sydiya  
    Сурововец

    6 Медалей
    Ну что же, счет потихоньку тает.
    Кстати интересно наблюдать за количеством участников посетивших данную ветку. Когда идешь в 5-ке лидеров, количество посетителей резко возрастает, стоит немного упасть и все, ты уже некому не интересен.
    Интересно кто нибудь из Броко читает данную ветку , хоть смайлик что ли оставьте. Мелочь, а приятно.

    Ну да ладно, это все в пользу бедных. Мой ответ рынку -
    SIZ0 - определяющая свеча медвежья. Ставлю Селл. СЛ - 20.075 ТР - 19.785 Объем - 0.3
  10. 77
    Комментарии
    0
    Темы
    79
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    2 Медалей
    Цитата Сообщение от sydiya Посмотреть сообщение

    Интересно кто нибудь из Броко читает данную ветку , хоть смайлик что ли оставьте. Мелочь, а приятно.
    Читаем.:greedy:

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать