Форум трейдеров » Торговые стратегии » TC "INTEGRATION"
+ Подписаться
Страница 1 из 47 12311 ... ПоследняяПоследняя
  1. 1,403
    Комментарии
    10
    Темы
    1440
    Репутация Pro
    Аватар для Sprut  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей

    TC "INTEGRATION"

    Текущее состояние счета по закрытым позициям - 179 715 USD

    Profit/Loss по закрытым позициям с начала периода тестирования - -10,14 %

    Результаты тестирования

    I этап

    Логин торгового счета - 866793
    Пароль инвестора - m5lthvp
    Profit/Loss по закрытым позициям с начала периода тестирования - +5,25 %
    Absolute Drawdown - 0,00%


    I. Первоисточники и используемая при разработки ТС литература:

    1. Ларри Уильямс. "Секреты торговли на фьючерсном рынке: Действуйте вместе с инсайдерами. "

    2. Джек Швагер. "Технический анализ."

    3. Ларри Уильямс. "Долгосрочные секреты краткосрочной торговли."

    4. Джон Мерфи. "Межрыночный технический анализ"

    5. Собственные идеи и наработки на основе технического и фундаментального анализа.
    Недоступно! Pro 0
    Поделиться
    Просмотров: 23,780
  2. 1,403
    Комментарии
    10
    Темы
    1440
    Репутация Pro
    Аватар для Sprut  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    II. Тайм-фрейм ТС.

    H1; D1; W1.

    III. Финансовые инструменты ТС.

    Futures:

    6A - австрал. доллар; 6B - британский фунт; 6C - канад. доллар; 6E - евро; 6J - йена; 6N - новозеланд. доллар; 6S - швейцарский франк; DX - индекс доллара; HO - мазут; CL - нефть ; BRN - нефть; NG -натуральный газ; XRB - бензин; ZC - кукуруза; ZO - овёс; ZR - рис; ZS - соевые бобы; ZW - пшеница; ZL - соевое масло; ZM - соевая мука; GF - говядина; HE - свинина; LE - живой скот; GC - золото; HG - медь; PA - палладий; PL - платина; SI - серебро; ALUM - алюминий; LEAD - свинец; NICK - никель; ZINC - цинк; CC - какао; CT - хлопок; JO - апельсиновый сок; KC - кофе; LBS - древесина; SB - сахар; FGBL - еврооблигации; FGBM - еврооблигации; FGBS -еврооблигации; GLONG - британские облигации; ZB - облигаци США (бонды); ZN - облигации США (ноты); GE - евродолларовые 3-х месячные ставки; YM - индекс Доу-Джонс; NKD - индекс Никкей - 225; RI - индекс РТС.

    IV. Параметры тестового демо-счета.

    Тестовый минимальный размер контракта - 1

    Тестовый минимальный размер счета - 200 000 USD

    Торговый счет - № 886694

    Логин торгового счета - 886694

    Пароль инвестора - f1uylct

    V. Параметры рисков

    Риск на одну открытую сделку - не более 3% от депозита.

    Риск на возможные максимальные потери - не более 20% от депозита.

    VI. Время оповещения об открытии (сопровождении сделки).

    Время оповещения об открытии сделки неопределено. Но я ежедневно буду комментировать положение дел на рынке (как правило за несколько часов до закрытия рынков) и предупреждать о намечающейся сделке.
  3. 1,403
    Комментарии
    10
    Темы
    1440
    Репутация Pro
    Аватар для Sprut  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    VII. Описание торговой системы.

    ТС "INTEGRATION" состоит из двух основных компонентов :

    1. COT - анализ.

    2. Технический анализ.


    COT - анализ будет играть индикативную (сигнализирующую) роль, поскольку :

    - движение биржевых цен определяется законом спроса и предложения.

    - цена на биржевом рынке - есть производная от взаимодействия покупателей и продавцов, которыми в основном являются крупные спекулянты (различного вида фонды) и хеджеры.

    Именно с помощью COT-анализа мы будем определять положение дел на рынке : какие инструменты выбрать для торговли, долгосрочное их направление.

    p.s. Чтобы лучше разобраться о чем идет речь советую прочитать книгу Ларри Уильямса "Секреты торговли на фьючерсном рынке: Действуйте вместе с инсайдерами."

    Технический анализ будет играть исполнительную роль (т.е. когда входить и с какими рисками). Именно с помощью технического анализа мы будем входить в рынок.
  4. 1,403
    Комментарии
    10
    Темы
    1440
    Репутация Pro
    Аватар для Sprut  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    COT-индикаторы

    1. Чистые позиции:

    - Comm (чистые позиции коммерческих трейдеров - хеджеров)
    - Large (чистые позиции крупных спекулянтов - товарные и пр. фонды)
    - Specs (чистые позиции мелких спекулянтов - в основном толпа)



    Индикативные сигналы

    Buy - покупка

    - Comm. Экстремально бычьи позии за определеннй период.
    - Large. Экстремально медвежьи позиции за определенный период.
    - Specs. Экстремально медвежьи позиции за определенный период.


    Sell - продажа

    - Comm. Экстремально медвежьи позии за определеннй период.
    - Large. Экстремально бычьи позиции за определенный период.
    - Specs. Экстремально бычьи позиции за определенный период.

    На рисунке "Coffee" показаны экстремальные значения покупок/продаж хеджеров/ крупных спекулянтов (без учета мелких спекулянтов) и данимика цен на кофе.
     
  5. 1,403
    Комментарии
    10
    Темы
    1440
    Репутация Pro
    Аватар для Sprut  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    2. Открытый интерес - Open Interest

    Индикативные сигналы:

    Buy - покупка

    Экстремально низкий уровень открытого интереса за определенный период

    Sell - продажа

    Экстремально высокий уровень открытого интереса за определенный период.

    На рисунке "Соевые бобы", нижний график синего цвета и есть - Открытый интерес. Это, конечно, не святой грааль, но вместе с индикатором "Чистые позиции" он может работать вполне неплохо...
     
  6. 1,403
    Комментарии
    10
    Темы
    1440
    Репутация Pro
    Аватар для Sprut  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    3. Индекс доли короткой/длинной позиции в открытом интересе ( по категориям трейдеров : хеджеры, крупные спекулянты, мелкие спекулянты)

    Индикативные сигналы:

    Buy - покупка

    - Comm. Экстремально выкое значение длинных позиций в открытом интересе за определеннй период.
    - Comm. Экстремально низкое значение коротких позиций в открытом интересе за определеннй период.
    - Large. Экстремально низкое значение длинных позиций в открытом интересе за определенный период.
    - Large. Экстремально высокое значение коротких позиций в открытом интересе за определенный период.
    - Specs. Экстремально низкое значение длинных позиций в открытом интересе за определенный период.
    - Specs. Экстремально высокое значение коротких позиций в открытом интересе за определенный период.

    Sell - продажа

    - Comm. Экстремально низкое значение длинных позиций в открытом интересе за определеннй период.
    - Comm. Экстремально выкое значение коротких позиций в открытом интересе за определеннй период.
    - Large. Экстремально выское значение длинных позиций в открытом интересе за определенный период.
    - Large. Экстремально низкое значение коротких позиций в открытом интересе за определенный период.
    - Specs. Экстремально высокое значение длинных позиций в открытом интересе за определенный период.
    - Specs. Экстремально низкое значение коротких позиций в открытом интересе за определенный период.

    На рисунке "Хлопок" в самом низу изображен график доли короткой позиции хеджеров в открытом интересе.

    p.s. Я не буду выкладывать в данном случае на каждую ситуацию отдельный график, а желающих самим посмотреть на это дело могу порекоммендовать бесплатный ресурс http:/www.timingcharts.com/index.php
     
  7. 1,403
    Комментарии
    10
    Темы
    1440
    Репутация Pro
    Аватар для Sprut  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Технические индикаторы.

    Технические фигуры. Тайм-Фрейм D1. W1.


    Краткосрочный максимум - максимум с более низкими максимумами по обе стороны от него.
    Краткосрочный минимум - минимум с более высокими минимумами по обе стороны от него.

    Промежуточный максимум - краткосрочный максимум, с более низкими краткосрочными максимумами по обеим сторонам.
    Промежуточный минимум - краткосрочный минимум, с более высокими краткосрочными минимумами по обеи сторонам.

    Долгосрочный максимум - промежуточный максимум с более низкими промежуточными максимумами с обеих сторон.
    Долгосрочный минимум - промежуточный минимум с более высокими промежуточными минимумами с обеих сторон.
  8. 1,403
    Комментарии
    10
    Темы
    1440
    Репутация Pro
    Аватар для Sprut  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Пример краткосрочного максимума/минимума. На рисунке оранжевыми кружочками выделены краткосрочные максимумы/мнимумы.

    Аналогично строятся промежуточные и долгосрочые максимумы/минимумы.
     
  9. 1,403
    Комментарии
    10
    Темы
    1440
    Репутация Pro
    Аватар для Sprut  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Правила входа в сделку по TC "INTEGRATION"

    1. C помощью COT-анализа выбираем перспективные инструменты и направление сделки (т.е. покупать или продавать). Это мы будем делать 1 раз в неделю, т.к. отчет по сделкам трейдеров, на основе которого и проводится COT-анализ, выходит именно раз в неделю - в пятницу.

    2. В течении недели торгуем только ими.

    3. Вход в сделку (т.е. когда) определяется с помощью технических фигур описанных чуть выше.

    BUY

    При формировании краткосрочного/промежуточного/долгосрочного минимума (конечно же при условии, что при COT-анализе мы указали то же направление).


    SELL


    При формировании краткосрочного/промежуточного/долгосрочного максимума (конечно же при условии, что при COT-анализе мы указали то же направление).
  10. 1,403
    Комментарии
    10
    Темы
    1440
    Репутация Pro
    Аватар для Sprut  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Уровень Stop Loss

    Stop Loss за локальными максимумами/минимумами. Его уровень будет определятся согласно рыночной ситуации и я буду это комментировать перед открытием сделки.

    Уровень Take Profit

    Уровень тэйк профита выставляется каждый раз по разному и зависит от рыночной ситуции, каждый раз я буду комментировать этот уровень и почему я выставляю его именно так.

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать