Форум трейдеров » Торговые стратегии » ТС торговли направления по методике Гурова
+ Подписаться
Страница 1 из 39 12311 ... ПоследняяПоследняя
  1. 7,800
    Комментарии
    34
    Темы
    5580
    Репутация Pro
    Аватар для terner  
    Старожил

    7 Медалей

    ТС торговли направления по методике Гурова

    Текущее состояние счета по закрытым позициям [U]8639-50/U]
    Profit/ Loss по закрытым позициям от начального депозита - 13.61%
    Absolute Drawdown 1360-50I
    Первоисточники.

    а) Патрик Микула «Лучшие методы Алана Эндрюса»
    б)Корнелиус Лука « Торговля на мировом межбанковском валютном рынке»
    в) Мерфи « Межрыночный анализ»
    г) Владислав Гуров Передачи и статьи.


    II.Рабочий таймфрейм ТС.

    W1,Д1,Н4,Н1
    __________________
    III.Финансовые инструменты ТС.

    Forex

    IV. Параметры демосчета

    Broco демо Депозит 10 000долл
    Login : 7803886
    Investor : dfa2kpl

    V. Параметры рисков.

    Лимит потерь на одну сделку не более 2%.
    Работа валютным портфелем не более 10% капитала в рынке от первоначального депозита.

    __________________
    VI .Время оповещения об открытии(сопровождении сделки)

    Поскольку согласно ТС выставляется пакет отложенных ордеров сроком действия в среднем на месяц, то время открытия сделки и время сопровождения сделки назвать не могу.
    Могу назвать время анализа ситуации по счету
    1. 10.30 – 11.30 мск(время открытия европейской сессии)
    2. 15.30 – 16.30 мск(время открытия американской сессии)
    3. 17.30 – 18.30 мск(время открытия американского фондового рынка и закрытие свечи на 15.00гр на таймфрейме Н1)
    4. 22.00мск (закрытие европейской сессии)
    __________________
    Недоступно! Pro 0
    Поделиться
    Просмотров: 20,939
  2. 7,800
    Комментарии
    34
    Темы
    5580
    Репутация Pro
    Аватар для terner  
    Старожил

    7 Медалей
    VII. Описание торговой системы.

    1.Принципы анализа и трейдинга в данной стратегии.

    Теоретической базой для анализа является методика анализа Владислава Гурова с применением основ межрыночного анализа( Мерфи), аналитических подходов к рынку Форекс выраженных в книге К.Луки(Торговля на мировом валютном рынке).
    Графический и технический анализ основан на теории А.Эндрюса(выраженная книгой Патрика Микулы «Лучшие методы линий тренда А.Эндрюса»).
    По большому счету данную технику можно назвать техникой торговли по каналам.
    Оговорюсь, что я сторонник торговли тенденции(направления).т.е. по торговой тактике классический среднесрочник.
    Также большое влияние имеют некоторые технические методы анализа графиков Владислава Гурова.

    2. Среднесрочный анализ состояния рынка Форекс на 28.08.2010г.

    Итоги торгов на 28.08.2010г.

    Если оценивать динамику двух месяцев 3 квартала, то нагляднее всего начать с фондового рынка.
    Индекс Доу дн. на 28.08.2010г.



    Черные трендовые линии с красной пунктирной медианой- долгосрочный инвест. канал от закрытия 07года.
    Зеленые трендовые линии с коричневой точечной медианой – годовой канал от закрытия 09г.
    Синие трендовые линии с красной точечной медианой – канал 2 месяцев 3 квартала.

    Как видим индекс в течении 2 месяцев торгуется во флете 10000-10750 с средней ценой 10350. В ожидании данных США по занятости в начале сентября фондовый рынок может несколько вырасти до 10350.

    Рынок золота на 28.08. 10г дн.



    Цвета трендовых линий те же, и показанные выше.
    Учитывая квартальную динамику видим, что золото имеет больше вероятности снизиться в цене к медиане инвест. канала на 1200, что укладывается в логику предполагаемого поведения фондового рынка.
    Если перейти непосредсвенно к валютному рынку, то оценивая квартальную динамику евродоллар, мы видим такую же картину ростового квартального канала с целью 1.3( кластерная зона медианы инвест. канала и медианы кварт. канала).

    График евродоллар дн. на 28.08.10г



    Для полноты картины рассмотрим динамику долларйены(график недельный в данном случае будет наглядней)
    График долларйена нед. на 28.08.10г



    Коричневые трендовые линии с зеленой медианой – стратегический канал от закрытия торгов 2001г.
    Наиболее сложное и противоречивое положение йены скорей всего отражает неуверенность игроков рынка в восстановлении мировой экономики из рецессии.
    Но поскольку в последнюю неделю йена подает некоторые сигналы к ослаблению, то исходя из недельного графика мы видим, что выход цены выше 86 скорей всего будет означать окончание периода репатиации.
  3. 7,800
    Комментарии
    34
    Темы
    5580
    Репутация Pro
    Аватар для terner  
    Старожил

    7 Медалей
    3 Основы торговой тактики.

    Исходя из вышеизложенных принципов подхода к торговле на Форексе и стратегического анализа формируется торговая тактика.

    Разработка торговый тактики и формирование валютного портфеля производится из основного вывода текущего состояния валютного рынка и прогноза торгов на среднесрочную перспективу(месяц).

    Основные принципы формирования торговой тактики.
    а) торговля ведется в сторону выбранного направления(для данного отрезка времени ставка на рост доллара против европейских и сырьевых валют, кроме йены)
    б) исходя из среднесрочного анализа выбираются самые перспективные инструменты для формирования валютного портфеля.
    в) Стоп лоссы выставляются за последним экстремумом на ТФ Н4.
    г) выставляются отложенные ордера от выбранных на основе ТА уровней. Напрямую с рынка вхожу редко, только в крайнем случае.

    д) Манименеджмент. Торговля ведется с соблюдением строгого условия максимального задествования капитала в рынке не более 10% депозита.
    Пример Имеется на торговом счету 10000долл – начальный депозит.
    Формируется портфель из 6 пар
    Выставление стоплосса за последним локальным экстремумом примерно будет соответствовать рамеру среднесуточного хода в 1500пп.
    евродоллар стоп 1500пп
    Фунтдоллар стоп 1500пп
    Долларкан стоп 1500пп
    Евройена стоп 1500пп
    фунтйена стоп 1500пп
    еврофунт стоп 1500пп
    Все пары выставляются по 0,1 лота. Таким образом при самом неблагоприятном развитии событий будет потеряно 900долл, что составляет 9% от депозита.
    е) основным рабочим таймфремом для моей торговой тактики является Н4.

    Для формирования торговой тактики производится технический(графический) анализ недельных, дневных и 4х часовых графиков валютных пар в результате которого получаем следующий сценарий развития событий на рынке на неделю
    Сценарий развития событий на рынке Forex с 30.08 по 03.09. 2010г

    Сценарий торгов на неделю.

    EUR/USD buy k 1.3(через 1.28)
    GBP/USD buy k 1.615(через 1.575)
    USD/JPY buy k 88.(через 86.200)
    USD/CHF buy k 1.083(через 1.04)
    USD/CAD buy k 1.065(через sell к 1.048)
    AUD/USD buy k 0.925 (через 0.9)
    NZD/USD buy k 0.734(через 0.717)
    EUR/GBP buy k 0.836(через 0.827)
    EUR/JPY buy k 112.5(через 111)
    GBP/JPY buy k 136(через 133.5)
    EUR/CHF buy k 1.352(через к 1.32)
    GBP/CHF buy k 1.615(через 1.6)


    Подобный сценарий дает мне возможность сформировать портфель валютных пар для работы на неделю. Пример на основе вышеприведенного сценария.

    1. Eur/usd buy (1.27500) 1.30000 0.1лота
    2. Gbp/usd buy (1.58500) 1.61500 0.1лота
    3. Aud/usd buy (0.90000) 0.92500 0.1 лота
    4. Eur/jpy buy ( 109.500) 112.500 0.1 лота
    5. Gbp/jpy buy ( 133.500) 136.000 0.1 лота
    6. USD/CHF buy(1.04000)1.08000 0.1лота
  4. 7,800
    Комментарии
    34
    Темы
    5580
    Репутация Pro
    Аватар для terner  
    Старожил

    7 Медалей
    VII.Дополнительные параметры и принципы работы ТС.

    Два раза в сутки на Н1 производится корректировка недельного канала, построенного от закрытия15час (по Гринвичу) свечи среды прошлой недели.(Имеется в виду что с 15 часов Гринвича среды торгуется валюта, реальная поставка которой будет уже понедельник следующей недели. Таким образом можно утверждать , что с 15часов по Гринвичу торгуется валюта следующей недели).

    К примеру

    Возьмем график Н1 евродоллар на 18.00 мск 27.08.2010г



    Синие трендовые линии с красной точечной медианой – канал недельный от закрытия рынка на 20.08. до 23.00 терм.вр. 26.08
    Красная трендовая линия – тенденция торгов на закрытие торгов 20.08 на 15.00 терм.вр. 27.08.10г.
    Таким образом можем констатировать что за половину суток торгов участники торгов немного увеличили покупку евро за доллар.
    Для того чтобы откорректировать канал переводим график Н1 евродоллар в линейный.



    Канал строится инструментом Канал Фибонначи с 50% уровнем(медиана). Строится под углом тенденции торгов за половину суток(красная трендовая линия) и с учетом того, чтобы на линию медианы ложилось максимальное количество средних локальных минимумов-максимумов, которые определяют средний уровень торгов.

    IX.Пример работы по стратегии.

    Примеры работы по стратегии описаны в постах выше в процессе объяснения ТС.
  5. 7,800
    Комментарии
    34
    Темы
    5580
    Репутация Pro
    Аватар для terner  
    Старожил

    7 Медалей
    Установлен отл.ордер EUR/USD buy (1.28000) 1.30000 0.1лота ст.лосс 1.26500.



    Профит установлен в район кластера медианы кварт.канала и 3год.инвест.канала на 1.3.
    Цена пробила верхнюю границу вил(красные пункт.линии) установленных на Н4.
    Уровень входа в рынок установлен на уровне пробития сопротивления нед.канала.

  6. 7,800
    Комментарии
    34
    Темы
    5580
    Репутация Pro
    Аватар для terner  
    Старожил

    7 Медалей
    Установлен отл.ордер GBP/USD buy(1.56000)1.61500 0.1лота ст.лосс 1.54000



    Тейкпрофит установлен в районе сопротивления кварт.канала на уровне 1.61500.
    Цена пробила верхнюю границу вил Н4(что дает возможность покупать фунт)/
    Уровень входа в рынок установлен выше уровня медианы нед. канала на Н1.

  7. 7,800
    Комментарии
    34
    Темы
    5580
    Репутация Pro
    Аватар для terner  
    Старожил

    7 Медалей
    Установлен отл. ордер AUD/USD buy(0.90000)0.92500 0.1лота ст.лосс 0.88500.



    Цена пробила верхнюю границу вил на Н4 и вышла выше медианы кварт.канала,что дает возможность покупать ауди с целью сопротивления кварт. канала.
    Уровень входа в рынок установлен в раоне медианы нед.канала на Н1.

  8. 7,800
    Комментарии
    34
    Темы
    5580
    Репутация Pro
    Аватар для terner  
    Старожил

    7 Медалей
    Установлен отл. ордер EUR/JPY buy (109.000)113.000 0.1лота ст.лосс 107.000.



    При входе цены в зону кварт.канала считаю возможным покупку евро против йены от поддержки канала на 109.000 до сопротивления канала на 113.000.

    Установлен отл.ордер GBP/JPY buy(134.000)136.000 0.1лота ст.лосс 132.000.



    Считаю возможным покупку фунта против йены после закрепления цены выше медианы кварт.канала(нижняя стрелка) до уровня сопротивления кварт.канала.

    Таким образом сформирован среднесрочный валютный портфель согласно нед.сценария торгов, приведенного выше с максимально допустимым использованием средств в размере 9% от первоначального капитала.
  9. 7,800
    Комментарии
    34
    Темы
    5580
    Репутация Pro
    Аватар для terner  
    Старожил

    7 Медалей
    Изменен уровень входа ордера AUD/USD buy(0.90000)0.92500 с 0.90000 на 0.90500.
    Уровень стоп.лосса поднят до 0.89000 под уровень медианы кварт.канала.
  10. 7,800
    Комментарии
    34
    Темы
    5580
    Репутация Pro
    Аватар для terner  
    Старожил

    7 Медалей
    Установлены отл.ордера
    1. EUR/USD sell (1.25000)1.21500 0.1лота ст.лосс 1.26500.
    2. GBP/USD sell (1.53500)1.48000 0.1лота ст.лосс 1.55500 на случай проседания и закрепления рынка ниже 1.26000 по евродоллару.

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать