Форум трейдеров » Торговые стратегии » Пара вопросов по книге Э.Петерса
+ Подписаться
  1. 626
    Комментарии
    7
    Темы
    634
    Репутация Pro
    Аватар для Алексей Голованов  
    В начале пути

    3 Медалей

    Пара вопросов по книге Э.Петерса

    Господа, если кто читал "Фрактальный анализ финансовых рынков", помогите пожалуйста, что-то я застрял в самом начале :)
    Во-первых, что такое Frequency (частота) на графиках частотного распределения изменений цен (у нас это называется функция плотности вероятности, и площадь под кривой должна быть равна единице, а тут все иначе):

    Во-вторых, как высчитываются эти самые изменения цен (returns), или "прибыли" в русском переводе? Мне так и не удалось получить такую картину изменения среднеквадратического отклонения:

    Если брать тупо абсолютные изменения, т. е. r=P(i)-P(i-n), то у меня получилось, что дисперсия растет устойчиво медленнее времени:

    Если процентные, т.е. r=(P(i)-P(i-n))/P(i-n), то устойчиво быстрее:

    Более-менее похожая картина, если r=(P(i)-P(i-n))/P(i), но это же ********!:unsure:


    Что, черт возьми, я делаю не так? :D
    Недоступно! Pro 0
    Поделиться
    Просмотров: 1,986
  2. 626
    Комментарии
    7
    Темы
    634
    Репутация Pro
    Аватар для Алексей Голованов  
    В начале пути

    3 Медалей
    Вопрос про "прибыли" снят - используются логарифмические изменения цен. Осталось понять почему. :D
    Вопрос что есть Frequency пока остается.
  3. 626
    Комментарии
    7
    Темы
    634
    Репутация Pro
    Аватар для Алексей Голованов  
    В начале пути

    3 Медалей
    Frequensy - процент "прибылей", попавших в данный диапазон. Непонятно, что эти проценты делают на графике плотности частоты. Ну ладно, черт с ними.
    Здорово я сам с собой поговорил. :D

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать