Школа доверительных управляющих BroCo » Управляющие о своей работе » ТС «COT» Бакалавр 9 - 3 место
+ Подписаться
Страница 1 из 8 123 ... ПоследняяПоследняя
  1. 1,225
    Комментарии
    54
    Темы
    1160
    Репутация Pro
    Аватар для Adar  
    Мастер форумных наук

    6 Медалей

    ТС «COT» Бакалавр 9 - 3 место

    Добрый день, здесь будет вестись обзор рынков и торговли по системе СОТ.


    Счёт: 84007

    Инвест. пароль: 2Y6c7ehH8

    Стартовый баланс: 3000.00$

    Мониторинг:



    I. Тайм-фреймы.

    H4, Days, Weeks, Month

    II. Финансовые инструменты ТС.

    CFD на фьючерсы

    III. Параметры рисков.

    не более 4% на сделку, но с учётом возможных проскальзываний риск устанавливается в районе 2.5%-3.5%
    Недоступно! Pro 0
    Поделиться
    Просмотров: 10,346
  2. 1,225
    Комментарии
    54
    Темы
    1160
    Репутация Pro
    Аватар для Adar  
    Мастер форумных наук

    6 Медалей
    Торговая стратегия


    Стратегия по сути является контр-трендовой. Я работаю по данным в отчётах трейдеров COT (Commitments of Traders report) публикуемые регулятором финансовых рынков CFTC раз в неделю.

    Исходя из данных по позициям участников фьючерсных и опционных рынков и открытому интересу, я использую несколько индикаторов как определяющие будет ли снижение/рост на рынке:



    Период сравнения в индикаторах: 52 недели (строятся на основе формулы стохастика)

    По ссылкам можно найти описание каждого отдельного индикатора и принцип его построения.

    Если хотя бы у 3 из 5 индикаторов наблюдается сигнал на покупку или на продажу я считаю это поводом рассмотреть рынок подробней.*

    * - в число 3 индикаторов должен входить либо WILLCO, либо Индекс СОТ: хеджеры


    Средняя длительность сделки 2,5 недели, то есть 12-14 рабочих дней.



    Тактика входа

    Вхожу только отложенным ордерами на пробитие уровней поддержек и сопротивлений (как правило используются уровни от H4 до Месяцев)
    • Если собираюсь продавать - sell stop
    • Если собираюсь покупать - buy stop



    Тактика выхода

    • Сработал стоп лосс (stop loss)
    • Сработал тейк профит (take profit)
    • Появился новый противоположный сигнал и цена перестала двигаться в направлении предыдущего сигнала.
  3. 1,225
    Комментарии
    54
    Темы
    1160
    Репутация Pro
    Аватар для Adar  
    Мастер форумных наук

    6 Медалей
    По предпоследним данным наблюдались следующие сигналы:

    Сигналы на укрепление цены/валютного курса:
    1. Нефть (Crude Oil, только Brent)
    2. Древесина (random length lumber)
    3. Какао (на прошлой неделе было 2 индикатора, на этой – 4 индикатора)
    4. Сахар – 3 на покупку, 1 индикатор (WILLCO) на продажу


    Сигналы на снижение цены/ валютного курса:

    1. Британский фунт
    2. Российский рубль
    3. Японская иена
    4. 30 летние Казначейские облигации (T-bonds)
    5. 10 летние Казначейские облигации (T-notes)
    6. 5 летние Казначейские облигации (T-bills)
    7. 30 дневные федеральные фонды
    8. Хлопок (3 из 5 индикаторов)
    9. Зерновые: Пшеница, Кукуруза, Соевые бобы (целые и мини контракты), Соевая мука + Соевое масло и Овёс
    10. Кофе
    11. Живой скот


    Было выставлено несколько отложенных ордеров, открылся один:

    6b
    lot:0.03
    open: 1.5491
    stop: 1.6025
    profit: 1.4500

    Остальные были автоматически отменены в понедельник, буду смотреть что было в последних данных.


    А в них были следующие сигналы, соответственно жду на этих рынках окончания трендов, либо выставляю ордера.

    Сигналы на укрепление цены/валютного курса:

    1. Нефть (только Brent)
    2. Печное топливо – сигнал появился на этой неделе
    3. RBOB – сигнал появился на этой неделе
    4. Древесина (random length lumber)
    5. Какао
    6. Апельсиновый сок – сигнал появился на этой неделе (все 5 индикаторов)
    7. Сахар

    Сигналы на снижение цены/ валютного курса:
    1. Британский фунт
    2. Российский рубль
    3. Японская иена
    4. 30 летние Казначейские облигации (T-bonds)
    5. 10 летние Казначейские облигации (T-notes)
    6. 30 дневные федеральные фонды
    7. Хлопок (3 из 5 индикаторов)
    8. Зерновые: Пшеница, Кукуруза, Соевые бобы (целые и мини контракты), Соевая мука + Соевое масло и Овёс
    9. Кофе
    10. Живой скот
  4. 1,225
    Комментарии
    54
    Темы
    1160
    Репутация Pro
    Аватар для Adar  
    Мастер форумных наук

    6 Медалей
    Рынки облигаций слишком сложно прогнозируемы поэтому на них не будет выставляться ордер вообще.

    На следующих рынках сегодня были выставлены отложенные ордера:


    на 6B ордер открылся на прошлой неделе

    На рынках HO, JO, CC ещё не закончились тренды, поэтому входить не стоит.

    На зерновых рынках (помимо пшеницы ZW) ордера выставляться не будут так как на между этими рынками высокая корреляция.
  5. 1,225
    Комментарии
    54
    Темы
    1160
    Репутация Pro
    Аватар для Adar  
    Мастер форумных наук

    6 Медалей
    на sbv0 открылся ордер на покупку по 20.30
  6. 1,225
    Комментарии
    54
    Темы
    1160
    Репутация Pro
    Аватар для Adar  
    Мастер форумных наук

    6 Медалей
    По данным в отчётах трейдеров: открытому интересу и позициям участников рынков, на следующих рынках наблюдаются сигналы и/или выставлены ордера:


    зелёные - ордера открыты или выставлены отложенные
    красные - отложенные ордера будут выставлены, скорректированы в ближайшие дни
    жёлтые - на этих рынках наблюдаются сигналы, но недостаточно убедительные

    (например: только 1-2 группы участников рынков настроены критично, конфликт индикаторов)



    На британском фунте перенесён стоп лосс с 1.6025 на 1.5805, риск снижен.
    На сахаре перенесён стоп лосс с 18.35 на 18.89, риск снижен.
  7. 1,225
    Комментарии
    54
    Темы
    1160
    Репутация Pro
    Аватар для Adar  
    Мастер форумных наук

    6 Медалей
    Отложенные ордера по LBS и CT закрыты.
  8. 1,225
    Комментарии
    54
    Темы
    1160
    Репутация Pro
    Аватар для Adar  
    Мастер форумных наук

    6 Медалей
    Выставлен ордер по 6C в соответствии с указанными в таблице параметрами
  9. 1,225
    Комментарии
    54
    Темы
    1160
    Репутация Pro
    Аватар для Adar  
    Мастер форумных наук

    6 Медалей
    стоп лосс на британском фунте 6bz0 перенесён на 1.5720, риск снижен до 1.40%
  10. 1,225
    Комментарии
    54
    Темы
    1160
    Репутация Pro
    Аватар для Adar  
    Мастер форумных наук

    6 Медалей
    Выставлен отложенный ордер на покупку lbsx0.
    тейк: 300
    стоп: 201.9
    открытие: 226.1
    лот: 0.03

    Открылся ордер по платине plv0 в соответствии с указанными в последней таблице параметрами.

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать