Форум трейдеров » Аналитические обзоры » Еженедельные итоги торгов и прогноз на предстоящую неделю
+ Подписаться
Страница 3 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
  1. 7,796
    Комментарии
    34
    Темы
    5580
    Репутация Pro
    Аватар для terner  
    Старожил

    7 Медалей
    На что бы хотелось обратить внимание и что смущает меня лично в этой эйфории роста.
    1. Уровень 1.4 на закрытие недели даже по выходу занятости(который констатировал дальнейший спад занятости США, что повышает вероятность принятия в ноябре ФРС программы выкупа обязательств США) евродолларом не взят. Возникает вопрос: а что участникам рынка помешало закрепиться выше 1.4, что свидетельствовало бы однозначно о дальнейшем росте рынков?
    2. Более того, если посмотреть графики Н1 евродоллара

    График Н1 евродоллара



    То мы ясно видим, что при достижении уровня 1.4 на 15.00 терм. времени в четверг цена резко пошла вниз и после этого роста по евродоллару нет.
    Тот же эффект мы можем наблюдать на фунте в четверг при достижении 1.6 в четверг, ауди при достижении 0.99.

    Тот же самый эффект мы наблюдаем у рынка золота.

    График золота Н1 на 09.10.10г



    На время достижения по евродоллару 1.4, золото достигло макс. цены 1361.5 и резкий спад к 1330 и после этого закрепление под уровнем 1350.
    То же самое наблюдаем на рынке нефти.

    График нефти Брент на 09.10.10г.



    Видим выход на 15.00 терм. времени четверга к макс. цене 86.00, затем резкий спад к 83.00 и закрепление на закрытие недели на уровне 84.14.

    И вот завершение евродоллара по закрытию недели ниже 1.4 и такое поведение рынков на попытки закрепиться в четверг выше 1.4 не дают мне с уверенностью констатировать, что рынки готовы продолжать рост. На мой взгляд фактором того, что рынки все таки рост продолжают, будет уверенное закрепление евродоллара выше 1.4.




    Сценарий торгов на неделю с 11.10. по 15.10.10.г

    EUR/USD sell 1.35(через 1.365)
    GBP/USD sell k 1.56(через 1.575)
    USD/JPY buy k 84(через 82.5)
    USD/CHF buy k 0.98(через 0.97)
    USD/CAD buy k 1.02(через 1.015)
    AUD/USD sell k 0.95 (через 0.967)
    NZD/USD sell k 0.725(через 0.745)
    EUR/GBP sell к 0.856(через 0.863)
    EUR/JPY sell k 110.5.(через 113.5)
    GBP/JPY sell k 128.5(через 130)
    EUR/CHF sell k 1.315(через к 1.335)
    GBP/CHF sell k 1.5(через 1.52)

    Александр Тарноруцкий г.Николаев
  2. 7,796
    Комментарии
    34
    Темы
    5580
    Репутация Pro
    Аватар для terner  
    Старожил

    7 Медалей
    ИТОГИ ТОРГОВ НА 16.10.2010Г.


    Что дает мне ожидать более вероятной коррекции рынка, а не дальнейшего роста?
    Как мы понимаем причиной роста три недели подряд было ожидание дальнейшего расширения программы выкупа активов решение о котором ФРС будет принято 3 ноября на очередном заседании(уже почти никто не сомневается в том, что такое решение будет принято). Но к сегодняшнему дню наверное понятно что ожидаемое решение уже заложено в ценах рынка. К тому же интересна реакция рынка в пятницу на выступление Б.Бернарке.
    По факту закрытия недели мы можем констатировать, что рынок не закрепился выше 1.4 по евродоллару.



    По графику недельному видим,что евродоллар не пробил сопротивление 3год. инвестиционного канала(черные трендовые линии). Оставшись в рамках даун годового канала(зеленые трендовые линии) есть основания ждать снижение курса к уровню 1.35(50% коррекции) или даже медиане годового канала на уровне 1.32500.

    Есть еще один фактор, который я лично отслеживаю по своейТС, который настраивает меня на коррекцию рынка. Насколько все мы знаем, есть такая особенность рынка спот, как переход даты валютирования. Так вот динамика в среду 13.10. на закрытие 15.00 свечи терминального времени оказалась даун, что довольно часто определяет определяющую динамику торгов на следующую неделю.

    Гр. Н1 Евродоллар на 18.00мск 13.10.2010г



    Красная трендовая линия- динамика от закрытия прошлой недели торгов на 15.00терм. времени среды 13.10. Синие трендовые линии- канал нед. торгов от закрытия 15.00терм. времени прошлой среды до закрытия торгов вторника.

    Я не привожу графиков других рынков, поскольку пока они не дают ясных сигналов к снижению. Есть некоторый выход из нефти и может быть продолжен на следующей неделе до уровня 80.

    График нефти нед. на 16.10.2010г.



    Но думаю нефть так и будет торговаться пока в диапазоне 75-85.


    Сценарий торгов на неделю с 18.10. по 22.10.10.г

    EUR/USD sell 1.35(через 1.385)
    GBP/USD sell k 1.53(через 1.56)
    USD/JPY buy k 84(через 82)
    USD/CHF buy k 0.98(через 0.97)
    USD/CAD buy k 1.02(через 1.013)
    AUD/USD sell k 0.95 (через 0.98)
    NZD/USD sell k 0.735(через 0.75)
    EUR/GBP sell к 0.85(через 0.87)
    EUR/JPY sell k 108.(через 112)
    GBP/JPY sell k 128.5(через 130)
    EUR/CHF sell k 1.31(через к 1.33)
    GBP/CHF sell k 1.5(через 1.515)

    Александр Тарноруцкий г.Николаев
  3. 7,796
    Комментарии
    34
    Темы
    5580
    Репутация Pro
    Аватар для terner  
    Старожил

    7 Медалей
    ИТОГИ ТОРГОВ НА 23.10.2010Г.

    Констатирую. На рынке явно наметился коррекционный выход в доллар. Это наблюдается и на рынке золота.

    График золота нед. на 23.10.10г



    Мы можем ожидать что золото в преддверии решения ФРС просядет к уровню 1300, что соответствует 38.2% коррекции.

    На валютном рынке наиболее явно мы видим выход в доллар на долларфранке и долларканадце, чего раньше мы не наблюдали. Сырьевые высокодоходные валюты сохранили явную нисходящую динамику в доллар.
    На мой взгляд все логично. Учитывая приближающуюся дату ноябрьского заседания ФРС, на котором будет принято решение о дальнейшей кредитно-денежной политике ФРС(особенно в сфере того, что практически уже никто из участников рынка не сомневается, что будет принята дополнительная программа выкупа активов в рамках дальнейшего смягчения кредитно- денежной политики. Теперь весь вопрос в объеме выкупа ФРС).
    Участники рынка понимают, что для дальнейшего роста по итогам решения ФРС(если программа количественного смягчения кредитно-денежной политики будет принята) им потребуется доллары для дальнейшей покупки активов фондового и сырьевого рынков.
    Посему фиксируется некоторая часть прибыли на рынках и выходят в доллар.Эти сигналы с рынка мы и наблюдаем.
    Если говорить о евродолларе, то можем констатировать, что здесь мы остались в рамках год. даун канала(зеленые трендовые линии) с вероятностью снижения на следующей неделе к уровню 1.37(23,8% коррекции) или даже к уровню 1.35(38.2% коррекции).
    График евродоллар дн. на 23.10.10г



    Сценарий торгов на неделю с 25.10. по 29.10.10.г

    EUR/USD sell 1.35(через 1.37)
    GBP/USD sell k 1.53(через 1.565)
    USD/JPY buy k 84(через 81.5)
    USD/CHF buy k 1.00(через 0.98)
    USD/CAD buy k 1.045(через 1.03)
    AUD/USD sell k 0.95 (через 0.97)
    NZD/USD sell k 0.735(через 0.745)
    EUR/GBP sell к 0.868(через 0.88)
    EUR/JPY sell k 108.(через 112.5)
    GBP/JPY sell k 123.5(через 125)
    EUR/CHF sell k 1.336(через к 1.345)
    GBP/CHF sell k 1.515(через 1.523)

    Александр Тарноруцкий г.Николаев
  4. 7,796
    Комментарии
    34
    Темы
    5580
    Репутация Pro
    Аватар для terner  
    Старожил

    7 Медалей
    ИТОГИ ТОРГОВ НА 30.10.2010Г.

    В данном случае хотелось бы сосредоточиться именно на валютном рынке, поскольку в принципе положение всех рынков сейчас одинаково. Ждем решения ФРС о размере дополнительного вукупа долговых обязательств.

    График евродоллар дн. на 30.10.10г



    Черные тредовые линии с красной пунктирной медианой- инвест. долгосрочный канал от закрытия торгов 2007г по закрытие 2 кв.2010г.
    Зеленые трендовые линии с коричневой точечной медианой – среднесрочный годовой канал от закрытия торгов 2009г по закрытие этой недели.
    Синие трендовые линии с красной точечной медианой- краткосрочный канал 4 квартала от закрытия торгов 3 квартала по закрытие этой недели
    Красные трендовые линии- канал последних 2 недель торгов.
    Как видим за две недели торгов евродоллар лежит во флете 1.37-1.4. Рынок ждет решения ФРС. Но какие выводы мы можем сделать и какие видим перспективы?Какое решение примет ФРС сейчас наверное не может предсказать никто. Шансов того,что ФРС может выделить меньше 500млрд.долл столько же, как и то что выделено будет больше 500млрд.
    То есть 50 на 50. Но если во втором случае рынки однозначно воспримут решение с энтузиазмом и евро пойдет в рост выше 1.4 к цели 1.45, пробив кластер сопротивлений долгосрочного и среднесрочного сопротивлений(верхние красные стрелки), то в при первом варианте участники рынка будут разочарованы и ситуация будет развиваться прямо противоположно. Т.е. евродоллар пойдет в доллар и самая реальная цель – медиана годового канала на уровне 1.32500.(нижние красные стрелки).
    Сигналами рынка о развитии того или другого сценария я вижу выход за границы флета.
    Т.е. если рынок выскакивает выше 1.4 и закрепляется там – рынок идет в евро до 1.45, если рынок падает ниже 1.37 и закрепляется в этой области – идем в доллар до 1.32500.
    Есть только один вопрос, на который я пока не нахожу однозначного ответа.
    Если реализовывается сценарий в евро до 1.45 по факту решения ФРС, то как поведут себя японцы, для экономики которых курс 80йен/долл уже критичен.

    График долларйена дн. на 30.10.10г



    Цвета трендовых линий такая же, как и приведенные выше.
    Технически мы видим, что в этом случае путь йене ниже поддержки годового канала к поддержке инвест. канала(график не вместил данный участок) на уровне 78.
    И если подобный сценарий будет развиваться рынком, а БЯ предпримет масштабную интервенцию? Во всяком случае не думаю, что интервенция кардинально повлияет на динамику рынков и сможет развернуть их.
    Сценарий торгов на неделю с 01.11. по 05.11.10.г
    1 вариант( при уходе евродоллара ниже 1.37)

    EUR/USD sell 1.325(через 1.35)
    GBP/USD sell k 1.53(через 1.565)
    USD/JPY buy k 84(через 81.5)
    USD/CHF buy k 1.04(через 1.00)
    USD/CAD buy k 1.057(через 1.0325)
    AUD/USD sell k 0.935 (через 0.95)
    NZD/USD sell k 0.735(через 0.745)
    EUR/GBP sell к 0.85(через 0.865)
    EUR/JPY sell k 107.(через 110.)
    GBP/JPY sell k 124.5(через 127)
    EUR/CHF buy k 1.39(через к 1.37)
    GBP/CHF buy k 1.6(через 1.575)

    1 вариант( при уходе евродоллара выше 1.4)

    EUR/USD buy 1.45(через 1.435)
    GBP/USD buy k 1.62(через 1.615)
    USD/JPY sell k 78(через 80)
    USD/CHF sell k 0.95(через 0.97)
    USD/CAD sell k 0.99(через 1.0)
    AUD/USD buy k 1.0100 (через 1.0)
    NZD/USD buy k 0.785(через 0.775)
    EUR/GBP sell к 0.85(через 0.865)
    EUR/JPY buy k 116(через 113.5)
    GBP/JPY buy k 130.5(через 129.5)
    EUR/CHF buy k 1.39(через к 1.37)
    GBP/CHF buy k 1.6(через 1.575)


    Александр Тарноруцкий г.Николаев
  5. 948
    Комментарии
    2
    Темы
    920
    Репутация Pro
    Аватар для Печорин  
    В начале пути

    2 Медалей
    Ждем евро на 115 и доллар на 84-85.:greedy: Командор,... не прерывайте пож., вашу авторскую ветку. Мы все ее читаем и она с вами нам нужна !!!
  6. 7,796
    Комментарии
    34
    Темы
    5580
    Репутация Pro
    Аватар для terner  
    Старожил

    7 Медалей
    Цитата Сообщение от Печорин Посмотреть сообщение
    Ждем евро на 115 и доллар на 84-85.:greedy: Командор,... не прерывайте пож., вашу авторскую ветку. Мы все ее читаем и она с вами нам нужна !!!
    По поводу ветки, не знаю буду ли я ее продолжать. А по поводу целей по йене, то мне видиться, что участники торгов уже приняли решение не переходить в верхнюю часть годового канала, т.е. выше 83.500(время уже вышло).Решение переходить в верхнюю часть канала предполагает дальнейшую активность на фондовом и сырьевых рынков в рисковые инструменты, а время уже вышло.



    Сам я уже открыл позу до медианы кварт. канала(красная стрелка) к уровню 82.
    То же самое в отношении кросса евройена



    Открыта позиция до уровня поддержки кварт. канала,т.е. уровня 112.
  7. 948
    Комментарии
    2
    Темы
    920
    Репутация Pro
    Аватар для Печорин  
    В начале пути

    2 Медалей
    "..... и доллар - сын ошибок трудных,...
    ..... и евро - пародоксов друг.....
    ...... и рынок - изобретатель ..........."

    :smartass:
  8. 7,796
    Комментарии
    34
    Темы
    5580
    Репутация Pro
    Аватар для terner  
    Старожил

    7 Медалей
    Для себя могу уже констатировать, что рынки уходят в фиксацию прибыли на фоне проблем в ЕС и очередного корейского кризиса. Это можно наблюдать по среднесрочной динамике Доу.

    График Доу нед. на 28.11.2010г.



    Коричневые трендовые с зеленой медианой – стратег. канал от закрытия 2001года(с момента введения евро в наличный оборот.)
    Черные трендовые линии с красной пуктирной медианой- долгосрочный инвест. канал от закрытия 07года по закрытие 2 квартала 10года.
    Зеленые трендовые линии с коричневой точечной медианой – среднесрочный годовой канал от закрытия 09года по закрытие последней недели.
    Мы видим текущую даун тенденцию с 05.11 самая реальная цель которой находится в районе медианы стр. канала на уровне 10800-10750. Если натянуть Фибу, то мы увидим что данный уровень будет соотвествовать 38,2% коррекции.(красная стрелка).
    По динамике рынка золота видно, что цену будут держать выше 1350, имея флет 1350-1410.

    График золота нед. на 28.11.2010г



    Если посмотреть график евродоллар то те же сигналы коррекции, мы видим и здесь.

    График евродоллар дн. на 28.11.2010г.



    Видим явную текущую тенденцию в доллар, причем цена преодолела уровень1.32500 и имеет большое стремление в район 1.3-1.29(красная стрелка).Учитывая, что ввиду корейского кризиса большая масса участников торгов переложила некоторую часть средств из йены в доллар(за счет чего курс долларйена вышел выше 84.) таким образом более доверяя доллару как валюте – убежищу.


    Сценарий торгов на неделю с 29.11. по 03.12.10.г

    EUR/USD sell 1.292(через 1.315)
    GBP/USD sell k 1.53(через 1.55)
    USD/JPY sell k 82(через 83.100)
    USD/CHF buy k 1.049(через 1.02)
    USD/CAD buy k 1.027(через 1.022)
    AUD/USD sell k 0.935 (через 0.95)
    NZD/USD sell k 0.735(через 0.745)
    EUR/GBP buy к 0.86(через 0.855)
    EUR/JPY sell k 109.(через 110.4)
    GBP/JPY sell k 128.(через 130)
    EUR/CHF sell k 1.315(через к 1.37)
    GBP/CHF k 1.55
  9. 7,796
    Комментарии
    34
    Темы
    5580
    Репутация Pro
    Аватар для terner  
    Старожил

    7 Медалей
    Итоги торгов на 04.12.2010г.

    Рынки ринулись в спекулятивные покупки активов на фоне внепланового выхода на рынок ЕЦБ и выкупа обязательств перифирийных стран еврозоны.Но на мой взгляд,глядя на перспективы евродоллара рост рынков видится краткосрочным.

    График евродоллар дн. на 04.12.2010г.



    Как видим, евро вышел выше сопротивления текущей даун тенденции и намерился в рост к уровню 1.36500. Но в этой области мы имеем медиану квартального канала(синие трендовые линии). К тому же необходимо преодолеть уровень 1.35, который является средним уровнем диапазона 1.3- 1.4. Учитывая и динамику и перспетивы индекса Доу

    График Доу нед на 04.12.10г



    Как видим перспективы роста индекса ограничиваются уровнем годового сопротивлнения на 11560.

    Можно привести и график индекса доллара.



    Как видим и здесь перспективы снижения индекса ограничены кластерной зоной поддержек годового и инвестиц.(3год)каналов на уровне 77.-77.100.
    Все виже сказанное не дает мне возможность прогнозировать рост евро выше 1.365.

    Сценарий торгов на неделю с 06.12. по 10.12.10.г

    EUR/USD buy 1.365(через 1.35)
    GBP/USD buy k 1.595(через 1.585)
    USD/JPY buy k 84.2(через 82.1)
    USD/CHF buy k 0.988(через 0.973)
    USD/CAD buy k 1.01275(через 1.0015)
    AUD/USD buy k 1.0150 (через 1.0)
    NZD/USD buy k 0.8(через 0.77)
    EUR/GBP sell к 0.841(через 0.8515)
    EUR/JPY buy k 113.(через 111.5)
    GBP/JPY buy k 132.(через 130.5)
    EUR/CHF sell k 1.288(через 1.3)
    GBP/CHF sell k 1.516(через 1.533)
  10. 7,796
    Комментарии
    34
    Темы
    5580
    Репутация Pro
    Аватар для terner  
    Старожил

    7 Медалей
    Итоги на 11.12.2010г.

    Прошедшая неделя торгов характеризовалась явным изменением игроков рынка к риску.
    График евродоллар нед. на 11.12.2010г.



    На недельном графике видим топтание на середине диапазона 1.30000-1.35000.
    Если проанализировать меньший ТФ Н4,то мы ясно увидим нежелание игроков рынка покупать евро выше 1.32500,который является средним уровнем диапазона 1.3-1.35

    График Н4 евродоллар 11.12.2010года



    К тому же видим,что цена выпала за поддержку текущего восходящего канала(красные трендовые линии) и на конец недели рынок оставлен в нисходящей недельной тенденции(синие трендовые). Учитывая изменение в настроениях к риску и ожидаемые шаги Китая я жду скорее фиксации некоторой части прибыли на рынках и снижения евродоллар к медиане годового канала,т.е к уровню 1.3.

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать