Форум трейдеров » Аналитические обзоры » Еженедельные итоги торгов и прогноз на предстоящую неделю
+ Подписаться
Страница 2 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
  1. 7,793
    Комментарии
    34
    Темы
    5580
    Репутация Pro
    Аватар для terner  
    Старожил

    7 Медалей
    Вернемся к евродоллару. В ожиданиях ближайших перспектив для евродоллар я не вижу возможности роста выше 1.3. Преодоление и закрепление выше 1.3 будет означать, что торги переходят в верхнюю часть инвестиц. 3годичного канала. На мой взгляд такие достаточно серьезные решения для инвесторов за месяц до окончания финансового года приниматься не будут. Таким образом более вероятен отскок к поддержке кварт. канала 1.27500 по достижению уровня 1.3. Весьма возможно конечно,что по инерции цена может заскочить выше 1.3, но ненадолго. Скорей всего ожидается торговля евродоллара в верхней части диапазона 1.25-1.3,т.е. 1.275-1.3.
    Фондовый рынок в большей степени подтверждает данный вывод.
    График Доу нед. на 04.09.10г



    Цвета трендовых диний такие же как и описанные выше. Мы видим что индекс торгуется в нижней части диапазона 10000-11000 с целью в уровень медианы диапазона 10500.
    Фондовый рынок может даже несколько вырасти выше 10500, но выше уровня 10700(медиана стратегического канала от закрытия 2001года) не пойдет. Причина проста- за месяц до окончания финансового года инвесторы не будут принимать решения о переходе торгов в верхнюю часть стратегического канала.
    И вот тут по моему на следующей неделе основные перспективы к росту имеет фунт.
    График фунтдоллар дн.на 04.09.10г.



    График из-за ограниченности размеров не позволяет увидеть зону кластера медианы кварт канала(красная точечная линия) и сопротивления годового канала(верхняя зеленая трендовая линия) на уровне 1.58. Фунт практически не получил на прошлой неделе дивидентов от роста фондового рынка по причине резкого роста кросса еврофунта в евро на 1.5 фигуры.

    График еврофунт дн. на 04.09.10года.



    Но в то же время по динамике еврофунта мы видим, что рост цены в евро ограничен(хотя может еще подрасти до уровня медианы годового канала на 0.84). Я не исключаю, что с открытием торгов в понедельник еврофунт от уровня медианы кварт.канала на 0.83300 начнет падать к поддержке годового канала на уровне 0.82.
    Сценарий торгов на неделю.

    EUR/USD sell 1.275(через buy 1.3)
    GBP/USD buy k 1.58(через 1.55)
    USD/JPY buy k 85.5(через 85)
    USD/CHF buy k 1.065(через 1.03)
    USD/CAD sell k 1.02(через 1.03)
    AUD/USD buy k 0.935 (через 0.92)
    NZD/USD buy k 0.738(через 0.732)
    EUR/GBP sell к 0.82(через 0.825)
    EUR/JPY buy k 112.5(через 111)
    GBP/JPY buy k 134.(через 131.5)
    EUR/CHF buy k 1.345(через к 1.325)
    GBP/CHF buy k 1.6(через 1.585)

    Александр Тарноруцкий г.Николаев
  2. 7,793
    Комментарии
    34
    Темы
    5580
    Репутация Pro
    Аватар для terner  
    Старожил

    7 Медалей
    Итоги торгов на 11.09.2010г.

    Картина ожиданий от рынка для меня более менее ясна. Дело лишь во времени. Поскольку решение ФРС о количественном смягчении кредитно-денежной политики путем дополнительного выкупа обязательств правительства дело уже практически решенное, рынок готов к повышению уровня рисковых операций.

    График Доу нед на 11.09.10г.




    Коричневые трендовые линии с зеленой пунктирной медианой – стратегический канал от закрытия 2001года.
    Черные трендовые линии с красной пунктирной медианой – долгосрочный канал от закрытия торгов 2007года
    Зеленые трендовые зинии с коричневой точечной медианой – годовой канал торгов от закрытия 2009года.
    Мы видим готовность индекса выйти в верхнюю часть годового канала выше уровня 10500. Но рост индекса будет ограничивать медиана страт.канала 10750.
    Рассмотрим график золота дн. на 11.09.10г.



    Синие трендовые линии с красной точечной медианой – квартальный канал за 2месяца и 10дней 3 квартала.
    Мы видим готовность игроков рынка несколько выйти из золота до уровня медианы кварт. канала на уровне 1200. Переход цены в нижнюю часть годового канала ниже уровня 1250 будет говорить что процесс выхода из золота до уровня 1200 пошел.

    График евродоллар дн. 11.09.10г



    Цвета трендовых линий те же, что и описанные выше.
    Как видим мы продолжаем находиться в повышательном тренде с высокой вероятностью вырасти к уровню кластера в районе 1.3. Учитывая что в этой зоне кластера дальнейший рост выше уровня 1.3 будет ограничивать медиана долгосрочного канала,можем констатировать,что в конце 3 квартала(за 2,5 недели до закрытия финансового года) перехода в верхнюю часть долгосрочного канала участниками предприниматься не будет. А это значит, что после достижения уровня 1.3 высока вероятность ухода рынка к уровню поддержки квартальн. Канала на уровне 1.25(нижняя красная стрелка)

    Сценарий торгов на неделю.

    EUR/USD sell 1.25(через buy 1.3)
    GBP/USD buy k 1.58(через 1.55)
    USD/JPY buy k 88(через 85.5)
    USD/CHF buy k 1.065(через 1.03)
    USD/CAD buy k 1.055(через 1.045)
    AUD/USD buy k 0.935 (через 0.93)
    NZD/USD buy k 0.735(через 0.73)
    EUR/GBP sell к 0.79(через 0.81)
    EUR/JPY buy k 111(через 108.5)
    GBP/JPY buy k 133.(через 131)
    EUR/CHF buy k 1.31(через к 1.3)
    GBP/CHF buy k 1.6(через 1.58)

    Александр Тарноруцкий г.Николаев
  3. 7,793
    Комментарии
    34
    Темы
    5580
    Репутация Pro
    Аватар для terner  
    Старожил

    7 Медалей
    Итоги торгов на 18.09.2010г.

    Что видится значимого для рынка за две недели до закрытия финансового года и 3 квартала? Наверное то, что участники торгов,на мой взгляд не планируют серьезного выхода из бумаг, т.е. фиксации прибыли на фондовом рынке.

    График Доу нед. на 18.09.10г.



    Коричневые трендовые линии с зеленой пунктирной медианой – стратегический канал от закрытия 2001года по закрытие 2кв. 2010г.
    Черные трендовые линии с красной пунктирной медианой – долгосрочный канал за период инвестиц.цикла(от закр. 2007г по закр.2кв2010г).
    Зеленые трендовые линии с коричневой точечной медианой- среднесрочный годовой канал от закрытия торгов 2009г.
    Мы видим явно флетовый среднесрочный канал с возможностью роста к уровню медианы стратегического канала 10750(красная стрелка). Не думаю, что фондовый рынок за две недели до закрытия 3 квартала выйдет выше этого уровня.

    Вот где действительно возможны в ближайшее время серьезные движения, так это на рынке золота.
    График золота дн. на 18.09.10г.



    Синие трендовые линии с красной точечной медианой – квартальный краткосрочный канал от закрытия 2 квартала.
    Цвета остальных трендовых линий те же,что и описанные выше.
    Даже краткосрочный кварталный канал остается ростовым, но при этом мы видим на индикаторе моментум серьезную дивергенцию, что говорит о нарастающих рисках для рынка золота уйти в коррекцию хотя бы в зону уровня медианы квартального канала(красная стрелка) что будет соответсвовать 38.2% коррекции к росту.

    Если вернуться к валютному рынку, то проанализировав динамику роста евродоллар за неделю, мы можем ясно увидеть, что рынок отрабатывает техническую фигуру Двойное дно с целью в 1.32. Если учитывать, что очередное решение ФРС о смягчении кредитно-денежной политики путем выкупа гос. обязательств практически дело решенное, то думаю, что и ожидать взятие этого ценового уровня стоит по факту объявления о решении ФРС во вторник 21 сентября.

    График евродоллар дн. 18.09.10г.



    Сценарий торгов на неделю.

    EUR/USD buy к 1.32(через 1.3)
    GBP/USD buy k 1.585(через 1.55)
    USD/JPY buy k 88(через 86.5)
    USD/CHF buy k 1.065(через 1.025)
    USD/CAD buy k 1.06(через 1.043)
    AUD/USD sell к 0.9 (через 0.92)
    NZD/USD sell к 0.71(через 0.72)
    EUR/GBP sell к 0.82(через 0.83)
    EUR/JPY buy k 113.5(через 113)
    GBP/JPY buy k 136.5(через 134)
    EUR/CHF buy k 1.32(через к 1.3)
    GBP/CHF buy k 1.605(через 1.58)

    Александр Тарноруцкий г.Николаев
  4. 7,793
    Комментарии
    34
    Темы
    5580
    Репутация Pro
    Аватар для terner  
    Старожил

    7 Медалей
    ИТОГИ ТОРГОВ ЗА 3 КВАРТАЛ 2010ГОДА.

    Да, довольно противоречивым выдался 3 квартал. Если судить о фондовом рынке, то в принципе здесь более менее все понятно. Рынок торговался весь квартал в диапазоне 10000-10800 показав тем самым, что майский сбой всего лишь недоразумение.

    График Доу нед..на 25.09.10г



    Коричневые трендовые линии с зеленой пунктирной медианой – страт. канал от закрытия торгов 2001года по закрытие торгов в 2009г.
    Черные трендовые линии с красной пунктирной медианой – долгоср. инвестиц. канал от закрытия 2007года по закрытие 1 полугодия 2010г.
    Зеленые трендовые линии с коричневой точечной медианой – среднесрочный год.канал от закрытия торгов 2009г по закрытие 3 квартала 2010года.
    Мы констатируем, что к закрытию 3 квартала участники рынка привели индекс к медиане стр.канала(красная стрелка).
    Можно с большой долей вероятности предположить, что фондовый рынок выше 10800 не закрепится до выхода и анализа данных прибылей компаний за 10 финансовый год.
    Таким образом я могу ожидать коррекции фондового рынка. Наиболее вероятные цели коррекции 38.2% - 10500 или 50% - 10400.

    Если говорить о рынке золота, то стоит отметить значительный практически непрерывный рост золота в цене начиная с конца июля от цены 1156 практически до 1300, что говорит о некоторой доли неуверенности в перспективах восстановления мировой экономики после рецессии.

    График золота дн. на 25.09.10г.



    Но на графике дн. золота, мы видим, что цена уперлась в сопротивление кварт.канала на уровне 1298. А если посмотреть нед. график то увидим, что и в сопротивление стратег. канала. К тому же индикатор Моментум(внизу графика) демонстрирует сильную дивергенцию, что может сигнализировать о повышенных рисках снижения золота, что на мой взгляд весьма возможно и реально, учитывая подготовку рынков к осеннему ралли.
    Наиболее вероятная цель коррекции зона медианы кварт. канала на уровне 1250.
  5. 7,793
    Комментарии
    34
    Темы
    5580
    Репутация Pro
    Аватар для terner  
    Старожил

    7 Медалей
    Рынок нефти также длительное время торгуется в диапазоне 70-80долл/бар.

    График нефти Брент нед. на 25.09.10г.



    Здесь также цена на закрыите фин.года приведена к медиане долгосрочн. инвест. канала, что не дает оснований утверждать, что участники торгов готовы покупать выше 80 долл(красная стрелка) нефть в настоящее время. То есть наиболее вероятна также коррекция рынка к уровню 75.

    Если обратиться непосредственно к валютному рынку, то рассмотрим график евродоллар.

    График евродоллар дн. на 25.09.2010г.



    Как видим к закрытию 3 квартала мы имеем рост евро практически до уровня 1.35. Во- первых уперлись в сопротивление среднесрочного годового канала(верхняя красная стрелка). Во вторых уровень 1.35 является средней ценой от максимума в декабре 1.51 до минимума в июне в районе 1.19.
    Учитывая, выводы по фондовому рынку и предполагаемую среднесрочную динамику индекса, считаю что и евродоллару предстоит коррекция с целями 38.2% 1.31700-1.31500
    или даже возможно 50% - 1.30500. А вот уже оттуда можно рассматривать среднесрочные покупки с целью к медиане страт. канала на уровне 1.38000.

    Сценарий торгов на неделю с 27.09. по 01.10.10.

    EUR/USD sell 1.305(через 1.315)
    GBP/USD sell k 1.555(через 1.57)
    USD/JPY buy k 88(через 85.5)
    USD/CHF buy k 1.0(через 0.99)
    USD/CAD buy k 1.045(через 1.033)
    AUD/USD sell k 0.945 (через 0.955)
    NZD/USD sell k 0.721(через 0.73)
    EUR/GBP sell к 0.842(через 0.847)
    EUR/JPY sell k 110.5(через 111.5)
    GBP/JPY sell k 130.8(через 132)
    EUR/CHF buy k 1.345(через к 1.335)
    GBP/CHF buy k 1.565

    Александр Тарноруцкий г.Николаев
  6. 7,793
    Комментарии
    34
    Темы
    5580
    Репутация Pro
    Аватар для terner  
    Старожил

    7 Медалей
    1. Приведенный ценовой сценарий торгов это не точно ориентиры на неделю, а промежуточная и конечная ценовая цель движения инструмента по которым я торгую.
    2. Сценарий приведенный выше действует при условии, что евродоллар не закрепится выше 1.35.
  7. 19,801
    Комментарии
    465
    Темы
    20570
    Репутация Pro
    Аватар для Евгений Ляпкин  
    Старожил

    9 Медалей
    Тема принмает участие в Конкурсе авторских тем
  8. 7,793
    Комментарии
    34
    Темы
    5580
    Репутация Pro
    Аватар для terner  
    Старожил

    7 Медалей
    ИТОГИ ТОРГОВ НА 02.10.2010Г.

    Рынок предвосхитил мои оценки перспектив роста на конец финансового года. Я видел 1.38 в конце года. Ну хорошо, принимаем как данность, что мы подошли к медиане стратегического канала от закрытия 2001года. Теперь перед нами стоит вопрос – а будет ли рынок форсировать этот уровень и переходить в верхнюю область торговли стратегического канала?

    График евродоллар нед. на 02.10.2010г.



    Коричневые трендовые линии с зеленой пунктирной медианой – стратег. канал от закрытия торгов 2001г по закр. торгов 2009г.
    Черные трендовые линии с красной пунктирной медианой – долгосрочный инв. канал от закрытия торгов 2007года по закр. 2 кв. 2010г.
    Зеленые трендовые линии с коричневой точечной медианой – среднесрочный годовой канал от закрытия торгов 2009г.
    С одной стороны мы понимаем, что рост за последние две недели на 7.5 фигур(от закрытия на 17.09 – 1.30356) формировался за счет ожидания смягчения кредитно-денежной политики ФРС на ближайшем заседании в ноябре. Но с другой стороны мы имеем далеко неоднозначный фундаментальный экономический фон, который прежде всего сигнализирует о замедлении темпов восстановления мировой экономики после рецессии. И я более склонен к тому, что рост евродоллара затормозится в районе уровня 1.38 и не перейдет в верхнюю часть стратегического канала. Таким образом по моему мнению вероятность коррекции сильно возрастает. Первая цель 1.35(23.6%), вторая 1.33500(38.2%).
  9. 7,793
    Комментарии
    34
    Темы
    5580
    Репутация Pro
    Аватар для terner  
    Старожил

    7 Медалей
    В подтверждение моих выводов по перспективам валютного рынка говорит и явное торможение роста фондового рынка в районе медианы стратегического канала.

    График Доу нед.на 02.10.2010г



    Цвета трендовых линий те же, что и описанные выше.
    Здесь также более вероятна коррекция.

    Рынок золота находится на исторических максимумах ввиду неуверенности участников рынка в перспективах дальнейшего роста рынков. Коррекция рынка золота назревает давно и учитывая потребность участников рынка в дополнительных активов для подготовки осеннего ралли на фондовом рынке прежде всего ожидаю снижение цены золота к уровням 1280(23.6%) или 1256(38.2%).

    График золота нед. на 02.10.2010г



    Сценарий торгов на неделю с 04.10. по 08.10.10.г

    EUR/USD sell 1.35(через 1.365)
    GBP/USD sell k 1.56(через 1.575)
    USD/JPY buy k 84(через 83.5)
    USD/CHF buy k 1.0(через 0.984)
    USD/CAD buy k 1.05(через 1.032)
    AUD/USD sell k 0.935 (через 0.95)
    NZD/USD sell k 0.725(через 0.735)
    EUR/GBP sell к 0.85(через 0.86)
    EUR/JPY sell k 108.(через 110.5)
    GBP/JPY sell k 128.(через 130)
    EUR/CHF sell k 1.31(через к 1.33)
    GBP/CHF sell k 1.5(через 1.53)

    Александр Тарноруцкий г.Николаев
  10. 7,793
    Комментарии
    34
    Темы
    5580
    Репутация Pro
    Аватар для terner  
    Старожил

    7 Медалей
    ИТОГИ ТОРГОВ НА 09.10.2010Г.

    Хорошо. Согласен с тем, что рынки по закрытию недели оставлены в состоянии роста.

    График Доу нед. на 09.10. 2010г



    Цвета трендовых линий те же, что указаны выше. Как видим фондовый рынок приведен к верхней границе диапазона 10года 10000-11000.
    Нет смысла приводить нед. графики других рынков. Любой может посмотреть и убедиться сам.

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать