Проект Валерия Мальцева » Стратегии, вышедшие из конкурса » Реал. ТС "Третий тест" 16.08.2010 г.
+ Подписаться
Страница 1 из 7 123 ... ПоследняяПоследняя
  1. 6,307
    Комментарии
    38
    Темы
    6174
    Репутация Pro
    Аватар для Lynxlynx  
    Старожил

    7 Медалей

    Реал. ТС "Третий тест" 16.08.2010 г.

    Текущее состояние счета по закрытым позициям 255 USD
    Profit/Loss по закрытым позициям с начала периода - 15,0 %
    Absolute Drawdown 45,00 USD (15,0%)

    Плановая работа со стратегией:

    Торговый счет № 83141
    логин торгового счета: 83141
    пароль (инвестора): 6xMqW85

    "Самые большие деньги лежат после третьего "нет"
    Недоступно! Pro 0
    Поделиться
    Просмотров: 6,429
  2. 6,307
    Комментарии
    38
    Темы
    6174
    Репутация Pro
    Аватар для Lynxlynx  
    Старожил

    7 Медалей
    I. Первоисточники и используем литература.

    Александр Элдер
    ОСНОВЫ БИРЖЕВОЙ ТОРГОВЛИ
    Учебное пособие для участников торгов на мировых биржах

    А.Элдер «Как играть и выигрывать на бирже»

    Нидерхоффер Вик. Университеты биржевого спекулянта.

    Книга Мальцева Валерия
    Семинары Герчика Александера
    собственные умозаключения)
  3. 6,307
    Комментарии
    38
    Темы
    6174
    Репутация Pro
    Аватар для Lynxlynx  
    Старожил

    7 Медалей
    II. Тайм-фрейм ТС.

    H1, Н4, D.


    III. Финансовые инструменты ТС.

    CFD Futures (все, что есть)


    IV. Параметры счета.


    Тестовый минимальный размер контракта - 0,01.
    Тестовый минимальный размер счета - 300 USD

    Счет в терминале Broco Trader

    V. Параметры рисков


    Риск на одну открытую сделку - не более 3% от депозита.


    VI. Время оповещения об открытии (сопровождении сделки).


    Ежедневно ( при наличии открытых позиций)
  4. 6,307
    Комментарии
    38
    Темы
    6174
    Репутация Pro
    Аватар для Lynxlynx  
    Старожил

    7 Медалей
    VII. Описание торговой системы.

    ТС основана на утверждении, проверенном эмпирическим (опытным) путем, что при достижении ценой определенного (назовем его критическим) уровня перепроданности/перекупленности, текущее движение (намерено не употребляем термин «тренд») как минимум приостановится и откорректируется и как максимум развернется и изменит направление на противоположное. Вот эти движения (коррекционные или вновь образующиеся) ТС и будет намереваться трансформировать в профит на балансе торгового счета.

    ТС для определения точки разворота и соответственно входа в позицию будет использовать торговые сигналы, основанные на двух основных индикаторах:

    1. Полоса Боллинджера

    Полоса Боллинджера (англ. Bollinger Bands) — полезный технический индикатор (а точнее — накладка), который отображает относительную стоимость инструмента опираясь на волатильность или неустойчивость (т.е. диапазон и скорость изменения цен). Индикатор накладывается непосредственно на график, и состоит из трех линий или полос:
    в центре: простая скользящая средняя (СС)
    сверху: верхняя полоса = СС + 2 стандартных отклонения
    снизу: нижняя полоса = СС - 2 стандартных отклонения

    Применять Полосы Боллинджера крайне просто; надо следовать 2-м простым правилам:
    пересечение нижней полосы — знак на покупку
    верхней — на продажу

    Другими словами, как только цена выходит из коридора Боллинджера, она сразу же возвращается в коридор.

    Выделяют следующие особенности этого индикатора:
    - после сужения полосы следует ожидать резкие изменения цены
    - когда цены выходят за пределы полосы, следует ожидать продолжения текущей тенденции
    - если за пиками и впадинами за пределами полосы следуют пики и впадины внутри полосы, возможен разворот тенденции
    - когда цены начинают движение от одной из границ полосы, то они обычно достигают противоположной границы и таким образом помогают прогнозировать ценовые ориентиры.

    Понятие «Тест (тестирование) полосы Боллиджера – это непосредственное плотное касание ценой верхней или нижней границы полосы или выход за указанные границы.

    При определении сигнала на вход, первые два теста (когда тенденция только набирает ход или активно развивается) будут игнорироваться.
    Открытие позиции будет осуществляться в момент третьего теста ВВ или непосредственно после него (в случае, когда будет необходимо дождаться дополнительного сигнала или лучшей цены)

    Как известно почти все индикаторы запаздывают или как максимум констатируют уже случившийся факт. В виду этого по одному индикатору строить ТС крайне наивно. Необходим некий фильтр, отбирающий истинные сигналы и отсеивающий ложные. В качестве такого фильтра ( в тандеме с ВВ) будет использоваться другой (чуть ли не единственный из индикаторов, которые можно с натяжкой считать опережающим) – это RSI.

    2. Индекс относительной силы RSI — индикатор технического анализа, определяющий силу тренда и вероятность его смены. Популярность RSI обусловлена простотой его интерпретации. Индикатор может рисовать фигуры технического анализа — «голова-плечи», «вершина» и другие, которые часто анализируют наравне с графиком цены.

    Сигналы

    перекупленность/перепроданность - когда значение индикатора RSI ближе к отметке "100%" или "0%", соответственно
    расхождение - когда график индикатора образует экстремумы в направлении, обратном направлении движения цены
    фигуры технического анализа применимы к графику индикатора RSI и могут "предсказывать" окончание тренда
    тренд на индикаторе обычно совпадает с трендом на ценовом графике вплоть до любого из вышеперечисленного события

    Схождение и расхождение графиков цены и индикатора - один из методов определения окончания тенденции. Обычно цена после таких сигналов идёт в направлении RSI.

    Дивергенция на RSI

    Еще один сигнал который дает RSI - это дивергенция (расхождение). Дивергенция считается самым сильным сигналом технического анализа. Если при восходящей тенденции появляется новый максимум на графике цены, а на RSI новый максимум не образуется, то это говорит о том, что тенденция закончилась и будет разворот цены в противоположном направлении. При нисходящей тенденции на графике цены образовался новый минимум, а RSI не достиг нового минимума, что говорит об ослаблении тенденции и последующем развороте цены.

    RSI в качестве фильтра
    Так же RSI можно использовать в качестве фильтра. Нельзя покупать, когда рынок уже перекуплен, т.е. когда RSI выше уровня перекупленности. Нельзя продавать, когда рынок уже перепродан, т.е. когда RSI ниже уровня перепроданности.


    Индикатор RSI как раз и будет выступать в роли второго (обязательного) сигнала-фильтра.

    Причем, использоваться будут два графика RSI – быстрый (с периодом 3) и медленный (с периодом 21), наложенные друг на друга.
  5. 6,307
    Комментарии
    38
    Темы
    6174
    Репутация Pro
    Аватар для Lynxlynx  
    Старожил

    7 Медалей
    I. Стратегия входа (открытия позиции)

    Открытие позиции.
    (техническая сторона вопроса)


    Позиция будет открываться при выполнении двух условий:

    1. Происходит или произошел третий тест ВВ
    2. Быстрый RSI (3) находится в зоне перекупленности/перепроданности (т. е. выше уровня 70 или ниже уровня 30) и экстремумы графика RSI находятся в дивергенции/конвергенции с графиком цены. При этом медленный RSI (21) также приближен к указанной зоне, касается уровней 70/30 или по крайней мере не находится в нейтральной зоне около уровня 50.


    Сопровождения позиции.


    1. После открытия позиции, при благоприятном движении цены и достижении ею середины ВВ, стоп-приказ переносится в зону «без убытка» (несколько выше/ниже точки входа в лонг/шорт)
    2. При прохождении середины ВВ, закреплении цены (консолидации) выше середины и признаках продолжения движения в заданном напривлении, стоп-приказ подтягивается за локальный минимум/максимум.
    3. При достижении противоположной границы ВВ трейдером принимается решение:
    - зафиксировать прибыль
    - при активном движении и явном преодолении границы ВВ с перспективой развития, позиция продолжает удерживаться (стоп-приказ подтягивается блице к цене, за последний локальный экстремум)

    Фиксация прибыли.

    1. При достижении Основной торговой Цели
    2. При достижении Цели максимум
    3. При достижении Цели минимум и формировании явных разворотных признаков
    4. При срабатывании стоп-приказа в зоне «без убытка».
    5. При достижении уровня соотношения «текущая прибыль/плановый риск» - 3/1 и выше.




    Дополнительными (желательными, но необязательными) условиями для вхождения в сделку будут считаться следующие:

    Если основной сигнал возник на каком-либо значимом уровне, а именно:
    - на уровнях коррекции Фибоначчи 50%, 62% и 76% или уровнях компенсации Фибоначчи 162% и 262%
    - на сопротивлении/поддержке дневного (или внутридневного) каналов и пр.


    Открытие позиции.
    (психологическая сторона вопроса как немаловажный критерий для принятия решения)


    Данный критерий описывается следующей формулой:

    «short loss/long potential»


    Другими словами, вход в позицию считается комфортным и максимально желательным, если присутствует возможность постановки короткого стоп-приказа при высоком потенциале отработки позиции и соответственно получении высокой прибыли (превышающей потенциальный убыток в разы) По сути, этот факт сам по себе (даже без технического обоснования) является самостоятельным сигналом для открытия позиции.

    Постановка целей.

    1. Цель минимум – середина полосы Боллинджера (на ТФ Н4 или D)
    2. Оптимальная (основная) цель – противоположная граница ВВ (на Н4)
    3. Цель максимум – при уверенном преодолении ценой противоположной границы ВВ определяется трейдером по дополнительным индикаторам (уровням Фибо и проекциям сопротивления/поддержки торгового канала)
  6. 6,307
    Комментарии
    38
    Темы
    6174
    Репутация Pro
    Аватар для Lynxlynx  
    Старожил

    7 Медалей
    VIII. Дополнительные параметры и принципы торговой системы и торгового плана.


    Диверсификация капитала ( и соответственно рисков).

    При составлении торгового плана одновременно открываемые позиции распределяются по различным рынкам (группам инструментов), а именно:
    (как рекомендуемый вариант):

    1 поз. Фьючерсы на валюты
    6В или 6С

    2 поз. Фьючерсы на энергоносители
    BRN

    3 поз. Фьючерсы на металлы
    GC или SI
    HG

    4 поз. Фьючерсы на зерновые
    ZW или ZC

    5 поз. Фьючерсы на потребительские товары
    КС или СС (SB или CT)

    6 поз. Фьючерсы на индексы
    YM (ES, NQ)

    Управление капиталом.

    Рекомендуемое количество одновременно открытых позиций – 3.
    Рекомендуемое допустимое максимальное количество открытых позиций – 5 (при этом предусматривается, что 2 позиции из 5-ти при этом не имеют рисков (стоп-приказ в б/у)


    Минимизация рисков.


    Оптимальный объем торгуемого контракта (лота) рассчитываем таким образом, чтобы риск на позицию составлял:
    - при состоянии баланса на счете «прибыль/убыток - ноль» или «в текущей прибыли» - от 2 до 3% от текущего депозита
    - при состоянии баланса на счете «в текущей просадке» - менее 2% от начального баланса (т. о. ТС сможет выдержать серию из 10-ти убыточных сделок, что исходя из тестирования ТС на «истории» маловероятно)


    Риск-менеджмент.

    Совокупный риск для всех одновременно открытых позиций в рынке должен соблюдаться:
    - при состоянии баланса на счете «прибыль/убыток - ноль» или «в текущей прибыли» - 10 % от текущего депозита
    - при состоянии баланса на счете «в текущей просадке» - 6 % от начального баланса.

    Т. к. максимальная просадка вообще и за отчетный период (месяц) допускается не более 20%, месяц будет разбит на 4-е учетных периода – 4-е недели.
    Будет учитываться состояние счета на начало и конец недели. Если в течение рабочей недели будет достигнут убыток в 5% и более от баланса на начало недели, торги буду остановлены до следующего понедельника.


    Дополнительные параметры.

    Позиции не открываются:
    - перед NFP US (обязательно, не смотря на торговые сигналы, касается валютных фьючерсов)
    - перед субботне-воскресными собраниями G8, G20 (рекомендовано, по усмотрению трейдера)
    - в пятницу на американской сессии (рекомендовано, по усмотрению трейдера)
    - в последний рабочий день месяца (по усмотрению трейдера)
  7. 6,307
    Комментарии
    38
    Темы
    6174
    Репутация Pro
    Аватар для Lynxlynx  
    Старожил

    7 Медалей
    IX. Пример работы по стратегии.

    Канадский доллар.
    На данном скрине видим три теста ВВ при движении вниз и уровень покупки.
    Также нагляден пример трех тестов ВВ при движении вверх и уровень продаж....
    Но это история.
    Давайте отследим и попытаемся спрогнозировать движение инструмента в реальном времени)))

    Как наблюдаем на данном скрине "третий тест" есть, но нет необходимого условия - дивергенции на RSI... значит не входим, ждем.
     
  8. 6,307
    Комментарии
    38
    Темы
    6174
    Репутация Pro
    Аватар для Lynxlynx  
    Старожил

    7 Медалей
    День первый...
    Тест третий налицо, плюс тест реса канала, но все равно рано))
     
  9. 6,307
    Комментарии
    38
    Темы
    6174
    Репутация Pro
    Аватар для Lynxlynx  
    Старожил

    7 Медалей
    А вот теперь!..)

    Как видите, я написал "агрессивный вход".... Почему агрессивный? И дивер есть и тест ВВ... по одной простой причине - дивер не серийный.... Но входить надо... селл! уж, больно они нахальны - в покупках, которые))
     
  10. 6,307
    Комментарии
    38
    Темы
    6174
    Репутация Pro
    Аватар для Lynxlynx  
    Старожил

    7 Медалей
    Развитие событий...)
    Как видите, агрессивные продажи были оправданы... позиция начинает активно отрабатывать....
     

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать