Проект Валерия Мальцева » Стратегии, вышедшие из конкурса » SMA+ Фигуры классического тех. анализа 16.08.2010 г.
+ Подписаться
Страница 1 из 9 123 ... ПоследняяПоследняя
  1. 1,579
    Комментарии
    19
    Темы
    1543
    Репутация Pro
    Аватар для Anatoliy  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей

    SMA+ Фигуры классического тех. анализа 16.08.2010 г.

    Текущее состояние счета по закрытым позициям - 99 695.60 USD

    Profit/Loss по закрытым позициям с начала периода тестирования - 0,3%

    Absolute Drawdown: 1 757.50 Maximal Drawdown: 1 757.50 (1.76%)

    I. Первоисточники и используемая при разработки ТС литература.
    Основным источником моих знаний является книга Джона Мэрфи «Технический анализ фьючерсных рынков». Психология, манименеджмент и тактические наработки взяты из книги Эдвина Лефевра «Воспоминания биржевого спекулянта», остальное мои собственные наработки и идеи.
    Недоступно! Pro 0
    Поделиться
    Просмотров: 5,979
  2. 1,579
    Комментарии
    19
    Темы
    1543
    Репутация Pro
    Аватар для Anatoliy  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    II. Тайм-фрейм ТС.

    Основной рабочий тайм-фрейм дневной D1, Н4 и W как аналитические.

    III. Финансовые инструменты ТС.

    Основные рабочие инструменты – Futures
    Зерновые:
    Пшеница – ZW; кукуруза – ZC; овес – ZO; соевые бобы – ZS; соевое масло – ZL; соевая мука – ZM; неочищенный рис – ZR.
    Мясо:
    Живой скот – LC(LE); скот на откорме – FC(GF); свинина (постная) – LH(HE).
    Софта:
    Хлопок – CT; сахар – SB.
    И еще несколько инструментов идут как аналитические:
    Индекс доллара – DX; фьючерс на фондовый индеек S&P500 – ES; индекс волатильности – TVIX; фьючерс на 30-ти летние гос. Облигации США – ZB.


    IV. Параметры тестового демо-счета.

    Тестовый минимальный размер контракта - 1 лот

    Тестовый минимальный размер счета - 100 000 USD

    Счет в терминале Broco Trader - скачать терминал

    Сервер Broco Trader Demo

    Торговый счет - № № 854262

    Логин торгового счета - 854262

    Пароль инвестора - h4tuyzj


    V. Параметры рисков

    Риск на одну открытую сделку - не более 5% от депозита.

    Риск на возможные максимальные потери - не более 20% от депозита.


    VI. Время оповещения об открытии (сопровождении сделки).

    Поскольку сделки по моей системе появляются не так часто, то в основном, ежедневно буду описывать ситуацию на рынке и возможные планы, и расклады, а также новости и информацию по инструментам. Об открытии сделки буду писать отдельно перед принятием решения и набора позиции.
    Ориентировочное время выхода информации с 6 до 11 МСК.
    Сделки, как правило, открываются с 18:30 до 22:00 МСК все зависит от волатильности рынка.
  3. 1,579
    Комментарии
    19
    Темы
    1543
    Репутация Pro
    Аватар для Anatoliy  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    VII. Описание торговой системы.


    Вся торговая система построена на скользящих средних и на классических фигурах технического анализа.

    Основные модели ТС
    Модели разворота

    Основная модель разворота в ТС является – W или двойное дно, и реже двойная вершина. Считаю их наиболее действенными моделями, что я попытаюсь доказать в процессе торговли.

    Классическая модель «двойное дно»

    Это классическая модель, поскольку оба дна у нее практически идентичны и находятся на одном уровне, на практике такие идеальные модели встречаются довольно редко.


    Чаще встречающиеся модели


    Однозначно сказать, какая модель работает лучше нельзя, поэтому заострять на этом внимания не вижу смысла.
  4. 1,579
    Комментарии
    19
    Темы
    1543
    Репутация Pro
    Аватар для Anatoliy  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Следующая общепризнанная модель в моем арсенале – это модель разворота «голова плечи», которая встречается реже тем самым является более действенной, хотя утверждение довольно спорное, но речь не об этом. Сразу перейдем к примерам.

    Дневной график пшеницы и модель «голова плечи»



    Дневной график соевой муки и перевернутая модель «голова плечи»
  5. 1,579
    Комментарии
    19
    Темы
    1543
    Репутация Pro
    Аватар для Anatoliy  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Следующая модель перекочевала в мою ТС из лекций Александра Герчика. Я называю ее конусом, и выглядит она как \/ на дне и как /\ на вершине, несмотря на свою простоту в идеале она встречается не так часто. Главная особенность этой модели в том, что сигнал на покупку (продажу) дает не сама модель, а объем торгов в нижней точке фигуры. Фигура считается состоявшейся, если в самой нижней точке зафиксирован экстремальный объем торгов. Данный по объемам я буду брать с биржи, именно реальный объем контрактов, а не тиковый.


    Пример такой модели на графике соевого масла



    Модель считается быстрой. По скорости ее формирования поэтому и принимать решения нужно также быстро. Как только зафиксирован больший объем. То сразу открывается сделка и выставляется стоп выше пика.
  6. 1,579
    Комментарии
    19
    Темы
    1543
    Репутация Pro
    Аватар для Anatoliy  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Модели продолжения тенденции

    Треугольники и флаги

    Треугольникам в моей ТС уделено большее внимание, точнее сказать это самые любимые мною фигуры. Встречаются они довольно часто и распознавание их в стадии формировании очень сложное и интересное занятие для разума, сравнить можно даже с шахматами, поскольку всегда нужно многое учитывать наперед и продумывать заранее множество вариантов. О принципах формирования треугольников и свои мысли по этому поводу я выскажу более подробно в другой раз, в рамках данного абзаца я лишь опишу основные действия.

    Пример масштабного треугольника на графике сахара


    Это довольно сложная модель треугольника, я просто нахожу ее довольно наглядно и красивой. От треугольников всегда можно ожидать чего угодно. В формировании данных моделей также объем торгов играют не последнюю роль, как правило, он снижается во время формировании модели и резко возрастает по завершении формации, и следить за этим стоит пристально. Есть еще немаловажная особенность, но уже после прорыва треугольника, цена зачастую стремится вернуться к точке прорыва, чтобы потом отправится в путь по тренду. Также не исключены и ложные прорывы, точнее они случаются и с этим просто нужно смириться, и принимать иногда лоси как часть работы, главное не заморачиватся все равно этого не избежать, а главное соблюдать манименеджмент и ставить во время стопы и тогда будет вам счастье.
  7. 1,579
    Комментарии
    19
    Темы
    1543
    Репутация Pro
    Аватар для Anatoliy  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Флаг

    Модель продолжения тенденции «Флаг», имеет обыкновение встречаться довольно часто на небольшом отрезке графика. Однако я стараюсь обращать внимание только на масштабные модели. Наклон флага всегда идет в противоположную сторону от основной тенденции. Изменение объема торгов во время формирования модели происходит также как и в обычных треугольниках. Каких-то особых нюансов в данной модели не замечается
    На графике кукурузы показан пример «флага», причем завершение формации находится на уровне сопротивления МА200(обведено, синим овалом) что, несомненно, усиливает сигнал, но об этом мы поговорим ниже.

  8. 1,579
    Комментарии
    19
    Темы
    1543
    Репутация Pro
    Аватар для Anatoliy  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Скользящие средние

    Далее я перехожу к самому любимому индикатору, а именно скользящим средним. О свойствах скользящих средних можно написать целую книгу, но я лишь затрону основные моменты, которые я использую в повседневной торговле.
    Чтобы более подробно пояснить, что же такое скользящее среднее, приведу отрывок из книги Джона Мэрфи. -

    «Прежде чем мы начнем обсуждение среднего скользящего, нам необходимо его определить. Первая часть этого термина указывает на то, что речь идет об усредненном значении некоторых данных. Допустим, нам нужно получить среднюю цену закрытия за последние десять дней. Для этого мы складываем все показатели цен, зафиксированные за этот период и делим полученную сумму на 10 (количество дней). "Скользящее" означает, что при подсчете берутся цены только за последние десять дней подряд. Таким образом, ценовые данные, которые подвергаются усреднению (т. е. последние десять цен закрытия), каждый день как бы "проскальзывают" на один день вперед.
    При подсчете среднего скользящего, как мы уже показали, чаще всего берется сумма цен закрытия, зафиксированных за последние десять дней. С каждым новым днем к общей сумме добавляется очередной показатель, одновременно вычитается первая в ряду цена закрытия, то есть зафиксированная одиннадцать дней назад. Вновь полученная сумма затем делится на 10 (количество дней, составляющих данный период).

    Джон Мэрфи « Технический анализ фьючерсных рынков»

    - Из выше сказанного становится понятно, что чем меньший период скользящего среднего мы берем в расчет, тем ближе она будет к цене, и тем раньше она будет реагировать на изменение цены. Делая выводы, можно сказать, что 20-ти дневное скользящее среднее будет раньше реагировать на изменение тенденции и в этом есть свой плюс, однако мы будем получать много ложных сигналов.
    Также существует несколько разновидностей скользящего среднего (МА – moving average), и здесь я не буду их расписывать, а лишь расскажу о тех, что использую я. Я пользуюсь простыми МА, при вычислении которых используется цена по закрытию баров (свечей).

    Скользящее среднее всегда следует за ценой. Если тренд движется в нормальном ритме, то МА держится неподалеку от баров цены, как показано на графике №1.



    Далее есть такое понятие как – «Излет тенденции», когда тренд ускоряется, принимая экстремальные значения, в такие моменты резко возрастает объем торгов и появляются ценовые разрывы между свечами. Подобные явления, как правило, свидетельствуют о начале формирования вершины/дна.
    Также я использую МА для определения момента, когда рынок становится перекупленным или перепроданным. Подобные ситуации возникаю тогда когда цена слишком удаляется от МА65, все значения определяются как правило, на глаз. Когда на графике нет нагромождения индикаторов и ненужных линий он читается хорошо.
    В моменты перекупленности рынка всегда стоит ждать коррекции и в дальнейшем возможно формирование одной из фигур разворота. Ситуаций на рынке великое множество и разбирать я их буду по мере возникновения.
    И самое главное назначение МА – это определять уровни поддержки и сопротивления. Когда на рынке царит относительное спокойствие и фундаментальные факторы не гоняют цену, то в дело вступают уровни скользящих средних. Не буду увлекаться писаниной, а перейду сразу к примерам.

    МА200 как уровень поддержки после коррекции.


    Основной момент на данном графике это прорыв МА200 и возвращение за линию. Такие прорывы не часты, но и не так редки, главное всегда дождаться завершения формирования дна или вершины.

    Далее дневной график кукурузы, нисходящий тренд и тестирование сопротивление МА. Обратите внимание на тестирование №2, где цена касается точно МА 65 и возвращается к исходному тренду, и такие случаев предостаточно, если не назвать это нормой.

  9. 1,579
    Комментарии
    19
    Темы
    1543
    Репутация Pro
    Аватар для Anatoliy  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Немного слов о пересечениях.

    Есть множество торговых тактик, построенных на пересечениях МА, это может быть, когда цена пересекает скользящую среднюю, а также когда МА пересекают друг друга. Я почти никогда не торгую подобные пересечения, лишь хочу обратить внимание на такой момент, что когда более быстра МА в данном случае с периодом 65 пересекает более тяжелую со значением 200, то тренда как правило, ускоряется что видно на приведенным ниже графике сахара. Ловить такие моменты не имеет смысла, но быть готовым к этому, чтобы извлечь выгоду можно.

    Дневной график сахара.

  10. 1,579
    Комментарии
    19
    Темы
    1543
    Репутация Pro
    Аватар для Anatoliy  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Смена тренда.

    Сменой тренда я, как правило, считаю, когда цена прорывает долгосрочную МА. После первого импульса новой тенденции, цена часто старается вернуться к точке прорыва.

    Дневной график хлопка и смена тенденции.

    Это, пожалуй, все, что я использую в своей торговле. Далее перейдем к примера торговли по стратегии.

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать